Всем привет!

Текстовая версия презентации с 29-й конференции Смартлаба.
Возможно выйдет более развернуто — смотрел видео видно что спешил, что-то забыл и т.д.




1. Сегодня мы наблюдаем настоящий бум инвестирования и увлечения трейдингом.
Буквально за два дня до конференции, я ездил на ГОСА РУСАЛа в Калининград и коллега, Павел Панкратов, рассказал удивительную историю, как в 2019 они пользовались услугами девушки-фотографа для свадебной фотосессии, а сегодня, зайдя на ее страницу в Instagram, они с большим удивлением обнаружили, что она стала инвесткоучем с тысячами подписчиков!




2. Миллионы инвесторов это не шутки.
И этот бум глобален. Все вокруг инвестируют в криптовалюту, участвуют в IPO, поставили себе приложения на смартфоны и участвуют в торгах!




( Читать дальше )

Вы предыдущей статье мы говорили о том Как вы теряете на валютных фьючерсах Московской биржи. Пришла очередь фондовой секции биржи, получаете ли вы всю возможную прибыль?

Выгодность обоих случаев будем сравнивать по доходности в долларах. И так, приступим.

Считаем, что у нас доход в рублях. На входе рубли. Первый кейс — это покупка акций на СПб бирже, поэтому мы для корректности сравнения доходности с учетом налогов конвертируем рубли в доллары в день сделки. Понятно, что если конвертировать рубли в доллары, подержать их до роста доллара и снижения котировки акции, то можно сэкономить на налогах. Но это не наш кейс. Итак, имеем 187 500 рублей на входе, конвертируем рубли по курсу 75 рублей за доллар и покупаем акцию, допустим Alphabet С по $2500. Дожидаемся, когда (если) акция вырастет до $3000 и фиксируем прибыль $500. Доход в первом случае выражается формулой:

D0 = R0 / E0
P = D1 - D0

( Читать дальше )

Если вы следите за творчеством Тимофея Мартынова на youtube, то знаете, что Тимофей покупал золото через фьючерс. В этой статье, я бы хотел поговорить о том, как Тимофей и Вы теряете на Московской Бирже, вкладываясь в долларовые инструменты (золото, серебро, нефть, RTS). В конце поста я покажу как этого избежать.

Итак, начнем с pdf-документа, который выложен на сайте МосБиржи на странице под якорем «Все продукты Срочного рынка». Для экономии вашего времени, привожу скрины страниц 145-147.



( Читать дальше )

Индекс NOPE. Спред между Индексом новых заказов и Индексом уплаченных цен.
Снижение этого спреда ниже отметки -40 пунктов исторически сигнализировало о том, что рынки акций и облигаций, да и экономику в целом ожидают значительные проблемы.
В последний раз Индекс NOPE падал ниже отметки -40 пунктов в 2010 году, и тогда акции устремились вниз, в результате чего Федрезерв был вынужден перезапустить программу QE (Операция “Твист”)


( Читать дальше )

Задался я тут вопросом, а как же Газпром был отброшен на задворки капитализации аж с 1 на 4 место, ведь в сентябре Новатэк позорно обогнал наше всё (правда ненадолго). Решил воспользоваться терминалом Tradingview для сравнения. Честно сказать, как построить такой график в Reuters Eikon я сходу не сообразил.

Вуаля! Правая шкала в млрд рублей.

1. Строим график Газпрома, умножая его на число акций (в млрд.): GAZP*23.67
Число акций брал тут:  smart-lab.ru/q/GAZP/f/y 
2. Далее жмем кнопку "(+) сравнить" вверху в панели. Добавляем туды новый тикер, также умноженный на число акций в млрд шт. например «MOEX:LKOH*0.851»
3. Не забываем нажать галочку «поверх основной серии»
4. Что нелогично — то что специально приходится потом руками привязывать каждый из этих чартов к правой шкале (автоматом они куда-то в воздух привязываются).
5. Ну и у каждой серии пришлось свечи на линии поменять тоже и цвет свой назначить.

