SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. KiboR
Господа математики, не в ту степь копаете...
- 01 июля 2019, 08:55
- |
Обратил внимание, что на этом сайте стало появляться много математиков, все они ни без чудинки, но, что есть, то есть:
massa
Денис Чириков
Старый дед
Ники писал на память и ещё многие многие другие.
В чем ваша основная ошибка?
Вы ищете философский камень, но даже понять так и не можете, что его просто нет!
Что между всеми вами общего? Вы больны одной и той же идеей — раздобыть рыночный Грааль, который будет предвещать движение рынка с вероятностью 98%.
При этом вы играетесь с сотым плечом на Форексе, ну правильно, а чего мелочиться то? Сигналы ведь Грааль поставляет!
Вчера вон старый дед (kon) крыл всех **ями, говорил, что он гений, изобрел модель, которая с вероятностью 98% спрогнозировала шесть четырехчасовых свечек подряд, ну т.е. полностью смоделировали торги за один день.
Один день из 250 в году? А какой от нее толк тогда, если вероятность слива по такой системе за 1 год 1/250-1=99,6%.
Но когда его спросили — а где деньги, он тут же растворился и стал ссылаться на какие-то свои древние прогнозы.
Друзья, вы застряли во временах Ньютона и Лейбница, нужно сделать шаг вперёд и начать копать, отталкиваясь от дисциплины «теория игр».
Запомните основную аксиому: «нельзя, используя какую-то одну постоянную стратегию, победить у соперника, который использует множество стратегий».
О чем это говорит?
Рынок — это игрок, использующий множество стратегий, а вы ищете какой-то один постоянный Грааль, с которым хотите выйти на тропу войны.
Любой ваш робот лет через 5-10-15 сломается, вопрос лишь времени, кто-то каждый месяц что-то там у себя оптимизирует, кто-то раз в год и это лишь вопрос робастности, но конечный итог для них всех очевиден.
Пока они приносят деньги — пользуемся, дальше забываем про них, и эти стратегии можно начинать печатать в книгах или как вчера смоке-трэйдер запилил пост с целью прорекламировоть убогий радар и показал там одну из них ну прямо как грааль.
Граалей нет!
Есть торговые системы, которые приносят 60-65% положительных сделок и этого хватает, чтобы извлекать из рынка прибыль, но моделировать рынок с вероятностью 98% вы никогда не сможете!
Старый дед, тебе нужно в одну палату к самокритичному трейдеру, вам там будет о чем поговорить, таблеточки обсудите ;)
massa
Денис Чириков
Старый дед
Ники писал на память и ещё многие многие другие.
В чем ваша основная ошибка?
Вы ищете философский камень, но даже понять так и не можете, что его просто нет!
Что между всеми вами общего? Вы больны одной и той же идеей — раздобыть рыночный Грааль, который будет предвещать движение рынка с вероятностью 98%.
При этом вы играетесь с сотым плечом на Форексе, ну правильно, а чего мелочиться то? Сигналы ведь Грааль поставляет!
Вчера вон старый дед (kon) крыл всех **ями, говорил, что он гений, изобрел модель, которая с вероятностью 98% спрогнозировала шесть четырехчасовых свечек подряд, ну т.е. полностью смоделировали торги за один день.
Один день из 250 в году? А какой от нее толк тогда, если вероятность слива по такой системе за 1 год 1/250-1=99,6%.
Но когда его спросили — а где деньги, он тут же растворился и стал ссылаться на какие-то свои древние прогнозы.
Друзья, вы застряли во временах Ньютона и Лейбница, нужно сделать шаг вперёд и начать копать, отталкиваясь от дисциплины «теория игр».
Запомните основную аксиому: «нельзя, используя какую-то одну постоянную стратегию, победить у соперника, который использует множество стратегий».
О чем это говорит?
Рынок — это игрок, использующий множество стратегий, а вы ищете какой-то один постоянный Грааль, с которым хотите выйти на тропу войны.
Любой ваш робот лет через 5-10-15 сломается, вопрос лишь времени, кто-то каждый месяц что-то там у себя оптимизирует, кто-то раз в год и это лишь вопрос робастности, но конечный итог для них всех очевиден.
