Если сложить дивидендную доходность ММВБ и номинальный рост ВВП РФ в долгосрочной перспективе, то мы находимся в топе. Выше доходности только у Турции, Египта, Индии и Индонезии. Конечно, стоять в одном ряду с этими странами по инвест. привлекательности целью не является, но все же. Подтверждение того, что мы самая что ни на есть развивающаяся страна. 


Источник: Topdown Charts


Не забывайте подписываться на нашу группу Вконтакте! https://vk.com/simbainvest

Австралийская компания Altair Asset Management приняла неожиданное решение ликвидировать акции фонда и вернуть “сотни миллионов” долларов своим клиентам, о чем написало издание Sydney Morning Herald. При этом указанное издание процитировало слова управляющего фондом о приближающейся “катастрофе” на рынке недвижимости страны и “опасном времени в этот момент цикла.”
“Отказ от управления активами и от вознаграждений за эту деятельность, а также возврат денег инвесторам – это конструктивное решение, поскольку сохранение клиентских активов – это то, о чем управляющий фондом должен заботиться в первую очередь,” сказал в своем обращении к клиентам Председатель и директор по инвестициям фонда Altair Asset Management Филип Паркер в понедельник.


( Читать дальше )

«Сложные проценты — это самая могущественная сила во вселенной!»
Альберт Эйнштейн


Многие недооценивают силу сложного процента. Одни ленятся посчитать выгоду в долгосроке. Другие, осознавая выгоду, выбирают комфорт снятия. Что-то вроде «Эту часть я уже не потеряю». Насколько же приятно быть в выигрыше.

Для первых арифметика следующая. Возьмем средний по меркам серьезного трейдинга период – 7 лет. А также средний чистый процент заработка – 30%. Снимая каждый год прибыль через 7 лет заработок на начальную сумму составит 210%. Каждый год по 30%. Класс!!!

В тоже время, капитализируя прибыль через 7 лет получим заработок в 527% от начальной. Да-да. 210% против 527%. Лишние три начальных капитала в довесок всего лишь за 7 лет.

С другой стороны, людям нравится быть правыми. Выводить с рынка деньги психологически комфортно. Мы ими больше не рискуем. Однако необходимо осознать, что заработок на рынке зачастую обратно пропорционален комфортности его получения. Выбираем комфорт своей правоты – и довольствуемся 210%. Пребываем в дискомфорте возможного проигрыша – и получаем рост счета более чем в 6 раз.

( Читать дальше )

Коротко: сабж

Длинно: есть у меня трендовая система, поскольку она лонг-онли, то дивиденды не так критичны, получается по бэктесту 20% годовых — и хорошо, меня устраивает. Где-то про себя я понимаю, что дополнительно за счет дивидендов доходность будет чуть больше.
Однако, торгуя ее, недавно вот схватил гэпчик -8% по НМТП — а оказалось, что это просто НМТП заплатил дивиденды 10%. Поскольку моя система об этом не знает — она считает, что тренд сломался, и позу по НМТП необходимо закрывать. Однако после корректировки цены на дивиденды все не так плохо, и в позе надо сидеть.
Можно ли где-то взять исторические данные по дивидендам ММВБшных стоков для улучшения системы и получения более точного бэктеста?

на Kaggle недавно завершилось соревнование под названием «two sigma financial modeling»
www.kaggle.com/c/two-sigma-financial-modeling/kernels
Задача представляла из себя классическую проблему предсказания цены актива 
Какой то нью йоркский хэдж-фанд слил кучу features, причем обезличенных, и даже не говоря при этом, с каким шагом по времени (хотя участники соревнования вроде быстро раскусили и название features, и шаг по времени), и надо было предсказать следующую цену актива
Предсказания в Kaggle обычно делаются посредством искусственного интеллекта (сейчас это обычно supervised классификаторы на основе XGboost, плюс (всё больше и больше) нейронные сети, плюс иногда unsupervised learning, плюс bagging и обычно на закуску stacking разных моделей)
По правилам соревнования, код победителей принадлежит его организаторам, поэтому, увы, там почерпнуть ничего не удасться (выигравшие Kernels публиковаться не будут)
Но участники в соревнованиях на Kaggle — реально круты, и некоторые из них в процессе соревнования делятся идеями (в разделе «Discussion») и кодом (в разделе «Kernels»)
Я в этом соревновании не участвовал, так как вляпался в другое соревнование от той же конторы, и эпично там тупил 2 месяца (хотя и научился очень многим приемам и перешел из разряда полного баклана в начинающего чайника)

( Читать дальше )

Ажиотаж

----
биржевая игра, имеющая в своем основании не прямой производительный оборот, а — спекуляцию. Первый разрешается в области обращения ценностей переходом из рук в руки, путем купли-продажи с единовременною или будущею отдачею, поставкою-сдачею с действительным, фактическим приемом товаров, кредитных ценностей, бумаг и проч. Имея в своем основании реальную, действительную сделку, посредством которой водворяется равновесие между спросом и предложением на товары и разные платежно-расплатные средства в разных местах, производительный оборот перестает существовать в тех случаях, когда действительные сделки по приему или сдаче заменяются фиктивными в расчете на доход или, точнее, на наживу от будущей разницы в ценах. Ввиду получения такой прибыли самое условие, сделка, разрешается не отдачею или сдачею и приемом, а — платежом лишь одной разницы.

Представляя собою срочную биржевую операцию, биржевая сделка на срок хотя и облекается в форму продажи и купли, но фактически не имеет целью ни действительной продажи товаров или ценностей, ни действительного приобретения таковых в условленный для того срок. Такая сделка — не что иное, как спекуляция на колебании цен в будущем, разрешение (ликвидация) которой заключается и оканчивается уплатою разницы между существующею в момент ликвидации и условленною в сделке ценою. Договаривающиеся стороны, контрагенты, в момент заключения сделки могут и не иметь ни свободных платежных средств, ни потребного товара или бумажных ценностей, рассчитывая и надеясь единственно до наступления срока запастись или, выражаясь технически, покрыть свои обязательства. Вопрос о действительном приеме или сдаче ценностей, для которых нужны средства, перестает существовать, сделка разрешается уплатою разницы, для которой только и нужны деньги, которою только и ограничивается весь риск.

( Читать дальше )

СКОРРЕКТИРОВАННАЯ EBITDA ФСК ПО МСФО В I КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛА 35,5 МЛРД РУБ. ПРОТИВ 29,3 МЛРД РУБ. В АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД 2016 Г- КОМПАНИЯ 

СКОРРЕКТИРОВАННАЯ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ФСК ПО МСФО В I КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛА НА 6,5%, ДО 18,1 МЛРД РУБ. — КОМПАНИЯ 


Растут показатели ...:) 

Что они себе позволяют эти французы что бы такое писать в комментариях на приезд Путина во Францию.
К статье в га­зете «Лё Фи­гаро» под наз­ва­ни­ем «Мак­рон бу­дет при­нимать Вла­дими­ра Пу­тина в Вер­са­ле»
Вы только почитайте сами.
www.lefigaro.fr/international/2017/05/22/01003-20170522ARTFIG00232-emmanuel-macron-va-recevoir-vladimir-poutine.php?pagination=1#nbcomments

Все агенты Кремля ведь полюбому отписались. Сколько денег на это спустили что бы каждого зарегистрировать и отписаться в этой статье???
Выдумали понимаешь себе французские имена и давай строчить хвалебные комментарии в адрес ВВП.  Куда Леша Н. смотрит? Я думаю надо по этому поводу провести расследование.

— Вер­саль пон­ра­вит­ся Вла­дими­ру, это  всё-та­ки оз­на­ча­ет  «seigneur du monde»  «сень­ор  ми­ра» (в смыс­ле пла­неты) и «seigneur de la paix»  «сень­ор ми­ра «( в смыс­ле ми­ра ). Это ве­личес­твен­но, это кра­сиво, и это не мес­то, где за­седа­ет пра­витель­ство, нь­ю­анс…

( Читать дальше )

Прошедшая и две следующие недели, как правило, самые насыщенные в году по дивидендным новостям. Согласно законодательству РФ решения советов директоров должны быть опубликованы не позднее, чем за 20 дней до ГОСА, а сами ГОСА должны быть проведены не позднее чем за 6 месяцев после окончания отчетного года.
Получается, что до 10 июня мы увидим все решения СД по дивидендам, которые не были выложены ранее. В этом плане прошедшая неделя была рекордной по количеству дивидендных
новостей. Дивидендных таблиц получилось четыре.

Желтый фон: СД предложили дивиденды на прошедшей неделе

( Читать дальше )