Блог им. amigotrader

Прибыль на счете: выводить или нет?


«Сложные проценты — это самая могущественная сила во вселенной!»

Альберт Эйнштейн


Многие недооценивают силу сложного процента. Одни ленятся посчитать выгоду в долгосроке. Другие, осознавая выгоду, выбирают комфорт снятия. Что-то вроде «Эту часть я уже не потеряю». Насколько же приятно быть в выигрыше.

Для первых арифметика следующая. Возьмем средний по меркам серьезного трейдинга период – 7 лет. А также средний чистый процент заработка – 30%. Снимая каждый год прибыль через 7 лет заработок на начальную сумму составит 210%. Каждый год по 30%. Класс!!!

В тоже время, капитализируя прибыль через 7 лет получим заработок в 527% от начальной. Да-да. 210% против 527%. Лишние три начальных капитала в довесок всего лишь за 7 лет.

С другой стороны, людям нравится быть правыми. Выводить с рынка деньги психологически комфортно. Мы ими больше не рискуем. Однако необходимо осознать, что заработок на рынке зачастую обратно пропорционален комфортности его получения. Выбираем комфорт своей правоты – и довольствуемся 210%. Пребываем в дискомфорте возможного проигрыша – и получаем рост счета более чем в 6 раз.

 

Выгода от капитализации прибыли очевидна. Однако здесь таится подводный камень. В некоторых случаях мы не можем оставлять на счете заработанное. Все зависит от реакции вашей системы (портфеля систем) на хвостовые события. Как реагирует построенный вами алгоритм на редкие статистические выбросы?

Прежде чем капитализировать прибыль, ответьте на вопрос, как работали бы ваши системы во второй половине 2008 года на рынке акций. На падении в пять и более раз. На ежедневных движениях по 20%. Или на утренних разрывах в 10%.

Или что было бы с вашим счетом при переносе позиции через выходные перед 3 марта 2014 года. Может вы торгуете валюту? Тогда велком в ноябрь и декабрь 2014.

Лишь проведя подобные стресс-тесты можно принять решение о оставлении заработанного на счете. Или о выводе средств.

 

Много лет на своих счетах торгую тренды. Жесткие стопы. Небольшие плечи. Поэтому прибыль капитализирую. Со всеми вышеописанными выгодами.

Однако для усреднителей против тренда, для продавцов волатильности, плечевиков-беспредельщиков и торговцев по интуиции выход один — выводить заработанное.

 

 

★13
Если потенциал роста активов еще большой,  лучше капитализировать прибыль. Чем ближе к выходу, лучше вывести.
avatar

Елена Е

Елена Е, другими словами — если акция будет расти, закрывать сделку не нужно? =) ну это и так понятно, вопрос как раз в том, будет ли дальше расти
avatar

Lekrus

Lekrus, насколько я поняла, автор писал про прибыль на счете. Т.е. стоит ли увеличивать капитал под риском или прибыль лучше выводить. 
avatar

Елена Е

Елена Е, оценить «потенциал роста активов» — из разряда предсказать будущее. Не умею
avatar

Amigotrader

Я делаю проще. Я разделяю профит на 3 части — то, что можно тратить на жизнь, резервы и прирост капитала. По мне так это самая оптимальная схема. Ревизия у меня раз в квартал. Раз в квартал идет и ревизия торгового сайза на инструмент. Внутри квартала торгую только фиксированным сайзом. Живу с рынка 15 год уже…
Евгений Карташов, Браво!
avatar

Елена Е

Елена Е, Спасибо! Но ничего кроме обьективной логики я не описал в своем ответе. Это вполне очевидная вещь. Ведь рынок это всегда поиск альфы с неизвестным уровнем риска. Поэтому такая схема работы по моему опыту представляется наиболее оптимальной. Она позволяет и капитализацию делать и резервы и все что угодно…
Если Вы совмещаете инвестирование с работой или бизнесом, и постоянного источника дохода достаточно для жизни, то выводить не вижу смысла. Так сказать на достойную пенсию зарабатываете или какую-нибудь крупную покупку.

Другое дело, если трейдинг — единственный или основной источник доходов, тут уж хоть убыток, хоть прибыль за месяц — обязан выводить:)
Кадников Павел, добавлю лишь то, что есть обязанность, а есть желание. Коли обязан — выводи. А желанием можно пренебречь. Ради будущего
avatar

Amigotrader

он явно этого не говорил
avatar

StockChart.ru

 Если Вы хоть немного дружите с математикой, то должны понять, что сложный процент играет незначительную роль.
Главное — это сам процент и первоначальный капитал.