Пока они приносят деньги — пользуемся, дальше забываем про них, и эти стратегии можно начинать печатать в книгах или как вчера смоке-трэйдер запилил пост с целью прорекламировоть убогий радар и показал там одну из них ну прямо как грааль.
Граалей нет!
Есть торговые системы, которые приносят 60-65% положительных сделок и этого хватает, чтобы извлекать из рынка прибыль, но моделировать рынок с вероятностью 98% вы никогда не сможете!
Старый дед, тебе нужно в одну палату к самокритичному трейдеру, вам там будет о чем поговорить, таблеточки обсудите ;)
теги блога KarL$oH
- mxi
- Ri
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- US500
- zorro
- Алроса
- армагеддон
- аукцион закрытия
- АФК Система
- Бабочки
- Байкал
- башнефть преф
- Башнефть префы
- бизнес в интернете
- Блэк-Шоулз
- Булыгина
- Ванга
- веселый молочник
- Витя
- Высшее образование
- Газпром
- гусев в.п
- Джордж Сорос
- Доллар рубль
- еженедельные опционы
- ждун
- Жизнь трейдера
- здоровье трейдера
- золото
- Игры разума
- ИгРы РаЗуМа 2020
- иГРЫрАЗУМа
- иГРЫрАЗУМа 2019
- иГРЫрАЗУМа 2020
- иГРЫрАЗУМа2018
- инвесторы
- красный циркуль
- кризис
- кризис 2020
- кукл
- Лукойл
- лчи
- ЛЧИ 2018
- ЛЧИ 2019
- лчи 2021
- ЛЧИ 2022
- маржин колл
- Мартынов
- математика на рынке
- медведь
- медвежий рынок
- Миллионеры из трущоб
- ММВБ
- мобильный пост
- мошенники
- нетленочка
- Нефть
- новичкам
- опрос
- Опционный чат
- опционы
- Опционы для новичков
- опционы для чайников
- опционы новичкам простыми словами
- открытие брокер
- оффтоп
- подкормка для плотвы
- потеря денег
- про кукла
- психология трейдинга
- Распадская
- рецензия на книгу
- Ри
- роботы
- Рольф
- Ростелеком
- РТС
- Русагро
- сбербанк
- ситуация на текущий момент
- смартлаб
- стрэнгл
- ТА
- Тарасов
- технический анализ
- Тихая гавань
- трейдинг
- тренд вверх
- тролли
- улыбка волатильности
- Управление портфелем активов для Алексея
- управление портфелем ценных бумаг
- ФСК ЕЭС
- фьючерс S&P 500
- фьючерс ртс
- хулиномика
- шорт
- Яндекс
Я знал, о чем пишу ;)
Ах да, есть тут еще один чокнутый @Рамон Альбертович что-то там, наверняка под Джона Нэша косит, хотя Кащенко по нему давно уже плачет
Я только недавно лишь имел удовольствие окунуться в его творчество))
Вот этот лучший его топик, идея с треугольником интересная, только вершина — волатильность не совсем подходит, ведь за промежуток времени вола меняется, значит это уже и не треугольник, а трапеции, плавающие туда-сюда.
Не в обиду ему, говорю как есть, со стороны.
Сами Вы объяснять не умеете. Хайп ловите.
На сегодняшнем примере, Колюшок, доказано- по ушам можно проехаться, и проехаться можно на любом слове.
Ведь обидно, когда говорят безапеляционную фигню, основываясь на неудачном опыте.
Этот булыжник в Ваш огород.
Тут вообще одна лишь сплошная истина!
а вот например умею предсказывать со 100% вероятностью!!!
щас прям предскажу!!
1 цена всегда идет вправо
только они не особо то пишут на смартлабе...
ves2010, всё в мире относительно, а если развернуть шкалы ;)
А по теме топика, пока математики не признают что каждый момент рынка уникален они будут долго искать грааль. Если признают это, как автор и пишет достаточно иметь преимущество в разнице положительных и отрицательных сделок.
с этого места поподробнее, пожалуйста. что за системы? :)
Динамика цены — это уже случайный процесс, он не имеет нормального распределения, зато тяжелыми хвостами обладает, также имеет трендовую составляющую, как, например, если пришел циклон — то дождь льет несколько дней подряд.
