Оценка алгоритма. LONG ONLY

Здравствуйте!
 
                Каждую неделю оцениваю результаты отдельно каждого алгоритма и совокупную работу в целом композита алгоритмических стратегий.
                Т.е есть анализ заявленных параметров отдельных алгоритмов и всего портфеля в еденицу. Составляющая работы трейдера так же сводится к оценке текущей динамики и сопоставления к заявленным ожиданиям и правильная балансировка (расчет удельных весов систем) в общей системе. Но работа достаточно тонкая, поскольку достаточно сложно спрогнозировать будущую волатильность, если даже весь композит стратегий представляет собой инвариантную систему (нейтральную к направлению рынка).
                3 квартал 2012г был достаточно сложный для всего портфеля. Были пересмотрены уровень максимальных просадок, длина просадок, баланс систем, исключены трендовые системы, добавлены быстрые краткосрочные системы, увеличились требования к качеству систем.
                В общем, итог 1кв 2013г с пересмотренным подходом был слабоват, но ожидаем. Но апрель восстановил убытки и принес хороший профит. Это радует.
                Выкладываю результаты одного из самых стабильных алгоритмов, работает LONG ONLY.
Система идентифицирует вход в рынок крупного объема, мониторит определенное время и характерное поведение рынка. Алгоритм работает на фьючерсе на индекс РТС (так же на других бумагах).
Имеет  разнос сделок во времени и разную длительность удержания позиции (для более стабильно работы).
Equity и Perfomance, примеры сделок приведены ниже.



Он-лайн трансляция (организована на ресурсе rusalgo.com) на последний фьючерс RIM с 15.03.2013, т.е 1,5 мес.
http://tslab.comon.ru/1AF3B5EF431FF25C3DA948434B7BEE5A
Как видно идея достаточно устойчива. Средняя сделка  464п, 44% прибыльных сделок, средняя доходность в год 44%. На 12г Доходность/Макс просадка 3/1. Это период чисто рыночной торговли, т.е 2009-2012 – подбор параметров, 2012-тек.дату – период чисто рыночно торговли (без изменения параметров).
Преимущество алгоритма – минимум параметров, оптимизация в очень разумном пределе. Устойчив на всех фазах рынка за счет дискретного набора позиций, отсутствия привязки к тренду. Даже на даун-тренде, возникают сигналы. Алгоритм отрабатывает, фиксирует цель с коротким адаптивным тейк-профитом.
Помимо самой идеи. В алгоритме реализован трейлинг- стоп по волатильности, время удержания позиции, тейк –профит по волатильности. Очень полезные функции для тек кто недавно программирует.
Могу поделиться данным алгоритмом, т.к его емкость не менее 300к без падения эффективности.  Мои счета + моих инвесторов занимаю только 20% всей емкости.
Вопросы на почту [email protected]