Еврооблигации на Московской бирже – что нужно знать инвестору

Привет, смартлабовцы!

Хотим поднять тему евробондов российских эмитентов, которые торгуются на Московской бирже – тем более что обороты по ним активно растут. Далее мы тезисно перечислим основные факты про еврооблигации, которые стоит знать частным инвесторам. Поехали!

Коротко

• Евробонды (еврооблигации) – облигации, номинированные в иностранной валюте, например, долларах США. Это значит, что они покупаются на Мосбирже за доллары, купоны приходят тоже в долларах, но налоги платятся в рублях. О налогах расскажем отдельно.
• Сегодня на Мосбирже торгуется 14 государственных и 70 корпоративных еврооблигаций. Полный список бумаг доступен здесь.
  
• Доходность по большинству евробондов составляет 2-4% годовых в валюте.  
• Минимальный лот для вложений $1000.
• Евробонды можно покупать на брокерский счет и ИИС, получать на них налоговые вычеты или использовать налоговые льготы.

( Читать дальше )

Приветствуем! 

В  продолжении темы дорабатываем алгоритм пытаясь «снизить просадку» 
Какую работу проделываем в поисках решений — сложно описать. Мы пронаблюдали каждую сделку, при каких обстоятельствах она приносит профит, когда она чаще убыточна, есть ли логичность в ее входе, возможно есть смысл работать с частичными входами (кстати в логике скрипта увидите множество неиспользуемых блоков — их специально не удалили чтобы было видно «движение мысли»)
Пожалуй самое важное — гэпы. Практически 100% гепов попадают под нашу логику и с учетом мерзкого движения ртс в предыдущем квартале — нам это было на руку — НО как будет завтра? потому мы сделали сценарий с ограничением торговли на геп (правда не стали заморачиваться с тем что теперь 7 утра, и пока на 10.00 ограничение, которое сможете себе поправить для текущего контракта. 
(это картину не улучшило, потому ее не запостим, но в алгоритме условие оставляем — выше описание почему)

( Читать дальше )

Небольшая, но очень полезная подборка различных сайтов, которые позволят эффективнее вкладывать ваши средства.
Все ресурсы ± бесплатные, но те функции, которые описаны они выполняют, я сам ими пользуюсь в своей торговле, изучайте, делитесь и добавляйте в избранное.

StockBeep

Показывает акции на которых идут большие объемы на покупку/продажу.

Делаем сортировку по капитализации и смотрим акции в топе, далее заходим в терминал и принимаем решение входить в лонг или шорт по акции.

Finviz.com

( Читать дальше )

         Как быстро бежит время. Не успели отгулять новогодние каникулы, а в окно уже весна стучится.

После технических проблем с Финамом (один за другим перестали работать три счета), а особенно после очередного совета попробовать открыть новый счет, я так и сделал, открыл новый счет.  Только уже в БКС. Так что, с декабря 2020 года портфель роботов торгует в БКС. В этом портфеле на сегодняшний день работает 58 роботов. 

График доходности выглядит следующим образом:

Еще немного цифр:

( Читать дальше )

Пример КИДа для облигационного паевого инвестиционного фонда.Источник: ЦБ РФ

Несмотря на оставшиеся три последних официальных рабочих дня, Центробанк продолжает набирающую обороты нормотворческую деятельность. По-прежнему остается много вопросов относительно нашего рынка, но сегодня появился документ, в котором прямо говорится о возможном ограничении торговлей корпоративными облигациями с высоким уровнем риска (низким кредитным рейтингом).

Это решение появилось в новом законопроекте, в свою очередь изменяющем принятый осенью этого года так называемый “Закон о квалифицированных инвесторах” с его ограничительными нормами. В новой редакции предполагается ограничение торговли инструментами, выпадающими из понятия “разрешенные” для неквалифицированных инструментов вплоть до 2022 года. К разрешенным же относятся акции компаний из котировальных списков ЦБ, ОФЗ, облигации российских компаний с высоким рейтингом, паи открытых, биржевых и интервальных ПИФов, суверенные бонды стран ЕС или ЕАЭС, Великобритании и Ирландии, а также корпоративные облигации компаний, зарегистрированных в этих странах. Ответа на то, какие корпоративные облигации попадут под ограничение в открытых источниках пока нет.

( Читать дальше )

Система BWS: изменения с 2021 года

Введение

Возможно, вы слышали о системе BWS (лучшие бумаги недели), сигналы которой я выкладываю здесь уже третий год. Возможно, вы даже используете этот список бумаг при принятии своих торговый решений. Если это так, то информация, которую я сейчас представлю вашему вниманию, будет вам интересна.