Вот если вкратце.
1. Плечо и 1:1000 можно взять, умеючи. Плечо и контроль рисков- разные вещи. Если есть размер лота 0.01, то плечо 1:1000- самое то.
2. Предсказывать рынок несложно. Сложно заработать много на правильном прогнозе и потерять мало на неправильном.
3. Есть математика, а есть геометрия и нумерология. Всё в комплексе- очень мощный прогностический инструмент.
4. Грааль очень близко, но к нему сложно прийти. Мешает страх выйти из каквсешности
Контракт SI — это покупка 1000 USD, в деньгах 63 000 рублей, но чтобы один контракт SI купить, необходимо иметь на счету 4 306 рублей.
Т.е. это будет покупка почти с 14-ым плечом!
Если у тебя меньше, чем 4306 рублей, то ты не сможешь купить этот контракт, а когда ты покупаешь с 14-ым плечом контракт, то небольшое движение против тебя и ты сидишь с маржин-коллом.
Где же тут правильно управление плечом?
Или ты закинешь на счет 30 тыщ, чтобы купить один контракт Si?
Когда у тебя на счету 30 тыщ, то тебе и плечи 100-200-500 будут ни к чему, если цель — купить 1 контракт Si.
О чем вообще спор?
Плечи — зло, а вы мне пытаетесь доказать обратное, что ими нужно уметь пользоваться правильно, ну ок, давайте разберем на форексе, где один лот это 1 000 000 USD и вы там пытаетесь что-то заработать на 500-ом плече.
Ваш пример выше- согласен. Только вопрос. Зачем торговать инструмент с такими заведомо невыгодными условиями и возможностями?
Про плечи могу судить только с форекса.
Там можно торговать с высоким плечом, не выходя за риск на сделку 1%. При этом прибыль брать 1-3%.
Плечи сами по себе-единственная возможность заработать с небольшим депозитом.
А кто же тогда шпильки там рисует? И по какой цене закрывается сделка во время шпильки? О каких «не выходя за риск на сделку 1%» можно говорить, если речь идет о ФОРЕКСЕ в кухоньке??
О плечах- важно где плечи- на форекс или бирже. И важен размер депозита. Тогда и можно решать, брать плечо или нет.
А на шпильках у меня бот входит
"Есть торговые системы, которые приносят 60-65% положительных сделок и этого хватает, чтобы извлекать из рынка прибыль, но моделировать рынок с вероятностью 98% вы никогда не сможете!"
Точность попадания прогноза — просто один из критериев отбора системы. Критерии отбора каждый ранжирует по важности для себя сам.
Даже небольшого позитивного перевеса достаточно, чтобы иметь профит в долгосрочной перспективе при правильном реинвестировании и управлении рисками. И тут уж кому, как не математикам, это понимать. Но — опять, упираемся в критерии оценки систем и личное распределение их по важности. Тут все иллюзии, разочарования и открытия и лежат. А не в 200-м или 5-м плече )
И что за бред, критерии оценки систем, имеются математические, какой важности? есть показатель, он показывает работу системы.
Вы же говорите о психологическом подходе, а не о математическом, я об этом.
Тебе потом эти параметры оптимизировать придется, когда рынок изменится, а он обязательно изменится через какое-то время, поэтому Грааль лишь в том, чтобы все время уметь приспосабливаться к рынку и оптимизировать параметры, но в то же время это уже не будет Грааль, потому что Грааль это некая постоянная величина в классическом понимании
Запомните основную аксиому: «нельзя, используя какую-то одну постоянную стратегию, победить у соперника, который использует множество стратегий»
А ка же: «Я не боюсь того, кто изучает 10,000 различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10,000 раз»
это не из теории игр
У меня пациент умирает а ты математика млин))))
Серебро падает… падает..
Газпром падает ещё нет но упадёт..
Сбер припал..
Так ещё какие ко мне вопросы??
Путин не будет больше президентом Шойгу будет...
Ещё на каки таки вопросы ответить??
