Объемы дают ценную информацию о намерениях покупателей и продавцов, а также о возможностях диверсификации. Но они представляют собой и одну из загадок трейдинга.

Почему алгоритмические системы не используют объемы? Все они используют цену, но редко учитывают объемы при принятии решений. Исключение могут представлять разве что наиболее ликвидные акции или фьючерсные контракты. Но объемы дают трейдеру обилие информации, поэтому их учет в стратегии торговли может быть полезен для диверсификации.

Классический графический анализ говорит, что повышение объемов подтверждает тренд, а рост цены на падающих объемах открывает возможности для продажи. Это разумно. Но рассматривать дневной объем по отношению к предыдущему дню было бы ошибкой. Лучше учитывать средний объем, но этот параметр запаздывает, поэтому информация, которую дают объемы, будет не совсем своевременной. На большинстве рынков объемы снижаются в летний период, когда многие инвесторы уходят в отпуска. Кроме того, объемы меняются в течение дня: традиционно, самые высокие объемы наблюдаются на открытии и закрытии сессии, а самые низкие – в средине дня, когда трейдеры делают перерыв на обед. Это снижает надежность торговых сигналов.

( Читать дальше )

Наблюдая за некоторыми приверженцами разгона счетов, за сеточниками и делая определенные выводы из своих прошлых опытов удачных/проигрышных систем, я пришел к выводу что везде замешаны такие математические понятия как средняя на сделку (без учета времени удержания позиции). так же риск от многовходовых сделок КАЖЕТСЯ меньшим в торговли — почему?

ну возьмем самые крайние случаи биржевых ситуаций — такие как гепы, флеш крэши, остановки торгов по причинам техсбоев на бирже, черные лебеди и все что это напоминает по принципу.

в таких ситуациях легче всего найти слабые места любого торгового подхода и заранее спроектировав их «на бумаге» — сделать тест стресс-устойчивости конкретной системы торгов.

например для меня очевидно что флеш креш или аналог его — геп между сессий (или по иным причинам — отсутсвие противоположной стороны в моменте, корявый выход крупняка, арбитражные искусственно созданные раздвижки между базой и фьючерсами на них и т.д.) — вообщем при ситуации когда одна из сторон — быки или медведи — остаются в ж… опе и глубокой от отсутсвия цен в определенном промежутке цен (естественно что оппоненты наоборот в шоколоде в такой ситуации), и беря за умственный эксперимент что мы на стороне глубокожо… опных оказались, то что нас могло бы спасти? что надо было делать до такой ж… опной ситуации??

( Читать дальше )

Во многих публикациях утверждается, что надо искать такие стратегии, где отношение величины выигрыша к проигрышу составляет не менее 2:1.

Такое утверждение без указания вероятности выигрыша лишено смысла.

Пусть мы имеем две стратегии. Первая стратегия дает 80% выигрыша при отношении прибыли / потери 1:1, а вторая 60% и 2:1.

Что выгоднее? Какой вариант лучше, однозначно сказать трудно. Многие выбрали бы первую стратегию: все ясно и понятно и считаемо.

При десяти условных сделках (в которых задействованы все выигрышные и проигрышные варианты) в первом случае доход составит: 8-2=6 (у.е.), а во втором: 6х2-4=8 (у.е). Второй вариант лучше. Комиссионные не учитываем, т.к. в обоих случаях они одинаковые.

Теперь психология. Кто торговал, тот скажет, что психологически 80% легче переносится, чем 60%.

Размер позиции. По Ральфу Винсу в первом случае f составит: f=0.8-0.2=0.6 (от капитала). Во тором: f = ((2+1)x0.6-1)/2=0.4. Больше f, больше прибыль в сделке (в прибыльной), т.е. одна прибыльная сделка по первой стратегии дает прибыль в 1.5 раза больше (может здесь я не прав?), чем по второй стратегии. Общий доход по первой стратегии умножаем на 1.5: 6х1.5=9.

( Читать дальше )

Собственно я лично могу сделать простой вывод — как только некая система окажется в заведомо «запрещенном ДЛЯ НЕЕ положении/состоянии» и постарается из него выйти через инерционное сохраняющееся движение через которое оно в него вошла — система переходит в новое состояние скачкообразно, что равносильно «катастрофе».
На пальцах: в Украине произошел переворот потому, что система (государство) оказалась в запретном положении событий (майдан, поджиги, растрелы, тотальная смена настроений, ценностей, целей). В многомерном пространсве (а модель устройства Зимана — это простейшая двумерная модель) всех своих параметров социальная система «государства Украина» оказалась в «запрещенном состоянии», но так как сохранила инерцию движения (люди не изменили своих настроений, не опомнились, что совершили ошибку и начали продавливать эти настроения на новый градус)  — произошел резкий скачок в новое состояние в котором пока система и пребывает.




Выводы, что приходят сразу: даже пространство имеет «табу области», заход в которые 100% может породить катастрофы. Что же тогда говорить про отдельного человека (который является частью любой системы, а стало быть из него как из «зерна» вырастает это ГЛОБАЛЬНОЕ ТАБУ)… если отдельные люди начинают заходить в эти области «ТАБУ» (педерастия, инцест, педофилия, просмотр порнографии, алкоголь, табакокурение, наркотики, участие в антиправительственных шествиях, пропаганде смены власти, межнациональный розжиг… проче-прочее) — СИСТЕМА НЕИЗБЕЖНО ОКАЖЕТСЯ без смены вектора движения в состоянии КАТАСТРОФЫ!

( Читать дальше )

На акции одной компании выделяются не более 10% средств от портфеля.
Акции могут иногда докупаться до лимита в 10%.
Около половины средств портфеля стараюсь держать в кэше
(рубли, доллары, евро) или в виде вклада в банке под % — как резерв.
Торгую от лонга, без плечей и закрываю только прибыльные позиции.
Позиции могут также закрываться в безубыток для перезахода
по более выгодной цене или по др. причинам.
Чистая прибыль по итогам месяца пока не реинвестируется.

Не докупаю акции, которые просели более 40-50% от входа.
(кроме ситуации — падения рынка акций ММВБ)
Буду держать кэш в валюте не менее 180 дней в году.

В конце года все убыточные позиции будут закрыты для уменьшения ндфл.

( Читать дальше )

В конце декабря в Сан-Франциско умер (очень возможно был убит) Иан Мёрдок (Ian Murdock), основатель проекта Debian, второй по значению человек в линуксе.
Также занимался разработкой проекта OpenIndiana, дистрибутива OpenSolaris. О нем кратко здесь. 
Некролог от 30.12.2015 на doker: http://blog.docker.com/2015/12/ian-murdock/.
Если кратко что произошло: в дорогом районе Сан-Франциско недалеко от его дома, напали полицейские. Избили, довезли до дома, избили ещё раз, выписали штраф в 25000 долларов за «нападение на полицию»… Далее, судя по всему, ему удалось зайти домой, так полицейские вломились в дом, вытащили на улицу и продолжали его бить. Далее неясно, то ли было самоубийство, то ли смерть от побоев, возможно полисы добили.
Какие выводы можно сделать? Общее мнение - LINUX это последняя защита пользователей всего мира от всесилия Майкрософта. Линукс система открытая и в ней гораздо трудней спрятать следящие закладки. То чем занимался Мердок — очень не нравилось таким монстрам как АНБ и ЦРУ, которые хотят получать информацию со всего мира — политика, промышленный шпионаж, компромат и многое другое. Третий вариант — просто произвол полиции, но это наиболее невероятный вариант. Одно дело негры в Фергюсоне, другое — белый миллионер в богатом районе, где шваль по определению не появляется. Либо создание полицейского государства уже сильно продвинулось.

( Читать дальше )

Всех с наступившим Новым годом!  Здоровья, удачи, прибылей!

В новом году параллельно действующей ТС, показавшей за 2015 г. +30% чистой прибыли, начинаю тестировать новую экспериментальную торговую систему.
Объем ее депо будет небольшим,  100 000 р.
От существующей система будет отличаться тем, что :

1. она будет чисто трендовой и, как и действующая ТС — среднесрочной,
2. будут использоваться стопы для ограничения убытков, то есть у меня появятся убыточные сделки. Подозреваю, что особую радость испытают те, кто искал и не нашел убыточных закрытий сделок в моих отчетах. Их реально не было, а теперь будут, ура! (Но только в экспериментальном портфеле),
3. в экспериментальной системе будет только четыре вида сделок: покупки-продажи, открытия-закрытия лонгов. Шортов не будет.
4. число одновременно используемых для торговли бумаг будет весьма ограниченным (не более 5).

( Читать дальше )

непруха или 7мь месяцев боковика 

            Пошел 10ый год активной торговли. Лично сделал с 40к 14.4мио за 6лет ботами. Год в плане алготорговли был крайне неоднозначен. С начала года боты быстро напилили с 9.5мио 14.5мио. Потом в июне случился писец. 7 месяцев неоконченного боковика от 13 до 14.4мио. (на прошлой неделе видел в третий раз 14.4мио… а через неделю распилился на -12% от хаев словив стресс). Дальше будет про торговлю много букв можно не читать.

1 Боты были спроектированы под счет в районе 3-4мио.

2 Ликвидность на фортсе и мамбе упала. Это я сразу почувствовал. Та же ФСК вместо обычных 250мио оборота в день скатилась унылое говнище с оборотом 70мио. Если раньше я мог легко торговать счет в 3мио широкой диверсификацией в 15-20 бумаг, то теперь из-за разросшегося счета + падения объема торгов на мамбе пришлось уйти в самые ликвидные бумаги.

3 Поэтому  нагрузка на самые ликвидные бумаги возросла. Так например, зачастую делаю  во фьючах лук, рося, втб более 5-10% от дневного оборота. Сейчас мне надо купить с рынка в 10 раз больше бумаг чем раньше (в три раза больший счет и в три раза меньшее число бумаг).  Увеличились проскальзывания. Если на счете в 2-3 мио и диверсификации по 20ти бумагам проскальзывание было практически равно нулю, то сейчас при обороте в 30-40мио в день проскальзывание составляет 0.03%. Удовольствие поторговать стоит мне в месяц 200-250к. Это -1.7% от капитала в месяц.  Т.е. Издержки на торговлю выросли с 5-7% до 20% в год.

( Читать дальше )

и так смотрим репо цб

видим, что с 3 11 2015 репо начинает расти 

смотрим рубль

( Читать дальше )

Предупреждающие сигналы, которые формируются в данный момент, указывают на потенциально трудный и тяжелый год для американской экономики.  Стечение таких обстоятельств, как замедление отрасли международных морских грузоперевозок, большой спред между надежными активами и корпоративным кредитованием, а также укрепляющийся доллар, является красным цветом на пути оздоровления экономики в целом. Ниже представлены индикаторы, на которые инвесторам необходимо обратить пристальное внимание в первом квартале 2016 года.

The Baltic Dry Index (Индекс стоимости перевозки сухих грузов)

Создание судоходного контейнера оказало революционный эффект на международную торговлю и открыло относительно недорогое средство транспортировки любых товаров. В мировой торговле морские грузоперевозки занимают приличную долю, которая делает судоходный бизнес своеобразным барометром для глобального экономического роста.

The Baltic Dry Index демонстрирует изменения в стоимости транспортировки широкого спектра товаров различными морскими судами, он является ведущим индикатором будущего экономического роста, так как дает инвесторам информацию о глобальных тенденциях спроса и предложения. На данный момент индекс находится на самом низком уровне за последние 30 лет, и может быть предвестником новых проблем в обозримом будущем.

( Читать дальше )