Что ещё?
А я в шоке! Tradingview сократили меню правой кнопки, убрали дублирование функций панелей… Невероятно!!!!

Вы помните, я уже писал, что у них было меню высотой 21 этаж, а стало 13 этажей. Уже получше!

1. Изучайте дневной таймфрейм, все крупные деньги его смотрят. Крупные деньги бывают умными и глупыми. Крупные деньги конкурируют между собой. Поражение крупного игрока проявляется на выходе из нескольких дневных консолидаций – ищите там точку входа (6).

Торгуйте внутри дня, ибо рынок изменчив и капризен, в этом ваше преимущество и слабое место крупных денег. 

2. Внутри консолидации торговля ведется от расширения границы диапазона. Торговля в диапазоне также обязательна к изучению. Хотя доходы тут будут меньше, а труд тяжелее — вы играете против маркетмейкера, но разницу прочувствуете хорошо.  С годами вы сможете выполнять меньше тяжелой работы, как и любой профессионал.   

( Читать дальше )

Почти все трейдеры приходят на рынок для того, чтобы заработать денег, хотя есть и доля тех, кому важен не сам торговый результат, а участие в процессе, драйв.

Впрочем, получить удовольствие от процесса можно не только торгуя вручную, но и занимаясь разработкой автоматических торговых систем. Ведь создание торгового робота может быть таким же интересным занятием, как и чтение хорошего детектива.

В процессе разработки торгового алгоритма приходится решать множество технических вопросов, но среди них есть три самых важных, ключевых вопроса:

1. Что торговать?
2. Когда торговать?
3. Как торговать?

( Читать дальше )

Появились посты, предрекающих падение цены на драги. Вас просто злонамеренно вводят в заблуждение.Посмотрите месячный график серебра

www.tradingview.com/x/t2oClGBw/



Горизонтальная линия 15,77 -это цена моего лонга серебра. А теперь сравните потенциал движения вниз и потенциал движения вверх. Вы скажете, что в кризисный год 2008 было дешевле. А вы знаете сколько долларов, евро и всяких тугриков напечатали за 10 лет. Не хотите покупать золото и серебро? Тогда тихо сидите в сторонке. А распускать слухи о падении цен на драгметаллы могут только проплаченные лжецы. Я не знаю когда начнется рост. Может в понедельник, а может через год, но я лонг не закрою.

Проще спросить, российские фьючерсы или американские акции? Ликвидных фьючерсов у нас около 8, а западных акций на NYSE более 2000 тыс.
Торговать Россию, значит вставать в 7-8 утра, а в 9.45 уже быть у мониторов.Если Америку, тогда отбирать акции можно начинаеть примерно в 15.00 и открытие рынка в 16.30. Движения на NYSE быстрее, высиживать сделки как на фортсе часто, не приходится.Везде свои особенности, стратегии.
Западный рынок предлагает не только торговать  акции отобранные на https://finviz.com/screener.ashx или еще в каких-то скринерах, а так же квартальные отчеты и первичное размещение акций IPO-https://www.iposcoop.com/ipo-calendar/.
Американский рынок делится на 2 фазы, до обеда и после.Так что если вы приезжаете в 19.00 с работы, то приехали как раз на обеденную торговлю по Америке.Рынок проторгован, но остается так же очень много акций с точками входа.
Когда рынок насыщен деньгами, то зарабатывать на нем проще, волатильные и ликвидные акции американских компаний позволяют это делать.
Если поводырь на фортсе для фьючерсов на акции является индекс ММВБ, для рубля корреляция с нефтью, для РТС-раскорреляция с рублем, то на NYSE  во главе всего стоит SP500.И когда вы слышите торгую акцию и поглядываю на рынок, то это 100% у трейдера открыто окно графика SPYдера.

( Читать дальше )