Старый дед ГЕНИЙЙ Я ТО ТАК)))
Из всех математиков этого сайта, наверное, только А.Г. смог полностью реализовать свой математический талант на рынке, остальные все решают задачу как бы управиться с 500-ым плечом и при этом не покалечиться))
Да, этот человек экономит на пакетах)
В августе 2006 года были объявлены имена лучших математиков планеты, получивших престижнейшую Медаль Филдса – своеобразный аналог Нобелевской премии, которой математики, по прихоти Альфреда Нобеля, были лишены. Премия Fields Medal – помимо почетного знака, лауреатам вручается чек на пятнадцать тысяч канадских долларов – присуждается Международным конгрессом математиков раз в четыре года. Она учреждена канадским ученым Джоном Чарльзом Филдсом и впервые вручена в 1936 году. С 1950 года Fields Medal вручается регулярно лично королем Испании за вклад в развитие математической науки. Лауреатами премии могут стать от одного до четырех ученых в возрасте до сорока лет. Премию уже получили сорок четыре математика, среди которых восемь россиян.
В 2006 году лауреатами стали француз Венделин Вернер, австралиец Теренс Тао и двое россиян – работающий в США Андрей Окуньков и ученый из Петербурга Григорий Перельман. Однако в последний момент стало известно, что Перельман отказался от этой престижной награды – как объявили организаторы, «по принципиальным соображениям».
Столь экстравагантный поступок российского математика не стал неожиданностью для знающих его людей. Он уже не в первый раз отказывается от математических наград, объясняя свое решение тем, что не любит торжественные мероприятия и излишнюю шумиху вокруг своего имени. Еще десять лет назад, в 1996 году, Перельман отказался от премии Европейского математического конгресса, сославшись на то, что не закончил работу над номинированной на награду научной проблемой, и это был не последний случай. Российский математик словно сделал целью своей жизни удивлять людей, идя наперекор общественному мнению и научной общественности.
А если взглянуть на это о стороны, то это был обычный американский пиар, когда во время значимых и больших событий вылезают из ниоткуда сомнительные люди, чтобы словить на этом хайп. В данном случае американец хотел получить свою долю славы и денег на Григории Перельмане.
Ждун бы нарыл, он сидит кстати тут, только ник какой непонятно
Друзьями не были, т.к. заканчивали конкурирующие физматшколы (45 и 239), но общались достаточно близко.
Делили на двоих лучший балл выпуска 1988.
Фоток не держу.
Спроси у Стаса Бржозовского — мы все однокурсники.
С уважением
А с 83-го по 86-ой почему не вместе, деление на специальности объединило? Что за спецуха у вас была?
Мехмат — это МГУ.
У меня специализация была алгебра, у Гриши — геометрия.
Стас немного по другой части.
В 1985 я был в академке (формально я на год старше Гриши, т.к. поступил в 1982, реально нет — т.к. пошел в школу с 6) — год паузы.
С уважением
Круто, если вы все вместе действительно учились, получается он вона где, а вы на бирже прозябаете
Кафедра геометрии, специализация — топология
Это потом она стала кафедрой геометрии и алгебраической топологии
У меня, к примеру, специализация — алгебраическая K-теория
Где я прозябаю — Вам неизвестно )))
На российских биржах не присутствую
Но всегда готов открыть и поддержать математическую дискуссию. Т.к. рынок — это огромный страшный дракон, и одними мантрами и комбинациями из трех пальцев его не победить (((
С уважением
Если будет интересно — могу на пальцах объяснить, какой прорыв в доказательстве гипотезы Пуанкаре совершил конкрентно Перельман. А то тут такую охинею писали по этому поводу, что аж глаза кровоточат.
К слову, Гриша был пятый в очереди (добил последние 20%) и именно поэтому отказался от премии. Более того, озвучил, что если уж вручать, то всем пятерым (Столлингс, Терстон, Гамильтон, Риччи, ну и ...). В этом плане чел всегда был принципиальным.
С уважением
А Илья Муромец лежал на печи 30 лет и 3 года.
И вообще — тебя сегодня в математеги зачислили!
За это надо выпить, бро!
