Блог им. FullCup

★ Критика поста "Классический "риск-менеджмент" - полная фигня!"

В пятницу вызвал резонанс пост Классический «риск-менеджмент» — полная фигня!
Может автор это всё сам написал, а может просто перепечатка с целью размещения в конце  поста трех ссылок на сторонние сайты.
Второе тоже может быть, потому как именно такой материал я уже читал.
.
И так:
Автор хорошо написал: «любая достаточно сложная задача имеет простое, логичное, очевидное для всех неверное (я бы от себя добавил — бытовое) решение». Это как раньше большинству казалось, что солнце ходит вокруг земли.
После этого терзает нас «многобуквием» и «многоциФирьем». Но всё это перечеркивается его же цитатой-выводом: " математическое  ожидание  прибыли  в  сделке  от ТП/СЛ не зависит, а зависит только от качества ТС"!!!
То есть его «выводы» не соответствуют его же логическому выводу!!!
.
И второе, где кроется фундаментальная ошибка автора: «Сначала я подобрал тестером стратегий оптимальные периоды расчета для EMA и оптимальный StopLoss». Понимающий трейдер знает, что если подобраны на историческом тесте оптимальные эти три параметра( два периода разных ЕМА и значение стоплосса), то введение четвертого параметра (тейкпрофит), только ухудшит результат теста на истории!
.
Третье, а может, исходя из цитаты автора " математическое  ожидание  прибыли  в  сделке  от ТП/СЛ не зависит, а зависит только от качества ТС" ТС на пересечении разнопериодных ЕМА не есть качественная ТС. А значит и выводы сомнительны?!
.
И последнее. Риск-Менеджмент не может сводится к примитивному 2:1. Ну это, надеюсь, объяснять не надо.
.
P.S. А вот почему соотношение должно быть не менее 2:1 — это имеет вполне научное объяснение, выводом из которого следует, что

Только так трейдер может получать  удовлетворение от прибыльного трейдинга! )))))))))))))))))))
.
★ Критика поста "Классический "риск-менеджмент" - полная фигня!"

★12 | ₽ 5
Вот  прояснили бы для хомячков, к чему ОБЯЗАН сводится риск-менеджмент. Чего только не вычитал, от «стопы исключают прибыль» до «стопы ставятся за закрытием предыдущей свечи». Пока, думаю, наиболее рабочая схема — величина возможной потери  в сделке с учетом плечей=% проценту от депо, не больше  1/примерно 3 от планового тейк профита.
Процент, как я понял, дело религиозное — от 0,5 до 10.
А как Вы считаете?
avatar

Mezantrop

Mezantrop, нужно вычислить вероятность угадывания цены в твою сторону, это число и будет максимально возможным риском на сделку от депозита, считаешь возможный убыток в деньгах, считаешь лот для этой сделки, затем выставляешь исходя из позиции стоп-лосс в пунктах

в итоге будет максимальный убыток известен исходя из вероятности, которую ранее посчитал

вероятность достижения тейк-профита будет равна этой вероятности, при условии тейк=стоп, поэтому чем больше тейк ставишь, тем меньше вероятность прибыльной сделки

avatar

meat

meat, 
А каким образом это сделать? И вводится понятие вероятности, то есть, по большому счету, то, что сказала левая пятка правому уху.
Понятно, что весь трейдинг — вероятности, но риск-менеджмент, на то и риск-менеджмент, что заранее известна возможная сумма потерь.
В Вашем же предложении она не понятна, взята по факту с потолка. Не самое здравое, ИМХО, отношение к своим запрограммированным потерям.
avatar

Mezantrop

Mezantrop, что ты несешь?
В Вашем же предложении она не понятна, взята по факту с потолка. Не самое здравое, ИМХО, отношение к своим запрограммированным потерям.

не больше  1/примерно 3 от планового тейк профита.Процент, как я понял, дело религиозное — от 0,5 до 10.
avatar

meat

meat, 
Я? 
" нужно вычислить вероятность угадывания цены в твою сторону,"
avatar

Mezantrop

Mezantrop, ты здоров вообще?

почитай сам себя 
В Вашем же предложении она не понятна, взята по факту с потолка. 

нафига ты мне пишешь, что я что-то взял с потолка? ты реально больной?
avatar

meat

Критика полностью обоснована! и в добавок вы трейдер и это доказываете каждый год, а автор той статьи форекс-дилетант ..)

avatar

Тарасов Виктор

Татарин вообще руководствуется тем «сколько рынок даст». Убыток режет мгновенно. Никаких соотношений у него нет.
Удовольствие от трейдинга на форекс диллинге, получает форекс диллинг. 
Дмитрий Новиков, я про то, что можно торговать прибыльно, но не получать удовлетворения от работы как трейдера! Таковы неочевидные, НО научные выводы.
avatar

FullCup

FullCup, От работы надо получать деньги. Удовлетворение — от хобби. 
Дмитрий Новиков, (не моя, естественно, цитата). " От работы получаю удовлетворения, а мне ещё за это и деньги платят! Это просто счастье!!!"
avatar

FullCup

Пиковая Дама Управление Рисками Данилин Queen Spades Risk Management Danilin
Я с трудом понял мысль автора Mackenna, но мне показалось, всё сводится к тому, что один шаг  в сторону стопа в два раза вероятнее дух шагов в сторону профита.
Логика в этом есть. Но вот причём тут риск-менеджмент, непонятно.
И уж точно он не сводится к примитивному 2:1.
avatar

Кирилл Сизов

автор проверь на истории торговлю 1 к 2, сильно удивившийся одинаковым результатом с 1 к 1
avatar

CapitalMAN

CapitalMAN, так в этом и вся соль, что он против 2:1, хотя сам доказывает, что отношение СЛ\ТП не влияет!
avatar

FullCup

CapitalMAN, 1 может быть только убыток, а профит должен быть стотыщьмиллионов. Это соотношение норм не ограничивайте себя в профите. Куй железо пока горячо
avatar

GAURANGA

Ну «классическим риск-менеджментом» автор того топика назвал выставление ТС/СТ, как соотношение между ними, и в постоянных величинах от точек входа. Это действительно фигня. Так что придираться можно только к  определению «классического риск-менеджмента», данного автором. 
avatar

А. Г.

Мой ответ на критику читайте здесь:
smart-lab.ru/blog/556847.php
avatar

Mackenna


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW