Блог им. Rinatius

В ожидани движения

Всем привет. 

В ожидани движения

Все знают что в воскресенье встреча в Дохе крупнейших производителей нефти, а вот чем она закончиться мы не знаем ...
Как правильно подготовиться к этому событию и хотел описать в этом посте  . 

Конечно СТРЕДЛ рулит в такой ситуации да и волатильность позволяет его сделать.
 


USD/RUB


Базовый актив возьмем пару USD/RUB


В ожидани движения


  • Рекордное укрепление рубля (9 недель рубль укрепляется)
  •   Фундаментальные факторы на стороне рубля в первом полугодии (выплаты по внешнему долгу, платежный баланс, сезонность , дивидендные истории итд) 
    •   
Волатильность
 
Глобально волатильность падает, но она еще очень большая  ... 

В ожидани движения


волатильность прошлого года выглядела так

В ожидани движения 

Пять недель волатильность падает как и цена нашего БА 

В ожидани движения


Как говориться покупай на слухах продавай на фактах ...


К вашему вниманию предлагается два варианта построения этой простой конструкции ...

Два варианта были сделаны сегодня 15/04/2016 с использованием апрельских опционов 


1) Классический СТРЕДЛ 

Покупка (100 колов) страйк 67 000   цена 800 рублей 
Покупка (100 путов) страйк 67 000   цена 700 рублей 

В ожидани движения

  • Сумма ГО 100 000 рублей  
  • Доход неограничен 
  • Время 6 дней 
  • Риски 100 000 рублей 

По итогу дня  : + 20 000 рублей 
В ожидани движения


2) Синтетический  СТРЕДЛ 


Покупка (100 колов) страйк 67 000   цена 800 рублей 
Продажа  (50 контрактов) SIM 6  
цена 67 100  

В ожидани движения

  • Сумма ГО 50 000 рублей  
  • Доход неограничен 
  • Время 6 дней 
  • Риски 50 000 рублей 
По итогу дня  : + 10 000 рублей

В ожидани движения



В обоих случаях наши риски ,  что цена останется на месте 
РИСК/ДОХОДНОСТЬ соответственно тоже разная
 
В ожидани движения



Спасибо за внимание, просьба ставьте плюсики и комментируйте.


С уважением  Rinatius
★12
Красиво.
А сегодня срочка сдохла…
avatar

Vlаdimi®

еще один. за что тут плюсиски ставить, банальная идея  - к понедельнику по обоим позициям будете -24000 как минимум сидеть.
Макеев Евгений, русский мой однофамилец, категорически согласен. Ухожу на выходные с кривожопой бабочкой. Дельта — лонг. Нихера не будет. Свою тету сожру.
Русский Иван, если уж покупать стредл, то вчера и сегодня ближе к вечеру — вот таким умникам его продавать
Макеев Евгений, умникам типа меня? :)
Русский Иван, типа автора топа сего 
Макеев Евгений, надеюсь десяточку пунктов к утру пиднедилка снять :) По-крайней мере, широкий диапазон прикуплен.
     Заметь, коллега, что рынок наш бедный ПАДАТЬ НЕ ХОЧЕТ!!!
     Вот и лонгуем от игры играем от лонга… :)

     А бабочка моя кривовата — 87,5 / 90 / 95

     Дельта на данный момент +7,30
     Тэта +2 334.

     Не очень сильно люблю гамма-отрицательные позиции, но тут святое :)
Макеев Евгений, это что у вас за стредл такой? ))) по каким критериям лучше было вчера покупать ...? )))  или вы опционный скальпер )))) 
avatar

Rinatius

++
avatar

Сергей

А ваш брокер поднимает ГО до цены БА за 3 дня до экспиры?
Невзирая на покрытость или синтетику?
avatar

Guess

Теперь мне ясно кому я продал по 24 воле, купив с утра по 21ой. )))
avatar

Rotor78

Rotor78, а чё ты злорадствуешь? будет время и он тебе продаст 
avatar

HUKS

HUKS, никакого злорадства. Просто сделка, в которой краткосрочник отдал позу среднесрочнику и не более того.
avatar

Rotor78

Rotor78, спасибо что продали )))  но все конструкции я сделал до обеда… А то что вы все продали… на минимальной воле за 5 недель… Выросла ожидаемая вола… и то совсем немного ... 
avatar

Rinatius

Rinatius, вариант нумер два — преимущество только в размере ГО? Или имеются ещё какие то плюсы?
avatar

Alexandr533

Rinatius, что будет с волой завтра никто не знает и даже понимание того, что она на минимуме за 5 недель никаких преимуществ не дает. Поэтому торгую волой только внутри дня.
avatar

Rotor78

Rinatius, какой профит по позициям на утро понедельника?
avatar

Ninja_Looter

Будете до экспирации держать? Или начали фиксироваться?
avatar

SaksoTrader

SaksoTrader, фикс конечно 
avatar

Rinatius

SaksoTrader, есть дальние для того чтобы держать 

avatar

Rinatius


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW