Рассмотрим реальную ситуацию. Есть счет на ХХ млн. руб. и мы собираемся им управлять системно. Объем в торгуемых контрактах рассчитываем по формуле:

N=Целое (ХХ млн. руб./номинал фьючерса в рублях).

Берем в качестве необходимого ГО 11 тыс. руб. на контракт и получаем, что суммы ~0.3* ХХ млн. руб. нам хватит под ГО для торговли N контрактами «за глаза»,  даже с учетом просадок счета. Кладем эту сумму на ФОРТС, а на 0,7* ХХ млн. руб. покупаем супернадежную и ликвидную облигацию под 7% годовых со сроком погашения не больше 2-х лет.

Что получаем в результате торговли в этом году на счете? А вот что

январь 2.8%
февраль 0.1%
март 1.8%
апрель 3.2%

Ну по меркам заявляемых здесь доходностей скромно, очень скромно.

А возьмем и подсчитаем результаты на фьючерсе относительно  0.3* ХХ млн. руб… Что получим? А вот что

 январь 7.2%
февраль -0.7%

( Читать дальше )

Новое время — новые грехи. Тут и кредитное рабство и сделка с дъяволом для покупки нахрен ненужного пеплаца, и ремонтное зло и тупо прокаканные деньги на свадьбу.


1. Кредитные карты
Петя Клюшкин получает 30 тысяч рублей в месяц. Также у него есть несколько кредитных карточек с общим долгом в 100 тысяч рублей. За обслуживание этого кредита Петя ежемесячно платит банкам десять процентов от своей зарплаты: три тысячи.
Получается почти церковная десятина. Если бы Петя поклонялся Золотому Тельцу, его бы, возможно, такая ситуация и устраивала бы. Однако Петя молится иным богам, а свои банки тихо ненавидит за ежемесячное вымогательство денег.
При этом потихоньку выплатить кредит и перестать выплачивать дань ростовщикам Петя не может. Во-первых, его плотно держит на крючке такой прием как «минимальный платеж»: если Петя перестанет тратить деньги с кредиток, ему придется в течение нескольких месяцев жить на половину зарплаты, чего он себе позволить не может.

( Читать дальше )

Здравствуйте!
 
                Каждую неделю оцениваю результаты отдельно каждого алгоритма и совокупную работу в целом композита алгоритмических стратегий.
                Т.е есть анализ заявленных параметров отдельных алгоритмов и всего портфеля в еденицу. Составляющая работы трейдера так же сводится к оценке текущей динамики и сопоставления к заявленным ожиданиям и правильная балансировка (расчет удельных весов систем) в общей системе. Но работа достаточно тонкая, поскольку достаточно сложно спрогнозировать будущую волатильность, если даже весь композит стратегий представляет собой инвариантную систему (нейтральную к направлению рынка).
                3 квартал 2012г был достаточно сложный для всего портфеля. Были пересмотрены уровень максимальных просадок, длина просадок, баланс систем, исключены трендовые системы, добавлены быстрые краткосрочные системы, увеличились требования к качеству систем.


( Читать дальше )

Статистика, строгая муза, ты реешь над каждой судьбой.
Никто для тебя не обуза, никто не обижен тобой.


Джон Арнольд, Джеймс Саймонс, Эдди Лемберт, Т. Бун Пикенс, Джордж Сорос, Ларри Вильямс и многие многие другие. Многие люди живут и не догадываются о существовании этих личностей, и уж тем более, о их достижениях.
Уже то, что Вы читаете эту статью, говорит о Вашем знании, или как минимум, заинтересованности в получении знаний о том, как эти люди достигли своих «Олимпов».
Что общего у всех обеспеченных и успешных людей? Малкольм Глаудэлл отметил несколько наиболее весомых факторов, которые привели известнейших и богатых людей к их положению в обществе и в истории.

• Фактор времени.
  
• Фактор удачи.
  

