Блог им. KiboR

Господа математики, не в ту степь копаете...

Обратил внимание, что на этом сайте стало появляться много математиков, все они ни без чудинки, но, что есть, то есть:
massa
Денис Чириков
Старый дед

Ники писал на память и ещё многие многие другие.

В чем ваша основная ошибка?

Господа математики, не в ту степь копаете...

Вы ищете философский камень, но даже понять так и не можете, что его просто нет!

Что между всеми вами общего? Вы больны одной и той же идеей — раздобыть рыночный Грааль, который будет предвещать движение рынка с вероятностью 98%.

При этом вы играетесь с сотым плечом на Форексе, ну правильно, а чего мелочиться то? Сигналы ведь Грааль поставляет!

Вчера вон старый дед (kon) крыл всех **ями, говорил, что он гений, изобрел модель, которая с вероятностью 98% спрогнозировала шесть четырехчасовых свечек подряд, ну т.е. полностью смоделировали торги за один день.

Один день из 250 в году? А какой от нее толк тогда, если вероятность слива по такой системе за 1 год 1/250-1=99,6%.

Но когда его спросили — а где деньги, он тут же растворился и стал ссылаться на какие-то свои древние прогнозы.

Друзья, вы застряли во временах Ньютона и Лейбница, нужно сделать шаг вперёд и начать копать, отталкиваясь от дисциплины «теория игр».

Запомните основную аксиому: «нельзя, используя какую-то одну постоянную стратегию, победить у соперника, который использует множество стратегий».

О чем это говорит?

Рынок — это игрок, использующий множество стратегий, а вы ищете какой-то один постоянный Грааль, с которым хотите выйти на тропу войны.

Любой ваш робот лет через 5-10-15 сломается, вопрос лишь времени, кто-то каждый месяц что-то там у себя оптимизирует, кто-то раз в год и это лишь вопрос робастности, но конечный итог для них всех очевиден.

Пока они приносят деньги — пользуемся, дальше забываем про них, и эти стратегии можно начинать печатать в книгах или как вчера смоке-трэйдер запилил пост с целью прорекламировоть убогий радар и показал там одну из них ну прямо как грааль.

Граалей нет!

Есть торговые системы, которые приносят 60-65% положительных сделок и этого хватает, чтобы извлекать из рынка прибыль, но моделировать рынок с вероятностью 98% вы никогда не сможете!

Старый дед, тебе нужно в одну палату к самокритичному трейдеру, вам там будет о чем поговорить, таблеточки обсудите ;)
★7
275 комментариев
а она вертится
massa1604, чем тебе пятое плечо не угодило, например, зачем тебе сотое??
avatar
KLoYH, ну да осуждаю, у мня 200
massa1604, двухсотое? Чё, прямо грааль-грааль??)))
avatar
KLoYH, не ну раньше 500быль ….щаз забурел… очкую… хочу спокойной жизни
massa1604, 
avatar
Ен Сатори Накомоде, нупонимаешь….компромисс единственное препятствие к мечте. Ричард бах.
Ен Сатори Накомоде, а ты думал!))

Я знал, о чем пишу ;)
avatar
KLoYH, что-то мне кажется математик подумав не станет торговать с такими дикими плечами… почему то я в этом уверен
avatar
Ен Сатори Накомоде, а если у этого математика нет денег, что ему ещё остаётся? ;)
avatar
KLoYH, кстати да, логично, теперь всё сходится по поводу гениальности мат.моделей и гениальности их авторов)
avatar
Ен Сатори Накомоде, чтобы торговать с маленьким плечом и зарабатывать на хлеб с маслом и икрой каждый день, нужна хорошая капитализация, чего именно и не хватает 99% игроков
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), да, согласен
avatar
KLoYH, я его труба шатал 5 ое в бкс… 2008 г.
Да ладно на них переть. Их убыток — твоя прибыль.
avatar
Eldar Shaymardanov, в том то и дело что у форексников даже денег не забрать, все брокер тырит. Ликидность в стаканы они не добавляют 
massa1604, адепты секты «Свидетелей Старого Деда»?
avatar
Antonov, нуда
massa1604, сколько красивых бумажек собрано в одном месте. Может быть, в этом что-то и есть. Все-таки, если верить некоторым источникам, бог Старый Дед до миллиона долларов собирал со своих адептов благодаря своей харизме.
avatar
Antonov, кто этот дед? студебекер? родственник твой?
massa1604, Старый Дед — это легенда Форекса. Прочитай весь пост KLoYHa, там о нем речь идет.
avatar
Antonov, ааааа…… нуэто какиета аналы….мы люди простые бедные но гордые… агагага
Antonov, я не грамотный
Antonov, а по твоему о чём пост? ты скока в интернети? между строк ещё читать не научился? агагагага….
Antonov, Старый дед — это не Сталингулаг случайно? )) Он тоже супертрейдер )
Михаил Угадайка, у Старого Деда было очень много ников на этом сайте и на других, потому что его постоянно банили. Я помню только ник Константин и что-то вроде asd или abc. По поводу ника Сталингулаг ничего не могу сказать, так как не знаю. Может быть его, а может быть и нет.
avatar
Antonov, нет там харизмы, лудоман агресивный не более.
avatar
massa1604, сколько интересно из этой кучи менты себе забрали
avatar
GoodBargains, с какой целью интересуешься?
massa1604, Сжигание Коперника, распятие Джордано Бруно — доставляет )))
avatar
Sedok, душит ска, молодую демократию
ТС  жжёт! дополню, рынок — это математика (всё же математика) плюс психология. в равном соотношении. подобные господа, ища рыночный грааль и думая, что нашли его, начинают считать себя богами, полностью контролирующими ситуацию и совершенно не контролируют свои риски, что в конечном итоге приводит к полному сливу счёта, потому что основная задача, которую нужно решать в  трейдинге — это всё же не прогнозирование, а контроль риска.
avatar
Lis', я не такая, я жду трамвая
massa1604, типа того, во всяком случае психологических проблем у меня гораздо меньше на данный момент. 
avatar
Lis', ну всё чё … здоров… в армию
massa1604, КГ/АМ
avatar
Может не стоит не до оценивать Человеческий мозг. Мы не знаем как видят эти джентельмены. Может у них цифры за цифрой встают так видят они больше чем простые трейдеры.  
Долбоящер, область тьмы )))  NZT  )
avatar
Тёплый ламповый профиль, агагагага.он где деньги берёт на такие фиерические сливы? банки подламывает? адекват… агагагага
Да будет вам известно, что теория игр это тоже математика! 
avatar
tex, теория игр — это математическая дисциплина 20-го века, а наши друзья застряли в 17-ом веке вместе с Ньютоном. Я об этом как раз пишу.

