Блог им. Mackenna

Критика критики поста "Классический "риск-менеджмент" - полная фигня!"

Автор поста
smart-lab.ru/blog/556750.php
и комментаторы!

Слова «риск-менеджмент» в статье взяты мной в кавычки именно потому, что рекомендация ТП/СЛ >= 2 с риск-менеджментом имеет мало общего, но эта рекомендация помещается авторами в главы и статьи именно о риск-менеджменте. Из контекста статьи ясно, о чем идет речь, поэтому полемику по этому поводу считаю бессмысленной.
 

всё это перечеркивается его же цитатой-выводом: " математическое  ожидание  прибыли  в  сделке  от ТП/СЛ не зависит, а зависит только от качества ТС"!!! 
То есть его «выводы» не соответствуют его же логическому выводу!!!

Это заявление автора справедливо только если качество ТС оценивать по ТП/СЛ, а такой критерий для этого совершенно не годится. Так что с логикой проблемы не у меня, а у «критика».
Понимающий трейдер знает, что если подобраны на историческом тесте оптимальные эти три параметра( два периода разных ЕМА и значение стоплосса), то введение четвертого параметра (тейкпрофит), только ухудшит результат теста на истории! 

Если и ухудшит (что совсем необязательно — положительное влияние ТП на эффективность ТС тем выше, чем распределение котировок ближе к нормальному), то для всех 26-ти проведенных тестов с разными уровнями ТП. А как еще прикажете исследовать влияние ТП/СЛ на результативность торговли? На примере ТС без ТП? :)
зависит только от качества ТС" ТС на пересечении разнопериодных ЕМА не есть качественная ТС

 Качество ТС в моей статье имеет вполне объективную количественную оценку (коэф-т k). Для приведенной в качестве примера ТС он равен 0.857.
Приведите пример более качественной ТС, где с ростом ТП/СЛ качество (можете использовать любой критерий эффективности)ТС растет. 
Иначе Ваши слова — пустой треп!

Статья, по поводу которой сыр-бор, здесь:
smart-lab.ru/blog/556465.php
★2
З.Ы. Выражаю автору признательность и перевожу 5 «тимофейчиков» за рекламу моей статьи!
avatar

Mackenna

 Понятнее надо изъясняться. 
Всё правильно при случайном входе в рынок.
Но причём тогда здесь качество ТС ?
Яснее  надо быть. Простые люди читают.

avatar

Кирилл Сизов

Всё правильно при случайном входе в рынок.

Он вполне может быть случайным, даже если трейдер так не считает — он ведь провел «анализ»! Например, если гипотеза о поведении котировки, заложенная в ТС («неэффективность» рынка), неверная. 

Финансовый результат сделки (сделок) всегда случайная величина. Просто ее математическое ожидание может быть разным, в том числе (и чаще всего) отрицательным.
avatar

Mackenna

Mackenna, Вот эта тема интереснее. Насколько можно сдвинуть МО торговой системой или чем то еще?
Дмитрий, имхо, самый простой способ — возвратом части спреда и комиссий различными рибейт-сервисами.
Создать систему, генерирующую значительный торговый оборот при нулевой или минимально отрицательной прибыльности, намного легче, чем ТС с МО прибыли большей нуля.
avatar

Mackenna

Mackenna, То есть, инструментами с постоянной доходностью.
Нет, я не об этом. Но и это метод: например, у вас есть ТС, дающая 10% годовых прибыли при риске 10% «просадки». Тогда выгоднее, например, 4/5 капитала разместить в инструменты с фиксированной доходностью, а оставшиеся 20% использовать с плечом 1:4, тогда доходность и просадка (на 20% капитала) увеличатся до 40%. Общая же прибыль со всего капитала вырастет, а риск — снизится. 
avatar

Mackenna

Mackenna, Ну и если мы посмотрим где все деньги мира, то увидим что они в трейжерсах, свопах и спредах. И некоторая часть в волатильных инструментах. И ни какой ТС ни каких стопов. 
Пример рибейт-сервиса — программа «Alpari Cashback»
Наверняка что-то подобное есть и у брокеров.
avatar

Mackenna

Mackenna, Вы бы спрыгивали с этих кухонь. Это просто игровой автомат с МО в пользу владельца. 
Дмитрий, надеюсь, Вы поняли, что я прекрасно понимаю неторговые риски размещения средств в «кухнях». Мой выбор вполне осознанный.
Спасибо за совет!
avatar

Mackenna

Mackenna, Проблем в не неторговых рисках. Сам набор инструментов CFD. Вы вносите свои деньги по которым вам не платят, а свопы берут. То есть вы сами себе в кредит даете, а проценты в кухню платите. На нормальной бирже вы получаете проценты со своих денег и под их залог торгуете. Вот вам и МО
И все же преимущества для меня пока перевешивают недостатки.
avatar

Mackenna

Дмитрий Новиков, а вы не в курсе, что свопы еще бывают и положительные?
avatar

Андрей Е.

Андрей Е., Конечно бывают. Когда на бирже они 2.5% на ФК они 0.5%
Дмитрий Новиков, вы написали: "… а свопы берут...", я пояснил, что начисляют. При чем здесь 2,5 или 0,5.
avatar

Андрей Е.

Андрей Е., Начисляют. При ставке начисления 2.5%, начисляют 0,5%. При ставке начисления 1.5%, с вас уже списывают 1%. 
Ну и если мы посмотрим где все деньги мира, то увидим что они в трейжерсах, свопах и спредах

У меня тоже основной капитал в недвижимости, но это не мешает мне еще и спекулировать.
avatar

Mackenna

пиша правильные тэги например «риск-менеджмент»
темы группируются по тэгам «риск-менеджмент»

зато классический риск менеджмент:


понижение ставок даже в жизни
По классике ващет 3:1, а не 2:1 ТП/СЛ.
avatar

monte_carlo


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW