Цифры говорят нам, что мы никогда не были ближе к следующей рецессии, чем сейчас. Грозовые тучи, которые собирались на горизонте, теперь находятся прямо над нами, и внезапно основные средства массовой информации наполняются историями о том, когда начнется следующая рецессия, и о том, как это может повлиять на шансы президента Трампа на победу в 2020 году. Об этом так много болтают, что даже президент Трамп говорит об этом. По всему телевидению эксперты бездыханно гадают о том, когда начнется грядущая рецессия, и раздают много советов о том, как люди должны к ней готовиться.
Итак, какие доказательства заставили так много говорящих голов прийти к такому выводу?

Хорошо, вот 11 причин, по которым многие эксперты считают, что экономический кризис в США неизбежен…

# 1 На прошлой неделе «спрэд между 2-летней и 10-летней доходностью в США» впервые за 12 лет стал отрицательным. Инверсия кривой доходности происходила до каждого спада в США с 1950-х годов, и это один из самых важных экономических сигналов, которые мы видели до сих пор.

( Читать дальше )

из одной старой дискуссии:

Интересно подобную вещь никто кроме меня в себе не обнаруживал?

Ну, что ошибки раз от раза одни и те же. Блин, ну и противно осозновать такие вещи, что сколько бы ты не думал, что больше не будешь вставать против тренда, постоянно, оглядываясь назад, ты замечаешь что опять и опять встал против толпы. Помнится когда я начал торговать в реале, то повесил рядом с монитором заветы дедушки Эледера и всяческие установки типа: «Я не играю против основного тренда» и прочую мутоту. После первой же сделки (по-моемому я похерил сто рублей) я ее порвал и выкинул.

Интересная вещь однако получается — подвергнув анализу свои неудачи (и дачи тоже), я обнаружил интересный факт — убыточная сделка приносит радость и удовольствие. Мало того, она вызывает какое-то инстиктивное привыкание, в отличии от успешных сделок. Поясню почему.

Перед началом игры мы имеем некую степень доверия к себе и нашим выводам, на которую достаточно сильно влияет наше эмоциональное состояние в текущий момент. Дальше рассказываю свои наблюдения над самим собой:


( Читать дальше )

Добрый день всем!

Начиная с версии QUIK 8 будет удалена возможность вывода данных в программы технического анализа Omega Research и MetaStock. Уже сейчас многие брокеры отключают эту функцию на своих серверах, и QUIK выдает сообщение об ошибке «У вас отсутствует лицензия» для вывода данных.

Мы сделали простое решение этой проблемы - программа SynAdapter.

По ссылке есть еще несколько лайфхаков, как оптимизировать вывод данных — сделать быстрее и стабильнее.

Самая крутая фишка — вообще заменить квик на логин Plaza2 и брать данные напрямую с биржи! ;-)))

Удачных сделок!

Центральный районный суд г. Новосибирска только что, вынес справедливое решение!
Истцом был банк, посреди процесса в процесс хотели включится коллекторы, в порядке процессуального правопреемства. НО!!! 
Это было возражение ответчика:
Уважаемый суд, в судебном заседании 24/07/2019г. представителя третьего лица «Регион Консалт» поступило заявление, в котором он просит установить процессуальное правопреемство на ИП Никитина В.В.
Но в заявлении не указано в качестве какой из сторон участвующих в деле.
Если ИП Никитин В.В. желает стать ответчиком, вместо меня, я с удовольствием передам ему это почётное звание и все права и обязанности и поддерживаю эту инициативу.
Если же ИП Никитин В.В. желает встать на место истца Коммерческого банка Русский Славянский Банк (АО) Банк РСБ 24, я категорически против.

По следующим основаниям; у представителя третьего лица нет доверенности от ИП Никитина В.В. и сам Никитин В.В. не обращался в суд с таким заявлением и узнать его волю, желает он быть истцом, без его собственного мнения, выраженного в суде лично либо через представителя на сегодняшний день невозможно.

( Читать дальше )

В июле на ZeroHedge опубликовали хорошую статью, посвященную феномену устойчивого роста фондового рынка Штатов на протяжении последнего времени. Он наблюдается на фоне оттока средств инвесторов с фондового рынка на долговой:

(Приток средств инвесторов на долговой (зеленая линия), фондовый (синяя линия) и денежный рынки (сиреневая линия), суммарное значение за 12 месяцев в млрд долл.)

За прошедшие полгода инвесторы вывели с фондового рынка США рекордную сумму средств за всю историю:

( Читать дальше )

Иллюстрация переоптимизации на примере подбора кривых: пусть дана какая-либо кривая. Подбираем любую кривую (многочлен, тригонометрические функции и т.д.) так, чтобы она по возможности совпадала с данной кривой. (см. в поисковике —  аппроксимация, а также интерполяция).