Математическая теория игр берёт своё начало из неоклассической экономики. Впервые математические аспекты и приложения теории были изложены в классической книге 1944 года Джона фон Неймана и Оскара Моргенштерна «Теория игр и экономическое поведение»[2] (англ. Theory of Games and Economic Behavior).

Эта область математики нашла некоторое отражение в общественной культуре. В 1998 году американская писательница и журналистка Сильвия Назар издала книгу[3] о судьбе Джона Форбса Нэша, лауреата премии по экономике памяти Альфреда Нобеля и учёного в области теории игр; а в 2001 по мотивам книги был снят фильм «Игры разума». Некоторые американские телевизионные шоу, например, «Friend or Foe?»[en], «Alias» или «NUMB3RS», периодически ссылаются на теорию в своих эпизодах.

Джон Нэш в 1949 году пишет диссертацию по теории игр, через 45 лет он получает Нобелевскую премию по экономике.

Ах да, есть тут еще один чокнутый @Рамон Альбертович что-то там, наверняка под Джона Нэша косит, хотя Кащенко по нему давно уже плачет
avatar
KLoYH, согласен. Просто удивительно, как люди пытаются нелинейность и хаотичность описать и спрогнозировать линейными методами, пытался както объяснить и бросил, подумал, а чем … не шутит, может у них получится открыть нелинейную линейность!!!
avatar
tex, а ты читал топики Старого деда раньше (нынче @kon) ?

Я только недавно лишь имел удовольствие окунуться в его творчество))

Вот этот лучший его топик, идея с треугольником интересная, только вершина — волатильность не совсем подходит, ведь за промежуток времени вола меняется, значит это уже и не треугольник, а трапеции, плавающие туда-сюда.
avatar
KLoYH, не, раньше не пересекался, а вот последние-да, даже чтото поспорили там, но после того как я понял, что он говорит о фрактальности, не понимая что такое фрактал, прекратил. Ну как можно три свечки выдавать за фрактал! 
avatar
tex, хм, есть и нелинейные методы)) Например, прогноз извержения вулканов или землетрясений.
avatar
Axiris, да, есть и нелинейные, есть и динамические, есть и стохастические, а кто спорит то?
avatar
tex, стохастические, как раз надо для рынка)
avatar
KLoYH, нэш нищтяк
KLoYH, а А.Г.?
Александр НеПушкин, А.Г. адекватный вроде, только диверсификацию с хеджированием путает, это отдельная тема для разговора
avatar
KLoYH, он всё формулами объясняет, т.е. как я понял, для него не важно рост или снижение- главное по формуле ?! Отношусь к нему с уважением!
Александр НеПушкин, его беда — он не умеет объяснять простыми словами, таким даром не каждый математик еще обладает, можно быть умным — но при этом не уметь объясняться на простом языке с простыми жизненными примерами, а не псевдонаучными формулами.

Не в обиду ему, говорю как есть, со стороны.
avatar
KLoYH, думаю может, но не хочет. Марку держит:)
avatar
KLoYH, ладно, пошутили и хватит.
Сами Вы объяснять не умеете. Хайп ловите.
На сегодняшнем примере, Колюшок, доказано- по ушам можно проехаться, и проехаться можно на любом слове.
Ведь обидно, когда  говорят безапеляционную фигню, основываясь на  неудачном опыте.
Этот булыжник в Ваш огород. 
avatar
Makc%, где я по ушам проехался и кому? 

