Оглавление:

• предыдущие стратегии
• основные итоги июня на рынках
• Политика ФРС
• Экономика США
• Китай
• Япония
• Европа
• Сырье
• Золото
• Российский рынок
• Рубль
• Где надулись финансовые пузыри?
• Выполнение гипотез июня

предыдыдущие стратегии:
03/06 стратегия июнь 2013
02/05 стратегия май 2013 
01/04 стратегия апрель 2013
03/03 стратегия март 2013
08/02 стратегия февраль 2013
08/01 стратегия январь 2013


Основные итоги июня на рынках
Июнь был интересным. Волатильность выросла. Главные события:

• пресс-конференция Бернанке 19.06, которую рынки поспешно расценили как старт процесса завершения QE, рост доходности трежерис
• кризис ликвидности в Китае, ставки РЕПО доходили до 17%, новые минимумы рынка за 4 года, двухдневное падение на 9%\
• беспорядки в Турции
• беспорядки в Бразилии
• беспорадки в Египте

На ряде фондовых рынков была массивная распродажа в июне:


Еще одна тенденция июня — российский рынок перестал показывать динамику хуже рынка. Весь июнь российский рынок откупали относительно EM, только в последние дни июня произошел «выход». Относительно S&P500, РТС падать перестал, но и расти не спешит.





( Читать дальше )

В продолжение поста коллег из Арсагеры — http://smart-lab.ru/blog/121599.php стало интересно посмотреть, что получится на реальных компаниях (взял 44 компании, входящие на данный момент в индекс ММВБ).


( Читать дальше )

Немного о моем стиле торговли: Торгую на разные счета интрадей, среднесрочно и долгосрочно. Торгую в ручную без роботов, использую только вспомогательные скрипты. 

Говорят что на Forex высокий риск и очень трудно торговать. Решил показать мой отчет за май месяц по 2 среднесрочных счетов и показать что можно торговать прибыльно без сильной просадки.

1 счет: использую трендовую торговлю по 28 пар. Таймфрейм дневной. В работе строго по 1 сделке по паре с стопом но без тейка, сделку закрываю при обратном сигнале. Открываю счет в 9.30 МСК и анализирую все за 15 мин. Или открываю сделку, или передвигаю стоп или закрываю, после этого счет закрываю.
Вот в таблицах результат:

прибыль в пунктах :



( Читать дальше )

Моя работа над персональным граалем вышла на финишную прямую, но  вдруг случился конкрус. Как истинный смартлабовец, я тут же все бросил и вознамерился поучаствовать в соревновании. Решил развить тему, которую озвучивал вот тут: http://smart-lab.ru/blog/115469.php, в этой коротенькой заметке я делал умозрительный вывод о несостоятельности горизонтальных уровней. Но такой маленькой статьей на iPad не заработаешь, поэтому идея заключалась в том, чтобы при помощи робота показать, что горизонтальные уровни не работают. Было даже придумано громкое название «Алгоритмическое доказательство несостоятельности горизонтальных уровней с последующим сеансом одновременной игры на 160 досках». Очень быстро был написан простенький робот, но человек предполагает, а Бог располагает. Робот вдруг начал показывать хорошие результаты, которые никак не укладывались в концепцию несостоятельности уровней. Тогда я решил хотя бы написать статью о состоятельности горизонтальных уровней и даже начал готовить материал, но тут я обнаружил, что все не так однозначно, как хотелось бы. Истина оказалась, как и всегда это бывает на рынке и в трейдинге, в полной неопределенности.

( Читать дальше )

нашел тут- timesales.ru/poleznoe

Англоязычные блоги:
timothysykes.com/
www.reapertrades.com/
www.investorslive.com/
stockson.blogspot.com/
traderbigt.blogspot.com/
www.alphatrends.net/
kabam.com/
stockbee.blogspot.com/p/books.html
www.investors.com


( Читать дальше )

( Читать дальше )

 
Smart-Lab 16.03.13: Адреналин от выступления, новая информация, знакомство с интересными людьми – получены!..=) Печаль, что была необходимость уехать раньше.
Хочется сказать спасибо Тимофею за поддержку и организацию, выступающим за доклады, аудитории за вопросы!..


Тяжело было осветить за полчаса поднятую мной тему. Для тех, кому интересно, периодически буду выкладывать информацию, относящуюся к эконометрическому моделированию.
 
…начну с простого:
 
В самом общем смысле временной ряд – это последовательность количественных характеристик какого-либо процесса, измеренных через одинаковые промежутки времени. Временными рядами в трейдинге являются, к примеру, цены закрытия часа либо дня,  годовые доходности актива (тиковые данные не являются временным рядом). Принципиально важными свойствами временных рядов является строгая упорядоченность и стационарность.
 

1. Упорядоченность – информацию несут не только сами значения количественного показателя, но и их расположение относительно друг друга.

( Читать дальше )