Коллеги, хочу поделиться стратегией, которую сам начал применять в этом году. Чувствую, что сейчас тот самый момент, когда рынок дает исключительные возможности.

🧠 Суть стратегии простая:
Мы берем длинные ОФЗ (например, 26248) с кредитным плечом 1:1. В периоды высокой ключевой ставки и в ожидании цикла снижения это позволяет нам поймать две волны прибыли.

💰 Что мы получаем благодаря плечу:

1. Удвоенный купон: Купон ОФЗ 26248 составляет ~14%. С плечом 2⃣ ваш денежный поток превращается в 28% годовых.

2. Эффект тела облигации: Когда ставку начнут снижать, цена ОФЗ вырастет. Без плеча тело выросло бы на ~35-40%, а с плечом — на все 70% (так как активов у вас в 2 раза больше).

📊 Цифры и комиссии:
Да, плечо не бесплатное. У меня ставка Ключ + 3% (спрашивайте в комментариях, как получить такую, а не стандартные 27-32% у брокеров).

• Сейчас купон 28%

• Плата за плечо 18.5%

• Итоговый денежный поток: почти 10% годовых уже сегодня, просто за держание бумаги.

🔮 Что будет дальше?

Сегодня получил сообщение

«РЖД хочет продать башни Moscow Towers в Москва-Сити за 220 млрд рублей. Полтора года назад компания выкупила в новом здании 360 из 400 тыс. кв. м за 193,1 млрд руб. Теперь правительство поручило продать эти помещения для снижения долговой нагрузки, которая, по сведениям Reuters, составляет около 4 трлн руб. Торги планируют объявить в феврале-марте. @banksta»

У меня вопрос такой, а корпорация «Система» что будет продавать? У нее что то есть, чтобы расплатиться через 2-3 года? Или там решили «надежда на ставку, новые выпуски, геополитика все изменит»?

Другой вопрос, а кто интересно из частных компаний захочет купить себе здания в Москва Сити? У кого, интересно, завалялось 220 млрд руб…

Продажа будет идти видимо долго, в этой связи «Система» будет тянуть свои продажи «до последнего»? ей бы надо начать уже прямо сейчас

Разрушительность и несуразность регламента Мосбиржи по планкам на зеркальные контакты (писал об этом тут и тут), а также его несогласованность не только со здравым смыслом и интересами участников торгов, но и с другими регламентами Мосбиржи — отчетливо проявляется в торговле на выходные.

В частности, сегодня весь день фьючерсы на серебро на Мосбирже лежат на планке по 96,41 долларов (вместе с ними лежат на планках фьючи на золото и на платину). При этом — со вчерашнего закрытия глобальных рынков, фьючерсы на металлы в мире нигде не торгуются, а вчерашнее закрытие произошло по тому же серебру в районе 83-85 долларов, то есть примерно на 15 % (!!) процентов ниже планки Мосбиржи)

Но самое смешное даже не это, а то что вчерашние торги по серебру на той же самой Мосбирже закрылись на планке 86,99 долларов (!!), то есть вчерашняя планка была НИЖЕ нынешней на 10%!! )

Для тех, кто не сходу понял весь абсурд ситуации ( и в этом вас сложно винить)), расскажу подробнее) Оцените степень «зазеркалья»:

А вы когда-нибудь об этом задумывались?

Есть один старый эксперимент, который почему-то редко вспоминают трейдеры, хотя по точности попадания в суть профессии он даст фору половине книг по психологии рынка. Его провёл Ричард Хелд. Два новорождённых котёнка, у которых только открылись глазки, одинаковые условия, одинаковая зрительная информация. Один котёнок ходил сам и таскал за собой корзину. Второй сидел в этой корзине и просто «смотрел на мир», на самом же деле оба котенка двигались вокруг барабана, окрашенного в черные и белые полосы. Через некоторое время выяснилось странное: активный котёнок нормально ориентируется в пространстве, у пассивного зрение формально есть, но пользоваться им он не умеет. Он видит — и не понимает, что видит.

Смысл оказался неприятно простым. Зрение развивается не от наблюдения, а от связи между тем, что ты видишь, и тем, что ты делаешь. Пока глаз не связан с действием и его последствиями, он остаётся бесполезным сенсором. Смотреть — недостаточно. Нужно двигаться.

В алготрейдинге принято демонстрировать сложность.
Чем больше математики, терминов и архитектурных схем — тем серьёзнее выглядит подход.

Я же — тупой алготрейдер.
И за несколько лет практики понял, что именно это и есть моё главное преимущество.
И именно поэтому я до сих пор зарабатываю.

Когда я только пришёл в алготрейдинг, я сразу заметил странную вещь:
лучшими считались не те, кто стабильно делает деньги, а те, кто красиво объясняет, почему сейчас зарабатывать невозможно.

