Всех приветствую.

Представляю вашему вниманию торгового робота на основе индикатора Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI). Данный торговый робот позволит вам торговать трендовую или контртрендовую стратегию на рынке ММВБ акциями или фьючерсами. Робот анализирует индикатор и принимает на основе этого торговые решения, позволяя тем самым автоматизировать торговлю. В этой статье расскажу, как запустить робота и опишу торговый алгоритм, реализованный в механической торговой системе (МТС).

( Читать дальше )

Привет коллеги. Относительно недавно, я нарвался на труды Алана Эндрюса. Ну, точнее не на его труды, так обучающего материала или более подробных заметок Алан не оставил, а на труды Патрика Микулы (Патрик Микула | Лучшие методы линий тренда Алана Эндрюса плюс пять новых техник). В этой брошюрке, Патрик собрал все, что удалось раскопать о методах торговли Алана и его знаменитых вил Эндрюса. 

Не поленитесь, почитайте, брошюрка не большая, я прочитал ее часика за два, причем каждый пример отыскивал на реальном графике, и пытался разобраться самостоятельно.

Так вот, одной из основных стратегий Алана, была торговля от точки С к срединной линии (как строятся вилы, как найти ту или иную точку, что такое срединная линия и многое другое, я подробно расписал в этой статье).

( Читать дальше )

Введение

Есть миф, что риск на сделку или максимальный убыток за день должен составлять не более 2% счета. Я долго думал, почему именно эта цифра, и, кажется, нашел ответ, изучая более глубоко критерий Келли. 

Критерий Келли — это формула маней-менеджмента, которая помогает вычислить оптимальный риск на 1 сделку / ставку / игру, так, чтобы счет в долгосроке рос максимально быстро.

Если брать слишком большие плечи, уйдем в минус. Если рисковать слишком мало, счет будет расти слишком медленно.





Вот симуляция, которая наглядно демонстрирует преимущества использования этой математики:



( Читать дальше )

Самые инновационные компании мира Тесла и Space-X возглавляет один человек.
Кто он и как стал тем кто он есть в настоящее время Вам предстоит узнать из этих картинок:


( Читать дальше )

Дело было в июне-июле прошлого года.

Моя благоверная уехала в гейропу на полтора месяца, и у меня возникла мысль шальная. Как получить дополнительный профит со своих знаний в области алготрейдинга. И как это сейчас модно мысль была в обучении, собрать группу, и обучить за месяц. А почему нет. Ожидался выхлоп за месяц порядка 1мл. наших деревянных, за месяц работы и с месяц подготовительной работы. Обучение хотел провести в 3 шага. 1. Теория. 2. Обучение созданию в TsLab. 3. Совместное создание рабочего алгоритма.

Начал делать сайт под это дело, с пол месяца потратил, и отложил в долгий ящик. В общем дело дальше не сдвинулось по ряду причин в связи со сменой приоритетов на короткое время.

Про третий пункт сейчас и пойдет речь.

В феврале этого года возникла мысль довести дело до конца, но начал не с сайта, а начал думать, что бы такое можно сделать сообща, такое — что бы было простое, приносило профит, не было за оптимизированно, тянуло бы нормальный объем и отвечало общей концепцией, которую я хотел озвучить на обучении.

( Читать дальше )

Всем привет. 



Все знают что в воскресенье встреча в Дохе крупнейших производителей нефти, а вот чем она закончиться мы не знаем ...
Как правильно подготовиться к этому событию и хотел описать в этом посте  . 

Конечно СТРЕДЛ рулит в такой ситуации да и волатильность позволяет его сделать.

( Читать дальше )

Как и обещал в субботу на конференции —  сервис liquid.pro доступен для торгов. 
Т.е. прямо сейчас вы можете купить (или продать) опционы на Лукойл апрельскую серию.
Для этого вам надо зарегистрироваться в сервисе и освоить функционал. Хорошего хелпа еще нет, зато есть видео 

Внимание — сервис Liquid.pro просто позволяет вам увидеть скрытую ликвидность. Торгуете вы через своего брокера и через свой терминал. 
Жду вопросов.

В каком-то смысле все системы трендовые. Профит (убыток) — результат изменения цены (тренда). В пределе самая крутая идеальная трендовая система постоянно находится в рынке и переворачивается из лонга в шорт и обратно на локальных экстремумах цены.

Рассмотрим систему, которая совершает в среднем 1 сделку в день на примере обыкновенных акций Сбербанка за шесть лет с 2010 по 2015 года. Примеры сигналов такой реверсивной системы показаны на следующей картинке (15-минутки):

























Сигналы генерируются автоматически. Для оценки того, является ли данная 15-минутка переворотной используются 18 предыдущих и 18 следующих 15-минуток. Сигналы остаются как показаны на картинке (без калибровки до ближайшего локального минимума или максимума).

( Читать дальше )

Многие трейдеры при торговле раночно-нейтральными стратегиями задаются вопросом, а как совершать сделки покупки продажи спреда, на основании чего принимать решение о входе и выходе в позицию.

Сегодня мы рассмотрим вариант входа в сделку основываясь на регрессии акций.



Если откинуть все умные фразы и дать определение регрессии на простом языке, то получается следующее:

Регрессия — это зависимость переменной 1 (в нашем случае акции Газпрома) от независимой переменной 2 (акции ЛУКОЙЛа). Данное выражение будет иметь статическую значимость.

Формула регрессии:  

Yt=A+BX(t)+E(t)

Давайте с вами рассчитаем регрессию для акций Газпрома и Лукойла.

Алгоритм построения:
1. Скачиваем исторические дневные данные с финама.  www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/

2. Вставляем все скаченные данные в эксель



( Читать дальше )

Для эффективной парной торговли очень важно знать коэффициенты корреляции между инструментами.

Сегодня мы по пунктам разберем, как построить корреляционную матрицу в экселе за 5 минут.

Пример корреляционной матрицы:



Алгоритм построения:
1. Скачиваем исторические дневные данные (минимум за 1 год). я пользуюсь сайтом финама (раздел экспорт данных) http://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/

2. Вставляем все скаченные данные в эксель



( Читать дальше )