Здравствуйте дорогие друзья!

В моем анализаторе большие изменения, поэтому версия сразу 2.0. Основная тема данной версии, это DDE сервер и скорость.
DDE сервер мне писал профессиональный программист Дмитрий, я ему безумно благодарен, потому что он мне его писал абсолютно бесплатно, без всякой корысти и жажды наживы. Всегда восхищался такими людьми, так что Дмитрий «партия» тебя не забудет.
Я бы конечно написал когда нибудь DDE сервер, но у меня руки до него дошли бы только через 2 года, наверное.

Итак изменения (очередность такая как я программировал):

1. История улыбки теперь не сохраняется если сделаны сделки только фьючерсом. История сохраняется, если были сделки только над опционами.

2. При удалении стратегии, файл истории этой стратегии теперь тоже удаляется, раньше не удалялся в итоге эти файлы росли.

3. Сделал возможность скрытия портфеля нажатием одной кнопки, при нажатии её еще раз, портфель примет предыдущее состояние.

4. Сделал отображение греков и профита в подвале главной формы. Это необходимо для того чтобы контролировать их при свернутой форме «Портфель».

( Читать дальше )

Порядок действий

1. Формируем в квике таблицу всех сделок со следующими параметрами



Фильтром отбираем нужные инструменты.

2. Скачиваем из Интернета свободно распространяемый DDE сервер от Морошкина с прилагаемыми dll.
3. В соответствующих местах кода заменяем код на вот этот

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Timers;
using System.Threading;
using XlDde;

namespace ConsoleApplication2
{
class Program
{
const string service = «myDDE»;
const string candleSPOT = «SPOT»;

static void Main(string[] args)
{

using (XlDdeServer server = new XlDdeServer(service))
{

server.AddChannel(candleSPOT, new SPOTChannel());
server.Register();

Console.WriteLine(«DDE server ready. Press Enter to exit.\n\n»);
Console.ReadLine();
}

}
}

// **********************************************************************
// * Классы DDE каналов с обработчиками данных *
// **********************************************************************

class SPOTChannel: XlDdeChannel
{
//static int time2 = 1000;
static int em = 7;
static int m = 1200;
static int[] NM = new int[em];
static int NMM = 0;
static int LastMinute = 0;
static int mm = 1638400;
static double[] Price_trade = new double[mm];
string[] EM_trade = new string[mm];
static int[] Time_trade_I = new int[mm];
static int[] Volume_trade = new int[mm];
static int[,] Time = new int[em,m];
static double[,] O = new double[em,m];
static double[,] H = new double[em,m];
static double[,] L = new double[em,m];
static double[,] C = new double[em,m];
static double[,] V = new double[em,m];

protected override void ProcessTable(XlTable xt)
{

//int time3 = 1000;
int[] nach = new int[em];
int nach1 = 0;
int i = 0;
int j = 0;
int s = 0;
int curHour = 0;
int curMin = 0;
int curDay = 0;
int curSec = 0;
int curDay_1 = 0;
string name;
string[] bf;
string[] EM = new string[em];
DateTime moment;
string[] Time_trade = new string[mm];

( Читать дальше )

За картинки сорри — принтскрин с PDF

Торговые стратегии трейдера ТАТАРИН30

 Содержание

1.Предисловие.
2. Рост/падение 5 дней подряд.
3. Лидеры роста. 4,5%.
4. Контртренд.
5. Статистический арбитраж ФСК ЕЭС — Россети.
6. Свечные паттерны. Разворот
7. Свечные паттерны. Продолжение
8. Свечные паттерны. Треугольники
9. Работа на после торговых сессиях
10. Фьючерсы
11. Вход при пробое границы коридора.

1. Предисловие.

В настоящем обзоре приводятся стратегии успешного трейдера, ведущего свой блог на Смартлабе.
Основанием для написания послужило обучение, пройденное у него некоторое время назад. Обладая собственным значительным опытом торговли на фондовой бирже, должен отметить, что все предложенные стратегии являются рабочими. Однако возможность практической работы по ним несколько различается. Для некоторых стратегий возможна простая торговля «руками», для других предпочтительна небольшая «механизация» в виде вспомогательных программ и/или скриптов, реализацию третьих либо полу-, либо полностью автоматизировать.

( Читать дальше )

 

Оптимизация в Wealth-lab, как известно, использует только одно ядро одного процессора и только один поток одновременно. Такой подход не позволяет использовать всю мощь современных компьютеров, что очень расстраивает алготрейдеров. Многие устали атаковать службу поддержки с вопросом «Когда многопоточность будет внедрена в Wealth-lab» и разработчики написали свою библиотеку для оптимизации.

---

Я выкладываю скомпилированную библиотеку, а также проект на Visual Studio 2015, с открытым кодом. Ссылка на форум, где обсуждался и разрабатывался этот код.