Пример:
Если у Вас на счете будет 100 рублей и ставка 3% годовых,
то при непрерывном начислении сложного процента у Вас будет
на счете 200 рублей, только через 23 (двадцать три !) года.
Я бы это чудом не назвал.

avatar

vladimir55

vladimir55, Вы пост читали?
Если вы НЕ капитализируете прибыль, то при Вашем проценте и начальной сумме будет всего 146. А теперь сравните 46% и 100% прибыли.
Действительно роль незначительна. Всего в 2 раза
avatar

Amigotrader

Amigotrader, это просто фокусы :)
 Во-первых, 23 года -это очень много, да и 7 не мало.
 Во — вторых, можно взять 4.4% и без сложного процента
за 23 года удвоить капитал. И получаем уже не 2 раза,
а 1.5 :)
Ну, и т.д. в том же духе можно получать несоизмеримые числа. 


avatar

vladimir55

vladimir55, не вижу смысла возражать.
Из разряда «В огороде бузина, а в Киеве дядька»
avatar

Amigotrader

Amigotrader, вот, вот, я о том же :)  Всего доброго!
avatar

vladimir55

конечно не нужно.никогда.нужно только довносить
avatar

вввв

Спасибо за отличную статью!
Есть только один момент, который заставляет меня выводить часть прибыли с ММВБ и накапливать капитал в СКВ. Это неоднократная девальвация рубля даже за мои скромные сорок+ лет.
Девальвация, которая била, надо сказать, весьма и весьма больно. И разом уничтожала так непросто заработанные 30% годовых.
А как поступаете Вы?
Сергей Веревкин, наращиваю объем по лонговым системам в долларе. Чтобы уйти от валютного риска. На случай, если повторится 2014. Или 2009. Или 1998. 
А после кризиса постепенно их сокращаю. Как в этот год. И в прошлый.
А затем, после боковика на валюте, снова наращиваю. И так постоянно. Средняя или максимальная степень защиты от девальвации присутствует всегда.
avatar

Amigotrader

Amigotrader, Если случится так как в 98, то ничего вы нарастить не успеете. Всю ночь в белом доме будет гореть свет, а с утра получите девальвацию на 300%…
Евгений Карташов, успеет-не успеет — покажет время. 
Однако, если вы не человек из толпы, то для вас кризис не является событием из одного решения. Он состоит из множества мелких событий, которые разворачивают курс задолго до этого ночного решения. Событий, после которых покупают инсайдеры, опытные игроки. 
И практика показывает, что трендовые системы стоят в лонг задолго до собрания в Белом доме.

Например, решение о вводе войск на Украину 27.02. Как успеть за новостью. А рынок сползал уже 2 недели до этого. И на новости фиксировалась прибыль.

avatar

Amigotrader

Amigotrader, согласен! ;)
Сергей Веревкин, кстати, в 2014 девальвация дала около 50% годовых прибылей. При том, что торгую в основном фонду. И Si использовал лишь как хедж
avatar

Amigotrader

toster, вечером на лавочке не сидели. Но цитат от него про сложный процент много. А дыма без огня не бывает

www.yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=эйнштейн%20сложный%20процент&l10n=ru&lr=213&redircnt=1496146192.1
avatar

Amigotrader

гениально! осталось только найти инструмент в 30% доходности на 7 лет! ))

avatar

EKV

Используете стопы и плечи — странно что у Вас есть еще что выводить. Повезло. Надо все выводить и забывать трейдинг как страшный сон.
avatar

InvestorNaDolgo

InvestorNaDolgo, ок. Когда понадобится совет, знаю теперь, у кого попросить
avatar

Amigotrader

Не «этА», а «этО» надпись в заголовке, зачем такого человека вот так, с ошибками «первоклассника» цитировать. 
А, вообще тема интересная. 
Нехорошев Дмитрий, спасибо. Сосредоточился на сути. И очевидного не заметил
avatar

Amigotrader

Странно что люди пытаются ужалить, хотя всё очень логично и даёт Вам прибыль, значит имеет место быть. А что такое жесткие стопы? Вы вообще не усредняете позицию? Получается за один раз набираете и двигаетесь по тренду!? Недавно на рынке и стараюсь понять именно тех людей, которые зарабатывают, а таких мало) как я уже понял)
avatar

Мигель Беин

Мигель Беин, добрый вечер. Спасибо за добрые слова.

Играю исключительно по тренду. В начале тренда начинаю набирать позицию. По мере развития движения увеличиваю. До определенных пределов. Одновременно двигаю стопы по направлению движения. Если движение развивается, то прибыль, если нет — фиксирую убыток или выхожу близко к нулю.

Подход непопулярен, поскольку требует определенной психологической устойчивости. Дело в том, что выигрыши редкие и крупные. А все остальное время стараешься избежать сильных убытков. Философия на 100% не соответствует представлению многих о заработке каждый месяц (или каждый квартал)
avatar

Amigotrader


теги блога Amigotrader

....все тэги



2010-2020
UPDONW