Обратил внимание, что на этом сайте стало появляться много математиков, все они ни без чудинки, но, что есть, то есть:
massa
Денис Чириков
Старый дед

Ники писал на память и ещё многие многие другие.

В чем ваша основная ошибка?



Вы ищете философский камень, но даже понять так и не можете, что его просто нет!

Что между всеми вами общего? Вы больны одной и той же идеей — раздобыть рыночный Грааль, который будет предвещать движение рынка с вероятностью 98%.

При этом вы играетесь с сотым плечом на Форексе, ну правильно, а чего мелочиться то? Сигналы ведь Грааль поставляет!

Вчера вон старый дед (kon) крыл всех **ями, говорил, что он гений, изобрел модель, которая с вероятностью 98% спрогнозировала шесть четырехчасовых свечек подряд, ну т.е. полностью смоделировали торги за один день.

Один день из 250 в году? А какой от нее толк тогда, если вероятность слива по такой системе за 1 год 1/250-1=99,6%.

( Читать дальше )

Не особо рассчитываю, что кто-то поймет, и тем более уверен, что вряд ли кто-то сумеет этим воспользоваться, но все же. Если коротко. Параметры торговой системы, которые вы выбираете, должны соотносится друг с другом таким образом, чтоб карта их оптимизации демонстрировала изображение, напоминающее математическую фигуру Инь-Янь. Это высшая степень доброкачественной подгонки, тогда как любые линейные зависимости доказывают лишь избыточность параметров торговой системы. Если исторический бектестинг не показывает карты как показано ниже, значит параметры системы выбраны не верно.

П.С. Оси графиков засекречены

В продолжение поста "Как покупать торговых роботов". Теперь о том, как их продавать.

«Ты кто такой, давай техзадание!
Ты кто такой, давай техзадание!
Он все тебе объяснить старается,
Отчет-аудит показать пытается,
Знаещщ, где рэальний дэло начинается?
Только там, где ТЗ появляется!

А теперь, товарищ, внимание!
Нет ТЗ — Давай Досвидания!» ©

( Читать дальше )

В умелых руках, дивергенция и конвергенция помогут определить разворотные точки на графике цены. В этом посте я постараюсь рассказать все, что знаю об этих рыночных явлениях на графике. Погнали.

Предлагаю сразу определиться с терминологией. Так повелось, что почему-то трейдеры практически не употребляют понятие конвергенция (схождение), а обобщают под один термин — дивергенция (расхождение). При этом разбивают дивергенцию на два типа: бычья и медвежья. Думаю, это связано с тем, что под дивергенцией имелось в виду не тип отклонения графика (расхождение или схождение), а расхождение данных графика цены с данными индикатора в принципе. Это, на мой взгляд, неверно. Поэтому, в рамках данного поста, я буду называть вещи своими именами, и употреблять термины дивергенция и конвергенция. Теперь к сути.

Для поиска дивергенций и конвергенций используют индикаторы. Самыми популярными являются:

• MACD гистограмма
• Cтохастик
• RSI

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги!

Перебирая файлы на компе наткнулся на график из самых азов теорвера. Бросание монетки на биг дате. Суть его в том, что с увеличением количества бросков (ось абсцисс) распределение вероятности выпадения например орла стремится к 50% :

Следовательно при входе в рынок и расположении тейка и профита на равном расстоянии от входа (выпадение орла или решки):

( Читать дальше )

Итак, комрады, устал читать ересь очередных псевдоматематиков о случайности или неслучайности рынка, смотреть их наивные выкладки и так далее. Беда всех теоретиков в  том что они полностью погружены в свои теоремы и совсем не видят  и не хотят видеть физическую картину реальности.
И беда в том, что и кандидаты и доктора наук этим тоже часто страдают.
Но чтобы не было споров, предлагаю вам, господа решить 2 простых  случая из ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ.

1.Очень простая для разогрева. Её решить не составит труда. Идем в казино, смотрим на игральную кость с 6 гранями и ждем  100000 бросков. Сколько будет каждой стороны?

2.Вторая посложнее. Итак, реальное шоу «Let’s Make a Deal» с ведущим Монти Холлом. Как обычно, три двери, за одной приз. две пустые. ведущий просит участника выбрать дверь, потом открывает пустую дверь из двух оставшихся и просит участника подтвердить  выбор. Ваше решение?

