В этом видео уроке мы рассмотрим железную бабочку, поговорим о гамме, узнаем как срок экспирации влияет на конструкцию, обсудим подводные камни, на которые наступают опционщики.

Видео урок 1 https://www.youtube.com/watch?v=JSFRk3TXC3I&t=46s

Видео урок 2 https://www.youtube.com/watch?v=IVtHnX_3TVE

Видео урок 3 https://www.youtube.com/watch?v=ZJ05yBQXmUM

( Читать дальше )

Я использую программу ТСЛаб для того, чтобы проверять торговые идеи прежде чем запускать их в реальную торговлю. На текущий момент сложилось достаточно большое сообщество, которое пользуется этой программой. Это вполне объяснимо, т.к. в отличие от Wealth-Lab разработка и тестирование стратегий на ТСЛаб не стоит ни копейки.

При этом подавляющее большинство участников пишет стратегии с помощью «кубиков». Однако чем более сложная стратегия, тем монструознее выглядит внешний вид кубичного представления. Эта картинка иллюстрирует создание очень простой стратегии.



В среду 27 февраля в 20-00 по московскому времени планирую провести бесплатную онлайн встречу на которой покажу как можно взять готовую стратегию, написанную на кубиках и переделать её правила в виде кода, написанного на языке C#

Пока предполагаю взять одну из стратегий, которую предлагают разработчики ТСЛаб как иллюстрацию для справочника блоков визуального конструирования например стратегию «Аллигатор».

( Читать дальше )

Итак, вот список фильмов и трейлеры к ним вставлю, 
искренне надеюсь, что хоть немного вдохновитесь просмотром. 
p.s. Мне лично фильм "В погоне за счастьем" понравился.

1. Игра на понижение | The Big ShortЖанр: драма2015 год Режиссер: Адам МакКейВ ролях: Брэд Питт, Финн УиттрокРейтинг Kinopoisk – 8,3Слоган: This is a true story Анонс Kinopoisk: Фильм о людях, которые сделали миллионы на мировом экономическом кризисе.


( Читать дальше )

Предлагаю дополнять в комментариях, если кто-то знает еще что. Выделил для себя п.6 по соотношению цена/качество.

1. Платная прога Option-lab, стоимость 900 руб./мес. или бесплатно если вы клиент ITInvest. Инфу можно найти на сайте http://option-lab.ru/, либо обратившись в компанию ITInvest. Прога классная как по мне, но не дешевая (за год если посчитать то получается 10 800 руб., хотя для тех кто зарабатывает хулиарды это может и копейки? ;) ), если вы как и я по каким-либо причинам не хотите работать с ITInvest.

2. Бесплатная option.ru. Преимущества  — бесплатная и можно делать более менее нормальный анализ опционной позы не сложной. Недостатки — не считает ГО, графики только для начинающих и какие-то «деревянные», периодически не сохраняет на сервер или данные теряются, в последний день экспирации опционная поза не показывается.

3. Бесплатная прога на сайте http://options.moex-school.com/, доступна после регистрации. Вроде все показывает, но показывает как то криво или я к опшин лаб привык? Недостатки — не сохраняется картинка графика при анализе, каждый раз его надо растягивать в ручную, позиция которая закрыта автоматически удаляется из анализа, хотя по ней может быть + или -, что искажает кривую пиэль.

( Читать дальше )

Доработал робота Богатыря, описанного в этом посте: https://smart-lab.ru/blog/458269.php
Описание.
Робот анализирует ленту всех сделок, ищет в ней крупные сделки и накладывает их на график. Он рисует метки двух видов.
1. Обычные одинарные крупные сделки.
Зелёные метки — покупки, красные — продажи. Если навести на птичку курсор, то всплывёт надпись как на скриншоте с указанием цены и объёма, в данном случае по 202 рубля было куплено 8000 лотов Сбера.

Метка рисуется СПРАВА от свечи, на которой была обнаружена большая сделка. Я выбрал в качестве метки знак <. Он похож на указатель направления куда смотреть.
2. Горсти. Горсть — это когда крупный игрок ударяет большим объёмом по стакану. В результате одна его заявка исполняется через множество мелких сделок. Признак горсти — у всех маленьких сделок будет одинаковое время в микросекундах как на скриншоте. По этому критерию робот определяет «горсть».

( Читать дальше )

                                                                            У кошки четыре ноги,
                                                                            Позади у ней длинный хвост.
                                                                            Но трогать ее не моги
                                                                            За ее малый рост, малый рост.

                                                                                        («Республика ШКиД»)

     Дорогие Друзья, с Праздниками Вас! С прошедшим Новым годом! Народ православный — со светлым Рождеством Христовым! Надеюсь, трейдеры других конфессий и вероисповеданий к этому поздравлению присоединятся.

( Читать дальше )

Самое огонь выступление на конференции смартлаба на мой взгляд)))
Разбудили немного людей под конец конференции
 
Сергей Нужнов — частный инвестор в облигации. В этом интервью он рассказал, как он анализирует облигации и как принимает решения. Выступление на 26 конференции смартлаба.

Полное видео: https://play.boomstream.com/w1JCncLE
Блог Сергея на смартлабе: https://smart-lab.ru/my/chem1/
Все видео с конференции смартлаба: http://confa.smart-lab.ru/20181006

Всех с наступающими праздниками, здоровья и удачи в делах!
По этому случаю выкладываю новый индикатор, добавленный в платформу Jatotrader версии 2.9.

Как это выглядит:



( Читать дальше )

На данный момент в недельных сериях опционов в связи с праздниками не удобно создавать какие-либо позиции. Поэтому, примеры будут на месячных опционах. На недельных всё то же самое но в четыре раза быстрее и дешевле по премиям.

Первое, что пытаются делать трейдеры при направленной торговле опционами, это купить опцион в предполагаемом направлении движения базового актива. При ожидаемом росте – купить колл, при ожидаемом падении – купить пут. Чаще всего, если движение базового актива было не достаточно сильным, такая позиция приносит убыток. Это происходит потому, что со временем опцион теряет свою цену. Называют это временным распадом опциона. Но есть способ избавиться от такого негативного влияния времени.

Основная идея заключается в следующем: Производится покупка опционов с более дальним сроком исполнения и одновременно с этим, для компенсации временного распада, продаются опционы с более близким сроком исполнения.

( Читать дальше )