Такой вопрос по КВИКу возник: все мы знаем, что из него можно через dde грузить данные в эксель. например текущую котировку. Также можно выгрузить историю, но не в реальном времени...
Что бы мне хотелось в идеале? Например, открываем график, ну пусть будет по газпрому, для примера. Квик показывает нам N-ое кол-во точек. Пусть 1000. Мы жмем кнопку — выгрузить и котировки закачиваются в эксель. Соотв имеем ряд из 1000 точек в столбце А. Когда появляется новая свеча, первая в экселе пропадает (сдвигается на одну) и а реал тайме подставляется текущее значение.
AlexVestor, где то в своем блоге я постил код формирования минуток на C# из таблицы всех сделок для нескольких эмитентов, передаваемой по DDE в C#. Из С# их можно писать куда угодно в онлайне (при появлении первой сделки из следующей минуты). Я пишу в MsSQL. Но сейчас не могу найти у себя в блоге.
Karim, если судить по логам записи в базу из таблицы с Си и Ри (с акциями у меня другая таблица), то статистика такова:
00 сек (т. е. меньше 1 секунды) ~50%
01 сек ~30%
02 сек ~15%
03-05 сек ~5%
Причем я не знаю почему задержка, так как она может быть и вызвана задержкой появления сделки из следующей минуты в таблице: в моем алгоритме минутка формируется после появления первой сделки со временем из следующей минуты. Но я не hftшник и за миллисекундами не гонюсь.
А. Г., На QLua одна сделка — одна строка. Для меня время критично, чтобы при формировании новой свечи успеть убрать заявку (если сетап исчез) или выставить. Чем быстрее это делать, тем меньше проскальзывание. Поэтому и перешел на QLua и С++.
Да реально. Пишите на QPILE скрипт, который формирует таблицу в квике из 1000 последних свечек. Дальше эту таблицу по DDE передаете в эксель. Обновляется свеча — обновляется таблица-обновляется эксель.
Сначала хотел выпендриться, что можно и средствами ecxel решить с помощью VBA (программирование).
А потом подумал, что можно попробовать и самому макрос записать (запись макросов в excel), ничего не программируя.
any_to_real, граница с Египтом же. Египту толпы беженцев не нужны, и зимой Египет грозился приостановить мирное соглашение с Израилем, если еврейцы в Рафах полезут порядки наводить. Плюс градус нен...
Павел Гущин, самому то не надоело?)
Ну вот что вы здесь выделываетесь как барышня, перед кем? Передо мной не нужно.
Все, что вы тут пытаетесь натужно изыскать в сетях я знаю с момента выхода ка...
master1, все верно. И неважно к кого эти 3% сейчас. Просто подставили тазик.
В целом это про то, что в течение полугода 5-6% акций уйдут со сводного рынка стратегам.
Остап1978, все верно, так и написано цены выросли в связи с ростом цен в долгосрочных контрактах и повышении спроса, американцы теперь берут в тридорога у путина и нам еще на 100% дороже продают, ч...
Vitaliy разметка импульса здесь уже не суть важна, он есть и это факт, вопрос сейчас будет ли усложняться коррекция с одинарного зигзага до двойного (там можем до 44 сходить), конечно не хотелось б...
00 сек (т. е. меньше 1 секунды) ~50%
01 сек ~30%
02 сек ~15%
03-05 сек ~5%
Причем я не знаю почему задержка, так как она может быть и вызвана задержкой появления сделки из следующей минуты в таблице: в моем алгоритме минутка формируется после появления первой сделки со временем из следующей минуты. Но я не hftшник и за миллисекундами не гонюсь.
А потом подумал, что можно попробовать и самому макрос записать (запись макросов в excel), ничего не программируя.
o-s-a.net/forum/threads/9