Тут вообще одна лишь сплошная истина!
avatar
KLoYH,  объясняю на уровне программы теорвера для технических и экономических ВУЗов, даже не мехмата. Увы, проще уж никак не получится. А формулы обычные, а не «псевдонаучные». 
avatar
Отличный пост! Всё верно. 
avatar
kon, вы, благодаря своей харизме, деньги берете и не отдаете
avatar

а вот например умею предсказывать со 100% вероятностью!!!
щас прям предскажу!!

1 цена всегда идет вправо

 

avatar
ves2010, ты тут ваще самый крутой алготрейдер (на большие суммы)
avatar
chizhan, неа… есть много алготрейдеров на большие суммы, и конторы есть большим баблом рулят...
только они не особо то пишут на смартлабе... 
avatar

ves2010, всё в мире относительно, а если развернуть шкалы ;) 



А по теме топика, пока математики не признают что каждый момент рынка уникален они будут долго искать грааль. Если признают это, как автор и пишет достаточно иметь преимущество в разнице положительных и отрицательных сделок. 

avatar
ves2010, Тут тоже всё относительно, если перевернуть монитор на 180 градусов то цена будет идти влево… ну и тут куча вариантов…
avatar
Есть торговые системы, которые приносят 60-65% положительных сделок

с этого места поподробнее, пожалуйста. что за системы? :)
avatar
meat, есть системы и на 80-90% положительных сделок, ничего уникального в этом нет. Только убыток у них в несколько раз больше прибыли, что обеспечивает гарантированный слив.
Антон Иванов, расскажи про них :)
avatar
Кто сказал, что их нету — если их не знают, это не означает, что их нету))) Ищите, могу дать подсказку)
avatar
Axiris, кого нету, граалей? Нету и можете их даже не искать — не тратить время
avatar
KLoYH, да я уже нашел). Канторово множество)
avatar
Axiris, твоя модель сможет смоделировать рынок на завтра, показав 6 из 6 четырехчасовок с вероятностью совпадения по размеру и цвету 98%? а на после завтра? а на послепосле завтра?
avatar
KLoYH, какая основная идея биржевого трейдинга? и вапще всей цифровой экономики?
massa1604, основная идея фондового рынка — это IPO. Так заходят деньги и чтобы эти деньги заходили как раз придумали акции и облигации.

Динамика цены — это уже случайный процесс, он не имеет нормального распределения, зато тяжелыми хвостами обладает, также имеет трендовую составляющую, как, например, если пришел циклон — то дождь льет несколько дней подряд.

Вот если вкратце.
avatar
KLoYH, да ну это проста элемент рынка, типа замануха для накачки системы ликвидностью, причём одна из заманух
KLoYH, идея трейдинга в том что рынки цикличны, а все цикличные процессы можна описать математически, спрогназировать и значит поймать повторение, если принять что рынки случайны то файды нет
massa1604, конечно цикличны, только это циклы не синусоиды, а спирали, где каждый виток отличается от предыдущего.
avatar
KLoYH, ну поэтому граля и нет… патамушто матиматически жто можно описать не с точность до 0,1 а в каких то рамках, повторениято не пуля в пулю, а общие признаки тока
KLoYH, плюсанул, но есть нюансы.
1. Плечо и 1:1000 можно взять, умеючи. Плечо и контроль рисков- разные вещи. Если есть размер лота 0.01, то плечо 1:1000- самое то.
2. Предсказывать рынок несложно. Сложно заработать много на правильном прогнозе и потерять мало на неправильном.
3. Есть математика, а есть геометрия и нумерология. Всё в комплексе- очень мощный прогностический инструмент.
4. Грааль очень близко, но к нему сложно прийти. Мешает страх выйти из каквсешности
avatar
Sergii Onyshchenko, давай на примере Si разберем, а то вас тут много таких умных развелось, которые топят за то, что 200-ое, 500-ое и т.д. плечо нужно использовать умеюче))

Контракт SI — это покупка 1000 USD, в деньгах 63 000 рублей, но чтобы один контракт SI купить, необходимо иметь на счету 4 306 рублей.

Т.е. это будет покупка почти с 14-ым плечом!

Если у тебя меньше, чем 4306 рублей, то ты не сможешь купить этот контракт, а когда ты покупаешь с 14-ым плечом контракт, то небольшое движение против тебя и ты сидишь с маржин-коллом.

Где же тут правильно управление плечом?

Или ты закинешь на счет 30 тыщ, чтобы купить один контракт Si?

Когда у тебя на счету 30 тыщ, то тебе и плечи 100-200-500 будут ни к чему, если цель — купить 1 контракт Si.

О чем вообще спор?

Плечи — зло, а вы мне пытаетесь доказать обратное, что ими нужно уметь пользоваться правильно, ну ок, давайте разберем на форексе, где один лот это 1 000 000 USD и вы там пытаетесь что-то заработать на 500-ом плече.
avatar
KLoYH, зло диревативы…
KLoYH, по Si прогноз у меня есть. Хотя я это не торгую. По поводу плеч на бирже- как вы там вообще работаете? Вам памятник нужно ставить при жизни за работу в таких условиях. 
Ваш пример выше- согласен. Только вопрос. Зачем торговать инструмент с такими заведомо невыгодными условиями и возможностями?
Про плечи могу судить только с форекса. 
Там можно торговать с высоким плечом, не выходя за риск на сделку 1%. При этом прибыль брать 1-3%.
Плечи сами по себе-единственная возможность заработать с небольшим депозитом.
avatar
Sergii Onyshchenko, 
Там можно торговать с высоким плечом, не выходя за риск на сделку 1%. При этом прибыль брать 1-3%.

