Аквариум с торговыми ботами
Размышляю над такой идеей. Создать искусственный мир, населённый ботами, единственной формой существования которых будет торговля некими «акциями» (финансовыми инструментами) на бирже, которая будет встроена в этот мир. То есть этот мир и будет, по сути, одной сплошной биржей. Причём на этой бирже будут (торговать) только эти самые боты, и, соответственно, цены «акций» (понимаемые как протоколы последовательных цен заключённых сделок) будет формироваться только самими этими ботами. И боты будут эти цены видеть и на основании этих цен принимать свои торговые решения — посредством встроенного в каждого бота его собственного алгоритма (принятия решений).
Добавить туда каких-то «генетических алгоритмов» порождения новых ботов — от успешных имеющихся. Типа, каждый бот периодически порождает «наследника», передавая ему свой алгоритм (который при этом слегка «мутирует») и часть своих денег. И посмотреть, какие торговые алгоритмы там — в результате «финансовой борьбы за выживание» — разовьются. Ну и как там цены будут двигаться — тоже интересно. А потом самые успешные алгоритмы оттуда взять и посмотреть, насколько они на реальных биржевых рынках успешны...
Кто-нибудь делал такое? Кто-нибудь готов такое обсуждать?
3.2К |
Читайте на SMART-LAB:
Самолет лидер по объему ввода жилья в МО
Друзья, привет! Продолжаем делиться своими результатами. 🚀 По данным Главстройнадзора МО , мы стали лидером по объемам ввода жилья в...
EUR/USD: Пан или пропал? Ретест треугольника ставит ультиматум
Европейская валюта, протестировав сопротивление 1.1918, повторно устремилась вниз для ретеста пробитой границы треугольника. На этот раз касание...
Вторичный рынок как часть оборотного цикла
Ресейл в Группе «МГКЛ» — это рабочий инструмент управления оборотом, а не продажа того, что не выкупили. 📦 Сейчас клиент, приходя в...
Россети Ленэнерго. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Опасения оправдались - обесценение съело прибыль
Компания Россети Ленэнерго опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по...
1. На рынке будут успешны те боты, которые будут удачно прогнозировать рынок и действовать в соответствии с этим прогнозом.
2. Чтобы из модельного мира удачные боты стали успешными в рынке, придется сделать модель рынка.
А всё проще… надо понять, какой рынок (какие закономерности в нем сохраняются) и под этот рынок делать ботов. Зачем при этом городить огород из искусственного мира? Хотя звучит красиво…
Искусственный мир затем, что в нём можно ускорить время во столько раз, сколько хватит мощности компьютера. Соответственно, у населяющих его ботов будет очень-очень-очень много практики.
1) сначала идея приходит в голову,
2) потом я некоторое время думаю её сам,
3) потом выхожу на какой-нибудь форум, излагаю идею и участвую в её обсуждении. В процессе обсуждения идея/задача как правило основательно проясняется в моей собственной голове.
4) потом, возможно (но не всегда), я начинаю что-то ваять — в своём ноутбуке своими специфически средствами;
5) потом я понимаю, что у меня недостаточно ресурсов для полноценной реализации данной идей, и я её забрасываю.
Насчёт того, что «вытекла алгоритмически». Согласен, что это более подходящий термин.
В нейросетевых технологиях есть некоторые нюансы, но можно считать, что та стратегия, которую обнаруживает Alpha Zero, является почти что наилучшей (не сильно отличается по математическому ожиданию от оптимума) в рамках своей абстракции и, скорее всего, почти наилучшей вообще.
А про реализации этой идеи — вплоть до запуска конкретного «кода» — вы что-нибудь слышали?
есть только один вариант — сначала научиться самому торговать, а потом обучить ботов
К реальному рынку такое не будет применимо, т.к. в реальном рынке свои особенности, которых не будет в вашем аквариуме, и из-за них на реальном рынке гарантировано другой набор стратегий, которые не похожи на те, которые есть в аквариуме.
Если интересует некое объяснение, можно почитать перевод статьи Б.Артура про ограниченную рациональность
ecsocman.hse.ru/data/426/981/1231/journal1.3-6.pdf
Текст не длинный.
Неустойчивая система описана.
2) сверху, вообще-то, бесконечность, а снизу — ноль; и совершенно мне не понятно, почему и как ценЫ могли бы «упереться» во что-то другое.
3) почему система неустойчива, мне тоже не понятно (возможно, вы умеете просчитывать в уме шахматную партию сразу до мата — я не умею)
Неустойчива именно поэтому, а также потому, что нет механизма вернуть систему к активному состоянию.
Выше об этом же написали, предлагая маркет-мейкера и неограниченные лимиты у него.
Или на реальной бирже дураки это всё придумали?
Задача — смоделировать поведение спекулянтов. Спекулянты реагируют на волатильность и при этом своими же действиями порождают волатильность. Понятно, что в момент запуска аквариума, когда никакой истории цен нет (а значит и волатильности никакой боты не видят), — им не на что реагировать. Но эта проблема разрешима введением ботов, которые торгуют полностью «от фонаря» (по датчику случайных чисел). Кстати, постепенно они, видимо, разорятся и вымрут.
Вот и пришли к ответу на первый абзац.
Ситуация придёт к изначальной, когда не на что реагировать.
Также должен быть бот — маркетмейкер также с неограниченной ликвидностью, который будет заполнять стакан своими заявками, создавая ликвидность для других и пытаться извлечь профит из спреда.
Будет ли модель затухать, и при каких условия, и насколько быстро — это всё относится к результатам экспериментирования с моделью. То, что вы уже знаете это «на берегу» — уважуха, чо!
Потом может захотеться и самому переселиться в этот мир! )
Эээтот мииир, построенный нааамии ©
У конкретного биоробота все характеристики психики врождённые и не меняются на протяжении жизни.
------
и почему именно такой спектр типов, а не другие какие-нибудь.
Нравятся мне такие идеи — смелые, раскованные! Когда кто-то говорит, что строит стратегии на индикаторах, автоматически зевок происходит. А раскованные идеи — это круто!
По поводу самой идеи — а почему бы этот мир не подселить сразу на реальные данные? — Всё то же самое, но обитают на реальных данных. Разные рынки, разные инструменты — среды обитания (ну как саванна, тропики, тундра и т.д.), есть конкретные особи или виды — х.з. как там организовать — каждый сам по себе или стайками))), да, что-то там рожают, эволюционируют, в общем весь набор из эволюции — передача материала, изменчивость, выживание, что там ещё было.
Единственная сложность — и это существенный момент — вы предопределяете «масштабы эволюции». Т.е. если «гены» — это индикаторы, допустим и какие-то простейшие паттерны по входам, трейлингам, выходам, то изменчивость будет вроде сильная, но в пределах довольно узкого диапазона возможностей, на самом деле. А вот чтобы стратегии могли эволюционировать глубоко и серьезно — это уже нихрена не тривиальная задача, а очень сложная, трудоемкая и высокотехнологичная, как по мне. Т.е. чтобы запустили системы на индикаторах, а потом раз и они сами эволюционировали в системе на основе паттернов, потом сами стали на машин-лёнинге, потом что-то ещё и т.д.
Стратегии могут сами мигрировать между рынками и инструментами, как обычные животные могут со временем перемещаться по территории, где сложнее выживать скорее всего меньше стратегий будет «пастись», но какие-то, возможно, найдут какую-то свою фишку и на выжженных пустынях. В общем можно пофантазировать. Но это конечно из серии экспериментального рисёча. Такой проект можно запускать только в параллель и не делать на него ставку, конечно.
Можно пробовать частично подмешивать туда реальные цены… но, на самом деле, не очень понятно, как: там же цены буду порождаться реальными сделками («через стакан»), то есть цена — как график — там вообще будет не первичной, а производной (от сделок) информацией.
Максимум, что можно, имхо, модель быстрых движений в стакане. Но это пусть ХФТ копает. Да они и копают, только молча.
Копать то они копают, только совсем в другую сторону имхо )
(Я при этом даже не говорю, что «инсайдер», считающий, что «он знает», может на самом деле ошибаться...)
Но я согласен, что тем, кто торгует фундаментально, и тем, кто торгует новости, обсуждаемое здесь моделирование совершенно не интересно.
Про посадку Ходорковского или Великую депрессию Вы наверняка тоже слышали.
Вы на форуме РТС или Хаутутрейде не писали раньше?
www.howtotrade.ru/phorum/read.php?2,9674,9674#msg-9674
lowrisk.ru/portfolio/aleksey-afanassievsky/
lowrisk.ru/infobios_part1/
lowrisk.ru/infobios_part2/
Вот прямые ссылки на youtube:
часть 1: www.youtube.com/watch?v=bsy6cEzDsc4
часть 2: www.youtube.com/watch?v=57cSZxsVPSo
Предвижу гигантские проблемы с мутацией алгоритмов. Как это сделать? Но общий подход великолепен. Респект!
угадай систему
Про «подключить самообучающегося бота к рынку» могу только повторить, что я считаю, что на реальном рынке слишком мало данных (или, скажем, слишком слабый поток данных) для обучения сложных торговых алгоритмов. Вы же не тестируете, наверняка, МТС сразу на реалтайме, правда?
в ставках на футбол ставим на 1-й гол на минутах 1...15
не забили значит рассчитав ставку от коэффициента
ставим на 1-й гол на минутах 15...30
и до забивания 1-го гола хоть на 95-й минуте
или до проигрыша
когда с вероятностью около 7% счёт 0-0
Насчёт того, что реализация может быть от примитивной до неограниченно сложной, — тоже согласен.
Торговлю по фундаментальным показателям здесь, в самом деле, отобразить не получится. А вот новости (и торговлю по ним) отобразить, в принципе, возможно — например, как некоторого специального бота, который в момент Т начинает закупать определённый инструмент (например, в количестве К), а информация о том, что он будет это делать (или уже делает), как-то распространяется по рынку.
И поскольку стакан (стаканы) в концепции заявлены (вообще не понимаю, как можно реализовать аквариум без стаканов!), то и ботов, анализирующих стакан (ну и принты тоже, конечно) реализовать можно… затратив соответствующее количество усилий.
Где завербована Луна,
Где городам и пароходам
Дают шпионов имена.
Спешат шпионы делегаты
На мировой шпионский съезд,
Висят призывные плакаты:
«Кто не шпионит — тот не ест»,
И тысячи живых шпионов,
Как совесть наций, честь и суд,
Букеты розомикрофонов
К шпионам бронзовым несут
Словосочетание «обычное стохастическое уравнение» очень странное, потому, что никакого «уравнения» тут никто получить не сможет — или придётся назвать «уравнением» не только натренированную сеть Alpha Zero, но и чемпионат по Го с участие, скажем, 1000 модификаций Alpha Zero.
Впрочем, вы имеете право и всю Вселенную называть «стохастическим уравнением», кто ж вам запретит.