Привет коллеги. Относительно недавно, я нарвался на труды Алана Эндрюса. Ну, точнее не на его труды, так обучающего материала или более подробных заметок Алан не оставил, а на труды Патрика Микулы (Патрик Микула | Лучшие методы линий тренда Алана Эндрюса плюс пять новых техник). В этой брошюрке, Патрик собрал все, что удалось раскопать о методах торговли Алана и его знаменитых вил Эндрюса. 

Не поленитесь, почитайте, брошюрка не большая, я прочитал ее часика за два, причем каждый пример отыскивал на реальном графике, и пытался разобраться самостоятельно.

Так вот, одной из основных стратегий Алана, была торговля от точки С к срединной линии (как строятся вилы, как найти ту или иную точку, что такое срединная линия и многое другое, я подробно расписал в этой статье).

( Читать дальше )

Введение

Есть миф, что риск на сделку или максимальный убыток за день должен составлять не более 2% счета. Я долго думал, почему именно эта цифра, и, кажется, нашел ответ, изучая более глубоко критерий Келли. 

Критерий Келли — это формула маней-менеджмента, которая помогает вычислить оптимальный риск на 1 сделку / ставку / игру, так, чтобы счет в долгосроке рос максимально быстро.

Если брать слишком большие плечи, уйдем в минус. Если рисковать слишком мало, счет будет расти слишком медленно.





Вот симуляция, которая наглядно демонстрирует преимущества использования этой математики:



( Читать дальше )

Самые инновационные компании мира Тесла и Space-X возглавляет один человек.
Кто он и как стал тем кто он есть в настоящее время Вам предстоит узнать из этих картинок:


( Читать дальше )

Дело было в июне-июле прошлого года.

Моя благоверная уехала в гейропу на полтора месяца, и у меня возникла мысль шальная. Как получить дополнительный профит со своих знаний в области алготрейдинга. И как это сейчас модно мысль была в обучении, собрать группу, и обучить за месяц. А почему нет. Ожидался выхлоп за месяц порядка 1мл. наших деревянных, за месяц работы и с месяц подготовительной работы. Обучение хотел провести в 3 шага. 1. Теория. 2. Обучение созданию в TsLab. 3. Совместное создание рабочего алгоритма.

Начал делать сайт под это дело, с пол месяца потратил, и отложил в долгий ящик. В общем дело дальше не сдвинулось по ряду причин в связи со сменой приоритетов на короткое время.

Про третий пункт сейчас и пойдет речь.

В феврале этого года возникла мысль довести дело до конца, но начал не с сайта, а начал думать, что бы такое можно сделать сообща, такое — что бы было простое, приносило профит, не было за оптимизированно, тянуло бы нормальный объем и отвечало общей концепцией, которую я хотел озвучить на обучении.

( Читать дальше )

Всем привет. 



Все знают что в воскресенье встреча в Дохе крупнейших производителей нефти, а вот чем она закончиться мы не знаем ...
Как правильно подготовиться к этому событию и хотел описать в этом посте  . 

Конечно СТРЕДЛ рулит в такой ситуации да и волатильность позволяет его сделать.

( Читать дальше )

Как и обещал в субботу на конференции —  сервис liquid.pro доступен для торгов. 
Т.е. прямо сейчас вы можете купить (или продать) опционы на Лукойл апрельскую серию.
Для этого вам надо зарегистрироваться в сервисе и освоить функционал. Хорошего хелпа еще нет, зато есть видео 

Внимание — сервис Liquid.pro просто позволяет вам увидеть скрытую ликвидность. Торгуете вы через своего брокера и через свой терминал. 
Жду вопросов.

В каком-то смысле все системы трендовые. Профит (убыток) — результат изменения цены (тренда). В пределе самая крутая идеальная трендовая система постоянно находится в рынке и переворачивается из лонга в шорт и обратно на локальных экстремумах цены.

Рассмотрим систему, которая совершает в среднем 1 сделку в день на примере обыкновенных акций Сбербанка за шесть лет с 2010 по 2015 года. Примеры сигналов такой реверсивной системы показаны на следующей картинке (15-минутки):

























Сигналы генерируются автоматически. Для оценки того, является ли данная 15-минутка переворотной используются 18 предыдущих и 18 следующих 15-минуток. Сигналы остаются как показаны на картинке (без калибровки до ближайшего локального минимума или максимума).

( Читать дальше )

Многие трейдеры при торговле раночно-нейтральными стратегиями задаются вопросом, а как совершать сделки покупки продажи спреда, на основании чего принимать решение о входе и выходе в позицию.

Сегодня мы рассмотрим вариант входа в сделку основываясь на регрессии акций.



Если откинуть все умные фразы и дать определение регрессии на простом языке, то получается следующее:

Регрессия — это зависимость переменной 1 (в нашем случае акции Газпрома) от независимой переменной 2 (акции ЛУКОЙЛа). Данное выражение будет иметь статическую значимость.

Формула регрессии:  

Yt=A+BX(t)+E(t)

Давайте с вами рассчитаем регрессию для акций Газпрома и Лукойла.

Алгоритм построения:
1. Скачиваем исторические дневные данные с финама.  www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/

2. Вставляем все скаченные данные в эксель



( Читать дальше )

Для эффективной парной торговли очень важно знать коэффициенты корреляции между инструментами.

Сегодня мы по пунктам разберем, как построить корреляционную матрицу в экселе за 5 минут.

Пример корреляционной матрицы:



Алгоритм построения:
1. Скачиваем исторические дневные данные (минимум за 1 год). я пользуюсь сайтом финама (раздел экспорт данных) http://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/

2. Вставляем все скаченные данные в эксель



( Читать дальше )

Супер-сделка была закрыта в четверг. Журналисты сделали такой вывод, анализируя данные по открытому интересу на Московской Бирже.

В понедельник каким-то юриком было куплено 300 тыс контрактов Brent (BRH6).
В четверг они были закрыты, как раз после того, Александр Новак «потряс новостные ленты» заявлением о возможности совместного с ОПЕК сокращения добычи на 5%.

Новак сделал заявление в 16:56мск. После этого сделку начали закрывать, ОИ по фьючерсу начал стремительно падать.

Профит по сделке составил 2 млрд рублей.

Пруф