<HELP> for explanation

Блог им. MrFly

СИНТЕТИКА ты моя фантастическая


СИНТЕТИКА ты моя фантастическая

Продолжая тему Lmax хочу выложить концепт, которым заразился в последнее время и лично мне интересно двигаться в данном направлении.

Я говорю про синтетические финансовые инструменты. Мельком я упоминал о них, в одно из своих недавних статей.
Многим известно, что торговать «пары» менее рискованно, чем торговать единичные инструменты(Single Stok), даже используя простейшие стратегии. Торгуя basket trading результаты, могут оказаться, более устойчивые, конечно многое зависит и от тикера.

Считается, что торговать пары лучше флетовыми стратегиями, используя спрэды инструментов с высокой корреляцией.
Для меня психологическая проблема заключалась в том, что на российском рынке трудно воспринимать флетовые стратегии, так как у нас, они работают разве что на Лукойле, да и граалем их мягко сказать не назовешь.

Решением данной проблемы стало осознание того, что большинство российских акций очень сильно коррелированы между собой. Тогда становится очевидно, что спрэд из таких финансовых инструментов будет стремится к возврату к среднему. На валютах происходят схожие процессы. Мало того, что валюта — это уже спрэд (дробь 2-х тикеров) — на них уже намного спокойнее торгуются контр-трендовые алгоритмы (как я демонстрировал в статье про BreakingBad на примере валют).


Но в той статье, мы рассматривали пары которые уже кто-то составил за нас и продает нам, как готовый продукт, я же предлагаю раскрыть наше творческий потенциал и начать составлять свои собственные синтетические инструмент, намного более привлекательные, чем существуют в свободном доступе!

Важно, что я никому бы не рекомендовал торговать всего один спред, конечно, следует сразу работать портфелем. Но то же самое правило я применяю и к стратегиям следования за трендом!
А также, пары работают, как на российском рынке, так и на валютном, поэтому данный концепт торгуют, как у нас так за рубежом.

Если вам все равно, какого качества у вас будет спрэд для тестирования, то его можно получить сравнительно легко — нужно всего лишь делить Close каждой свечи одного финансового инструмента, на Close каждой свечи другого.
Это упрощенная модель, тестировать стратегии с помощью которой можно только на крупных тайм-фреймах:
СИНТЕТИКА ты моя фантастическая

Однако, мне хотелось создать полноценный финансовый инструмент, чтобы иметь возможность более точного тестирования.
Для этого был написан специальный код, в котором спрэд строится по тикам, применить его можно используя библиотеки S#:
СИНТЕТИКА ты моя фантастическая

Конечно, такой способ создания синтетики существенно дольше. Каждый раз, когда мы хотим качественный продукт, нам приходится за него платить дороже, в данном случае мы платим временем.

Спрэд с использованием данного кода, как и «облегченная версия» представляется в виде обычных свечек, может быть использован для тестов. Естественно, его можно строить из сгенерированных сделок, про которые я рассказывал в прошлой статье!

Но ближе к делу!
Мы можем скачать из S#Data любые сделки и построить из них очень качественный спред и протестировать его, как обычный тикер:
СИНТЕТИКА ты моя фантастическая
EURCAD/EURGBP
СИНТЕТИКА ты моя фантастическая


Вот, теоретическая доходность данного тикера с использованием стратегии BreakingBad, о которой я писал в одной из своих прошлых статей:
СИНТЕТИКА ты моя фантастическая

СИНТЕТИКА ты моя фантастическая

СИНТЕТИКА ты моя фантастическая

СИНТЕТИКА ты моя фантастическаяЧем больше инструментов в портфеле, тем красивее Equity!
 
Учиться тестировать стратегии, сюда
[бесплатно]

Ставьте плюсик! — это важно для внутреннего мира автора! =)

Спасибо! 