А кто же тогда шпильки там рисует? И по какой цене закрывается сделка во время шпильки? О каких «не выходя за риск на сделку 1%» можно говорить, если речь идет о ФОРЕКСЕ в кухоньке??
avatar
KLoYH, нынче форекс во многих «кухоньках» цивилизованнее некоторых «бирж». 
О плечах- важно где плечи- на форекс или бирже. И важен размер депозита. Тогда и можно решать, брать плечо или нет.
А на шпильках у меня бот входит
avatar
KLoYH, нет, это всего лишь модель прогнозирующая землетрясения и сопоставленная с ценами рынка. По поводу, схемы статистики это больше, как показатель неустойчивости текущих цен.
avatar
KLoYH, почему ты мыслишь категорией Грааля? это же идиализм — максимализм?
massa1604, типа лампа Алладина… сказки для детей
KLoYH, Грааль есть, но в каждом деле он свой… Так если отрезать человеку голову (совсем), то человек неминуемо умрет… (ну в 99.99 процентах, тут есть варианты типа головы профессора Доуэля и т.п.), можно конечно стрелять в сердце или голову, но это не всегда приводит к желаемому результату...   Так и в нашем деле, он наверное есть, и может кто то его и знает и использует…

avatar
Хорошо сказано. Полностью согласен:

"Есть торговые системы, которые приносят 60-65% положительных сделок и этого хватает, чтобы извлекать из рынка прибыль, но моделировать рынок с вероятностью 98% вы никогда не сможете!"
avatar
AlexChi, а нужно ли такое моделирование? Моделировать с вероятностью 98% и зарабатывать с той же вероятностью это разные вещи.
avatar
Во многом согласна. А как робот исключает существование торговой системы? Торг система — то яйцо, из которого вылупляется робот, имхо.
Точность попадания прогноза — просто один из критериев отбора системы. Критерии отбора каждый ранжирует по важности для себя сам.
Даже небольшого позитивного перевеса достаточно, чтобы иметь профит в долгосрочной перспективе при правильном реинвестировании и управлении рисками. И тут уж кому, как не математикам, это понимать. Но — опять, упираемся в критерии оценки систем и личное распределение их по важности. Тут все иллюзии, разочарования и открытия и лежат. А не в 200-м или 5-м плече )
avatar
tashik, да вы что, а все остальное будет лишь подбиранием мусора с вашей системы, те же риски они сглаживают неуклюжестью вашей системы, вот и все.
И что за бред, критерии оценки систем, имеются математические, какой важности? есть показатель, он показывает работу системы.
avatar
Axiris, то, что для Вас он один — показатель этот — никак не отменяет то, что для других людей может быть группа критериев и они для них могут быть ранжированы по важности. И они могут производить отбор торговых систем по группе показателей, а не по одному. А что вызывает такие эмоции в моем вполне очевидном нейтральном комментарии?
avatar
tashik, речь идет о тестировании системы, нуда их может быть много, но важных около 5, а остальные, как всесторонний обзор стратегии или чего там имеется.
Вы же говорите о психологическом подходе, а не о математическом, я об этом.

avatar
Axiris, значит мы не поняли друг друга ) Я не говорила о психологии, я говорила о том, что нет торговой системы — робот не поможет. А роботизированная скорее всего проверена на истории, оценена по каким-то осмысленным критериям, и с нею спокойнее. При этом в выборе набора критериев и их значений человек, трейдер вполне может заблуждаться, этот набор будет меняться, и будут рождаться какие-то другие системы торговые.
avatar
tashik, тогда извините, я был не прав. Но так-то все идет по истории, любой прогноз, но на это имеется адаптивное прогнозирование, ну а сейчас уже нейросети.
avatar
kon, я специально вас не вношу в ЧС, чтобы периодически вам напоминать об этом.  Тут то вы мои комменты не потрете https://smart-lab.ru/blog/310942.php
avatar
 Ну, не совсем так. То что рынок постоянно меняется-это факт. Но на рынке есть всего три состояния.1) рост2) падение 3) туда сюда, но почти на месте. С разными вариациями, конечно. Так что под разными стратегиями можно подразумевать не много разных подходов, а на основе одного, скажем с разными параметрами, например, за год, за 2, за 5, за 10, за 20 и тд. А подход достаточно один использовать- трендовый, например, который закрывает сразу 2 возможных состояния рынка. И, конечно, зависит от актива. 
avatar
GoodBargains, трендовый подход уже подразумевает минимум 2 подхода — или вниз, или вверх. Стратегий, минимум, 3 должно быть, а если еще начать играться в боковике, то там под вариацию боковик еще 2 стратегии — вниз/вверх.
avatar
KLoYH, ну и я о том же. Это всё можно в одном алгоритме предусмотреть. Будет один подход, но с 20Ю наборами параметров и 20ю активами, например. Если актив подходит под алгоритм, то будет прибыль в итоге. Это не грааль, а нормальный алго подход. И да, заработать много процентов можно только в отдельные годы, а в остальные — чуть более банк процента уже зорошо
avatar
GoodBargains, 
20Ю наборами параметров

