Locus Solus, 
Вот сразу видно гуманитария 
Нет ни какого государства, есть система управления конкретных людей у рычагов власти, а что они там втирают стаду — проблема стада, с какими приправами оно «это» будет хавать. Мы, кстати, от Афганистана отличаемся самомнением и долей сырьевых доходов, которые нам перепадают со стола вождя и дружины — не более.
То, что мы им там настроили, говорит о нашем идиотизме. Нормальные колониальные страны высасывают из колоний ТМЦ, а не вкладывают. Поэтому в Афганистане много чего есть, а у нас, пардон, теплый сортир не у всех…

Сберегатель (Сэр Лонг), ты во-первых путаешь очереди времён перестройки — горбачёвские времена и жизнь, так сказать в период застоя — брежневские времена. Во-вторых, «в колхоз» ездили на заработки, от завода организовывали курсы трактористов, комбайнёров и они ездили на уборочную. Некоторые фактически получали достаточно — два сезона — покупали машину — обычно ВАЗ-2106. А студенты на картошке — полезное дело, чтобы знали откуда еда берётся. А то сегодня кроме магазина молодые люди ничего не знают и это не их вина — их ТАК «учат» на потребителя. А потому и они в большей части не столь грамотны финансово, так как в данной общественно-экономической системе ЭТО выгодно — ведь нужны только потребители, а они ограничены в мыслях, в развитии. Но это система и это уже политэкономия, а это отдельная наука.

имя фамилия, понимание придет через опыт .1- понимание свечного только через волновую теорию. Спираль чисел Ганна -квадрат 9 для понимания работы процента. Далее понять работу объема через ЦЗ цену закрытия свечи.Последнее — размер участия ММ, СЛ и СП  -это функция тайма.

Для меня лучшая программа — WealthLab. Графики она строит по данным, которые можно скачать (экспорт) с сайта Финама или МФД.
www.finam.ru/profile/mosbirzha-fyuchersy/rts-12-19-riz9/export/?market=14&em=490855&code=RIZ9&apply=0&df=14&mf=0&yf=2020&from=14.01.2020&dt=14&mt=0&yt=2020&to=14.01.2020&p=8&f=RIZ9_200114_200114&e=.txt&cn=RIZ9&dtf=1&tmf=1&MSOR=1&mstime=on&mstimever=1&sep=1&sep2=1&datf=1&at=1
Используя скрипты на языке C#, можно с максимальной реалистичностью тестировать торговые стратегии по истории котировок.
Metastock попроще и слабее.
Если скачивать котировки в формате .csv с разделителем ";", такой файл Excel откроет как свою таблицу и позволит строить любые графики своими средствами.

vito333, 
как говорил один блогер — «надёжное вложение в недвижимость? — расскажи это жителям Донбасса».

Я вот честно не понимаю — это «заказ» на такие опусы?
Расскажу про три хаты, больше — смысла нет.
Одна куплена в начале 2010 — Москва, ЦАО. На тот момент стоила $260.
Сейчас выходит, что  $228.




Теперь — самое интересное :-)
Первые примерно лет 5 сдавалась за $1,5/мес. Потом цена потихоньку «сползала» и сейчас — около $1. Ну, возьмем по среднему 5лет*12*1,5=90 плюс 5лет*12*1= 60. Т.е. $150. «Превышения» (было ж  и $1,4 и $1,2/мес) — раскидаем на косметические ремонты.