спойлер, решения не так то просты, на youtube вы их вряд ли найдете, но уповаю на ваш здравый смысл и научное звание ( если оно есть ).

( Читать дальше )

В последнее время на СмартЛаб была серия постов с расчетами и самообичеваниями о мат. ожиданиях и т.д.

Как я уже не однократно писал, на рынке я новичок. Я прочитал с десяток книг про инвестиции, трейдинг (по трейдингу, только книгу Тимофея прочитал).

Своего мнения о трейдинге я так и не изменил, более скажу, только лишь нахожу ему подтверждения. Никаких сложных расчетов я не делаю. Рассуждаю как дилетант (простой крестьянин, коим я и являюсь, в сути):

Плюсы трейдинга:

1. Возможность некого заработка, при минимальном капитале. Условно говоря, торгуя одним-двумя лотами, можно зарабатывать себе на сахар.
2. Можно торговать откуда угодно.
3. При наличии инвалидности (пенс. возраста) и отсутствии сбережений необходимых для пассивного дохода, это (в теории) может стать доп. источником дохода.

Я не хочу говорить о минусах трейднига (не имею права, так-как не торговал), скорее, я поговорил бы о тех теоретических реальностях, которые мне представляются:

( Читать дальше )

Был такой дядька. Киёси Ито. Работал в статистическом  управлении и писал книжки. Интернета тогда не было, поэтому он, как и Тимофей Мартынов, делал книжки из бумаги и писал в них ручками. Писал он о теории вероятности и стохастике, то есть про кроликов, и внимание. За эти работы он получил степень доктора философии. То есть, тут не столько вопрос в математике, сколько в философии.

Дифур это такой способ записи философской мысли. Когда вы рисуете каналы по лоу на графике, вы даже не задумываетесь, что это касательная, а значит производная функции цены от времени. Для записи мысли или идеи мы воспользуемся дифурами, а потом переведем их. В общем, их особо ни кто не решает. Берут справочник производных и вуаля.  dx/dt = α x => x(t) = x0 e^αt. Уравнение разряда конденсатора dx/dt.  У каждого уважающего опционщика такой справочник есть. Это греки опционов. Там дифур и его значение в обычной формуле, куда можно уже цифры подставить. И все.

Из предыдущего материала мы помним. dx = µ x dt + σ x δW. Мгновенное изменение цены=среднему изменению+размеру изменения*случайное изменение. Давайте этим философским языком пообщаемся. И легче всего это понять методом Кирилла Ильинского.

( Читать дальше )

Когда имеешь график функции, такой как опционные цены, то можно подобрать функцию которая ляжет на этот график. У меня есть целая коллекция таких функций. Но я вам хочу представить функцию, которой можно дать объяснения и потом долго доказывать, что она правильная.

В природе много различных процессов, которые математически описываются одними и теми же математическими формулами.  Возьмем за основу процесс, график которого очень схож с прайсингом опционов.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Огромное спасибо всем, кто откликнулся!
Плодотворную дискуссию (пока) устроить не удалось, т.к. (как обычно):
— кто-то написал полную ересь
— кто-то написал умные вещи, но не в кассу
— кто-то бодро начал (за здравие), но не закончил (за упокой)
Отдельно очень приятно, что в ветке не было срача и хамства. Видимо, у всех горячих голов я давно в ЧС — и это не может не радовать.

Поскольку на верный ответ никто не набрел (ну или недобрел...), позволю себе его опубликовать.

1. Пусть S — обычное случайное блуждание процесс с нулевым МО и дисперсией sigma
    Тогда он описывается стохастическим уравнением

    dS = sigma*S*dW

2. Пусть L — логнормальное случайное блуждание
    Тогда по лемме Ито он описывается стохастическим уравнением

    dL = (-(sigma^2)/2)*dt + sigma*dW

    т.е. имеем обобщенный винеровский процесс со средним -((sigma^2)/2)*T и дисперсией (sigma^2)*T

3. Отсюда получаем формулу плотности для логнормального распределения (можно и в лоб посчитать, если нелениво)

( Читать дальше )