Что делать в такой ситуации

Введение

Сегодня 09.03.2020 рынок нефти открылся просто чудовищным падением! На 8:30 фьючерс нефти марки Brent снижается уже почти на 30%! Еще в пятницу нефть стоила 45 долларов за баррель, а сейчас уже 32! Сказать, что это плохо, не сказать ничего. Я торгую на рынке с 2006 года и что-то не припоминаю такого однодневного обвала. В данной статье я хочу поделиться с вами своим видением того, что и как нужно делать в подобной ситуации.

Корреляция нефти и рублевых активов

Вряд ли для кого-то будет секретом то, что между ценой нефти и рублевыми активами существует положительная корреляция. Т.е. чем выше нефть, тем лучше рублю, а чем крепче рубль, тем больше товаров мы можем купить за одинаковое количество национальной валюты.

Очевидно, что такое резкое падение цены на нефть не сулит рублю ничего хорошего. Объясняется это, прежде всего тем, что Россия – страна экспортер нефти и газа. И снижение цен на эти товары очень неблагоприятно сказывается на пополнении бюджета.

Многие считают, что инвестировать в фондовый рынок США выгоднее, чем в российский, ослабление курса рубля обесценивает вложения и т.д. Проверим это мнение на практике далее в статье.

Ниже представлен график индекса РТС, который рассчитывается в $, с даты его основания (09.1995), и график S&P 500. Оба индекса без дивидендов.

Посмотрел тут на выходных сборник с официальной статистической информацией от Росстата  — хотел там увидеть свежие цифры по вкладам россиян, но несмотря на то, что сборник опубликован 30.12.2019, данные по вкладам в нём актуальны на 01.01.2019.

Ну да ладно, не пропадать же добру, поэтому делюсь своими изысканиями с вами. Карты правда вставились не очень хорошо, чтоб детально разглядеть — откройте оригинал (ссылки на оригинал на файлообменнике — под каждой картой)

ДЕНЬГИ РОССИЯН

Итак, в банках в стране на 01.01.2019 хранится 28 триллионов 577 миллиардов рублей на счетах физлиц. Тут всё — вклады, накопительные счета, деньги на дебетовых карточках. Здесь не учтены все другие активы — недвижимость, ценные бумаги, наличность под матрасом и т.д.

Это, кстати, почти в два раза больше, чем на счетах юридических лиц!

Ранее недооценивал важность перерывов в своей работе. Если была серьезная задача, то уходил в нее с головой на длительное время. Если была череда задач, то зачастую перескакивал с одной задачи на другую без перерыва. Не понимая, как подобное поведение может понижать мою производительность. Однако, некоторое время назад наткнулся на описание важности перерывов в работе в книге Тео Компернолли «Мозг освобожденный». Автор подчеркивает крайнюю необходимость для нас устраивать перерывы в своей работе по ряду причин.

Какие же это причины?

1. Перерывы позволяют нашему «мозгу упорядочить и сохранить в памяти информацию о предыдущей задаче и подготовиться к новой». Мозг архивирует информацию в состоянии покоя. Если же мы не даем ему времени на архивацию, то рискуем забыть часть того, что наработали за предыдущее время.

2. Состояние временного «ничегонеделания» «дает нашему архивирующему мозгу возможность погрузиться в глубины долговременной памяти и установить взаимосвязи, скрытые от нашего сознательного взора». Фактически идет разговор о прорывах в работе

Оптимальное количество бумаг в портфеле

         
          Очень часто, когда заходит речь о диверсификации, на лице слушателя появляется скептическая улыбка. Казалось бы, что тут можно придумать нового: все уже давным-давно известно, писано и переписано тысячами трейдеров. Если вкратце резюмировать суть большинства рассуждений на тему диверсификации, то можно выделить две основные идеи:

1. Диверсификация необходима.
2. Избыточная диверсификация неэффективна, ибо не позволяет много заработать.

         Не знаю как вас, а меня всегда интересовал вопрос: каким же должно быть оптимальное количество различных бумаг в портфеле? Интуитивно кажется понятным, что если все деньги поставить на одну бумагу, то риск будет очень велик, и подобная торговля уже сильно смахивает на лотерею (угадал/не угадал). С другой стороны, если купить акции около 100 различных компаний, то, помимо проблем с управлением и анализом такого большого портфеля, рассчитывать на приличную доходность тоже можно с большой натяжкой. Как же быть? Сколько бумаг покупать? Прежде чем дать свой ответ на этот вопрос, мне кажется необходимым сделать небольшую оговорку: я вполне отдаю себе отчет, что каждый раз бывает по-разному, иногда портфель, сформированный из всего 2 бумаг, обгонит портфель из 10 бумаг, а когда-то будет наоборот. Тем не менее, мне хотелось бы провести исследование на статистических данных для ответа на вопрос, какое же число бумаг будет оптимальным наиболее часто или даже точнее будет сказать так: какой интервал бумаг (от и до, например от 6 до 10, или от 10 до 15 и т.д.) обеспечит наибольшую доходность.