Вердикт всех спецов по алготрейдингу – это плохо. За пределами отрезка, где происходила аппроксимация, неизбежно происходит расхождение. И следует совет: брать как можно меньше параметров (один, два, макс три). И это будет нормальный, хороший алготрейдинг.

Ну, хорошо взяли один, два, макс три параметра, создали алгоритм и начинаем тестировать его на разных инструментах. С математической точки зрения мы взяли очень грубую кривую и прикладываем на множество замысловатых кривых, пытаясь найти совпадение. Тут сразу же обнаруживаем, что из всей кучи инструментов этот алгоритм с трудом подходит только для одного — двух инструментов (чаще вообще ни одному). Даже если повезет, и мы нечто найдем, то нам предлагается по этому алгоритму торговать годами. Нет – десятилетиями! (Вайсман, Куртис).

( Читать дальше )

В пятницу вызвал резонанс пост Классический «риск-менеджмент» — полная фигня!
Может автор это всё сам написал, а может просто перепечатка с целью размещения в конце  поста трех ссылок на сторонние сайты.
Второе тоже может быть, потому как именно такой материал я уже читал.
.
И так:
Автор хорошо написал: «любая достаточно сложная задача имеет простое, логичное, очевидное для всех неверное (я бы от себя добавил — бытовое) решение». Это как раньше большинству казалось, что солнце ходит вокруг земли.
После этого терзает нас «многобуквием» и «многоциФирьем». Но всё это перечеркивается его же цитатой-выводом: " математическое  ожидание  прибыли  в  сделке  от ТП/СЛ не зависит, а зависит только от качества ТС"!!!
То есть его «выводы» не соответствуют его же логическому выводу!!!
.
И второе, где кроется фундаментальная ошибка автора: «Сначала я подобрал тестером стратегий оптимальные периоды расчета для EMA и оптимальный StopLoss». Понимающий трейдер знает, что если подобраны на историческом тесте оптимальные эти три параметра( два периода разных ЕМА и значение стоплосса), то введение четвертого параметра (тейкпрофит), только ухудшит результат теста на истории!

( Читать дальше )

Снова Михаил Жуховицкий с очередной классикой про банковские мошенничества и почему этот «бизнес» надолго.

= = = = = 

Жертва написала мне письмо о том, что с телефона банка ей позвонил сотрудник службы безопасности. Произнес кодовое слово жертвы и сказал, что средства нужно срочно перевести, иначе в самое ближайшее время их похитят. Жертва перевела деньги. Таких писем я получаю много. Вопрос всегда один: «что делать?»

Делать нечего. Похищенное вам никто не компенсирует. Банк не вернет средства. Полиция никогда не будет искать жуликов. Это просто факт, его нужно принять.

Единственное, что можно сделать – это широко осветить детали, как именно происходят такие хищения. Вскрыть подноготную процесса. О подобных хищениях часто пишут журналисты. Но у них никогда нет деталей. Журналисты не из теневой сферы и не из банковской, они просто не могут знать подробности.

Поэтому, детали опишу я.

( Читать дальше )

 

Семь типов тильта по классификации Джареда Тендлера.

Тильт и причины сваливания в это состояние по классификации Джареда Тандлера бывают семи базовых типов.
Конечно, у каждого из попадавших в это состояние, есть свои нюансы и особенности, но так или иначе всегда есть преобладающая причина (форма), по которой тот или иной человек сваливается в состояние измененного сознания. 
Знание своего типа тильта дают возможность подойти к решению проблемы, поскольку человек будет знать, какой ситуации ему следует опасаться и избегать.

1. Тильт несправедливости  возникает, когда вы верите, что ваши дела обстоят настолько плохо, что это уже не честно. Вам кажется, что ваша удача хуже, чем это возможно согласно математическому ожиданию. В этот тип тильта впадают из-за затянувшейся проигрышной серии. И, в принципе, на большом промежутке времени с такой ситуацией может столкнуться каждый, это неотъемлемая составляющая работы на рынке, но в тильт несправедливости впадают не все.

( Читать дальше )

Сегодня хотелось бы рассказать Вам о книге Александра Герчика «Курс активного трейдера».

Автора наверное все знают, ведь он один из самых знаменитых таксистов закончивших техникум пищевой промышленности в мире, ну а кроме шуток Александр Герчик — это человек сделавший по-настоящему многое для сообщества трейдеров в СНГ!

Многие не любят его за семинары по обучению трейдингу ценой от 1000 долларов и выше и вот именно для этих людей у меня хорошая новость! Данная книга по сути является книжным вариантом всех тех знаний, которые дает Александр Герчик в своих курса. Наверное разница только в том, что в отличие от семинаров, в ней нет анекдотов про Изю и Мойшу, что для кого-то станет весомой трагедией, поскольку к сожалению для очень многих трейдеров, изучение разных видео-семинаров или книг это просто необычный способ развлечься и применять на практике эти знания, мало кто станет!

( Читать дальше )