Всех приветствую.

Представляю вашему вниманию скринер акций и фьючерсов в Quik. Скринер представляет из себя таблицу с указанием направления движения активов. Скринер будет полезен для быстрого определения направления группы эмитентов. В основе определения направления для каждого инструмента лежит индикатор Билла Вильямса — аллигатор. Аллигатор рассчитывается исходя из 5мин. таймфрейма инструментов.



Параметры Аллигатора и более подробное описание способа определения тренда оставлю за кадром. Скажу только то, что при подборе для большинства инструментов эквити положительная.

( Читать дальше )

Комплект индикаторов из серии «черпаем издалека и намазываем на график».

 

Сайт московской биржи по окончании торгов приводит данные об открытых позициях на срочном рынке. Эти данные содержат информацию в следующих разрезах:

• типе владельца позиции (физическое или юридическое лицо),
• типе позиции (короткая или длинная)
• размере позиции в контрактах
• изменениям по отношению в предыдущему дню (в количестве контрактов и процентах)

 

Эта информация является официальной. Она не всегда совпадает с количеством открытых позиций, которые показывает терминал Quik. Вернее она всегда показывает немного больше открытых позиций, чем терминал. Как я понимаю, дело во внебиржевых сделках, которые в терминал не попадают.

Информация интересная. На предложение визуализировать её я с удовольствием прикинулся золотой рыбкой. Написан шаблон, генерирующий комплект индикаторов, которые выводят на график историю как сырых данных, так и результат определённых математических действий над ними.

( Читать дальше )

Одна политика, да и все одно и то же, читать уже крайне не интересно.

Ностальгирую по интересным материалам, где практически раздавались граали.

Годнота из моего избранного ниже:
 
1. Мувинги… Невкусно? Да вы их просто готовить не умеете! :)
2. Let’s trade together. Серия 1. Индустрия по отъёму денег.
3. *** РАБОЧАЯ ТЕМА ***
4. Целевая цена...
5. Особый мани-менеджмент
6. И Райан Джонс призывает к этому...
7. Интересный метод анализа рынка.
8. 20 советов по управлению личными финансами
9. Повторю один хороший пост.
10. Вниманию трейдеров: расчет налога, который можно вернуть за убыточный год
11. Разогнать депозит...

( Читать дальше )

Он признан великим изобретателем и одним из основоположников современной электротехники, но вряд ли только эти заслуги смогли породить огромный интерес и к его работам, и к его личности. Он зарабатывал миллионы, но умер в нищете, запатентовал более 800 изобретений, но его считали «крупнейшим шарлатаном» и «гениальным безумцем», стоял у истоков изобретения радио и открытия рентгеновских лучей, но и сегодня его подозревают в связях с потусторонним миром, называют «посланцем иных цивилизаций» и приписывают ему небывалые способности — от умения читать мысли до вампиризма. «Загадка Тунгусского метеорита», всесокрущающие «лучи смерти», климатическое оружие… Есть ли в этих легендах хотя бы доля истины? И кем на самом деле был человек по имени Никола Тесла, который прожил такую яркую и эксцентричную жизнь, что она вполне могла стать сюжетом не для одного захватывающего детективного романа? В книге Евгения Матонина «Никола Тесла», основанной на документальных материалах и свидетельствах современников, скрупулезно восстанавливается реальная биография самого загадочного ученого в мировой истории, приводятся неизвестные до недавнего времени факты его жизни и анализируются его настоящие и мифические открытия.

( Читать дальше )

Свенсен Дэвид Ф., легендарный управляющий эндаументом Йельского университета, на мой взгляд, незаслуженно мало известен  в России. Он подробно, местами слишком подробно разбирает, как должен строить свой портфель частный долгосрочный инвестор, как им управлять для того, чтобы получить качественный долгосрочный результат. 
В книге рассматривается, из каких компонент может и должен состоять портфель, какие активы стоит туда включать, а какие не стоит, как нужно ребалансировать портфель и почему. 
Ясно, что российская действительность отличается от американской и выбор активов у нас несколько иной. Но принципы анализа остаются верными и у нас. Я купил эту книгу много лет назад и с тех пор в продаже её не видел. Возможно, у кого-то есть ссылка на электронную копию. Если так, пожалуйста, выложите такую ссылку в комментарии к моему сообщению.
Секреты стабильно высокой доходности:
www.ozon.ru/context/detail/id/4136008/

( Читать дальше )

В продолжении  http://smart-lab.ru/blog/371617.php#comment6659766

Теперь, когда мы определились с параметрами, можем начинать строить модель.