Тебе потом эти параметры оптимизировать придется, когда рынок изменится, а он обязательно изменится через какое-то время, поэтому Грааль лишь в том, чтобы все время уметь приспосабливаться к рынку и оптимизировать параметры, но в то же время это уже не будет Грааль, потому что Грааль это некая постоянная величина в классическом понимании
avatar
KLoYH, под 20 параметров я имел ввиду 20 вариантов оптимизаций за разный интервал
avatar
KLoYH, это называется нейросеть))
avatar
Основной посыл как я понимаю — трейдинг *уета
avatar

Запомните основную аксиому: «нельзя, используя какую-то одну постоянную стратегию, победить у соперника, который использует множество стратегий»

А ка же: «Я не боюсь того, кто изучает 10,000 различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10,000 раз»

avatar
dilettante, 
А ка же: «Я не боюсь того, кто изучает 10,000 различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10,000 раз»

это не из теории игр
avatar
KLoYH, есть такая спортивная игра в челябинске, догони меня кирпич называеца
Кто тебе сказал что по математике я по кардиограмме торгую..


У меня пациент умирает а ты математика млин)))) У меня всё нормально с моей математикой, что Вы можете предложить взамен???


avatar
Так вычеркнуть меня из списка ко мне это не подходит..
Серебро падает… падает..
Газпром падает ещё нет но упадёт..
Сбер припал..
Так ещё какие ко мне вопросы??
Путин не будет больше президентом Шойгу будет...
Ещё на каки таки вопросы ответить??
Старый дед ГЕНИЙЙ Я ТО ТАК)))
avatar
У огненного трейдера совсем беда, он калькулирует свою математику от экстремумов из мт4, принимая их за истину…
avatar
Luminary, Ой бееда не говори...)))я хоть Серебро не покупаю… я встал в шорт Юрики в шорт по моим сигналам встали)))



avatar
Тёплый ламповый профиль, смысл существования рынков отнюдь не благотворительная миссия))))
avatar
kon, ну говорим не про пространства, а про график хаотичного процесса, на графике у вас изображен фрактал вниз без начала(справа) и готовность к его развитию вниз в две волны, и начало фрактала меньшей размерности. Фрактал это форма движения, форма!, которая обладает свойством самоподобия. Вы внутри фрактального движения соединяете экстремумы по своей логике, никто не против, только вы их рисуете с точки зрения соотношений, а во фрактале главное подобие формы!!! Соотношения в хаосе вторичны, у вас они на первом месте, нет в хаосе закона соотношений, но есть законы формы ( фрактальность). Еще раз говорю, что уважаю ваш труд, но то что вы открыли Грааль, я так не считаю, по причинам которые описал выше. 
avatar
kon, побольше. Это де алгоритм все же, где прибыли больше убытков, хоть и в прошлом
avatar
kon, ну и молодец, кто спорит то, главное чтобы был результат и он вас устраивал. Просто когда вы говорите, что вокруг вас все дураки и идиоты, то вы ставите себя в неловкое положение. Так и скажите, что я книжек не читаю, что я долго смотрел на графики, анализировал, и добился нужного мне результата, поэтому я- молодец! И вам хорошо, и других людей не унижаете))
avatar
kon, какое плечо используется в торгах?
avatar
kon, вы аферисты, любите говорить о том, чего не было. Самокритичный 1 в 1
avatar
kon, Ну и хорошо, просто замечательно! Теперь выигрываете кубок Роббинса,  обгоните  Л. Вильямса — и мир у ваших ног! От души желаю вам успехов! 
avatar
kon, так в том то и смысл, что если плечо больше, чем 5, то мы имеем дело с неограниченным риском, когда плечи 20-50-100, то движения в 2% (обычная рыночная волатильность) и счет унесло, но почему-то большинство математиков копают именно в этом направлении — «как срубить бабла побольше и сразу», а не «как это бабло зарабатывать регулярно».

Из всех математиков этого сайта, наверное, только А.Г. смог полностью реализовать свой математический талант на рынке, остальные все решают задачу как бы управиться с 500-ым плечом и при этом не покалечиться))
avatar
KLoYH, там где плечо 100 есть ещё такая категория как уровень маржи это конечно не граль но очень акуенный приборчик на панели управлении
математика гимнастика ума, и не зря самый сложный экзамен на эконом фак универ, поэтому всегда испытываю уважение  к математикам, жаль что они многие плохо живут и материально не обеспечены, деньги они считать не умеют   
Атласов Михаил, 
поэтому всегда испытываю уважение  к математикам, жаль что они многие плохо живут и материально не обеспечены, деньги они считать не умеют 

Да, этот человек экономит на пакетах)



В августе 2006 года были объявлены имена лучших математиков планеты, получивших престижнейшую Медаль Филдса – своеобразный аналог Нобелевской премии, которой математики, по прихоти Альфреда Нобеля, были лишены. Премия Fields Medal – помимо почетного знака, лауреатам вручается чек на пятнадцать тысяч канадских долларов – присуждается Международным конгрессом математиков раз в четыре года. Она учреждена канадским ученым Джоном Чарльзом Филдсом и впервые вручена в 1936 году. С 1950 года Fields Medal вручается регулярно лично королем Испании за вклад в развитие математической науки. Лауреатами премии могут стать от одного до четырех ученых в возрасте до сорока лет. Премию уже получили сорок четыре математика, среди которых восемь россиян.

