http://www.h2t.ru/  —  тоже лайвстрит, но более новой версии. Есть каруселька сверху, есть подвальчик, есть функция «читайте также». Более красивая, современная форма регистрации. Можно грузить изображения в комментарии и делать другое форматирование в комментариях. Сделано 1 в 1 как на смартлабе кнопки «хорошо и плохо». Там уже команда из 6 человек-преподавателей! Реализован магазин. Посты редкие, комментариев нет. Жизни нет. 
Содержательно-контентно — слабовато ( по версии яндекса)
 

imonger.ru/ — жизни нет, каментов нет. Только какие-то околорыночники там ошиваются. Сделан на лайвстрите.

http://www.ilerney.com/  — все серьезненько… ОООшечка с пользовательским соглашением и красивым подвальчиком. Только ничего нового тут не происходит. Как они находят клиентуру для своих вебинаров — для меня загадка. Судя по алекса.ком, посещаемость низкая. 

tradernet.ru  — это уже приличный конкурент, созданный Неттрейдером. Построена на ЦМС RBC Contents. Построена добротно. Есть проплаченные авторы и просто верные клиенты неттрейдера. Жизни особой нет. Юзабилити через жопу, но сделано с претензией на красоту. По техоснащению напоминает камон. 


( Читать дальше )

Категорически всех приветствую.

Как построена психика? Очевидно, что человек сильнее склоняется к покупке тогда, когда цена растет. Когда что-нибудь пробивает. Уровень там. Или предыдущий хай. Ведь надо идти в соответсвии с движением.

И вот намедни тестировал всякое. И думаю, а что если пойти от противного. Т.е. когда вроде как надо продавать, мы возьмем и купим. Например, закрытие текущей свечи ниже лоя предыдущей. ПОКУПАЕМ по цене закрытия. Ну и продажа соответственно в случае закрытия текущей свечи ВЫШЕ хая предыдущей. Есть еще парочка условий. Но основное — те самые закрытия.

Результат меня удивил. Серьезно.

Использовать, к сожалению, нельзя. Слишком много сделок и средний профит/лосс получается всего 0.03%. Надо что-то с этим делать.

 
 

( Читать дальше )

В документации московской биржи по расчёту теоретической цены опциона написано следующее:
 

Смотрим доску ноябрьских опционов на фьючерс на индекс РТС:

( Читать дальше )

Интересное происходит: активность посетителей смартлаба резко выросла на прошедшей неделе. Среднедневное число постов подскочило с 200 до свыше 250, а кол-во комментариев за день с 3000 прыгнуло под 5000. Обычно такие всплески активности на смартлабе совпадают с дном рынка или максимумом по рублю. При этом среднедневная посещаемость смартлаба выросла совсем немного и составила около 24 тыс. человек в сутки.

Вторая по значимости социальная тенденция прошлой недели — испарился Владимир Павлович. Честный референдум, проведенный на смартлабе 9 октября, постановил оставить В.Гусева в составе смартлаба 582 голосами против 380, что, согласитесь, представляет существенный перевес. Однако, несмотря на волеизъявление народов смартлаба, Владимир Павлович куда-то пропал...
На прошедшей неделе был написан пост, который набрал 6-е количество плюсов за всю историю = карикатуры для трейдеров смартлаба (автор: Schutushcha = +573,40к).
Мы также успешно провели конференцию смартлаба в Санкт-Петербурге. Спасибо всем кто участвовал! Александр Шадрин написал свой отзыв о конференции: Конференция сМарт-Лаба 11 октября 2014 года в СПб (+66,37к)

Новости партнеров:
Exante: Азиатские рынки вместе с EXANTE (+8,6к)
United Traders: Горячая тема: Проп-трейдинг! (+69,50к)
United Traders: Готов ли ты стать ТРЕЙДЕРОМ? (Видео) (+54,24к)
United Traders: Математика UT Challenge: сколько зарабатывать и как не терять? (+49?26r)
Алексей Разуваев: Как я работал руководителем в Forex компании? (Конкурс xCFD) (+250,60к)
 

Алготрейдинг, опционы: 
Из воспоминаний. То чувство, когда ты… нашел! (+102,19к)
Алексей Ван: Встречаем. Три новых майнера. БЕСПЛАТНО (+134,33к)
Максим Милованов: Персистентность. К вопросу о больших и малых таймфреймах (+70,16к)
0:25:44 Тимофей Мартынов: Виталий Курбаковский на конферении смартлаба (+62,6к)
ves2010: картинки ботов под тслабом+ граль (+56,56к)
Покупка опциона без временного распада (теты) (+68,12к)
Qlua для чайников. Часть 4. Анализ информации из стакана и работа с заявками (+53,3к)
Что двигает наш рынок последние 3 года! (+51,42к)
Исследование стратегии, покупка стрэдла (+50,24к)
Кобкина Лада: ИТ семинар на Бирже: с места событий (+37,12к)
Олег Мубаракшин: Option conference in Moscow October 4, 2014 (+34,21к)
Глеб Романов: Направленные стратегии VS Нейтральные стратегии (+27,11к)
Интервью с Андреем Гавриловым, разработчиком торгового робота TradeHelp (+26,10к)
Александр Минеев: Бридан и Литцентбергер: всё очень не логНОРМАЛЬНО с процентными ставками! (+24)
Александр Минеев: Про интегральную запись опциона + формула Бридана — Лиценбергера ( заметки к семинару) (+12,2к)


( Читать дальше )

Всем привет, думаю будет полезным выложить библиотеку для работы с IQFeed (написана на .NET) для получения исторических или реал-тайм данных.