 
 

збс
avatar

AlexInvestor

Все новое — это хорошо забытое старое.
В публикациях 15-летней давности были подробные разработки по оптимизации портфеля из валютных пар.
И у вас — не синтетика. Не вводите в блудную неподготовленный народ. Также: делить по вашей схеме можно только валюты. А то подумает кто, что так можно и акции, и всякое другое свободно промеж собой делить-умножать и тд и тп
avatar

Lilith

Lilith, приветствую! Прежде чем несправедливо критиковать, призываю прочитать работы Давида Серебрянникова. Про парный трейдинг и баскет-трейдинг почитать, если не хочется себя утруждать — можно и на курс сходить, вроде у нас век информации, а не средневековье!
Lilith, даже не поленился)) вот 1) фонд: smart-lab.ru/blog/156465.php, также 2) фонд Арсена Яковлева, видео не нашел — гугл в помощь, о том, что они используют рыночно-нейтральные стратегии баскет-трейдинг и о том, что сложность заключается именно в подборе весов спрэда!
Николай Флёров, на самом деле сложность в том, как определить, какую меру риска хочешь иметь, — вот и все.
Можно до того ее ограничить, что будешь иметь нулевой финрезультат. А если хочешь получить хорошую прибыль — надо увеличивать риск. И в пределе можно придти к тому, что эта схема, возможно, неработоспособна… Подчеркиваю — возможно…
avatar

Lilith

Роман Некрасов, я ссылаюсь на мои прошлые статьи. Дело в том, что все тесты проводятся на данных, которые я получил от валютной биржи LMAX — пока что это единственный поставщик у которого я смог добыть тики, и то.., как я пишу в прошлых статьях — это не совсем тики. Так вот, с точки зрения реальной торговли и тестов здесь тоже есть нюанс, так как LMAX предоставляет только стаканы, для реальной торговли, а исторически данные в виде секундных свечек. Поэтому тесты я делаю, на сгенерированных тиках(предположительно вы читали мою предыдущие статьи). И спрэд я строил из этих тиков. Дело в том, что речь не шла о том, чтобы торговать тиковый тайм-фрейм, а о том, чтобы спрэд был максимально точный, чтобы можно было тестировать его, как самостоятельный финансовый инструмент(конечно с поправкой на удвоенный bidAsk спрэд, про что я тоже указал в табличке «условия»), а не так, как дальше в комментариях считал yurikon — мой ответ под комментом). Конечно, я не рассматриваю варианты торговли т-фрейма больше 5-минут. Все-таки Lmax — это не CME и даже не Forts чтобы торговать маленькие т-фреймы.
Николай Флёров, с чего вы взяли, что критикую? Просто указала на кое-какие важные моменты.
Просто это направление оно давно известно. Но все меняется, потому всегда что-то можно нарыть нового (наверное)
avatar

Lilith

Lilith, какая разница как все это называется, главное, чтобы все это бабло приносило.
avatar

Yuri Chebotarev

it-fin, большая разница, как называть.
несколько причин:
1) вас просто никто никогда не поймет
2) вы уйдете совсем не туда, куда надо в изысканиях, потому как просто не будете знать, где надо рыть в силу незнания терминологии
Почему? Да потому, что «синтетикой» называют продукты, построенные из разных производных, которые имитируют какой-то определенный актив или производную
avatar

Lilith

что то в этом есть, но с лёту не тут реализуешь, чтобы уже реально торговать, много нюансов
avatar

каменев

Diviz, 1) строить спрэд в реальном времени 2) при наступлении сигнала на вход — покупаем по одному тикеру, продаем по другому. Сложность может быть в том, чтобы поровну подобрать «ноги» спрэда, но конечно, этим нужно заниматься!))
+ )))
ВЕЛОСИПЕД
avatar

Алексей

vinipuh, рад, что Вам про данный концепт известно. Такой картинки не видел и инструменты подобрал по флетовости (взял 2 явно плоских тикера). На форекс форумах я не люблю находиться, вполне возможно, наверняка есть и другие товарищи, кто заметил, что парный трейдинг можно торговать и на валютных парах!
Николай Флёров,
Я о том что чтобы торговать спрэд EUR/CAD И EUR/GBP не нужно продавать EUR/CAD и покупать EUR/GBP, можно просто продать GBP/CAD в итоге получим туже самую позицию.
Всё что я видел про парный трейдинг на валютах это какая то глупость так как зачастую все эти синтетические инструменты просто другая пара которая и так доступна для торговли.
А вот на других инструментах торговля синтетикой имеет смысл.
avatar