В 2006 году лауреатами стали француз Венделин Вернер, австралиец Теренс Тао и двое россиян – работающий в США Андрей Окуньков и ученый из Петербурга Григорий Перельман. Однако в последний момент стало известно, что Перельман отказался от этой престижной награды – как объявили организаторы, «по принципиальным соображениям».

Столь экстравагантный поступок российского математика не стал неожиданностью для знающих его людей. Он уже не в первый раз отказывается от математических наград, объясняя свое решение тем, что не любит торжественные мероприятия и излишнюю шумиху вокруг своего имени. Еще десять лет назад, в 1996 году, Перельман отказался от премии Европейского математического конгресса, сославшись на то, что не закончил работу над номинированной на награду научной проблемой, и это был не последний случай. Российский математик словно сделал целью своей жизни удивлять людей, идя наперекор общественному мнению и научной общественности.

avatar
KLoYH, насколько я помню, Григорий Перельман отказался не только от награды в 15 тысяч долларов, но еще и от миллиона долларов. Вполне возможно, что там были личные обиды на математическое сообщество, когда какой-то американец китайского происхождения стал публиковать в прессе, что он якобы первый доказал математическую гипотезу, хотя доказательство американского китайца содержало явную ошибку.
А если взглянуть на это о стороны, то это был обычный американский пиар, когда во время значимых и больших событий вылезают из ниоткуда сомнительные люди, чтобы словить на этом хайп. В данном случае американец хотел получить свою долю славы и денег на Григории Перельмане.
avatar
Antonov, 

Самым громким его успехом стало решение в 2002 году знаменитой гипотезы Пуанкаре, опубликованной в 1904 году и с тех пор остававшейся не доказанной. Перельман работал над нею восемь лет. Гипотеза Пуанкаре считалась одной из величайших математических загадок, а ее решение – важнейшим достижением в математической науке: оно моментально продвинет вперед исследования проблем физико-математических основ мироздания. Виднейшие умы планеты прогнозировали ее решение лишь через несколько десятилетий, а Институт математики Клея в Кембридже, штат Массачусетс, внес проблему Пуанкаре в число семи наиболее интересных нерешенных математических проблем тысячелетия, за решение каждой из которых была обещана премия в миллион долларов (Millennium Prize Problems).

Гипотеза (иногда называемая задачей) французского математика Анри Пуанкаре (1854–1912) формулируется так: любое замкнутое односвязное трехмерное пространство гомеоморфно трехмерной сфере. Для пояснения используют наглядный пример: если обмотать яблоко резиновой лентой, то в принципе, стягивая ленту, можно сжать яблоко в точку. Если же обмотать такой же лентой бублик, то в точку его сжать нельзя без разрыва или бублика, или резины. В таком контексте яблоко называют «односвязной» фигурой, бублик же не односвязен. Почти сто лет назад Пуанкаре установил, что двумерная сфера односвязна, и предположил, что трехмерная сфера тоже односвязна. Доказать эту гипотезу не могли лучшие математики мира.

Чтобы претендовать на приз Института Клея, Перельману нужно было всего лишь опубликовать свое решение в одном из научных журналов, и если в течение двух лет никто не сможет найти ошибку в его вычислениях, то решение будут считать верным. Однако Перельман с самого начала отступил от правил, опубликовав свое решение на сайте препринтов Лос-Аламосской научной лаборатории. Возможно, он опасался того, что в его расчеты вкралась ошибка – подобная история уже происходила в математике. В 1994 году английский математик Эндрю Уайлз предложил решение знаменитой теоремы Ферма, а спустя несколько месяцев выяснилось, что в его расчеты вкралась ошибка (правда, впоследствии она была исправлена, и сенсация всё же состоялась). Официальной публикации доказательства гипотезы Пуанкаре нет до сих пор – зато есть авторитетное мнение лучших математиков планеты, подтверждающих верность расчетов Перельмана.

Медаль Филдса Григорию Перельману была присуждена именно за решение проблемы Пуанкаре. Но российский ученый отказался от премии, которой он без сомнения достоин. «Григорий сказал мне, что чувствует себя изолированным от международного математического сообщества, вне этого сообщества, поэтому не хочет получать награду», – заявил на пресс-конференции в Мадриде президент Всемирного союза математиков (ВСМ) англичанин Джон Болл.

avatar
KLoYH, мальчик бай бай учился с перельманом вместе прикинь
massa1604, гонит
avatar
KLoYH, ну зови ждуна проверить
massa1604, пусть фоту с выпускного покажет и может быть поверю))

Ждун бы нарыл, он сидит кстати тут, только ник какой непонятно
avatar
KLoYH, мы учились в одной группе с 1986 по 1988

Друзьями не были, т.к. заканчивали конкурирующие физматшколы (45 и 239), но общались достаточно близко.
Делили на двоих лучший балл выпуска 1988.
Фоток не держу.
Спроси у Стаса Бржозовского — мы все однокурсники.