 

После того, как вы скачали библиотеку, скопируйте ее в папку с Wealth-lab (по умолчанию программа расположена по слудующему пути: «c:\Program Files\MS123\Wealth-Lab Developer 6\»)

Если Wealth-lab у вас был запущен, то перезапустите его.  После перезапуска в разделе оптимизации у вас появится новый пункт Parralel Optimizer (Exhaustive):

 

 

( Читать дальше )

Ресурсы по исследованию фундаментальных предпосылок ценовых движений у крупных операторов рынка (финансовые, технологические, информационные, в конце концов, интеллектуальные) настолько высоки, что их можно принять за бесконечность.
Руководствуясь вышесказанным, любой мелкий спекулянт может исходить из предпосылки, что весь рыночный фундаментал за него уже просчитан, переработан и осмыслен в максимально возможной его полноте, а результаты этого осмысления он видит на графике.
Такое положение дел логически подводит нас к мысли о некоторой бессмысленности глубоко изучения ФА для мелких спекулей, доминирующих в популяции данного сайта. Ведь законы формальной логики гласят: логический вывод будет неверен, если не верна хотя бы одна из предпосылок, участвующих в логическом уравнении. А ведь в многогранном экономическом паззле так легко ошибиться, упустив (информационная недостаточность), несоразмерно переработав (технологическая недостаточность), или неправильно истолковав (интеллектуальная недостаточность) хотя бы один из того множества долгосрочных или краткострочных факторов (случайных? или закономерных?), которые ежедневно тысячами поступают в информационный поток экономических новостей.

( Читать дальше )

Сегодня я расскажу как в условиях нестабильности ПРАВИЛЬНО шортить доллар. 

Сразу скажу это будет работать для тех, у кого есть физически купленная валюта и намерение ее продать чтобы постараться откупить подешевле.

Допустим у вас есть 10 тыс. долларов, и вы, видя курс выше 70, хотите их продать.

самый простой вариант это продать в обменнике — так сделает большинство, но это самый не эфективный способ, во-первых из-за спреда, во-вторых из-за риска что случится какой нибдуь нежданчик и валюта вырастет на 10 руб. и выше за 1 день.


второй вариант это зашортить СИ. способ куда лучше первого, но он несет в себе большой риск в случае роста валюты.

Самый лучший вариант на мой взгляд, это шортить си и использовать опционы. 

Пример.

У вас есть 10 тыс долларов наличных, цена на споте 70.6 — это максимум за что вы их продадите, минус 0.5-1% пока они будут месяц лежать у брокера. если вы продадите в банке то потеряете на спреде.  Итого в среднем при курсе 70.6 Вы реально продадите доллар по 70 руб. при очень хорошем раскладе.

( Читать дальше )

Первая часть лежит тут… smart-lab.ru/blog/155810.php… думал частично переписать, но решил просто добавить...

 

            1 Основа торговли

            Трейдинг — это прогнозирование будущих цен и торговля этого прогноза с целью извлечения прибыли.

            Прогнозирование будущих цен можно делать на основе различных методов и способов, например: фундаментального анализа, новостей, цены, объемов, элиотов и прочих методов или их сочетания. В любом случае выделяется параметр наблюдения или ряд параметров на основании которых принимается решение об исходе прогноза.

            В конечном итоге, исходы прогноза всего 2 — тренд и контртренд. В случае тренда мы делаем вывод что параметр наблюдения достаточно изменился, чтоб движение продолжилось, а для контртенда на основаниии такого же изменения параметра мы сделаем вывод что движение прекратится и сменится на противоположное.

 

( Читать дальше )

 Тимофей, похоже, сильно обдолбался творениями тихого хомяка и выдал шедевр на тему «смердам смердово» генетика мол, плюс среда равно либо жопа либо небо в алмазах. На самом деле же, конечно, это редкостная пурга. Даже не буду говорить о личных знакомых, которые жили по принципу «я-то троечником был, часто в школу не ходил», и которые сейчас владельцы много чего. Это развал СССР, лихие 90е, ладно, отдельная песня. Но. 

Гугл нам сразу же выдаёт ряд убедительных историй, а особенно много их будет если набрать что-то типа billionaires-who-came-from-nothing. 

Чарли Чаплин, Сара Джесика Паркер, Элла Фицжеральд, Дж.Кэрри — все они из нищих семей. Мать Чаплина кончила жизнь в психушке. Кэрри жил в машине на лужайке. 

( Читать дальше )

Закачал видео.  Четыре учебных фильма от Форекс-Клаб. Данный материал будет полезен  для начинающих трейдеров. 

 
Основы построения биржевых графиков
скачать:
files.mail.ru/010FD95B3FC6433DB1B2A4A3D0BF2BB5



( Читать дальше )

Торговая система Ливермора состояла из двух частей. Первая-это правила выбора времени на рынке или, говоря в современных терминах, технический анализ с правилами «входа» в рынок. Вторая- управление денежными средствами.
 
 
 Джесси Ливермор стал самым первым, как бы сейчас сказали, трендовым трейдером.  Именно он раньше всех определил ряд закономерностей движения цены в канале и правила начала торгов.:
 
1.     Цена может двигаться по навправлениям вверх, вниз или колебаться
2.     Рынок движется в канале. Для смены направления движения должна быть веская причина.
3.     В «базисных» точках рынок либо изменит тренд (точка «обратная»), либо подтвердит свое дальнейшее долгосрочное движение (точка «продолжения»)
4.     «Базисные» точки характеризуются увеличением объемов и числа сделок.
5.     «Однодневный поворот»-может являться «базисной» точкой, и указывает на возможность разворота тренда. Возникает, когда самая высокая точка дня выше самой высокой точки предыдущего дня, но рынок закрылся ниже самого низкого уровня предыдущего дня и объем заключенных сделок текущего  дня выше объема предыдущего дня.

( Читать дальше )