★ Критика поста "Классический "риск-менеджмент" - полная фигня!"

В пятницу вызвал резонанс пост Классический «риск-менеджмент» — полная фигня!
Может автор это всё сам написал, а может просто перепечатка с целью размещения в конце  поста трех ссылок на сторонние сайты.
Второе тоже может быть, потому как именно такой материал я уже читал.
.
И так:
Автор хорошо написал: «любая достаточно сложная задача имеет простое, логичное, очевидное для всех неверное (я бы от себя добавил — бытовое) решение». Это как раньше большинству казалось, что солнце ходит вокруг земли.
После этого терзает нас «многобуквием» и «многоциФирьем». Но всё это перечеркивается его же цитатой-выводом: " математическое  ожидание  прибыли  в  сделке  от ТП/СЛ не зависит, а зависит только от качества ТС"!!!
То есть его «выводы» не соответствуют его же логическому выводу!!!
.
И второе, где кроется фундаментальная ошибка автора: «Сначала я подобрал тестером стратегий оптимальные периоды расчета для EMA и оптимальный StopLoss». Понимающий трейдер знает, что если подобраны на историческом тесте оптимальные эти три параметра( два периода разных ЕМА и значение стоплосса), то введение четвертого параметра (тейкпрофит), только ухудшит результат теста на истории!
.
Третье, а может, исходя из цитаты автора " математическое  ожидание  прибыли  в  сделке  от ТП/СЛ не зависит, а зависит только от качества ТС" ТС на пересечении разнопериодных ЕМА не есть качественная ТС. А значит и выводы сомнительны?!
.
И последнее. Риск-Менеджмент не может сводится к примитивному 2:1. Ну это, надеюсь, объяснять не надо.
.
P.S. А вот почему соотношение должно быть не менее 2:1 — это имеет вполне научное объяснение, выводом из которого следует, что

Только так трейдер может получать  удовлетворение от прибыльного трейдинга! )))))))))))))))))))
.