Скачать можно по ссылке: https://app.box.com/s/6pi9kqi9v1wwngu2emo9

В архиве два приложения, первое — сама библиотека .dll, второе — sample application где показано как можно использовать библиотеку.

Здесь кратко покажу как подключаться и какие данные можно качать.

Код (например для истории):

//объект класса
IQFeedConnector _connector = new IQFeedConnector();

//массив, в который будут поступать тики
List<Tick_Object> tick_objects = new List<Tick_Object>();

//задаем начальную и конечную дату
DateTime start_date = new DateTime(2014, 10, 14, 0, 0, 0);
DateTime end_date = new DateTime(2014, 10, 14, 23, 59, 59);

//вызываем метод и передаем параметры (инструмент в данном случае золото)
_connector.Get_History(«QGCZ14», start_date, end_date, tick_objects);



После завершения работы метода, массив tick_objects будет наполнен тиками (дата время, цена, объем, bid, ask);

Как видно, данная библиотека существенно может упростить жизнь)

При желании можно ее модифицировать, код открыт и достаточно понятен. 

Вчера был топик, где доказывалось, что при соотношении стопа к профиту, скажем, 1:3 стоп будет срабатывать не в 3, а в 5 раз чаще, и даже было дано какое-то
доказательство. Так, как мне лень было искать ошибку в доказательстве, то приведу просто программу, которая моделирует эту ситуацию в матлаб. Если кто хочет проверить лично, покупаем Матлаб (или берем демо-версию), или скачиваем его бесплатный аналог Octave, после чего вставляем код и запускаем.

Логика программы такова. Мы задаем стоп и профит. После этого проводим 10000 испытаний, в каждом из которых моделируем изменения цены на 1 тик, пока цена не достигнет или стопа, или профита

s=0;
p=0;
stop=1;
profit=3;
for i=1:10000
   a=0;
   while not(a<=-stop || a>=profit)
      r=rand();
      if r>0.5
         a=a+1;
      end
      if r<0.5
         a=a-1;
      end
   end
   if a<=-stop
      s=s+1;
   end
   if a>=profit
      p=p+1;
   end
end
s
p

А теперь результаты программы за 5 запусков
Кол-во
стопов профитов
7536   2464
7410   2590
7521   2479
7494   2506 
7490   2510

Ну, думаю, тут всем видно, что соотношение все таки скорее 3:1, чем 5:1

PS прошу накинуть плюсов, что бы вывести на главную. Пусть прочитают люди, голосовавшие за вчерашний пост, что бы им стало немножко стыдно) 

Увеличить объемы перевалки нефтепродуктов в портах России за счет перенаправления объемов топлива из портов Латвии (Вентспилс, Рига) предложила «Транснефть», о чем сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на протокол совещания у директора департамента переработки нефти и газа Минэнерго Михаила Грязнова.
Представитель «Транснефти» подтвердил изданию, что такое предложение связано с необходимостью дозагрузить мощности российских портов. Если раньше нефть в Европу поставлялась в основном по трубопроводу «Дружба», то посоле строительства в Ленинградской области портов Приморск и Усть-Луга появилась возможность перенаправить потоки нефти и нефтепродуктов. По его словам, у «Транснефти» есть свободные нефтяные мощности, которые будут использоваться для перекачки дизтоплива.
 
 Эту идею поддержали представители всех крупных нефтяных компаний — «Сургутнефтегаза», «Роснефти», «Лукойла», «Башнефти», «Татнефти» и «Газпром нефти». «Роснефть», например, готова перенаправить перевалку нефтепродуктов и нефти на порты «Новороссийск» и «Приморск», но при наличии «технической возможности трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также экономической привлекательности указанных поставок». Представитель «Газпром нефти» на совещании высказал готовность полностью переориентировать экспортные потоки нефтепродуктов в порты Приморска, Усть-Луги, Морской порт «Санкт-Петербург», но «в случае обеспечения равнодоходности посредством снижения тарифов». Имеются ввиду тарифы РЖД. Представитель «Татнефти» тоже считает, что для обеспечения равнодоходности поставок транспорта необходимо снизить тарифы РЖД на транспортировку, а «Транснефти» и терминалам в Усть-Луге и Морском порту «Санкт-Петербург» — на перевалку, говорится в протоколе.


( Читать дальше )