С уважением
Мальчик Buybuy, Стас в СпбГУ учился, только факультет я не знаю. Вы все на мехмате учились в СПбГУ?

А с 83-го по 86-ой почему не вместе, деление на специальности объединило? Что за спецуха у вас была?
avatar
KLoYH, на матмехе ЛГУ

Мехмат — это МГУ.
У меня специализация была алгебра, у Гриши — геометрия.
Стас немного по другой части.
В 1985 я был в академке (формально я на год старше Гриши, т.к. поступил в 1982, реально нет — т.к. пошел в школу с 6) — год паузы.

С уважением
Мальчик Buybuy, да, похоже на правду, только у него не геометрия, а топология.

Круто, если вы все вместе действительно учились, получается он вона где, а вы на бирже прозябаете
avatar
KLoYH, не

Кафедра геометрии, специализация — топология
Это потом она стала кафедрой геометрии и алгебраической топологии
У меня, к примеру, специализация — алгебраическая K-теория

Где я прозябаю — Вам неизвестно )))
На российских биржах не присутствую
Но всегда готов открыть и поддержать математическую дискуссию. Т.к. рынок — это огромный страшный дракон, и одними мантрами и комбинациями из трех пальцев его не победить (((

С уважением
KLoYH, к слову

Если будет интересно — могу на пальцах объяснить, какой прорыв в доказательстве гипотезы Пуанкаре совершил конкрентно Перельман. А то тут такую охинею писали по этому поводу, что аж глаза кровоточат.

К слову, Гриша был пятый в очереди (добил последние 20%) и именно поэтому отказался от премии. Более того, озвучил, что если уж вручать, то всем пятерым (Столлингс, Терстон, Гамильтон, Риччи, ну и ...). В этом плане чел всегда был принципиальным.

С уважением
Мальчик Buybuy, дык грят он7 лет не выходил из комнаты
massa1604, ага

А Илья Муромец лежал на печи 30 лет и 3 года.

И вообще — тебя сегодня в математеги зачислили!
За это надо выпить, бро!

С уважением
Мальчик Buybuy, не ну ачё… я такой… интеграл это крюк из проволоки
massa1604, угу

А БМП — самодвижущаяся повозка с пулеметой

С уважением
Мальчик Buybuy, не ну умище, умище то свой я куда дену?
massa1604, ладно, сегодня я добрый

Подарок персонально для тебя, бро
Если не можешь соскочить с Фибо — просто поменяй числа

Проекции чаще будут заходить на e^(-0.5) и 1-e^(-0.5)
Это 60.65% и 39.35%
Кажется, что одно и то же, но попадать будет лучше )))

С уважением

P.S. Остальные сам посчитаешь?
Мальчик Buybuy, царский подарок
Мальчик Buybuy, у тя башли есть? мож оттапыримся?
massa1604, ну можно в теории

Башли есть — базара нема.
Просто я от зубного недавно — сложный зуб делали. До завтра поболит.
Анестезия отошла — накатил вискарька — потому и добрый.
Но гулять и шалить сегодня в таком состоянии вряд ли буду.

А так будет желание — найдем где посидеть. Сигналь. Погоды хорошие стоят.

С уважением
Мальчик Buybuy, хера вы тама в матиматигах прошаренные… реально откасил…
massa1604, не

Смотри — у меня в Ср последний раз зубной
Предлагаю в Чт в р-не Рублевки
Есть неплохое место «Загородный очаг». Шашлыки, то, се
Можно и другое выбрать («Бакинский дворик»,…, много их)

Командуй
Мальчик Buybuy, я так то на урале
massa1604, жаль

Планирую быть в Ебурге в июле — есть дельце одно.

С уважением
Мальчик Buybuy, ну да выпил бы с тобой …. потрендел
Мальчик Buybuy, пипец ….типа ты миллимитровщик 38,2 и 61,8 от этихзначений встатистической погрешности, яваще вуме считаю треть и ли две трети оттупляжа
massa1604, 
интеграл это крюк из проволоки

не просто крюк, а крюк туда-сюда, вот интрегал :

avatar
KLoYH, ты шаришь в матиматиге полюбому
massa1604, я то? А то! 

А ты разве нет? Вычеркивать из списка великих математегов этого сайта?
avatar
KLoYH, а давай я типа и матиматиг и историк и генетическая элита расейской федерации
KLoYH, а где щас может прозябать чесный человек? в администрации на откатах?
massa1604, честный? в нии трудятся, 25-30 тыщ, наверное, получают. экономят на пакетах, все как всегда, в общем...