У каждого «крутого» алготрейдера есть фишка:

• один шарит в микроструктуре рынка,

• другой — в стохастических процессах,

• третий — в нейросетях,

• четвёртый — в том, почему любой бэктест — это переобучение.

И все они стабильно сидят в минусе.
Зато очень убедительно.

Я быстро понял простую вещь:
рынку плевать, насколько ты умный.

Рынку не важно:

На днях один из подписчиков задал такой вопрос, который был адресован мне:

Привет, это молодой пенсионер инвестор. Зовут Роман, 34 года, работаю обычным маркетологом в регионе (Карелия). Живу один, кредитов нет. Уже 10 лет создаю личный пенсионный фонд «Ромашка», т.к. к государственному никакого доверия, тупо крохи выплачивают!

Для достижения цели нужно понимать движение своих денег и средние расходы по году. С 2015 года записываю все расходы, вот что получилось.

ТОП-3 категории: корзина потребления существенно не изменилась, ключевое влияние оказали следующие категории:

• техника — шиканул, дошел до мысли, что бапки надо тратить и обновил приставку, телефон, компьютер и ещё по мелочи, итого расходы выросли в 2.5 раза, убийственная категория для бюджета.
• продукты — в среднем на продукты тратил 17.100р, умудряясь питаться вкусно, качественно и без просрочек, но даже так это топ-2 категория!
• кафе и рестораны — часто брал кофе на вынос и булочки, ещё всякие рестораны, бары и кафешки, но нужно сокращать эти бесполезные эмоциональные расходы.

интересные мысли

Поиск грааля

Это прям классическая ловушка трейдера.
Многие ищут “грааль”, будто где-то есть идеальная стратегия: без просадок, с точными входами, всегда в плюс. А проблема в том, что грааля не существует — рынок слишком живой и меняющийся.

Часто из-за этого происходит вот что:
прыжки с индикатора на индикатор
постоянная смена стратегий
переоптимизация
вера, что ещё чуть-чуть — и найдётся «та самая» схема. И богатства потекут как из горшочка, в сказке «горшочек вари»

А реальность обычно скучнее, но честнее:
простая стратегия
статистическое преимущество, а не 100% точность
риск-менеджмент > любой “умный” вход
дисциплина важнее аналитики

❗️Парадокс в том, что трейдер начинает зарабатывать не когда находит идеальный сетап, а когда:
перестаёт его искать и начинает стабильно исполнять то, что уже работает.

‼️Что же все таки нужно

Брать заведомо рабочую торговую систему, чем она проще тем лучше, никаких индикаторов волн и прочей ерунды.

Желание быстрых денег, жадность и страх приводят к тому, что на росте люди покупают, а на коррекциях продают. И в итоге получают убытки и разочаровываются в рынке. 
При долгосрочном инвестировании путь к прибыли не выглядит, как прямая, будут коррекции. И вопрос в том, кто как реагирует на снижение, какие эмоции испытывает. 

С 2011-2013 год я находился в похожей ситуации, как итог -50% зафиксированного убытка и годы страданий, седые волосы и отсутствие нормальной счастливой жизни. В тот момент я подумал: «А зачем мне все это, если нет счастья и свободы?». 

И спустя 15 лет, могу сказать, что главное не сигнал купить/продать, а внутреннее психологические состояние инвестора/трейдера, его взгляды на жизнь и окружающий мир, а так же финансовое планирование, бюджет, стратегия (у каждого она должна быть своя). 

А представление о линейном росте капитала — это мечты, которые с 99% вероятности не оправдаются и приведут к полной потери интереса к фондовому рынку. Если посмотреть график фонда LQDT (стабильный денежный рынок) бывают прострелы в обе стороны. 

Сбережения нужны всем: на отпуск, новый телефон или другую приятную покупку. В данном посте решил поделиться личным опытом и найти вместе с вами ответ: Как откладывать деньги без проблем, даже если зарабатываете немного.

📍 50 тысяч за 100 дней

Способ основан на арифметической прогрессии: вы откладываете каждый день на 10 рублей больше, чем в предыдущий.

Первый взнос — 10 рублей, второй — 20, потом 30 и так далее. В последний, сотый день кладите в копилку 1000 рублей. Если не пропускать дни, накопите 50 500 рублей за три месяца с хвостиком.

📍 Копилка на 365 дней

Вариант копилки на 100 дней — таблица для накопления денег на год. Начинаете с одного рубля и каждый день откладываете на рубль больше. Последний, максимальный взнос — 365 рублей. Если не пропускать, накопите 66 795 рублей за год.

Можно пополнять копилку в любом порядке: с зарплаты перевести сразу 365 рублей, а в трудные дни — 10–15. Главное, чтобы в конце года все клеточки были зачеркнуты, иначе сумма не наберется. Можно класть больше, но не меньше.