SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. DenisVo
Календарный спред
- 22 февраля 2016, 01:17
- |
Доброго времени суток,
На данный момент рассматриваю открытие каледарного спреда по бумаге CRM (salesforce). Единственное что смущает это отчетность которая выходит 24.02.2016. Учитывая это, возможно стоить рассмотреть иные стратегии, так как данные явно спровоцируют движение. Думаю данные будут хорошие и пойдем вверх. Недельный график:
А вот собственно предполагаемая поцизия:
и профиль на момент истечения (04.03.2016) проданного кола
Если я все правильно понимаю, то так как на базовый актив (CRM) существуют недельные опционы то эта стратегия может генерировать постоянный недельный доход. Если ближний опцион истекает в зоне прибыльности, то можно продавать следующий опцион с датой истечения ближе чем у купленного кола и ждать.
Выглядит все очень даже не плохо, возникает только вопрос, какие существуют подводные камни?
Кто может поделиться опытом?
ps. Диагональный спрэд может быть даже лучшей альтернативой.
На данный момент рассматриваю открытие каледарного спреда по бумаге CRM (salesforce). Единственное что смущает это отчетность которая выходит 24.02.2016. Учитывая это, возможно стоить рассмотреть иные стратегии, так как данные явно спровоцируют движение. Думаю данные будут хорошие и пойдем вверх. Недельный график:
А вот собственно предполагаемая поцизия:
и профиль на момент истечения (04.03.2016) проданного кола
Если я все правильно понимаю, то так как на базовый актив (CRM) существуют недельные опционы то эта стратегия может генерировать постоянный недельный доход. Если ближний опцион истекает в зоне прибыльности, то можно продавать следующий опцион с датой истечения ближе чем у купленного кола и ждать.
Выглядит все очень даже не плохо, возникает только вопрос, какие существуют подводные камни?
Кто может поделиться опытом?
ps. Диагональный спрэд может быть даже лучшей альтернативой.
теги блога CloseToAlgoTrading
- algo
- algorithmic trading
- algotrading
- API
- C++
- closetoalgotrading
- cuda
- Data Science
- deep learning
- Earning season
- ETF
- ETN
- finance
- IB
- Interactive Brokers
- machine learning
- momentum
- neural network
- open source
- portfolio
- portfolio managment
- python
- reinforcement learning
- RL
- Sharpe Ratio
- strategy
- tensorflow
- video
- акции
- алготрейдинг
- алготрейтинг
- архитектура
- волаильность
- волатильность
- вопрос
- временной распад
- глубокое обучение
- данные
- долгосрок
- Европа
- инвестирование
- инвестирование без убытков
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- источник данных
- календарный спрэд
- Книги
- машинное обучение
- метрики
- мобильный пост
- накопления
- Недвига
- недвижимость
- нейронные сети
- опционы
- ордер
- отзыв
- открытые позиции
- помощь
- портфель
- программироание
- Программирование
- продажа опционов
- простота
- реальность
- рецензия
- рецензия на книгу
- робот
- стратегии
- структура
- торговая система
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговые системы
- трейдинг
- фреймворк
- фундаментальный анализ
- хедж
- хэдж
- эксперимент
Насчет роста волатильности, вот если смотреть на рынок акций то при росте бумаги волатильность падает обычно, не думаю что отчет даст прямо дикий рост. Хотя может я ошибаюсь..
Какую альтернативу предложили бы вы?
Технически картина да, может и дальше повалиться, но на первый взгляд у кампании все совсем не плохо, да и немецкий SAP кажись хорошо отчитался.
Я не хочу сказать что стредл не подходящая стратегия. Я просто сомневаюсь в том что движение будет настолько мощное что удастся получить прибыль. Не могу сейчас просимулировать позицию, но сделаю следующие предположения:
— учитывая рост волы на падающем рынке и ее падение на растущем, то если движение будет вверх не достаточным (а я ожидаю именно роста) и цена не выйдет из зоны прибыльности -> временной распад + падение волатильности -> мы получим в лучшем случае 0 а то и убыток.
поправте меня если я не прав..
ну и второй момент, когда иемнно входить в позицию. Отчетность выходит сразу после закрытия рынка. Как вариант можно войти прямо перед закрытием 24 числа и выйти из позиции на следующий день? А если не выходить то придется каждый день пытаться управлять позицией, а это усложняет весь процесс.
Вот мои сомнения по поводу стрэдла за неделю до экспирации. :)
Если купить сегодня, стредл на страйк 62.5 то 25 надо движение в 10% минимум что бы быть в прибыли.
ну а вот если предположить что новость выходит сегодня после закрытия… а закрываем позицию завтра
расчеты надо конечно еще перепроверить, но все же, как то выглядит рискованно.
Руслан Русланов, Ну так то я тоже не вижу, от этого и обдумываю вариант с календарным спрэдом, по самой бумаге я субъективно в лонг смотрю.
А симуляцию позиции провел дабы как то было на что опираться, не спора ради, а поиска наилучшего варианта :).
ps. просто для сравнения, применяя тот же тул для анализа, вот симуляция для календарного среда описанного в посте
но с ним наверняка не все так радужно.