Дело в том, что на сегодняшний день вышло уже 503 выпуска лучших бумаг недели, но время не стоит на месте, и сама жизнь иногда требует вносить коррективы даже в такие работающие и сверхуспешные системы, как система BWS  в этом году. Почему я назвал эту систему сверхуспешной в этом году? Именно потому, что в этом году средний процент прибыли для всех дней обновления превысил 50%! Такое было только в 2009 и вот сейчас второй раз.

Разумеется, я не буду вводить вас в заблуждение, утверждая, что эта система работает всегда и подобные результаты можно получать регулярно. Конечно, нет. В прошлом году, например, все дни обновления проиграли индексу. Я не сторонник вносить изменения в алгоритмы своих торговых систем, например, мои спекулятивные роботы CandleMax,

( Читать дальше )

Сообщение медика из Италии

Привет… к сожалению да, чуда в этот раз не будет, штука заразная и неприятная. И не придет, а уже пришла (см. количество пневмоний в одесских больницах) уже как месяц назад… все как в Италии.  Здесь официально заявили о начале эпидемии в конце февраля, в то время как было уже в полном разгаре в конце января (по своим пациентам видел), первый пациент в Италию прилетел из Мюнхена 9 января… поэтому и такие последствия. Делали вид, что «ложки нет».

Симптомы: основной — сухой кашель, обычно начинается параллельно с першением и болью в горле (иногда и часто просто боль в шее, типа мышечная и в мышцах шеи, полагаю по ходу лимф. узлов), легкое недомогание и типа продромных явлений, все как при гриппе. Температура 37,0-37,5  — 1-2 дня, или вообще без температуры. НО! как правило, нет ринита. Часто головная боль, заложенность ушей (сальпингит), легкие признаки синусита, но, повторю, необычно как-то, нет секреторного компонента. Есть просто отек слизистых. Далее, на 2-4 день боль по ходу трахеи и за грудиной (!), сухой кашель усиливается. С пятого дня может появиться боль в грудной клетке (уже более латерально, не по центру), затрудненное дыхание (периодами). И это вот продолжается без лечения около 15-20 дней. Потом, если осложнений нет, уходит и улучшается (субъективно) по 5% в день. Длится всего порядка месяца (от 3 до 6 недель). Если нет осложнений — то температуры нет, или гипотермия (36,0-36,3). В анализе крови аналогично: основной симптом — лимфопения (!), мало либо нормальное кол-во нейтрофилов, и повышенный С-реактивный белок. Больше ничего.

( Читать дальше )

После плотного общения с автором топика «Маленькая какашка на торт оптимизма» 
smart-lab.ru/blog/657181.php
сделал себе Маленький конспект по валютным свопам на Мосбирже, чтобы уложить в голове все по полочкам:

Участников рынка СВОП можно разбить на 5 групп:
1. Группа характеризуется положительной позицией по валюте и отрицательной по рублям.
Это либо те, кто купил валюту с плечом, либо использующие валюту под обеспечение рублевых активов на других рынках (фондирующиеся СВОПами, сохраняя при этом валютную позицию).
2. Группа характеризуется положительной позицией по рублям и отрицательной по валюте.
Это те, кто открыл короткие позиции по валюте на СПОТ рынке (шорты).
Остальные группы не имеют отрицательных позиций.
3. Группа имеет только валюту без рублей.
4. Группа имеет только рубли без валют.
5. Группа имеет смешанную положительную позицию как в валюте, так и в рублях.
Первые две группы обязаны к моменту клиринга как-либо закрыть свои минусовые позиции, иначе схватят штраф от Мосбиржи. Таким образом

( Читать дальше )

Цель стратегии получать рыночно-нейтральный пассивный рублёвый доход выше высокодоходных облигаций. При этом ликвидность средств в стратегии теряется чуть более чем полностью (но точно лучше чем в недвижимости) и нужно нажимать периодически кнопки и заходить в брокерское приложение.
 
Естественно возможно такое уже давным давно придумали и вообще это не работает.

Основа стратегии — взаимосвязь между курсом рубля/доллара и акциями Сбербанка (но вообще подошли бы любые два актива которые на дистанции склонны к росту и при этом часто двигаются противоположно), когда одно вверх как правило другое вниз, при этом лучше всего когда и то и другое вверх, либо всё стоит примерно на месте. Угроза для стратегии: акции Сбербанка вниз + укрепление рубля, т.е. возможный сценарий разрушения стратегии и потери денег (но тоже необязательно всегда можно закинуть доп. деньги под ГО, плюс макс. потери всё равно ограничены но должником остаться можно): банкротство Сбербанка + обесценивание доллара до 0 рублей за 1 доллар = макс. потери.

( Читать дальше )