Блог им. Dzam

Многопоточная оптимизация в Wealth-lab 6.4

Многопоточная оптимизация в Wealth-lab 6.4

 

Оптимизация в Wealth-lab, как известно, использует только одно ядро одного процессора и только один поток одновременно. Такой подход не позволяет использовать всю мощь современных компьютеров, что очень расстраивает алготрейдеров. Многие устали атаковать службу поддержки с вопросом «Когда многопоточность будет внедрена в Wealth-lab» и разработчики написали свою библиотеку для оптимизации.


Я выкладываю скомпилированную библиотеку, а также проект на Visual Studio 2015, с открытым кодом. Ссылка на форум, где обсуждался и разрабатывался этот код.

 

После того, как вы скачали библиотеку, скопируйте ее в папку с Wealth-lab (по умолчанию программа расположена по слудующему пути: «c:\Program Files\MS123\Wealth-Lab Developer 6\»)

Если Wealth-lab у вас был запущен, то перезапустите его.  После перезапуска в разделе оптимизации у вас появится новый пункт Parralel Optimizer (Exhaustive):

 

Многопоточная оптимизация в Wealth-lab 6.4

 

С одними и теми же параметрами оптимизации, количество циклов уменьшается в 4 относительно стандартного брутфорса:

Многопоточная оптимизация в Wealth-lab 6.4

 

 

Давайте посмотрим на загрузку процессора во время оптимизации:

 

Многопоточная оптимизация в Wealth-lab 6.4

 

Вывод: разработанный метод реально ускоряет процесс оптимизации стратегий для Welath-lab. Пользуйтесь и да прибудет с вами профит.
Оригинал статьи тут.

★7

Спасибо за труды!
Какой метод оптимизации распараллеливается?
Какое преимущество перед ген. оптимизацией в один поток?
Есть сравнительный пример на стратегии с указанием количеством параметров, итераций, периода.
Какое количество опер. памяти задействуется?
Сколько времени занимает?
Если нет, может позже...
У меня Welath-lab,  я пойму.
avatar

zOr_quant

zOr_quant, 
> Какой метод оптимизации распараллеливается?
Метод перебора Exhaustive
> Какое преимущество перед ген. оптимизацией в один поток?
Преимущество в скорости. Оптимизация проходит в несколько параллельных потоков.
> Есть сравнительный пример на стратегии с указанием количеством параметров, итераций, периода.
Пример прям на картинке в посте. В параллельной оптимизации количество циклов в 4 раза меньше.
> Какое количество опер. памяти задействуется?
> Сколько времени занимает?
Тут будет зависеть от ситуации. Этот параметр я не измерял.
avatar

Dzam

 Ещё Монте-Карло распараллеливается?
avatar

zOr_quant

zOr_quant, 
Нужно будет поменять код. Исходники все есть. Можно изменить проект так, что внедрить собственный метод оптимизации.
avatar

Dzam

… дай бог тебе здоровья, добрый человек)
avatar

java

java, Пожалуйста.
avatar

Dzam

На самом деле «оптимизатор» пропускает большую часть сделок. За счет этого происходит «ускорение». Соответственно результат ошибочный!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW