Выход как основа прибыльной системы

Уже очень давно меня эта тема мучает, и сегодня пришло вдохновение её описать. Всегда так получается, что когда я начинаю создавать торговою систему, я думаю об идее на вход. Постоянно, я зацикливался над принципом входа и методами его усовершенствования, а набор условий на выход постоянно оставался таким же.

Когда я начал работать с парадоксами на рынке, я заметил такую ​​статистику, что хорошая точка для открытия позиции не свидетельство того, что операция закроется в +. Очень важным аспектом является правильное закрытие позиции, а вернее ЛОГИЧЕСКОЕ закрытие. Стоит признать, что иногда, и стандартный, для меня, набор условий на закрытие четко себя отрабатывает. Приведенные операции на скрине, выглядит красиво, но скажу так, что именно здесь большой вес занимает оптимизация, и важно, к этому процессу подходить с умом. Об этом я уже писал, в трех частях.

Я опишу свои стандартные условия и варианты на закрытие, которые я использую в своих системах:

— Стоп. Он может быть фиксированный, привязанный к средней волативности, скрытый за каким то экстремум. Скажу так, на истории, самые лучшее результаты показывают фиксированные(прооптимизированые)  стопы, но стоит признать, что логики в том мало.

— Профит. Фиксированные, по Фибоначчи, если есть от чего построить, профиты, что просто отталкиваются от стопа. Такая же штука, как со стопами: лучше показывают фиксированные. Профиты, по важным уровнем, пока мне не удалось алгоритмизировать, таким образом, чтобы были хорошие результаты.

— Выход по объёму. Если выходит объем, который в определенное количество раз больше среднего — позиция закрывается. Это следует использовать только в краткосрочных системах.

— Выход по безубытку. Здесь всё понятно

— Выход по времени. Для краткосрочных систем логично давать определённое количество времени для отработки сигнала, если сигнал себя не отработал его следует закрыть.

— Обратный вход

Это всё. Я пробовал разные логические условия на закрытие, но так и ничего, действительно, логического я не нашел. Поэтому и очень часто возникают такие ситуации, как ниже на скрине. Когда мало того, что ты хорошо зашел и сигнал себя хорошо отработал, но ты не смог вытянуть свою долю прибыли.

Во многих тестерах, есть такой показатель MFE — это показатель максимально потенциального дохода, от точки входа, и по нему вы может определять, насколько плохо ваша система закрывает свои позиции. Не могу говорить о его объективности, но для статистики это хорошая штука, если этот показатель сравнивать с чистым П/У.

Опишите в комментариях свои методы и условия на закрытие позиции.