С уважением
А БМП — самодвижущаяся повозка с пулеметой
С уважением
Подарок персонально для тебя, бро
Если не можешь соскочить с Фибо — просто поменяй числа
Проекции чаще будут заходить на e^(-0.5) и 1-e^(-0.5)
Это 60.65% и 39.35%
Кажется, что одно и то же, но попадать будет лучше )))
С уважением
P.S. Остальные сам посчитаешь?
Башли есть — базара нема.
Просто я от зубного недавно — сложный зуб делали. До завтра поболит.
Анестезия отошла — накатил вискарька — потому и добрый.
Но гулять и шалить сегодня в таком состоянии вряд ли буду.
А так будет желание — найдем где посидеть. Сигналь. Погоды хорошие стоят.
С уважением
Смотри — у меня в Ср последний раз зубной
Предлагаю в Чт в р-не Рублевки
Есть неплохое место «Загородный очаг». Шашлыки, то, се
Можно и другое выбрать («Бакинский дворик»,…, много их)
Командуй
Планирую быть в Ебурге в июле — есть дельце одно.
С уважением
не просто крюк, а крюк туда-сюда, вот интрегал
А ты разве нет? Вычеркивать из списка великих математегов этого сайта?
Ты на пакетах экономишь? Со своим ходишь в пятерочку или там покупаешь?
С пакетом было бы спокойнее и ему и пуанкаре, которая могла бы все яйца в мгновение око превратить в мокрую точку со скорлупой
Вот это я ПАНИМАЮ!
осле окончания школы Сергей Мавроди в 1972 году поступал в Московский физико-технический институт[13], но не сдал вступительные экзамены и поступил в Московский институт электронного машиностроения на факультет «Прикладная математика» (кафедра искусственного интеллекта)[14]. Увлекался игрой в шахматы и покером[14]. В институте Сергей Мавроди впервые стал изготавливать и продавать копии аудио- и видеоматериалов[15]. После окончания МИЭМ Сергей Пантелеевич два года проработал в закрытом НИИ[14].
В 1983 году в первый раз был задержан на срок 10 суток сотрудниками ОБХСС «за частнопредпринимательскую деятельность» (реализация нелегальной продукции видеозаписи). За время ареста, когда принималось решение о возбуждении в отношении него уголовного дела, вышло постановление ЦК КПСС «О перегибах», и Мавроди был выпущен
Был похоронен 31 марта за счёт бывших вкладчиков «МММ» на Троекуровском кладбище в закрытом гробу, брат Вячеслав Мавроди запретил хоронить его рядом с родителями на Хованском кладбище, на похороны брата не пришёл
Ощутите разницу, как говорится, один — аферист, другой — настоящий математик с большой буквы М.
Один разрешил одну из семи математических загадок тысячелетия, отказался от ляма баксов, а другой думал как бы себе набить карманы, в итоге похоронен как собака.
ТМ точно бы до такого не додумался бы
теперь пишет под ником конь!
У меня золотишко норм хеджит — математега, ятить!
Золотишко, тебе- Колюшок, хеджит, а остальные инструменты как анонят, мамба ди жанейра?
Ты попибазарить — то мастак, а проциков хоть полтишочек (да и хрен с ним- 36) та сделаешь, к осени-то? А без долива-то совсем поди и не выйдет?
Напрягись, Колюшок, налошишься же опять! Харэ жиманствовать, покажи-ка класс, пи… деть не мешки ворочать, где результат?
П.С. не забудь про математику- она главная красавица!
Поцик, все норм, я ж тебе гаварю, златишко тащит весь портфель
Слабо без долива 36%? к осени?
36%.
Мой профиль давно смотрел? Я вообще не торгую!
Что твой конь в забеге учавствует, не говорит о тебе, что ты благородный хан.
Математику каждый пнуть может, а вот выпнуть не каждый.
Лишь нефть торгуешь, тролляка, это твой высший уровень аналитических способностей?
Браво! Браво!
Уж молчал бы лучше себе тихо спокойно, да не отсвечивал.
В плане социальных последствий.
Всего один рубль.
Ну как, слабо тебе 36% к осени!? Или ты только поговорить?
ну будет, например, 36% к осени без доливок и что тогда?
1.без «например».
2. тогда ты не бла бла бла.
3. Сделай это для себя, больше это ни кому не надо.
