Участвуют:

• Дмитрий Шагардин
• Endeavour
• Александр Варюшкин
• True Flipper

Доброго дня, товарищи sMart-lab'а. Вчера на «отлично» сдал Историю Экономических Учений, и вместе с ней успешно закрыл сессию. Из этого предмета я подчерпнул много полезного и интересного, и хотел бы поделиться появившимися вследствие этого мыслями с сообществом трейдеров. Надеюсь, изложенное придется по вкусу Тимофею и другим мыслителям ресурса, и мы продолжим развивать идею. SMart-lab — это социальная сеть трейдеров. Это профессиональный ресурс. Однако, уверен, что организаторы не против, если это будет и еще своего рода научное сообщество, напрямую сваязанное с профессиональной деятельностью.

Итак, мы — трейдеры, спекулянты, инвесторы, и мы делаем деньги на бирже. Во всяком случае, так гласит сам sMart-lab. Однако, кто мы и чем мы занимаемся на самом деле? Буквально пару дней назад поднималась тема о том, что когда мы говорим людям, что мы трейдеры, на нас косо смотрят, крестятся и говорят «найди нормальную работу». При том, если же нам все-таки удается объяснить суть спекуляции, то объяснить собеседнику, как мы принимаем те или иные решения — уже совсем сверхъестественная задача. Как сказал Эйнштейн: «Если Вы не можете объяснить что-то шестилетниму ребенку, значит Вы сами этого не понимаете». И согласитесь, когда в процессе торговли что-то идет вразрез Вашим убеждениям, Вы не знаете, как себе это объяснить. Кто-то говорит «в трейдинге потери — это естественная часть деятельности», к примеру я говорю себе «у кождого события есть определенная вероятность, и сегодня матожидание не на моей стороне». Но когда на удачной системе происходит ряд неудачных сделок подряд, даже я грешу на рынок. Однако, все ли мы понимаем, что происходит на рынке на самом деле? Понимаем ли мы, почему мы принимаем те или иные решения, и действительно ли мы делаем это на основе матожидания? Откуда мы взяли, что те или иные ситуации обеспечивают нам выйгрыш в вероятности? Держу пари, каждый прочел о том или ином подходе в какой-нибудь знаменитой книге, будь то Элдер, Вильямс или Пректер. Почему спорим о рынке, если нам не на что опереться в своих доводах, кроме как на то, что кто-то сделал пару подходящих скриншотов и подписал их «вот в таком случае покупать». Мы спорим потому, что мы «знаем» о рынке что-то и пытаемся отстоять свою точку зрения. При этом, что мы знаем об обоснованности наших знаний? Какая наука сформулировала, проверила, и связала эти знания воедино, что мы свято верим в них? Никакая. По сему я посмею сделать первый шаг в этом направлении. Я попробую сформировать научный подход к изучению нашей с вами деятельности, и надеюсь, это принесет свои плоды. 

( Читать дальше )

Перечитывая свои торговые журналы натыкаюсь на интересные идеи. Делюсь наработками. Сразу скажу, что это писалось, тестилось, но не торговалось, т.к. у меня были более лучшие варианты.
 
1 Делаем из биржи рулетку при помощи ТСЛАБА. Способ крайне прост. Если свеча растущая, ставим стоп бай на хай_свечи, тейк на хайтой же свечи+размер_тейка, стоп лосс на хай свечи этой же свечи- размер_тейка. Если свеча падающая, то делаем аналогично стоп селл и прочее от лоу свечи. Дополнительно можно сделать фильтр на мелкие свечи. В результате имеем алгорим рулетки с шансами 50на50 и выйгрышь=проигрышу. Дополнительно разрешаем входить в сделку с 10.30 до 18.30, выходить можно всегда кроме открытия-закрытия.  
 
2 Тейк желателен в пунктах. Если делать в %, то будет косяк с разным размером сделки, что неудобно при анализе работы алгоритма.
 
3 Делаем мартингейл. Ставим блок число убыточных сделок подряд и делаем размер позы pow(2,число убыточных подряд

( Читать дальше )

Продолжение видео (Пилотный выпуск) девушки из ЖЖ — простые вещи, но кто их выполняет?!

 Друзья! Похоже, эксперимент удался. Пилотный выпуск моей видео-рубрики «Мысли вслух» на YouTube уже посмотрели более 1800 человек!  Сегодня я рассказываю о главном принципе создания богатства.

 
Главный принцип создания богатства — больше зарабатывать, меньше тратить, а разницу сохранять и инвестировать.

Интересно сколько просмотров дал именно сМарт-лаб в прошлый раз?)

 

Первичное размещение акций CHC Group (NYSE: HELI), похое, находится под угрозой.

Как мы и предполагали, CHC Group будет трудно объяснить, почему у неё самая большая выручка в отрасли, но совсем нет чистой прибыли.



HELI пришлось изменить целевой диапазон IPO 29,4 млн акций, намеченного на 17 января 2014 года. Акции будут проданы лишь по цене от 12 до 14 долларов, тогда как первоначально диапазон оценивался в 16-18 долларов. Теперь HELI надеется получить 354 млн долларов вместо первоначальных 500 млн. Таким образом, вся компания, у которой после IPO будет 75,9 млн акций, должна стоить 987 млн долларов.


Оценка акций CHC Group
Как замечено не нами, конкурентами HELI в сфере услуг на шельфовых платформах остаются RigNet, Erickson Air-Crane, Tidewater, PHI, Gulfmark Offshore, SEACOR Holdings, Bristow и Era Group. Средняя рентабельность выручки по операционной прибыли в секторе находится около 7% (при этом у Bristow вдвое выше), стоимость предприятия к продажам – около 2,5 (при этом у Era – 15x), темпы роста выручки – порядка 32%.

( Читать дальше )

                                                      Введение.

                                   Методы оптимизации стратегий

     Как вы уже поняли из предыдущей статьи, оптимизация методом перебора не эффективна. Учитывая скорости тестирования, нецелесообразно перебирать все возможные параметры.
     Есть, конечно, уже готовые производительные оптимизаторы стратегий в других программных продуктах. Но как в них перевести свои стратегии? Все ли может этот тестировщик, что нам нужно? Будут ли тесты отражать реальность? Как правило, к ним нужны всякие коннекторы, конверторы и др. костыли, не относящиеся к нашим задачам.

( Читать дальше )

Итак как я и предполагал :) то что я сварганил способно зарабатывать бабки! :) три дня подряд в плюсе 15%, 9% и сегодня так как был занят доработкой функционала и смог лишь поколбасить вечерку 1%

 Что я добавил с прошлого раза?  О чем писал в своем первом посте
 http://smart-lab.ru/blog/157768.php 

 Само собой таки прикрутил давно облизываемый  мною же придуманный инструмент «адаптивный конверт боллинджера». Зараза требует емких вычислений :) но оно того стоит и как оказалось в параллельном потоке вычисления догружаясь на котировки, что валят без задержки очень даже приемлемо «подтормаживает». Более того есть мысли как ускорить заметно алгоритм ;) Чем займусь прямо завтра.

 Чего не хватало? Масштабов в один клик! )) дада!!! Только эта фишка уже повышает точность в разы. Что я имею в виду? Собственно как меняется восприятие графика станет понятно по скринам ниже с разными масштабными коэффициентами 1, 3, 5 и 10. Есть базовый диапазон скажем X, который при коэффициенте 1 отображается «один в один» а дальше… тупо сжимаем :) в указанное число раз увеличивая охват тикового графика.

( Читать дальше )