По мотивам: smart-lab.ru/blog/300948.php

Ссылка:
github.com/bytefury/trading_robot_2

Выкладываю скорее для себя. Вряд ли кто-то будет разбираться в ней и тем более пользоваться.

Пример стратегии: github.com/bytefury/trading_robot_2/blob/master/strategies/common/mo_watcher_strategy.hpp

Что она делает: отправляет заявку, если было три серии совершения сделок на 200 и более контрактов. Серия сделок должна произойти не более, чем за 5 секунд. И промежуток между сериями должен быть не более, чем 5 секунд. Инчае стратегия прерывается и всё начинается заново.

И никаких вам 200 перменных и 3000 кубов на tslab'е! :)

Это если в кратце. Там ещё много чего есть. Например, автоматическое перемещение заявки, если между ней и лучше сделкой того же направления накопилось больше 50 заявок. Есть и другое.

Возможно кому-то пригодятся классы на С++ для работы с файлами qsh-формата. Это портирования с C# версия классов Морошкина.

ЗЫ: ищу работу по разработке на С++. Если есть интересные предложения, то в профиле на гитхабе есть email.

Написал бектестер на С++ для тестирования скальперских стратегий, с перспективой дописания его до рабочего робота. Вот только прибыльную стратегию родить так и не смог. Теперь вот не знаю, как поиметь какой-нибудь профит с разработки. Возможно заинтересованная общественность что-нибудь предложит.

Тут хочется сделать некоторое отступление и написать немножечко о С++. Здесь на сайте частенько попадаются сообщения в стиле «хочешь быстрого робота, пиши на плюсах!». Понятно что большинство здешних «программистов», советующих или критикующих С++, дальше lua (в лучшем случае C#) ничего не трогало, поэтому помимо высокой скорости работы программ, написанных на С++, единственное, что ещё упоминается, так это то, что писать программы на этом С++ безумно сложно. Отчасти это так, однако современный С++ (11-й и 14-й стандарты) — это (простите за тавтологию) современный язык программирования, который в выразтиельности программ может вполне потягаться с тем же С#.

Вобщем что может мой бектестер сейчас:

( Читать дальше )

Интересно, кто что использует.

Понятно, что варианты ответов могут не совсем правильно передавать суть. Т.к., например, StockSharp может использовать коннектор для QUIK.

Поэтому, если решите принять участие в опросе, по возможности указывайте ту платформу, API которой служит основой для разработки роботов.

В вариантах ответов не указал SmartCom (возможно, зря), поскольку, по-моему мнению, использование этой библиотеки ближе к варианту самописной платформы.

www.bloomberg.com/news/2014-10-02/high-speed-trader-accused-of-commodity-market-spoofing-.html



Spoofing — отправка заявки на биржу и мгновенная её отмена (до исполнения). Осуществляется в целях манипулирования рынком.

52-летнего Майкла Коуша обвиняют в 6 случаях мошенничества (commodities fraud) и 6 случаях спуфинга (видимо, 1 случай спуфинга рассматривают одновременно как спуфинг непосредственно и как мошенничество). Его обвиняют в том, что с помощью своих действий ему в 2011 году удалось незаконным путём получить 1.6 млн. долларов.

Анти-спуфинговый законодательный акт был принят в 2010 году как часть закона Додда-Франка.

( Читать дальше )

«Как я заработал $500K на машинном обучении и высокочастотном трейдинге — Часть 1» (Автор: Jesse Spaulding)
habrahabr.ru/post/208500/