Блог им. AlexChi

Система BWS: изменения с 2021 года

    • 28 декабря 2020, 10:16
    • |
    • AlexChi
  • Еще

Система BWS: изменения с 2021 года


Введение

Возможно, вы слышали о системе BWS (лучшие бумаги недели), сигналы которой я выкладываю здесь уже третий год. Возможно, вы даже используете этот список бумаг при принятии своих торговый решений. Если это так, то информация, которую я сейчас представлю вашему вниманию, будет вам интересна.

Дело в том, что на сегодняшний день вышло уже 503 выпуска лучших бумаг недели, но время не стоит на месте, и сама жизнь иногда требует вносить коррективы даже в такие работающие и сверхуспешные системы, как система BWS  в этом году. Почему я назвал эту систему сверхуспешной в этом году? Именно потому, что в этом году средний процент прибыли для всех дней обновления превысил 50%! Такое было только в 2009 и вот сейчас второй раз.

Разумеется, я не буду вводить вас в заблуждение, утверждая, что эта система работает всегда и подобные результаты можно получать регулярно. Конечно, нет. В прошлом году, например, все дни обновления проиграли индексу. Я не сторонник вносить изменения в алгоритмы своих торговых систем, например, мои спекулятивные роботы CandleMax, AVP и PVVI работают уже с 2015 года без каких-либо изменений. Но, как я уже писал выше, время не стоит на месте, и сама жизнь иногда требует вносить коррективы даже в работающие системы.

В данной статье я хочу рассказать о том, какие изменения и почему будут внесены в систему BWS в 2021 году.

Изменение 1. График публикаций на смартлабе.

До сегодняшнего дня я выкладывал список лучших бумаг недели утром перед открытием торгов каждый рабочий день. Итого в неделю выходило обычно 5 постов. С 2021 года пост будет только один, утром в пятницу. Почему именно так? Дело в том, что по результатам проведенного мною тестирования именно пятничное обновление показало наибольший процент дохода. А раз, то нет и смысла делать лишнюю работу, выкладывая по 4 лишних поста каждую неделю.

К тому же мне неоднократно писали в личку и в комментах, что большое количество постов неудобно моим подписчикам, т.к. приходит много писем с уведомлениями на почту и ящик быстро забивается. Т.е. моим подписчикам неудобно, мне лишняя работа, зачем это делать?

Ну, и еще один, пожалуй, самый главный аргумент. Дело в том, что количество подписчиков неуклонно растет, как и количество тех, кто на собственном примере убедился в эффективности моих торговых систем. Так зачем размазывать силу их покупок по 5 дням недели? Если все будут покупать в один день, который и так является по статистике самым прибыльным, то средние результаты системы будут еще выше! Что же касается меня, то я обещаю приложить максимум усилий для того, чтобы количество подписчиков было как можно больше!

Изменение 2. Список бумаг.

Система BWS основана на выборе 8 акций, показавших наибольшую доходность за прошедшую неделю, из списка 32 наиболее ликвидных бумаг. Список 32 наиболее ликвидных бумаг я обновляю раз в год. Сейчас пришло время для очередного обновления.

Итак, уходят Мечел, Распадская и Газпромнефть. Помимо всего прочего, эти три бумаги еще и не торгуются (пока) в вечернюю сессию МосБиржи. Вместо ушедших бумаг приходят Polymetal, Mail и Five.

Благодаря внесенным изменениям, в 2021 году все бумаги из списка 32 наиболее ликвидных будут торговаться в вечернюю сессию МосБиржи. К тому же внесение в список более ликвидных бумаг приведет к уменьшению проскальзывания при покупках, что тоже немаловажно для эффективности вашей торговли.

Изменение 3. Отмена перехода в короткие ОФЗ при падении рынка.

Те, кто знаком с системой BWS, знают, что алгоритм системы предусматривает переход в короткие ОФЗ (ОФЗ с ближайшим сроком погашения) в случае если более 75% акций из списка 32 наиболее ликвидных закрывают неделю падением. Этот пункт алгоритма должен был обеспечить маленькую дополнительную доходность в тот момент, когда рынок падает.

Беда пришла откуда не ждали. Вернее не беда, конечно, а маленький подарок от нашего Центробанка ))) Курс, взятый ЦБ на снижение ключевой ставки, привел к тому, что доходность ОФЗ упала в два раза по сравнению с 2018 годом, когда я начал выкладывать сигналы системы BWS.