Если не боишься — то выходи и покажи (прими участие в конкурсе), если боишься — тогда в ЧС занесу, чтобы как об грязь больше не спотыкаться впредь и пойду лапти сейчас сполосну после тебя. Наследил ты мне тут.
Очень хорошо, что ты «маленько нервничаешь», вот теперь докажи, что ты не лопух у которого есть деньги, а трейдер.
Умный не я, а ты- поэтому доказывать тебе, а не мне.
Ты себя не сполосни, говорить может каждый, а делать- нет .
Я не похвалялся, а ты чморишь всех- вот и ответь за базар.
Иначе- пустомеля!
Наверняка же течением разорвало тебе штанишки, сознайся, шортил ведь?
То, что ты боишься принимать участие в конкурсе я уже понял, спасибо за ответ.
Нет. Я сегодня закрыл.
В плюс.
Убавьтесь, или принимайте метапроптизол.
ты не отмазывайся, отчеты давай, что на шорте заработал в плюс или бла-бла-бла?
Таки ведь лонг!
smart-lab.ru/blog/547655.php#comment9863761
имхо
лень мне что-то доказывать или разбирать по пунктам
опять переход с темы на личность
и опять в ответ посылка нах
Если хочешь чего сказать — говори, если нет — проходи мимо
Ты не способен понять, что он есть, поэтому тексты эти составляешь. Ну, и выплеснуть свою эмоциональную энергию.
Только вероятность на дистанции около 55-60%, а не 98. В моменте и 70-80 может быть (оценочно).
А в яндексе: «Оптимальные решения или стратегии в математическом моделировании предлагались ещё в XVIII в.»
Не понимаете о чём рассуждаете.
Если нет, то откуда вообще знаешь что-то про теорию игр? Ютуб?
Твоя миссия развлекать, и зависть к тем, кто умеет копать и МОЖЕТ накопать, видна.
Здесь все свои!
Напомни, ты ведь из МФТИ? Теория игр была? Кто вел?
У меня прикольный дядя вел, форексом болел и мы работы курсовые писали на тему форекса)
так бы еще гусева вспомнить, тот чего-то прямо к свечам не ровно дышит, горе луковое))
Грамотный ММ и положительное мат.ожидание стратегии — вот тебе и дело в шляпе
А где его взять то, положительное МО стратегии?
Ибо для отрицательного МО весь ММ работать отказывается (((
С уважением
вот-вот, а то Андрей Михалыч говорит, что вся сила в ММ, а оказывается — нет
вся сила, видимо, в положительном мат.ожидании самой стратегии? ну хоть с этим разобрались
Для отрицательного МО работают стратегии максимизации вероятности выигрыша.
Вопрос в том, что науке неизвестно ни одной стратегии с положительным МО.
Даже нет понимания — возможны ли такие стратегии в-принципе. Ну т.е. рынок — система открытая, подпитка баблом есть вроде, а можно ли бесконечное время колбасить в плюс — пока неясно.
Я неоднократно пытался подбить коллег на эту дискуссию, в т.ч. уважаемого А.Г., но потерпел фиаско. Типа — на пиво с воблой/икрой/водкой хватает, а вечно мы жить не собираемся...
Сможете поднять вопрос — найду, чем подогреть дискуссию )))
С уважением
Система с подстройкой параметров по предыдущим ценам/сделкам/профиту (но не по новостям, погоде, мироощущению) — это такая же торговая система.
ВОПРОС: существуют ли (возможны ли в принципе) на рынке торговые системы с положительным МО?
С уважением
Нет, даже с учётом того, что мы оптимизируем параметры на основе предыдущих цен. Мы можем выделить лишь небольшой участок на спирали, который будет иметь положительное мо, но дальше одного витка мы заглянуть не можем.
Помнишь формулу спирали? Нам неизвестен коэффициент при множителе, и он постоянно меняется, виток за витком, а размах этого витка задают фундаментальные факторы, например, политика ЦБ, если говорить про Si и процентные ставки с Кэрри трейдом.
Эти параметры ты никак не сможешь заложить в своей торговой системе.