( Читать дальше )

Кто-то тут писал, что в полнолуние рынки обычно растут.
Сегодня 25 апреля 2013, 22:23, они растут? Формально вроде да. Правда и полнолуние еще не наступило.
Если же быть точным, и провести исследование данной темы, то следует наложить фазы луны на график, например S&P или DAX.
Прогу для наложение фаз луны на графики в МТ4, мне по спец заказу написал этот замечательный товарищ smart-lab.ru/profile/Simon/
После наложение фаз луны на графики становиться видно, что на хаях например, восходящего канала, после полнолуния, рынки в течении двух-четырех дней разворачиваются и падают в течении нескольких дней на ширину этого канала.
На минимумах же восходящего канала, рынки после полнолуния наоборот растут на ширину этого канала. Вот наверное отчего и возникло данное заблуждение, что рынки в полнолуние обычно растут.
Накануне же, на хаях канала, в полнолуние, перед падежом, участники рынка его всегда задергивают.  Т.е сейчас идет задерг, перед падением, а не рост. И особенно наглядно это видно в данный момент на DAX. По DAX ситауция очень интересная еще и тем, что задерг за несколько дней до полнолуния немного превзашел по амплитуде ширину падаюшего канала, что навеевает на мысль, что назревает  сильнеейшее падение амплитудой в несколько раз превосходящей ширину канала, что тоже бывает, но реже.

Кстати, новолуние на рынки, действует точно также, как и полнолуние.
Если рынок на хаях канала, то он упадет на его ширину, если же на лоях канала, то вырастет на ширину этого канала. Т.е между новолунием и полнолунием для рынка нет никакой разницы.


( Читать дальше )

Не могу сказать, что данная тема не затрагивается на Смарт-лабе, но то что этому явлению уделяется ничтожно малое внимание вопреки его колоссальному значению — это факт. Как собственно неоспорим тот факт , что с этим разрушительным для депо событием сталкивалось, так или иначе, подавляющее большинство трейдеров. Да и в будущем от него мало кто застрахован. Порой от него не может защититься даже трейдер  имеющий приличный стаж и опыт торговли на рынке. Что уж тут говорить о новичках. Именно в состоянии тильта большинство трейдеров совершают те роковые сделки, практически убивающие депозит или приводящие к ощутимым просадкам счёта.
       Обычно, после таких событий трейдер думает, что он поддался эмоциям: страху, жадности, азарту...  Мол во всём виновата психология. И будет прав лишь от части. Да, это психология, но другого порядка.
       Правильней будет утверждать, что рассматриваемое нами явление лежит в области нейрофизиологии, этологии, эволюционной биологии.

( Читать дальше )

20 интересных фактов о поведении человека, многое можно наблюдать и на бирже (пункт №17 точно — про ТА):

1. Люди с высоким уровнем тестостерона получают наслаждение от гнева других.

2. Люди стремятся унизить других, когда не уверены в себе. Испытуемые, которым сказали, что они плохо прошли тест на IQ, высказывали больше национальных и религиозных предубеждений, чем те, кому сообщили о высоких результатах.


3. При этом люди искренне уверены, что их негативное мнение о других искренно и не имеет никакой связи с их понизившимся мнением о себе. Унижение других помогает восстановлению самооценки.

4. На поведение людей влияют телесные ощущения. Например, есть стойкая ассоциация между ощущением тяжести и «важностью», «серьезностью», «весомостью». Люди оценивали человека как более серьезного и стабильного, если его резюме подавалось в тяжелой папке, и наоборот.

( Читать дальше )

12.04.2013
Андрей Кобяков

Массовая конфискация заложена во все сценарии дальнейшего разложения глобальной финансовой системы
Кипрские события могут иметь далеко идущие последствия во всемирном масштабе. Оснований, для того чтобы считать «решение» кипрского банковского кризиса прецедентным, – более чем достаточно. Речь идет об отработке паттерна, который в ближайшее время станет моделью для решения аналогичных кризисов повсеместно.
ГРОТЕСК СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Похоже на то, что новый подход к решению проблем больных банков и прочих финансовых институтов, разработан и одобрен на самом высоком уровне глобальных финансовых элит.


( Читать дальше )

Глобальные инвесторы вкладывают деньги туда, где они могут спокойно работать, приносить доход, которому ничто не угрожает.

Что может угрожать доходу инвестора в той или иной стране?

1. Большие или растущие налоги, которые понижают рентабельность капитала (перераспределение средств от инвесторов бедноте — элемент экспроприации). 
2. Коррупция, которая в целом понижает эффективность бизнеса 

Первый момент можно оценить с помощью условного показателя — доля госрасходов в ВВП страны. Если госрасходы занимают очень большую долю в экономике страны, то это может быть пузырем госрасходов (почти социализм), к-й снижает устойчивость благосостояния.

Второй — при помощи индекса Perceived Corruption Index.

Посмотрим небольшую выборку из рейтинга в котором всего 168 стран



4 и 5 колонки показывают место в рейтинге 1-168 по показателям 2 и 3 колонок. Последняя колонка — суммарный рейтинг.

( Читать дальше )