На сегодняшний день доходность по коротким ОФЗ составляет около 4% годовых, что при покупке на неделю, с учетом комиссии биржи и брокерской комиссии, полностью убивает вашу доходность. К тому же еще с 1 января 2021 года вводится 13% налог на купонный доход по ОФЗ, так что покупать ОФЗ на неделю уже становится совершенно невыгодно.

Так что вместо перехода в ОФЗ во время падения рынка вы можете просто перейти в кэш или купить валюту (доллары или евро). Дело в том, что курс доллара (в рублях) имеет отрицательный коэффициент корреляции с изменением индекса МосБиржи. Т.е. когда индекс растет, доллар часто падает, а когда доллар растет, то снижается индекс МосБиржи. Разумеется, так бывает не всегда.

Заключение

В 2021 году на смартлабе будет чуть меньше моих постов. Ведь большинство постов было о системе BWS, а теперь вместо 5 постов будет только один. Зато с 2021 я буду выкладывать на смартлабе сигналы системы BMS (лучшие бумаги месяца). Плюс, надеюсь, будет больше торговых сигналов спекулятивных роботов, т.к. с нового года будет расширен список отслеживаемых бумаг! Ну, и к тому же я планирую написать больше полезных интересных постов просто про рынок ))) Так что все будет хорошо!

P.S. Что касается системы BWS: я советую продать все купленные по этой системе акции, чтобы уйти на новогодние праздники в кэше. Следующее обновление будет выложено в пятницу 8 января 2021 года.


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

  • Ключевые слова:
  • BWS
★10
32 комментария
Интересно!!! Удачного всем нам, торгового, 2021 года!!!
avatar
Спасибо!
avatar
Ждём в пятницу движняк. Надеюсь количество подписчиков уже достаточно для этого)
avatar
Muzikant, покупают же не только подписчики, многие просто читают ленту смартлаба. При этом многие даже не зарегистрированы на смартлабе, как, например, я сам долго читал без регистрации ))) К тому же 8 января рынок будет тонким, праздники и все такое. Так что ваше предположение насчет того, что 8 лучших бумаг из списка BWS от 8 января могут показать хороший рост, мне кажется вполне оправдано!
avatar
AlexChi, я не про конкретно 8-е число писал, а вообще про пятницы. Тут другой момент есть. Если вы публикуете пост в пятницу, а сами купите эти бумаги в четверг, можете нарваться на обвинение в фронтраннинге от ЦБ. Историю с Марламовым помните?
avatar
Muzikant, нет тут фронтраннинга. Я ведь просто пишу пост, а насчет того, купит кто-то или нет я знать не могу. Если это считать фронтраннингом, то вообще надо запретить писать посты, или тем кто пишет запретить торговать )))) Кстати, как насчет автоследования и фронтраннинга? Там ведь вообще жесть: автор стратегии купил сам, а потом подписчики покупают автоматом. 
avatar
AlexChi. Чтобы мне такое придумать чтобы только раз в неделю! Аааааа!!! Каждый день необходимо публиковать. Зачем биржи работают каждый день ( вот мысль пришла), раз в неделю было бы super!
avatar
EdvardGrey, и не говорите! Я бы тоже хотел, чтобы раз в неделю торговали. Столько времени уходит на акции эти. Только, боюсь, брокеры и сама МосБиржа не захотят комиссионные терять за сделки. Тут процесс обратный: уже вечернюю сессию ввели, скоро вообще дойдет до того, что круглосуточно торговать будут!
avatar
AlexChi. Спасибо за ответ! Да шучу-шучу, понятно что мы тут "… как рабы на галерах", как высказался один товарищ.
avatar
EdvardGrey, недельные опционы) Купил и забыл или забил) А есть ещё квартальные, вообще лафа. Работаешь четыре раза в год, а остальное время инвестируешь)
avatar
Muzikant. Спасибо! Да знаю я всё, не первый год на бирже. Посты писать каждый день- вот работа, а удобный механизм работы на бирже уже найден, так что всё неплохо.
avatar
AlexChi, насчёт автоследования думаю так: купил ты — купили подписчики, ты продал — продали подписчики. То есть ты озвучиваешь все свои действия, а уж кто их повторит, это их дело. А фронтраннинг это другое дело: ты купил, сообщил, а потом по тихому вышел, забыв об этом сказать, т.е сманипулировал. Я это так вижу. И я вас ни в чём не обвиняю, боже упаси, наоборот, напомнил о ситуации с Марламовым с целью обезопасить. Чтобы не забывали о недремлющем оке регулятора) и случайно себя не подставили. Я хоть и не ваш подписчик, но регулярно и с интересом вас читаю.
avatar
Muzikant, так фишка автоследования в том, что если люди на него подписаны, то сделки осуществляются автоматически! Т.е. они не выбирают, а просто покупают после автора стратегии автоматом! Кстати, глянул определение того, что такое фронтаннинг, тут вообще не про посты в социальных сетях, а про брокеров и инсайд, когда ЗНАЕШЬ, что после твоей заявки будут крупные покупки или продажи. Вот ссылка на определение фронтраннинга
avatar
Muzikant, интересно, ведь действительно такое возможно.  Думаю само собой так не произойдёт, может быть по другому,  например кто то купит с плечами, а в понедельник все упадет, и этот кто то начнёт жаловаться во все инстанции,  и вот тогда может последовать обвинение,  физика размотать, это не брокера с биржей 
avatar
Дмитрий К, а на что жаловаться, если сам всё купил) Каждый сам несёт свои риски. Но думаю жалобы были, поэтому всю эту бодягу с квалами и неквалами затеяли. Кинули кого-нибудь на форексе, а отзовётся всем на бирже.
avatar
Обращу внимание
Дело в том, что курс доллара (в рублях) имеет отрицательный коэффициент корреляции с изменением индекса МосБиржи.

В текущий момент это не совсем так. И связано с активным добавлением в индекс инструментов, основная валюта которых не рубли.
В последней редакции индекса это более 20%
К примеру Вы добавляете три актива в список отбора и среди них ни одного рублевого. Иначе говоря, лучший может оказаться лучшим просто потому, что курс вырос.
Возможно при отборе этот момент стоит учитывать

avatar
kachanov, вы правы. Сам удивился, но именно эти три бумаги (PolymetalMail и Five) первые по ликвидности из тех, которых не было в списке 32. Насчет перехода в валюту на время падения рынка — это момент, который я даже для себя до конца не решил. Возможно, что в каждом конкретном случае буду решать отдельно. 
avatar
AlexChi, «Возможно, что в каждом конкретном случае буду решать отдельно.» — это уже не система! Это путь к сливу депозита!
avatar
Ждём годовой отчёт по системе
avatar
Если все будут покупать в один день, который и так является по статистике самым прибыльным, то средние результаты системы будут еще выше!

Амбициозный товарищ.

avatar
Саша, привет. Россети роботы сегодня купят?
avatar
Нет, Таня, сигнала нет. Видимо объемов не хватило для покупки.
avatar
Значит я зря купила. Правда я купила всего на 20% от счета. Саша, подскажи по твоей стратегии робота стоп и тейк пожалуйста!!!
avatar
+ — 0.0444 рубля от твоей покупки.
avatar
Спасибо! Итоги 2020 будут? Или уже были, а я пропустил )
avatar
MrSkyshaper, будут, вы ничего не пропустили. На новогодних праздниках соберусь и посчитаю.
avatar
Интересные изменения! Каким объемом входить по сигналам роботов, чтобы ликвидности хватало?
avatar
AlexGood, тут все индивидуально. Для системы BWS я выделяю 25% процентов от одного из счетов. Главное, на мой взгляд, без плеч, ну и не на весь депозит все-таки. Для роботов спекулятивных тоже выделяю в размере 25% примерно.
avatar
AlexChi, сколько в рублях выделять на одну сделку по роботам, чтобы не было проблем с ликвидностью?
avatar
AlexGood, я выделяю от 150 тысяч рублей до 1 миллиона. Специально подбирал такой список бумаг, чтобы 150 тысяч рублей заходили нормально. 
avatar
AlexChi, хорошо бы табличку сделать для какой бумаги какая максимально целесообразная сумма в сделке должна быть!
avatar
Александр, просто хочу сказать Вам спасибо за Ваши публикации и роботов! 
avatar

теги блога AlexChi

....все тэги



UPDONW