1. Система купи и держи Доу имеет положительное МО 150+ лет
2. Система купи и держи золото имеет положительное МО 900+ лет (раньше засада с обменными курсами — трудно считать)
Про спираль — это не доказательство. Никто не доказал, что рынки развиваются по спирали.А Фибо не работают )))
С уважением
Я знаю правильный ответ, а вы?)
Возьмите любую последовательность, плотно заполняющую отрезок от 0 до 1. Варианты:
1. Дроби со степенями двойки в знаменателе
2. Псеводфибы с заменой Phi на e^(-0.5) — работает лучше Фибы
И все будет прекрасно от всего отталкиваться
С уважением
Это уже вопрос веры
Получается, что у рынка «хуй» в момент окончания любой коррекции )))
С уважением
smart-lab.ru/blog/514347.php
Но само по себе положительное МО — «ни о чем», глобально и фондовых индексов положительное МО, не говоря уж о краткосрочных гособлигах. Надо быть лучше бенчмарка по соотношению «доходность-риск».
PS. Вообще то опыт торговли на 10 лет больше, вот только, кроме документов о вводах-выводах, с тех времен других не сохранилось. Но мои мемуары, где я все честно описал и про успехи и про неудачи, и про свое управление и про управление «в команде», никто из знавших меня в те времена, не оспорил. Там было тоже положительное МО.
Конечно, нет
Мы с Вами это уже обсуждали
Я подразумеваю экспоненциальный, а не линейный рост
На отрезке в год разница невелика
На длинной дистанции — огромна
С уважением
P.S. Баффет тоже не может похвастаться экспоненциальным ростом
P.P.S. Quantum Сороса мог одно время, потом сдулся
Но мы выше обсуждали границы применимости ММ, не более
С уважением
Вы, наверное, единственный динозавр в этой стране с таким длинным трейд-рекордом. Что, опять же, подтверждает озвученный тезис.
С уважением
Конечно, опыт одного отдельно взятого трейдера (даже такого выдающегося, как Вы, Александр Борисович — это я искренне) никак не подтверждает и не опровергает тезис.
1. Если рынок замкнут (zero sum game), то, скорее всего, МО обычной игры отрицательно за счет комиссии брокера. Однако, так же, как и в казино (положительное МО на блэк-джеке) исключения присутствуют, но требуют отдельного аккуратного доказательства
2. Если рынок открыт, ситуация с положительным МО становится проще. Однако, неясно, за счет кого зарабатывают виннеры и коррелируют ли их успехи с вливаниями денег на рынок
Ваши доводы, что математически подготовленная группа из десятка товарищей успешно выживает 10 лет — это здорово, конечно, но никак не относится к доказательной базе.
Вспоминаем арксинус и прочие странные вероятностные факты )))
С уважением
Геотермальные электростанции с Вами не согласны
Они прекрасно работают, пока не остынет земля...
Это не вполне бесконечность, но нас устроит время, сравнимое со временем существования самого рынка )))
С уважением
В чем отличие этой модели от биржевых торгов?
На бирже слишком сильно могут изменяться фундаментальные параметры, вот сейчас кс=7,5%, а что будет, если она упадет, например, до 3%? Т.е. более, чем в 2 раза.
А вот что — все предыдущие торговые системы на Си можно будет выкинуть на свалку! ;)
Если на бирже нет систем с положительным МО (вариант — мы не можем доказать или убедиться, что наша система имеет положительное МО), то все принципы ММ следует выкинуть на помойку.
И делать ставки совершенно другим образом.
С уважением
В теории игр это будет называтся «смешанной стратегией», когда оппонент использует несколько стратегий с какой-то долей вероятности. Эта смешанная стратегия легко обыгрывается самой простой, единственной стратегией, под названием — оптимальная стратегия или по-вражески GTO. Ищется эволюционными методами оптимизации и находится в седловой точке функции прибыли обоих игроков.
За эту «супер стратегию»в 1969 году Дж.Ф.Нэш младший получил нобелевскую премию. В теории игр и экономике она известна как равновесие Нэша. Несмотря на то, что ещё за 100 лет до Нэша к похожим выводам на аналогичной задаче дуополии пришёл французский математик А.Курно.
дохрена написали...
а зачем непонятно ....
____________
детям скидки! :)
ночью дешевле! :))
_____