Алексей

vinipuh, спасибо за замечание! Моей задачей было рассказать о концепте и выдать код. Спрэдов получается великое множество(практически бесконечность, если торговать баскет-трейдинг), поэтому совпадать они будут не часто.
Лично я хочу перенести эту методику на западные рынки, тогда вариантов и вовсе станет великое множество!
Николай Флёров,
Спасибо Николай что пишите.
Вас интересно читать хоть я и не всегда согласен.
avatar

Алексей

vinipuh, и я Вам благодарен, что читаете мои посты! И за обратную связь тоже!)
vinipuh, очень сложно согласиться с вашим утверждением. В парном трейдинге a priori предполагается дифференцирование, а вы хотите интегрировать.
avatar

Yuri Chebotarev

it-fin, я не против парного трейдинга и понимаю что торговля многих пар одновременно это плюс
avatar

Алексей

it-fin, я против когда пытаются торговать спред валютных пар
avatar

Алексей

А что в тесте является стратегией Buy & Hold? Там какая-то чудовищная доходность. Поясните плиз?
avatar

_xXx_

_xXx_, конечно! Дело в том, что любую стратегию следует рассматривать, как с точки зрения доходности, так и риска. Если обратить внимание на просадку Buy&Hold- она также очень высока и другие показатели также говорят о том, что так торговать мягко говоря не стоит.
Величина этой доходности большая из-за того, что форекс торгуется с плечом и этот инструмент, так получилось, оказался в тренде вверх.
Спасибо за вопрос!
Ага, год назад я зарядил прекрасный спред по материалам Давида С. как думалось и…
он попёр, попёр, попёр против меня и против всей исторической статистики. В итоге я закрыл эту тему при достижении личного стоп-лосса в несколько тыщ уе. Прекрасная синтетика! Токо осторожнее на поворотах. Гладко было на бумаге но попали на овраги.
avatar

Simix

Simix, согласен! Указал в статье, что не рекомендую торговать только один спрэд — желательно целый портфель. Хотя это же правило и для стратегий следования за трендом — по одиночке торговать, на мой, взгляд не стоит.
приветствую!
торговля синтетикой очень интересна. Но брать спред ОТНОШЕНИЕ и тестить на нем стратегию некорректно. Представьте, что у вас один тикер вырос на 100%, а второй упал на 50%. Финансовый результат будет +150%, а ваше ратио вырастит на 300%. Я предпочитаю спред-разность либо процентный спред, где старт берется за 100%.
avatar

yurikon

yurikon, я понял. Спасибо за вопрос в тему!) Это может произойти, если вы тестируете 2 разных инструмента, т.е. Строете синтетику, как индикатор и покупаете по одному инструменту, а продаете по-другому. И тесты получаются искаженными. Однако, в данном случае — мы вначале строим совершенно самостоятельный финансовый инструмент, про что, собственно и статья! После чего, тестируем его, как обычный тикер, таким образом 100%, по тому инструменту, который на 50% упал не будет.
yurikon, пожалуйста накидайте мне ссылок и по другим методам построения спрэда — интересно!))
И спасибо за коммент! =)))
можете Давида (hedger) почитать
y-dav.livejournal.com/

я использую в основном или разность или Compound (процентный, здесь есть описание yurikon.net/synadapter) спред.
avatar

yurikon

yurikon, благодарю!
Николай Флёров, невозможно построить корректный спред на исторических тиковых данных.
EURCAD/EURGBP=CAD/GBP…
avatar

ves2010

ves2010, +
avatar

Алексей

ves2010, неверно.
EURCAD/EURGBP=GBP/CAD

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW