продолжаем ждать....

вот если взять в процентах от максимума до открытия часа (1) при положительном приращении...(переводим в стандартное отклонение)
и минимум до открытия часа (2) при отрицательном приращении... 
( переводим в стандартное отклонение)
то получается по Сберу с начала года шел нехилый спред между ними… (дистанция 100 часов)
прям можно сказать Огромадный ...

(вот половить бы рыбу не на тренде, в боковике....
на тренде, как сказал,  один трейдер — каждый   может...)

затем в марте его урезали и сейчас  его практически нет… кончик, правда, начал приподниматься(?) т.е. надежда появилася — щас опять может быть тяжелый хвост анкилозавра припечатает мишек… чтобы медведям жизнь медом не казалася....


и тогда то все и начнется в который раз...

если спред в боковике -вот в чем вопрос?… похоже, что есть и болтается он в пределах 0,3%, как раз любимом размерчике Татарского сына, которому для жизни тогда хватала энтого размерчика за глаза…

система  — ниче оригинального в ней нет  — трейдинг любит простоту и расчет ситуевины на два конца...

на финансовом рынке плавает  Черепаха (положительное математическое статистическое ожидание на дистанции — так Черепаху кличут — без нее никуда)...Она энто основа основ трейдерского мироздания...

на Черепахе стоят  хитрожопые Слоны… Слоны выжидают Моментум… как тока появляется Моментум Слоны сразу лезут в посудную лавку, которая на фондовом рынке торгует  акциями и начинают хавать в три глотки....
Слонов кличут:

1. Разворот снизу с Моментумом...

2. Выход из флэта с Моментумом...

3. Продолжение движения с Моментумом...

на Слонах живут кластеры Волатильности и  Объема, если есть ситуевина под них — то Они начинают проявляться, как Призраки отца Гамлета — нет ситуевины  — нет и Призраков… но ихнее появление говорит, что вот Оно — Оно началося… щас будет Трендить не по-детцки...

вот собственно говоря, и все..

чистое Казино...

как ставить Стоп Полковник  разобрал ситуевину из предположения, что в первом приближении сгодится и Гаусс на предмет скока могем потерять перед тем как поймем, что зашли не тута куда надо и нужно делать ноги пока не поздно...

идея красивая — за что Полковнику — нашенское  Мерси с кисточкой...

а вот с Тейком  Полковник не стал возиться, а тока сказал, что

" а зарабатываете Вы на том, что средняя прибыльная сделка больше средней убыточной"

т.е. не  раскрыл военную тайну и его друг Гаусс тута нам скорее всего не помощник...

дело совсем было зашло в тупик с Тейком ...

 

но тута на горизонте нарисовался ковбой Маккенна...

Маккенна ковбой сурьезный и интересуется тока валютой и  всякие остальные бумажки Они-с просто манкируют...

Маккенна провел большое исследование в отношении соотношения  Т/С...

… убедительно доказал, что чем дальше Тейк от Стопа тем меньше прибыльных сделок...(интуитивно энто и так понятно)...

почему-то не выделил диапазон 1-1,8 (фактически срединную часть его исследования), где у него сосредоточилася основная прибыль (здеся остаюся в недоуменни  — но энто его дело)...

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Прочитал я тут общеобразовательный пост про теорию вероятностей на рынке и хочу поделиться с вами парой простых, но предметных, полученных мной в долгих поисках, расчетах и исследованиях наблюдений.

1. Можно получить хороший линейный прогноз знака будущего приращения цены. Угадывать знак он будет не сильно больше, чем в 50% случаев, зато маркетная эквити (без учета комиссий) будет стоять расти как член у солдата-срочника практически по восходящей прямой
2. Можно получить хороший квадратичный прогноз квадрата будущего приращения цены (некая положительно определенная квадратичная форма от предыдущих приращений цены), гораздо более хороший, чем в п. 1 (используется для разнообразных прогнозов и оценок волатильности)

Эти факты позволяют надеяться на то, что процесс приращений цен является условно-гауссовским (на языке уважаемого А. Г.  — это просто нормальное распределение с изменяющимися МО и дисперсией). Более того, уважаемый А. Г. умеет объяснять, почему это должно быть так на примере ЦПТ — когда мы складываем большое количество слабозависимых случайных величин с определенными условиями, то ничего, кроме нормального распределения получить не можем…

( Читать дальше )

После того, как ТС прошла массу проверок на бэктестах/демо, приходит время реальной торговли. Эта логика порождена двумя гипотезами:

 

1. Торговля на реальном счете и затем прогон на истории покажут идентичный результат — сделки совпадают на реале и в бэктесте.
2. Торговать будет прибыльно, как показывали бэктесты до перехода на реальный счет.

Второй пункт — это про робастность и выявление закономерностей. Но он теоретически возможен только при соблюдении первого пункта. О побочном эффекте от проверки которого и пойдет речь ниже: небольшой анализ мониторингов чужой торговли без какой-либо толерантности.

( Читать дальше )

     Основной текст опубликован на сайте dzen.ru. Здесь представлен сокращенный вариант, не содержащий сложных математических выражений. 

