Утро доброе Господа, счастливого Вам торговой недели.

В этот раз я расскажу Вам историю о том как можно безболезненно манипулировать банковской отчетностью, нормативами, а главно иметь один из самых низких уровней просрочки по кредитам среди розничных банков (2-6%).
А началось все вот с чего — звонит мне на днях один знакомый, мол опасаюсь за свой депозит в банке, на форумах про него такое пишут:
Давайте упрощенно — доходные активы банка 9.8 миллиарда рублей, ожидаемая доходность — 30.2%, через 12 месяцев имеем 12,7 в идеале. Пассивы — 17 миллирдов под ставку 11.4%, через год имеем обязательства на 18.5 миллирда.
Разница в 7.2 (5.8 через год) — будет выплачена прочими активами, что это за активы — можно понять на примере других владельцев прочих активов (МОБ, Софрино).
http://kuap.ru/banks/1975/balances/perc_ccy/

( Читать дальше )

Привет всем. Ну вот я перешел от форекса на Фортс. Что и как я делал. Во первых вначале был открыт счет у брокера Открытие, но не советую их, так как то не хочется платить дополнительно ежемесячную комиссию думаю каждому кто новичек помимо комиссии со сделок 2 руб за контракт для начинающих да и защиты нет как потом я понял. Зашел случайно на сайт Сбербанка и увидел что там есть брокерское обслуживание. Не понравилось то что надо отдать 1900 за ключи, тогда как в Открытие не надо платить за ключи к Quik. Теперь я понимаю что такое обслуживание на высоте. Уже на стадии звонков мне уделили внимание и все подробно пояснили, привык к хамству на кухнях и забыл даже что такое приятное общение с брокером ))))))) Приехал в офис сбербанка, приняли с вниманием и все культурненько оформили и пояснили. Принесли ключь на флешке своей не то что в Открытии за своей пришлось сбегать (понятно что ключь на халяву но и защиты нет такой). Ключ мне показалось проще раз купить у Сбербанка чем по 300 руб башлять каждый месяц в Открытие, вобщем понял что мои 1900 р отобьются. Я привык обращать на мелочи поэтому и пишу, не охота платить лишнее пусть и немного. Понравилось что своего рода защита идет через флешку она подрубает прогу которую качнул с сайта сберика. Пароль один и не надо сувать ключи в настройках Quik все автоматом, ввел тока пароль. Ну и комиссия 0.80 за контракт радует. Оформление культурное в конвертике. Так что вот удалось сравнить. Не думал что Сбербанк в этом хочет вырватся в лидеры, купили Тройку Диалог еще они. Чисто мое мнение не пиар. Наконец позабыл о обрыве связи и всяких фишках в МТ4. Спокойная торговля и знаешь что бабки вернут те что заработал. Торговал немного но уже к 10% прибыли подкатил. На форексе к 100% прибыли привык в месяц но тут плечи меньше на Фортс но и просадки не так страшны и исполнение отличное. Увеличу капитал чтоб зарабатывать приемлемую сумму. Стаж 6 лет мой со всем без проблем разобрался. На днях в четверг день порадовал волотильностью, выкупал на снижении на все бабки, на форексе убило бы намаржанили бы, а тут легко. Понравилось в Сбербанке и то что ввод вывод через Сбербанк Онлайн без комиссий и в форму тока вбиваю номер счета. Так что удобно во многом для меня. С Форексом покончено. Извините за ошибки со смартфона писал.

Всем привет.
Есть задачка, кто решит тот, великий спекулянт:))) 
Условие задачи:
Все знают что фюьчерс на РТС (сейчас он RIM4) заканчивает свое обращение, и все среднесрочные спекулянты начинают плавно переходить на другой фьючерс, который будет действовать 90 дней (RIU4). Спред между ними сейчас в районе 4000 пунктов. 
Я сижу в длинной позиции, примерно с 112 000, говорю примерно, для того, чтобы небыло вопросов, а почему именно там купил? и т.д.  По логиге вещей я должен на следующей неделе продать всю позицию на RIM4 и открыть таким же объемом на RIU4, т.к. пока нету сигналов на выход или переворот в короткую позицию (сигналов по моей стратегии).
Вопрос: 
Как  перейти с RIM4 на RIU4 без потерь в спреде? Ну или с минимальными?

P.S. Не судите строго за пост, я не поэт и не писатель!:)

Все прошлые разы переходил с потерей, правда прошлые разы спред был либо почти нулевым либо не больше 800-1000 пунктов.  

 Как не поймать маржин-колл?
Ответ прост! Не брать слишком большое плечо.

Тем более, против своей воли ;)
 
Рассмотрим ситуацию-мечту любого начинающего ОПционщика: Твой купленный ОП «удесятеряется»!
Круто? Несомненно!
 
 
А если чуть подробнее?
Пришёл Ты на Рынок со своими заветными десятью тысячами.
«О! Опционы! Озолочусь!»
Даже почитал умные тексты про то, что ГО должно быть не больше половины счёта. И решил купить чего-нибудь «подальше=подешевле, но не очень далеко...» И пал выбор на коллы на индекс по семьсот пунктов.
«Да! Дайте десять!»
Профиль позиции отрисовывает заоблачные высоты вправо, половина счёта — соблюдена, можно месяц ничего не делать — экспирация нас рассудит!
 
Проходит некоторое время, и — о, чудо — индекс подрастает, а с ним и твои коллы! 
Щастье!!!


( Читать дальше )

Продолжим поиск моментов оптимальной продажи и покупки в течение месяца на фьючерсном контракте на курс USDRUB (Si).
 
Есть ли какая-либо статистическая закономерность на Si, что бы построить торговую систему?
 
Если вы знаете, что Si часто движется в противоположном направлении в отличии от RTS, а пока я не вижу в последнее время обратного явления, то можно просто использовать временное окно возможностей, выявленное для RTS. Но торговать с противоположным направлением, чем было в RTS.
 


( Читать дальше )

Случайный вход в сделку — не грааль, ДОКАЗАНО!

Вторичный тест системы «монетка» начало тут
smart-lab.ru/blog/186508.php  
Вторично протестировал систему «монетка» по уточненным правилам уважаемого «Алексей»
------------------------------
1. по системе «Монетка» всеже лучше торговать 2 инструмента это на 1 лот 6 лотов си вместе, не просто реверс скажем шорт лонг…
2. у системы есть стоп 200 и 2000 п. если на момент клиринга 13:59; 18:44 и 23:30 имеем размер стопа то выходим из позиции
3. прибыльные сделки переносятся через день но не через неделю месяц (в данном случае стоп двигается вверх на уровень открытия)
4. вход строго 10:05.
---------------------------
Сиситема тестировалась на 10 минутках Ri, 10 контрактами на интервале с 07.2012 по настоящее время.
Все правила учтены, кроме:
1. Стоп у меня был не пунктах а в процентах, но аналогичен 2000 пт.
2. Я не стал чудить с закрытием позиции на экспирацию и в конце месяца, 100% уверен, что это ничего не поменяет.
3. В конце недели и на клиринге все выходы по правилам.
4. Данные 10мин, поэтому вход в 10-10  


( Читать дальше )

В продолжение темы: http://smart-lab.ru/company/daytrader/blog/186478.php
Попросили залить материалы, что бы можно было скачать с интернета. Теперь их можно скачать по ссылке: http://www.ex.ua/654573075294