Качаем файл  https://cloud.mail.ru/public/63s2/fLqH4vfFe открываем

Используем волатильность, цену БА. Все остальное будет нашими производными. Первая и последняя производная дельта=цена БА*сигма рассматриваемого периода. Эта величина будет определять сетку ордеров или дельта хедж шаг. Через какой шаг мы ставим лесенку на продажу, а через какой на покупку. В научной среде это называется биноминальными деревьями. А полученную нашу Дельту, весьма условно, мы приравняем к функции распределения. (по центру уж точно). Я бы еще привел пример Кокса- Росса-Рубинштейна, но меня все время спрашивают про первого и тема куда то уходит. Еще можно вспомнить Мартингал (не путать с мартингейтом) с дискретным временем, но мы всей этой математической чепухой голову забивать не будим. Мы по смартлабовски, где деньги, Зин. Но как это подсчитать?

( Читать дальше )

Заранее прошу прощения, если громкое название поста не оправдает Ваших ожиданий.
В этой статье хочу поделиться своими размышлениями по торговле опционами, а именно по их продаже. Натолкнувшись в очередной раз в youtube на manual по продаже опционов, решил поразмыслить и выяснить насколько стратегия продажи дальних краев (торговля теттой) состоятельна с точки зрения логики и насколько она коррелирует с основными принципами торговли.
На мой взгляд, существуют три основных аксиомы (принципа) торговли, которых нужно придерживаться при создании торговых стратегий (кроме HFT):
1. Покупай дешево, продавай дорого.
2. Режь убытки, дай прибыли течь.
3. Контролируй риски.
Итак, начнем по порядку.
1. Покупай дешево, продавай дорого.
Продавая дешевые (копеечные) дальние края вы действуете в разрез с данным принципом.
«И что же делать? Покупать дорогие?» - спросите Вы.
— Получается что да!
«Ага, продавать путы миллионного страйка в RI??!!» — думаю таков будет Ваш ответ.

( Читать дальше )

(данное повествование не является рекомендацией, служит чем-то там и автор не несет ничего, в связи с возникшим чем-нибудь)

в предыдущих блогах про спорт я писал про спортивное питание вскользь  и отметил, что нафиг оно не нужно, если только вы  - не профессиональный спортсмен со сверхнагрузками, или режим дня у вас такой, что нормально питаться вы просто не можете. 
Если второе — то вместо того, чтобы вприпрыжку бежать в магазин спортпита, лучше задуматься о смене режима (нет, не Путинского, бестолочь, режима своего дня).
Но если деньги жгут руки, организм закален всякой дрянью из фастфудов, мозги набекрень (т.е. вы свято верите, что сильным и красивым  вас сделает именно пищевая добавка, а не вкалывание в зале) — прослушайте краткий курс по основным добавкам, которые предлагает миру индустрия околоспорта:

1. Протеин. Это белковые смеси, получаемые из растительных или животных белков. Чистый белок, лишенный жиров и углеводов в своем составе. Изначально создана для того, чтобы избавлять атлетов от необходимости жрать кучу белковых продуктов, чтобы нарастить мышечную массу. Как обходились без этой ценной штуки атлеты прошлых веков индустрия умалчивает, наверное их не было просто или они были жирные все, а античные статуи Аполлона  или какого-нить Геракла — фейк современных грекофилов-националистов. 

( Читать дальше )

Добрый день. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на порядок возврата налога (сальдирования убытка) по финансовым инструментам срочных сделок. Представляю для вас пошаговую инструкцию.

Многие из вас получат доход от операций с фьючерсами за 2015 год. По итогам года ваш брокер удержит с суммы полученного вами дохода подоходный налог (НДФЛ). И вот эту сумму налога вы и можете вернуть. Но кто же вправе это сделать? Получить возврат НДФЛ, иными словами, получить налоговый вычет (или налоговую льготу) смогут те из вас, кто до 2015 года получил убытки (по операциям с ФИССами).  

Налогоплательщик, если примет решение об учете убытков прошлых лет, должен обязательно заполнить и сдать налоговую декларацию 3-НДФЛ за тот год, в котором была получена прибыль. Хочу обратить ваше внимание на то, что брокер не учитывает убытки прошлых лет, сделать это необходимо непосредственно самому физическому лицу.

Давайте посмотрим пример: вы получили убыток за 2014 год в сумме 800 тыс. руб. по операциям с ценными бумагами и 250 тыс.руб. по операциям с ФИССами. А по итогам 2015 года операции с фьючерсами прошли «в плюсе» и вами была получена прибыль в размере 900 тыс. руб., с которой брокер удержал подоходный налог (13% от 900 тыс. руб. = 117 тыс. руб.).

( Читать дальше )