Т.о. на момент покупки годовая доходность в $$$ была 1,5*12/260= 6,9%
Сейчас — 1*12/228= 5,2%.
Ну, если хотите, то отнимите еще «коммуналку» и недавно поднятые налоги — выйдет процента 4,5% годовых в $$$.
Держал бы я лично такую кучу баксов в еврооблигациях? Нет, потому что стремно.
Вторая хата — куплена за $$$ (по курсу 66-67) на его взлете в конце 2014-начале 2015, поэтому в $$$ выросла на 9%. Сейчас ее годовая арендная доходность в $$$ примерно 4,2%. Добавим сюда 1,8% её ежегодного роста и получим в районе 7%. Уберем коммуналку и налоги — получим 6,5%.
Про третью не буду много писать, скажу только, что покупалась давно, в $$$ что тогда, что сейчас стоит примерно одинаково и на аренде уже отбилась больше чем на 50%. 
Покупались ли эти хаты наобум? Абсолютно нет. Они планомерно искались (и не один месяц), подходящие варианты проверялись «вживую» и перепроверялись на чистоту не одним человеком.
Единственно, на сколько я знаю, с чем у многих вышел облом -  это с загородной недвижкой. Хорошее направление, совсем недалеко от Мск, но загород (да и дом, в принципе) — это точно не инвестиционная стратегия.
ПОэтому говорить о том, что «вот бы я отнес эти деньги на биржу и там бы с помощью сложных процентов ух как бы зажег!» не верно. На бирже тоже нужно ждать и искать не один месяц. И не факт, что найдешь.

ааааа, самую суть забыл написать...
В нашей стране ПГРы производит только УЗПМ (монополист) (около 1,2 млн. тн в год), если копнуть владельцев, то это чиновники-силовики из властьимущих… на этот рынок они никого не пускают и ни одна компания не имеет права продавать ПГРы без соответствующих заключений институтов и естественно никто и никогда эти самые заключения им не выдаст....
прикол в том, что себестоимость ПГРов около 10-12 тыс. руб/тн с НДС, а по тендерам его продают от 35-45 тыс.руб/тн с НДС

Вот вам и бизнес по Русски.

Андрей Андреичъ, через Tradier можно скачать только последние 40 дней. Через TDAmertitrade качал последние 9 месяцев 15-минутками, более старые данные он тоже не давал.

3Qu, Я за 6 лет их столько отмоделировал в екселе, так вот если сравнить графики 2010 года и сейчас, то фактически не осталось неэффективностей. Выгрузка сделок есть в финаме, там как раз видно как менялся арбитраж с годами. Сейчас во первых объем сделок стал значительно ниже, чем 10 лет назад. Народ охладел к бирже. График стал арбитража стал как прямая линия Путина. В век сверх мощностей и искусственного интеллекта, легких денег нету иначе бы все этим занимались. Если даже возникают «разрывы» биржа их закрывает молниеносно, не оставляя по скорости шансов для алготрейдеров. Сейчас как и везде есть только один главный монополист в каждом направлении и он контролирует все.

Дмитрий Овчинников, 

я в МТ5 моделирую, там история содержит два потока: по ласт и по бест-бид/бест-аск. Вся проблема теоретиков состоит в том

Конкретно эту стратегию вы в МТ5 не смоделируете. ) Там просто нет необходимого мат. аппарата, да и средств построения, по крайней мере, готовых к употреблению без танцев с бубном. )

Rostislav Kudryashov, я уже писал раньше, что емкость стратегии небольшая ~3-5 фьючей на инструмент. Но инструментов много.)

Андрей К, 
по формуле есть только один выход: иметь большое количество разных стратегий, часть из которых будет исполняться без использования неэффективных транзакций, тогда будет достаточно большая фора из исполненных сделок  для того, чтобы шалить в стакане. Насколько большая, надо смотреть по практике.

Андрей К, 
я в МТ5 моделирую, там история содержит два потока: по ласт и по бест-бид/бест-аск. Вся проблема теоретиков состоит в том, что они ориентируются на цену ласт, причем не синхронизированную между инструментами. Оттуда и «тестерные граали» :(

Дмитрий Овчинников, 

 Когда ваши ордера доедут до стакана,

он же может в дальнем фуче выставить ордера на каком то отклонении и сидеть ждать, пока их собьют. Правда есть нехилый риск не взять нормально вторую ногу в текущем фуче

AntipinArt, скачайте котировки, смоделируйте в Python, сами все увидите.
Сама арбитражит — так это только хорошо.)) Эт нам и надо.))

(1:10) || algo, нет, неправильно. Продаем дальний тогда, когда статистически он выше обычной дельты, скажем, на величину стандартного отклонения.

Предложенное автором решение ориентировано на metatrader 4.

Но если кому надо под метатрейдер 5, тогда за основу можно взять пайпы:
www.mql5.com/ru/articles/503
Связь через именованные каналы без применения DLL

Каналы превосходят сокеты при работе в рамках локальной машины (впрочем, для многих оно некритично, поскольку сокеты тоже довольно шустрые).

А для передачи сложных структур может пригодиться такая библиотека:
www.mql5.com/ru/code/13663
Де/сериализация на основе JSON в mt5



P.S. Ну и сюда же, до кучи:

--для тех кто предпочитает работу с сокетами

www.mql5.com/en/blogs/post/706665
Socket library for MT4 and MT5 [универсальная библиотека с актуальными обновлениями]

www.mql5.com/ru/code/169
Работа с сокетами в MQL5 [библиотека давно не обновлялась]

www.mql5.com/ru/articles/2599
статья про сокеты в MQL5 [на примере функций портированных из WinAPI]


--для буферизации данных, если возникнет подобная необходимость

www.mql5.com/ru/articles/3047
здесь пример организации кольцевого буфера на MQL5



P.P.S. кстати, тут выяснилось, что в прошлом году в metatrader5 добавили нативную поддержку сокетов (правда частично урезанную, но зато официальную, и без использования динамических библиотек). Неплохая статья с разборами и отладкой примеров:
  www.mql5.com/ru/articles/7117
  Работа с сетевыми функциями, или MySQL без DLL

Ну и, помимо прочего, тем у кого в приоритете находится скорость программы, есть интересная статейка (хоть и старая, но вполне актуальная) о том как лучше портировать библиотеки из С на MQL:
  www.mql5.com/ru/articles/364
  Избавляемся от балласта самодельных DLL
  [опять же, с примерами для сокетов, и с примерами корректной обработки указателей от API функций!]

Мозг — это очень сложная многоуровневая и не изученная штука. Особенно человека. Мы контролируем всего небольшую часть мозга (или уровень). Возможно, интуиция — это чёткий расчет где-то там… Внутри. На неком бессознательном уровне. Контролируемая часть мозга не дает нам воспринять это. Расчетов в мозгу в тысячи раз больше, чем мы можем это воспринять. Простой пример — слух и зрение. Вы чувствуете как Ваш мозг напрягается воспринимая и обрабатывая столько информации? ))
Всё это надо конечно изучать. Вот так интуиция меня озадачивает ). Потому что, интуиция меня не когда не подводила. Абсолютно. Вообще. Некогда. Поэтому мне и интересно — почему так. Интуитивные сделки были, но очень мало (меньше десятка). Все положительные. И не просто положительные, но и с хорошим результатом.

MadQuant, у профессионалов в отличие от дилетантов есть набор отличительных признаков.

В первую очередь — это грамотное тестирование без подгонки.

Второе — это набор алгоритмов(портфель).

Третье — управление рисками и капиталом.

И почти всё это оказывается реализовано/запрограммировано уже на первых стадиях.

Если человек демонстрирует подобные компетенции, то его пора щупать.

Наблюдать, общаться, давать малые суммы для проверки.

Года реальной торговли при таком подходе более, чем достаточно.

Профессиональные инвесторы таких товарищей отрывают с руками.

После чего трейдер пропадает с горизонта.

 

Уметь фильтровать профессионалов — это бооольшое конкурентное преимущество.

У человека с 3мя годами хорошего трека достаточно много инвесторских предложений.

Суммы менее 6-7 миллионов ему будут просто не интересны.

Либо он уже создал свой собственный капитал и не берёт в ДУ.

 

Никто не будет ждать вас годами, потому как вокруг куча денег, которые постоянно ищут возможности.

Вы напрямую конкурируете с ними.

Короче чем дольше, тем дороже вход.