По последнему обсуждению топика ch5oh 

Делаю для того, что  бы почтенная публика СЛ не выпадала из темы увидев диф уровнения и всякие страшности. Давайте пройдем вместе по всем этим закоулкам через законы Архимада, а не dS/dT.

Когда мы говорим о процессах вероятностных, мы пользуемся всем опытом человечества накопленный за века. И другого опыта у нас нет. Не изучать этот опыт себе дороже. Не зная простых истин, вы становитесь легкой добычей рынка, который, вы уж поверьте, базируется на этом опыте.

Итак, цена. Движение цены следует железобетонному закону математики. Как бы вы не искали фигуры, тренды и пр, кроме математики там ни чего нет. Закон номер один. Закон «пьяного матриса». Автор закона Энштейн и его друзья. Коротко звучит так. Если длинна шага матроса 1 метр, то, что бы пройти 5 метров в одном направлении, ему надо сделать 25 шагов. И это проверено. Для цены аналогично. Что бы цена изменилась на 5% надо 25 двжений по 1%. Одно движение один день. Поэтому относительное движение цены описывается просто формулой y=x^2. Упали на 10%, поднялись на 10% 0,1*0,1=0,01, 1% изменения. Тут все просто. Но. Как и пьяный матрос, цена может пойти на север или на юг. То есть два состояния, орел/решка. Поэтому, полученный результат мы разделим на 2. Y=(X^2)/2 и для нагладности умножим на -1, что бы ветви параболы направить вниз. Вы сами можете это сделать в экселе, поэтому картинок не будет.

( Читать дальше )

Борьба с «синдромом сухого глаза» вдохновила углубиться в тему лечения недугов из-за длительной работой за компьютером.

Вердикт врача офтальмолога, заставил бережнее относиться к своим глазам. А список медикаментов натолкнул на мысль подробнее разобраться в каждом.

Капли Артеклак Баланс – препарат для увлажнения и смазывания поверхности глаза, а также, для длительного сохранения слезной пленки. Подробнее о фармакологическом действии препарат можно прочитать на различных источниках.

Лекарство для нас, людей, которые долго работают за компьютером.  К концу дня, глаза начинают уставать, что ведет к разрушению слезной пленки и появлению сухости в глазах. Слеза не успевает выделятся и увлажнять глаза с разрушенным слезным слоем. Если капать каждые два часа, а это допустимо, эффект не заставляет себя ждать. Зрение к вечеру не становиться мутным, глаза не устают. Но лучшим вариантом для частого применения, я бы выбрал капли Артелак Всплеск- в них нет витамина B.

( Читать дальше )

Немного льда в холодной воде. – Захват мира при помощи 5%.  – Размер не имеет значения. – Династии, которых нет. – Спросите Фуггеров.

 

         То, что будет далее, противоречит большей части литературы по инвестициям. Я в курсе. Тем хуже для нее.

         Некоторые фразы лучше произносить быстро, емко, целиком, как ведро холодной воды на голову. Итак, ведро воды.

         В строгом смысле пассивного дохода не существует.

           Но вот же он! Есть живые люди, они говорят: посмотрите, вот мой пассивный доход. Эти люди существуют, здесь мы не спорим.

         То, что принимают за пассивный доход, либо следствие применения специальных знаний (т.е. доход не пассивен, а результат выигрыша в игре), либо удача (выигрыш в лотерею может считаться пассивным, но вряд ли может считаться постоянным доходом), либо незначительно (1-2% реальной доходности).

( Читать дальше )

Введение

В данной статье приведено тестирование свечной модели CandleMax в программе Wealth-Lab. Я уже приводил описание и тестирование этой свечной модели на исторических данных по 32 наиболее ликвидным акциям МосБиржи с 22.09.1997 (начало торгов на ММВБ) и по 29.12.2018.

Вот эта статья:

Тестирование рабочей свечной модели на исторических данных

То тестирование было выполнено в Excel и вызвало ряд дополнительных вопросов, в частности некоторые читатели хотели увидеть эквити системы, а также получить больше статистической информации.

Скорее всего, эти пожелания так и остались бы без ответа, так как систему я не продаю, а для себя все давно уже решил и оттестировал, если бы не один комментарий к той моей статье. Этот комментарий был написан блогером JC_TRADER и содержал ссылку на тестирование моей системы в программе Wealth-Lab. Вот эта ссылка: https://jc-trader.livejournal.com/1628589.html

Пройдя по этой ссылке, я был просто обескуражен. По итогам проведенного JC_TRADER тестирования, система CandleMax позорно показала отношение прибыльных сделок к убыточным как 50.92% к 49.08% при отношении стоп-лосса к тэйк-профиту как 1:1. Соответственно, не могло быть и речи о том, чтобы использовать такую убогую систему, о чем и написали читатели блога JC_TRADER.

( Читать дальше )

Не смотря на бодрое хождение фьючерса РТС в широком боковике в течение уже почти года, самыми стабильными на ФР РФ все равно выглядят стратегии, построенные на диапазонах.
Трендовые стратегии можно просто выключать через месяц после начала очередного минитренда вверх-вниз, иначе за следующие 2-3 месяца, после окончания фазы роста-падения, они сливают все обратно в рынок и годовая ожидаемая доходность гуляет в районе 8-10%, что мало отличимо от доходности по ОФЗ и бондам крупных корпоратов. 
Контртрендовые стратегии стали вообще однобокими. Что это значит? Перекупленность на растущем тренде держится много дольше, чем обычно, и с помощью теты съедает почти любую направленную позицию. Ну, да, мы работаем только с опционами, так что фьючерсники могут спокойно выдохнуть. Вы можете держать свой контртренд сколько вам влезет и сколько позволит стоп-лосс или маржин колл. Но вернемся к однобокости. Контртренд нормально работает лишь на перепроданности. Однако это 3-4 сделки за год. В итоге, ожидаемая годовая доходность (если не загибать сильно риски, чем серьезная компания и ее управляющие с трейдерами никогда не занимаются (шучу, конечно, иногда занимаются)) приходит в район 15-20%. 

( Читать дальше )

В мире есть 2 основных вида инвестиционных активов, на которых может разбогатеть простой инвестор, не обладающий предпринимательскими талантами: это акции и доходная недвижимость. Сравним эти два актива. Какие функции они выполняют в портфеле инвестора, в чем их преимущество по сравнению друг с другом, и почему в портфеле нужно иметь и то, и другое.

( Читать дальше )

Сформированы новые базы расчета индексов акций Московской биржи, которые будут действовать с 22 марта 2019 года, а также установлены новые значения коэффициентов free-float для ценных бумаг ряда эмитентов.




( Читать дальше )

Размышляю над такой идеей. Создать искусственный мир, населённый ботами, единственной формой существования которых будет торговля некими «акциями» (финансовыми инструментами) на бирже, которая будет встроена в этот мир. То есть этот мир и будет, по сути, одной сплошной биржей. Причём на этой бирже будут (торговать) только эти самые боты, и, соответственно, цены «акций» (понимаемые как протоколы последовательных цен заключённых сделок) будет формироваться только самими этими ботами. И боты будут эти цены видеть и на основании этих цен принимать свои торговые решения — посредством встроенного в каждого бота его собственного алгоритма (принятия решений).
 Добавить туда каких-то «генетических алгоритмов» порождения новых ботов — от успешных имеющихся. Типа, каждый бот периодически порождает «наследника», передавая ему свой алгоритм (который при этом слегка «мутирует») и часть своих денег. И посмотреть, какие торговые алгоритмы там — в результате «финансовой борьбы за выживание» — разовьются. Ну и как там цены будут двигаться — тоже интересно. А потом самые успешные алгоритмы оттуда взять и посмотреть, насколько они на реальных биржевых рынках успешны...

Кто-нибудь делал такое? Кто-нибудь готов такое обсуждать?

Предыдущие конспекты:

1. Инвестиции и спекуляции — разумные и безрассудные.
2. Инвестор и инфляция
3. 100 лет фондового рынка
4. Основы стратегии пассивного инвестора
5. Правила выбора акций для Пассивного Инвестора
6. Портфельная политика активного инвестора — чего не делать!
7. Портфельная политика активного инвестора — что делать! *

---

Здравствуй, дорогой читатель! За 6 предыдущих конспектов мы многое поняли и многому научились. На экваторе книги, думаю, можно будет консолидировать знания, сделать промежуточные выводы. Сегодня Бенджамин Грэм знакомит нас с подходом активного инвестора к выбору акций на фондовом рынке:

( Читать дальше )

Введение

Эта статья является заключительной в цикле тестирования японских свечей. Всего в этом цикле будет 8 статей. Вот список предыдущих статей:

1. Тестирование свечи молот на исторических данных
2. Тестирование модели бычье поглощение на исторических данных
3. Тестирование модели медвежье поглощение
4. Тестирование модели завеса из темных облаков
5. Тестирование модели медвежье харами на исторических данных
6. Тестирование модели просвет в облаках на исторических данных
7. Тестирование модели бычье харами на исторических данных

Все 7 свечных моделей, которые я описал до этого, не выдержали проверки на истории. Сейчас настало время привести ту единственную свечную модель (из мне известных), которая выдержала подобную проверку.

Описание модели

( Читать дальше )