Коротко: сабж
Длинно: есть у меня трендовая система, поскольку она лонг-онли, то
дивиденды не так критичны, получается по бэктесту 20% годовых — и хорошо, меня устраивает. Где-то про себя я понимаю, что дополнительно за счет дивидендов доходность будет чуть больше.
Однако, торгуя ее, недавно вот схватил гэпчик -8% по НМТП — а оказалось, что это просто НМТП заплатил дивиденды 10%. Поскольку моя система об этом не знает — она считает, что тренд сломался, и позу по НМТП необходимо закрывать. Однако после корректировки цены на дивиденды все не так плохо, и в позе надо сидеть.
Можно ли где-то взять исторические данные по дивидендам ММВБшных стоков для улучшения системы и получения более точного бэктеста?
Данные начинаются только с 2016-го года, а мне бы хорошо хотя бы с 2011-го…
еще очень удобный ресурс у Ларисы Викторовны Морозовой — дивиденды forever
Или вот ещё очень удобный портал dividendo.ru/ там вообще с 2000 года есть дивиденды
На самом деле, это стандартная практика для портфельных количественных систем.
Sergey Pavlov,
Это как? Дата отсечки — в нее и должен происходить гэп. Если гэп происходит не в день отсечки — то тогда это открывает возможности классического арбитража. Если у Вас есть примеры — напишите, разберем =)