( Читать дальше )

Кому интересна природа и принципы мыльных пузырей на биржах, подробнее объяснение. 

Подробнее тут



( Читать дальше )

Кто сильнее — быки или медведи?
В КВИКе есть такие поля:
Суммарный спрос — количество лотов, выставленное на покупку (даже за пределами видимости стакана)
Суммарное предложение — количество лотов, выставленное на продажу (даже за пределами видимости стакана)
Количество заявок на покупку — сколько люди, звери, птицы и юр.лица поставили заявок на покупку (даже самых маленьких — однолотовых)
Количество заявок на продажу — сколько заявок выставлено на продажу.
Вот они.



Полезность этих полей можно критиковать. Мол, они не показывают айсберги, крупный игрок может умышленно поставить большой пакет вдали от рынка, однолотовые заявки искажают картинку… Это всё так, и я не защищаю этот метод анализа.

Тем не менее, я написал робота, который эти параметры анализирует. Робот только что из печки, горяченький.

( Читать дальше )

Как же меня уже бомбит просто напросто!!!

У родственников не большой «бизнес» сдают квартирки. Так вот на примере одной двушки в центре городка ~300 тыс. населения. Если еще пять лет назад предложений квартир на рынке было 1-10 в центре, то теперь перевалило за полсотни висящих обьявлений! 

Дальше интереснее расклад, стоимость хаты 2-2.5 ляма. Аренда 15-16 тыр. = 180 тыр в год. 

Проблемы:
Часто снимают всего на месяц, абсолютно все говорят, что надолго, но у 9 из 10 это надолго = месяц )))

К чужому относятся капец просто как.

Раз в год закупаем обои самые дешевые на 4-5 рублей + клей на 500р + плитка на потолки 4 тыр + клей 230*7=1.6 тыр. + новые розетки, выключатели света, краска на тумбочки в кладовке 1 тыр, сантехника на 3-5 тыр. И туда приезжаем и обдираем всю квартиру в ноль изнутри от старой плитки и обоев и все далем = неделя занимает.

За эту неделю машину просто негде поставить, все в цепочках и заборчики блиииииин! Меня бомбит, сегодня машину оставил за 300 метров от дома! Больше мест НЕТ, просто негде оставить вообще!

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Теперь тест опционных стратегий на истории возможен ;)

Хочу поделиться с вами давнишней моей прогой, но чрезвычайно важной и без преувеличения уникальной. Я не видел еще таких плееров у нас в России, может они конечно и существуют, но както не попадались на глаза.

Тестирование опционных стратегий очень сложная задача. Может кто помнит, я выкладывал тесты простых конструкций, посмотреть можно тут.
Каждый тест, это по сути, отдельно написанная программа. Когда я протестировал основные комбинации, встал вопрос тестирования методов роллирования. Методов роллирования просто не счесть и я понял, что для этих целей старый подход тестирования никуда не годится, иначе я бы рисковал погрязнуть в бесконечном круге программирования этих методов. В итоге решил сделать плеер. С помощью плеера можно протестировать любую идею роллирования опционной конструкции и ничего не надо программировать заново.

Для чего плеер нужен (для чего применяю его я):

( Читать дальше )

Всех приветствую.
Сегодня хотелось рассмотреть один теоретический вариант приобретения квартиры.
Вероятнее всего в расчетах есть ошибка и интересно было бы её найти или определить неучтенные риски. Надеюсь на ваши компетентные замечания.

Мы рассматриваем теоретическую ситуацию, что у человека допустим лежит на депозите 5 млн руб. и он собирается приобрести квартиру.

Но он не оплачивает квартиру сразу из этой суммы, а берет ипотеку под 12% годовых с первоначальным вносом 1 млн руб. Ипотечный калькулятор рассчитал ему сумму ежемесячного платежа в 44 043 руб, что составляет 528 516 руб в год.

Далее на остаток 4млн руб (-1 млн руб первоначальный взнос)  покупаются облигации с доходность скажем 15%. (пример: КрЕврБ-БО9 RU000A0JVC18), что составляет ежегодного купонного дохода 600 000 руб.

 

Таким образом по окончанию первого разница составляет – 6516 руб, а если учитывать, что квартиру можно и в аренду сдать, скажем за 25 000руб в месяц, то все 293К руб в год дохода.

( Читать дальше )

Коллеги, вечер добрый.

Такой вопрос по КВИКу возник: все мы знаем, что из него можно через dde грузить данные в эксель. например текущую котировку. Также можно выгрузить историю, но не в реальном времени...

Что бы мне хотелось в идеале? Например, открываем график, ну пусть будет по газпрому, для примера. Квик показывает нам N-ое кол-во точек. Пусть 1000. Мы жмем кнопку — выгрузить и котировки закачиваются в эксель. Соотв имеем ряд из 1000 точек в столбце А. Когда появляется новая свеча, первая в экселе пропадает (сдвигается на одну) и а реал тайме подставляется текущее значение. 

Реально ли это?

Просьба вывести на главную.  

Привет, друзья. Много было постов о полезных ресурсах для трейдинга и сегодня я решил добавить еще чуток полезняшек для всех нас.

www.freestockcharts.com

 

( Читать дальше )

Сегодня на вечерке ришка провалилась с ростом «интереса»… Пятница и по всем законам жанра рынок вместе с трейдерами должен быть в говно, а он с «интересом», непорядок… Решил, что куплю на первой черной ой-свече, но естественно промахнулся...



Свеча, на моем графике только кажется черной, а если график растянуть станет белой… Короче, купил по 113400, хотя мог (по правилу) по 113330...
Сначала тейк поставил на 113650… Прошло полчаса, а я без профита, непорядок… Передвинул тейк на 113700… Прошел час, а я без профита… передвинул на 113800… Короче через пару часов тейк зацепили… В принципе можно было просто подождать, когда прикроют большую часть вечернего «прироста интереса» и крыться как бы по факту. Но шпильки тоже никто не отменял… Кстати на маленькой шпильке и прикрыли...

Резюме

Идея паттерна в следующем… Во-второй половине дневной и на вечерней сессии открытые ранее позиции трейдеры обычно закрывают… Если произошел прирост OI на вечерке, то с большой вероятностью к концу торгов этот прирост будет ликвидирован… Нужно на графике OI определить момент начала снижения OI и открыть позицию…