комментарий к теме monte_carlo про Основы теории вероятностей

professor facepalm, автор свои рассуждения привёл, а что вы там намоделировали неизвестно

professor facepalm, а должно быть равно единице? Разве других исходов там нет?

professor facepalm, за конечное число шагов не должна

professor facepalm, ну цена меняется дискретно по тикам. если стоп 1 тик а тейк 3 тика, то за 3 шага до тейка можно дойти одним способом а до стопа пятью. что непонятного то)) просто переберите все возможные варианты)

professor facepalm, вот остальные, которых не хватает до единицы, и приходятся на эти самые исходы, которые «снять заявку» не дожидаясь стопа или профита. Хорошо бы и это в модель добавить, конечно, но задачу изначально так не ставили.

professor facepalm, с этим никто и не спорит, но чтобы верно посчитать вероятность нужно учесть все возможные исходы, по-другому никак.

а автор привёл контр-пример утверждению, что если тейк больше стопа в 3 раза то и вероятность его тупо в 3 раза меньше. нет — она может и в 5 раз меньше быть. вот о чём его пост был.

professor facepalm, угу, наверно по-этому его пост в топе смарт-лаба)) а вам — учить мат.часть)

professor facepalm, вот это реальный фейспалм, значит вы даж не поняли про что автор написал. советую ещё раз внимательно перечитать

professor facepalm, про то что вероятность непропорциональна соотношению sl/tp и показал это на простейшем примере

professor facepalm, лол, сумма вероятностей не равна единице, т.к. цена не обязательно в три тика должна дойти до тейка или стопа. неужели это так трудно для понимания

professor facepalm, ну так мы модель из трех тиков рассматриваем. цена может находиться в диапазоне между тейком и стопом и 5 тиков и 10 и 100 и 1000. это модель, вы понимаете разницу между моделью и реальной торговлей?

professor facepalm, лол, что я только что прочел. там же написано
«Для этого выявим все возможные варианты (траектории) для 3 тиков:»
это по-вашему не указание на то, что модель трехтиковая?
и тот факт, что вы говорите «или, там не указаны все условия, или там все неверно», даже не опираясь на какие-то аргументы, говорит о том, что вы вообще далеки очень от тервера, матстата и матиндукции. зачем позориться и спорить, используя такие детские аргументы. это просто дабл фейспалм.

professor facepalm, а аргументы-то будут хоть какие-нибудь, кроме «как по мне» и «я убежден, что там ошибка»?

professor facepalm, прочитайте внимательно его пост — «Для этого выявим все возможные варианты (траектории) для 3 тиков:»

tradeformation, да нет там ничего такого. там только неверные расчеты. а про три тика ничего не написано.

relentless trader, а в кавычках про что я процитировал? И ещё вот это «Итого, за следующие 3 тика цена может пойти по 1 из 8 траекторий.»

tradeformation, вранье все это. нет там ничего такого. там ошибка в расчетах, я убежден

tradeformation, это, если что, сарказм-пародия на топикстартера)

relentless trader, помечайте как-то сарказм, что ли.

tradeformation, ну просто я там чуть выше писал топикстартеру то же, что и вы. из этого можно понять, какой стороны я придерживаюсь, думал, вы видели этот комментарий.

professor facepalm, Он привел расчет и для бОльшего количества тиков — получилось то же самое. Да, его модель не включает в себя выход кроме как по тейку или профиту — так действительно многие трейдеры торгуют.

Другие трейдеры пытаются улучшить вероятность в свою сторону сдвигая стоп в безубыток при исполнении каких-то условий, но тогда это другая модель и нужно её рассчитывать отдельно. Задача автора была другой — показать, что при удалении тейка от стопа в 3 раза при прочих равных вероятность ухудшится не в 3 раза, а в пять. И задача была только в этом. Другая задача — другие расчеты. Может кто и возьмется посчитать.

professor facepalm, странно все это. Не похоже как-то на monte_carlo. Он всегда так аргументированно, четко и логично пытается донести мысль, что вероятность получения прибыли не связана пропорционально с отношением TP/SL. И тут вдруг в последнем посте делает откровенную математическую ошибку. Может, он нас троллит? Сейчас объявится и скажет: «Это был розыгрыш! Тест по математике».

d-bug, в своем посте он утверждает именно про эту самую непропорциональность — тейк к стопу 3, а вероятность 5.

tradeformation, он сформулировал утверждение о непропорциональности для двух случаев:

1) применительно к реальным сделкам. Это правда. Здесь нет вопросов. monte_carlo написал уже достаточно комментариев на эту тему.

2) применительно к «теоретическим» сделкам. Те самые, которые «при прочих равных условиях», «в вакууме», когда исходы равновероятны. Здесь он ошибся. И ему пытаются об этом сказать.

Он рассматривает КОНЕЧНОЕ число тиков, а затем делает обобщающие выводы.
Аналогия такая. Можно сказать: «Будем торговать RI, стоп 100п, тейк 1000п, времени на сделку отводим 10 минут». А потом начать удивляться: «Почему это у нас выраженный перекос по срабатыванию стопов относительно теории?»
В общем, monte_carlo обсчитывает ОГРАНИЧЕННЫЕ во времени сделки, а выводы переносит на НЕОГРАНИЧЕННЫЕ во времени.

d-bug, Доброе утро :) Как Вы считаете, для НЕОГРАНИЧЕННОГО числа тиков могут существовать траектории, при которых не сработает ни тейк, ни стоп? Например, вверх-вниз, вверх-вниз и так до бесконечности? И если ТЕОРЕТИЧЕСКИ могут, то в чём тогда на Ваш взгляд заключается ошибка? Кстати, в топике я специально ЗАРАНЕЕ дал ответ на это возражение.

monte_carlo, забавный холивар конечно, народ и вправду бронированный))

monte_carlo, смотрите, в нашей задаче бесконечное число траекторий. И нужно сконцентрироваться именно на поиске алгоритма как обсчитать все это бесконечное количество.
professor facepalm сделал это в компьютерной программе, я только что использовал для этого лист бумаги. Это дело вкуса.

Вы в своем посте из бесконечного числа траекторий отбрасываете опять-таки бесконечное число траекторий, а затем к оставшемуся конечному числу применяете классическую формулу. Получаются любопытные цифры, было интересно прочитать. Спасибо. Но исходная задача-то другая.

Призываю вас взять бумажку и сделать расчет лично. Рисуем вертикальную линию (это ноль, типа ствол дерева). Траектории удобно рассматривать в виде пар, симметричных относительно нуля (будут ветками). Для каждой отклонившейся на (-1 стоп) траектории есть траектория, отклонившаяся на (+1 стоп), поэтому при TP=SL их вероятности равны. А, например, на каждые x траекторий, отклонившихся на (-1 стоп), на (+3 стопа) отклоняются (1/4)x+(1/16)x+(1/64)x+...=(1/3)x траекторий; на (+4 стопа) отклоняются (1/8)x+(1/16)x+(1/32)x+...=(1/4)x траекторий. Вот так и возникает пропорциональное уменьшение вероятности.

d-bug,
Исходом эксперимента является НЕ стоп или тейк, а та или иная ТРАЕКТОРИЯ цены из всех возможных равновероятных! Вы рассчитываете вероятность выпадения 3-х орлов по сравнению с 1 решкой, а надо рассчитывать вероятность вытягивания туза из колоды.

monte_carlo, ошибка в вашем примере в том, что вы рассматриваете как событие толко тейк или стоп (5/8 и 1/8), а оставшиеся два случая (2-й и 4-й), где эти события не наступают не учитываете. Эксперемент просто остается не завершенными и делать какие-либо выводы рано. Поэтому завершаем эксперимент, закрывая позицию в ручную после трех тиков (с результатом 1 тик в обоих случаях) или после N-тиков (с результатом 0 или 2 тика с вероятностью 50/50, то есть опять же с результатом 1 тик). Таким образом мы находим не достающие 2/8 вероятности до 1 и получаем в тиковом выражении равной результат: (3х1/8=0.325) + (1х2/8=0.25) =0.625 прибыль и -1х5/8=-0.625 убыток. Что и подтверждает тезис, что изменение соотношения тейка к стопу при не изменении вероятности результат не меняет.
Возьмите какой нибудь высокоэффективный инструмент, например e-Mini скажем минутный график, где вероятность исхода 50/50 и поиграйтесь.

noHurry, он то как раз всё верно считает)) вы посчитали матожидание фактически, а речь шла про вероятности стопа и тейка.

Mr. Bean, «а речь шла про вероятности стопа и тейка.» А в чем смысл таких подсчетов для трейдинга. Результат в трейдинга это функция вероятности события и размера прибыли / убытка при наступлении этого события.

noHurry, ну смысл для себя каждый сам определяет, а я лишь напомнил из-за чего весь сыр-бор.