КВИК - вопрос к технарям

08 февраля 2017, 20:05
|
AlexVestor

Коллеги, вечер добрый.

Такой вопрос по КВИКу возник: все мы знаем, что из него можно через dde грузить данные в эксель. например текущую котировку. Также можно выгрузить историю, но не в реальном времени...

Что бы мне хотелось в идеале? Например, открываем график, ну пусть будет по газпрому, для примера. Квик показывает нам N-ое кол-во точек. Пусть 1000. Мы жмем кнопку — выгрузить и котировки закачиваются в эксель. Соотв имеем ряд из 1000 точек в столбце А. Когда появляется новая свеча, первая в экселе пропадает (сдвигается на одну) и а реал тайме подставляется текущее значение.

Реально ли это?

Просьба вывести на главную.

спецраздел:
торговый софт

Ключевые слова:
квик

45 | ★5

21 комментарий

благодарю всех кто лайкнул для вывода. больше плюсов не требуется)

AlexVestor

08 февраля 2017, 20:18
Ответить

Наводим на график, нажимаем правую кнопку мыши, выбиреам сохранить данные в файл и свечи попадают в текстовый файл в виде цифр.

А. Г.

08 февраля 2017, 20:21
Ответить

А. Г., не подойдет… в реал тайме нужно. я так замучаюсь каждый раз жать:-)

AlexVestor

08 февраля 2017, 20:47
Ответить

AlexVestor, где то в своем блоге я постил код формирования минуток на C# из таблицы всех сделок для нескольких эмитентов, передаваемой по DDE в C#. Из С# их можно писать куда угодно в онлайне (при появлении первой сделки из следующей минуты). Я пишу в MsSQL. Но сейчас не могу найти у себя в блоге.

А. Г.

08 февраля 2017, 22:00
Ответить

А. Г., Если уж использовать C# тогда забирать из квика через QLua без всяких DDE.

Karim

08 февраля 2017, 22:09
Ответить

Karim, это ж надо еще и на qlua код писать. А у меня код только на С# и пара кликов для вывода по DDE из стандартной таблицы квика.

А. Г.

08 февраля 2017, 22:36
Ответить

А. Г., Насколько я помню по DDE при обновлении выводится вся таблица целиком. Это если по Si то около 400 000 строк. Это ж сколько времени нужно.

Karim

08 февраля 2017, 22:52
Ответить

Karim, если судить по логам записи в базу из таблицы с Си и Ри (с акциями у меня другая таблица), то статистика такова:

00 сек (т. е. меньше 1 секунды) ~50%
01 сек ~30%
02 сек ~15%
03-05 сек ~5%

Причем я не знаю почему задержка, так как она может быть и вызвана задержкой появления сделки из следующей минуты в таблице: в моем алгоритме минутка формируется после появления первой сделки со временем из следующей минуты. Но я не hftшник и за миллисекундами не гонюсь.

А. Г.

08 февраля 2017, 23:33
Ответить

А. Г., На QLua одна сделка — одна строка. Для меня время критично, чтобы при формировании новой свечи успеть убрать заявку (если сетап исчез) или выставить. Чем быстрее это делать, тем меньше проскальзывание. Поэтому и перешел на QLua и С++.

Karim

08 февраля 2017, 23:38
Ответить

Да реально. Пишите на QPILE скрипт, который формирует таблицу в квике из 1000 последних свечек. Дальше эту таблицу по DDE передаете в эксель. Обновляется свеча — обновляется таблица-обновляется эксель.

Karim

08 февраля 2017, 20:25
Ответить

Karim, есть кто может за деньги написать на примете?

AlexVestor

08 февраля 2017, 20:48
Ответить

AlexVestor, Уже написано, когда то пользовался. Сейчас перешел на QLua. Пишите в личку, договоримся.

Karim

08 февраля 2017, 21:26
Ответить

-1

Да, это нужно писать или на QPILE или DDE

Евгений Черных

08 февраля 2017, 20:32
Ответить

kbrobot.ru, а есть кто может написать? за деньги разумеется. я бы заплатил если по цене бы договорились

AlexVestor

08 февраля 2017, 20:47
Ответить

-1

AlexVestor, Напишите нам на почту детали. ТАм не дорого выйдет

Евгений Черных

08 февраля 2017, 20:49
Ответить

kbrobot.ru, в личку можно?

AlexVestor

08 февраля 2017, 20:52
Ответить

Сначала хотел выпендриться, что можно и средствами ecxel решить с помощью VBA (программирование).
А потом подумал, что можно попробовать и самому макрос записать (запись макросов в excel), ничего не программируя.