В ожидани движения

Всем привет. 



Все знают что в воскресенье встреча в Дохе крупнейших производителей нефти, а вот чем она закончиться мы не знаем ...
Как правильно подготовиться к этому событию и хотел описать в этом посте  . 

Конечно СТРЕДЛ рулит в такой ситуации да и волатильность позволяет его сделать.
 


USD/RUB

Базовый актив возьмем пару USD/RUB

• Рекордное укрепление рубля (9 недель рубль укрепляется)
•   Фундаментальные факторы на стороне рубля в первом полугодии (выплаты по внешнему долгу, платежный баланс, сезонность , дивидендные истории итд) 
  •   

Волатильность
 
Глобально волатильность падает, но она еще очень большая  ... 




волатильность прошлого года выглядела так

 

Пять недель волатильность падает как и цена нашего БА 




Как говориться покупай на слухах продавай на фактах ...


К вашему вниманию предлагается два варианта построения этой простой конструкции ...

Два варианта были сделаны сегодня 15/04/2016 с использованием апрельских опционов 


1) Классический СТРЕДЛ 

Покупка (100 колов) страйк 67 000   цена 800 рублей 
Покупка (100 путов) страйк 67 000   цена 700 рублей 

• Сумма ГО 100 000 рублей  
• Доход неограничен 
• Время 6 дней 
• Риски 100 000 рублей 

По итогу дня  : + 20 000 рублей 


2) Синтетический  СТРЕДЛ 


Покупка (100 колов) страйк 67 000   цена 800 рублей 
Продажа  (50 контрактов) SIM 6  цена 67 100  

• Сумма ГО 50 000 рублей  
• Доход неограничен 
• Время 6 дней 
• Риски 50 000 рублей 

По итогу дня  : + 10 000 рублей





В обоих случаях наши риски ,  что цена останется на месте 
РИСК/ДОХОДНОСТЬ соответственно тоже разная
 




Спасибо за внимание, просьба ставьте плюсики и комментируйте.


С уважением  Rinatius