Стратегии на рынке облигаций

Инвесторы на рынке облигаций могут преследовать разные цели:

• спекулировать на изменениях уровня процентных ставок или формы кривой доходности
• держать облигации до погашения для получения стабильного дохода
• иммунизировать свой портфель от процентного риска, чтобы достичь целевой стоимости
• таргетировать определенную дюрацию, чтобы управлять чувствительностью портфеля к изменениям ставок или воспроизвести доходность эталонного показателя⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

⠀⠀⠀⠀⠀ 

---

 

Спекулятивным может считаться портфель, который инвестор собирается вскоре продать. Обычно с этой целью приобретаются длинные ОФЗ в расчете на рост их стоимости, если начнется снижение ставок. Инвестор ожидает, что реализованная доходность (HPR) его вложений за время смягчения ДКП превысит эффективную доходность к погашению (YTM).

( Читать дальше )

Бессрочные облигации — это долговые ценные бумаги, которые не имеют фиксированной даты погашения. В отличие от обычных облигаций, у которых есть конкретная дата возврата вложенных средств, бессрочные облигации могут существовать бесконечно долго, принося инвестору регулярные процентные выплаты, или купоны, в течение всего срока владения.

Основные особенности бессрочных облигаций:

 1. Отсутствие даты погашения — главная особенность бессрочных облигаций. Инвестор получает процентные выплаты, но не может рассчитывать на возврат основной суммы (номинала) в определенный момент. Теоретически, такие облигации могут существовать бесконечно, однако на практике эмитенты устанавливают даты оферт (обычно call), в которые могут, но не обязаны, выкупить частично или целиком обращающиеся бумаги.

2.Держатель бессрочной облигации получает регулярные процентные выплаты, которые часто фиксируются при выпуске облигации и остаются неизменными. Это делает такие облигации привлекательными для тех, кто заинтересован в стабильном доходе на протяжении долгого времени.

( Читать дальше )

Продолжаем знакомится с коннектором к фьючерсной площадке MOEX от OsEngine. В данной статье посмотрим где искать исходный код.

 

 Сам проект OsEngine на GitHub по ссылке: https://github.com/AlexWan/OsEngine

 Коннекторы используются для соединения с различными биржами, брокерами и их архитектура должна подчиняться определенным правилам. 

 Сегодня рассмотрим код коннектора MoexFixFastTwimeFutures, как учитывалась специфика работы протоколов, которые используются для совершения транзакций и получения биржевой информации.

 В структуре проекта OsEngine классы коннектора располагаются в папке MoexFixFastTwimeFutures, к которой ведет путь: OsEngine > Market > Servers:

 

( Читать дальше )

Друзья мои, хочу поздравить Сергея с завершением активной стадии написания коннектора для MOEX FixFast Twime Futures (срочная секция).

Наконец-то у нас есть скоростное подключение для торговли на ФОРТС! Без преувеличения, многие этого ждали!

Сергей, СПАСИБО!

Программисты со стажем (мидлы и архитекторы) уже могут начинать разбирать исходники.

Находятся они в проекте, вот здесь: https://github.com/AlexWan/OsEngine

Пользователям пишется ГАЙД.

Несколько статей о том, чем подключение к срочной секции отличается от спота, подключение к API из OsEngine и обзор кода. Будет выложено на следующей неделе.

Сертификат получен. АвтоТесты пройдены. Однако

У нас сейчас ещё будет несколько месяцев обкатывания проекта в боевых торгах. Т.ч. ещё какие-то проблемы обязательно будут исправлены. Плюс будет оптимизация проведена. На данный момент ускоряли только FixFastCurrency подключение. В общем, держите руку на пульсе.

 

Сергей, ещё раз принимай поздравления!!!

( Читать дальше )

0. Импортируем нужные библиотеки

import requests
import pandas as pd 
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

1. Извлекаем данные о расчетных параметрах КБД
Расчетные параметры на конкретную дату указаны внизу страницы
www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/

# URL для API MOEX, данные по ZCYC (zero coupon yield curve)
url = "https://iss.moex.com/iss/engines/stock/zcyc/securities.json"

# Запрос на получение данных
response = requests.get(url)
data = response.json()

# Извлекаем данные из секции 'params'
columns = data['params']['columns']
values = data['params']['data']

# Преобразуем в DataFrame
df = pd.DataFrame(values, columns=columns)

# Выбираем нужные столбцы: B1, B2, B3, T1, G1, ..., G9
df_selected = df[['tradedate', 'tradetime', 'B1', 'B2', 'B3', 'T1', 'G1', 'G2', 'G3', 'G4', 'G5', 'G6', 'G7', 'G8', 'G9']]

# Извлекаем параметры для функции GT из df_selected
beta0 = df_selected['B1'].values[0]  
beta1 = df_selected['B2'].values[0]  
beta2 = df_selected['B3'].values[0]  
tau = df_selected['T1'].values[0]   
g_values = df_selected[['G1', 'G2', 'G3', 'G4', 'G5', 'G6', 'G7', 'G8', 'G9']].values[0].tolist() 

( Читать дальше )