Ты на пакетах экономишь? Со своим ходишь в пятерочку или там покупаешь?
avatar
KLoYH, не хожу… барыг не кормлю
KLoYH, ага в маскве..8-10 в регионах
KLoYH, в «Пятерочку» и «Магнит» нужно ходить со своим пакетом, чтобы не загрязнять природу — Мать Вашу. Вот Хомяк, наверное, со своим пакетом ходит.
avatar
KLoYH, кстати, я не думаю, что Перельман экономил на пакетах. Возможно он подсчитал, что покупать пакет для одной коробки яиц будет не рационально, так как рука вполне может обогнуть коробку согласно гипотезе Пуанкаре, не разбив ее.
avatar
Antonov, он одной рукой дверь открывал, другой держал свои яйца, при этом боялся папарации и мог яйца тупо разбить!

С пакетом было бы спокойнее и ему и пуанкаре, которая могла бы все яйца в мгновение око превратить в мокрую точку со скорлупой
avatar
Атласов Михаил, ах да, самое главное забыл:
Несмотря на многочисленные предложения от ведущих западных университетов, Перельман предпочитает работать в России.

Вот это я ПАНИМАЮ!
avatar
KLoYH, добрые люди ) Мавроди то же был математиком 

осле окончания школы Сергей Мавроди в 1972 году поступал в Московский физико-технический институт[13], но не сдал вступительные экзамены и поступил в Московский институт электронного машиностроения на факультет «Прикладная математика» (кафедра искусственного интеллекта)[14]. Увлекался игрой в шахматы и покером[14]. В институте Сергей Мавроди впервые стал изготавливать и продавать копии аудио- и видеоматериалов[15]. После окончания МИЭМ Сергей Пантелеевич два года проработал в закрытом НИИ[14].

В 1983 году в первый раз был задержан на срок 10 суток сотрудниками ОБХСС «за частнопредпринимательскую деятельность» (реализация нелегальной продукции видеозаписи). За время ареста, когда принималось решение о возбуждении в отношении него уголовного дела, вышло постановление ЦК КПСС «О перегибах», и Мавроди был выпущен
Был похоронен 31 марта за счёт бывших вкладчиков «МММ» на Троекуровском кладбище в закрытом гробу, брат Вячеслав Мавроди запретил хоронить его рядом с родителями на Хованском кладбище, на похороны брата не пришёл

Атласов Михаил, да, но он добрый, а наш то — злой! (джентельмены удачи)

Ощутите разницу, как говорится, один — аферист, другой — настоящий математик с большой буквы М.

Один разрешил одну из семи математических загадок тысячелетия, отказался от ляма баксов, а другой думал как бы себе набить карманы, в итоге похоронен как собака.
avatar
Атласов Михаил, ты окуеешь… березовский тож матиматиг его  докторский дисер на тему биржевой торговли
massa1604, я знаю, вот почитай
avatar
KLoYH, я знаю, шта ты знаешь, я даж думаю шта твой акк мартыновский… агагага
massa1604, хочешь тебе свой акк за чирик загоню (десять штук)?

ТМ точно бы до такого не додумался бы
avatar
KLoYH, да не елозь мне покуй… агагага… преступление века
massa1604, мне противна сама мысль, как ты мог обо мне подумать такое
avatar
KLoYH, агагага эпоха неолебирализма чё ты хотел
KLoYH, Мартынов нет, но продавать свои акки на этом ресурсе Хомяк еще давно додумался.
avatar
Старый дед — это не тот жулик, случайно, которого пару лет назад вывели здесь на чистую воду? Насколько помню, брал в ду, считал себя одного д'артаньяном…
maxgold, он самый ;)

теперь пишет под ником конь!
avatar
Клоун млин...

avatar
Chirikov Denis / Firetrade/, как твои шорты газпрома поживают?

У меня золотишко норм хеджит — математега, ятить!
avatar
KLoYH, Колюшок, харэ друг друга за косы таскать, не отвлекайтесь от производства.
Золотишко, тебе- Колюшок, хеджит, а остальные инструменты как анонят, мамба ди жанейра? 
Ты попибазарить — то мастак, а проциков хоть полтишочек (да и хрен с ним- 36) та сделаешь, к осени-то? А без долива-то совсем поди и не выйдет?
Напрягись, Колюшок, налошишься же опять! Харэ жиманствовать, покажи-ка класс, пи… деть не мешки ворочать, где результат?
П.С. не забудь про математику- она главная красавица!
avatar
Makc%, колюшок это кошелек наоборот?

Поцик, все норм, я ж тебе гаварю, златишко тащит весь портфель
avatar
KLoYH, Колюшок, да- это наоборот!
Слабо без долива 36%? к осени?
avatar
Makc%, почему именно 36%? Может 36,6% сделаем? 
avatar
KLoYH, Колюшок, тебе дисконт ~1.6%. Ты же поофи.
36%.
avatar
Makc%, я? поофи? с чего ты взял?

Мой профиль давно смотрел? Я вообще не торгую!
avatar
KLoYH, ладно, Колюшок, не сможешь? Ты только пиговорить?
avatar
Makc%, ты кто такой? 
avatar
KLoYH, точно такой же как и ты- тролль
avatar
Makc%, мой счет в конкурсе участвует, а вот ты точно — тролляка та еще!
avatar
KLoYH, Колюшок, конкурс ты сам возобновил и для себя. Вот и покажи, что можешь.
Что твой конь в забеге учавствует, не говорит о тебе, что ты благородный хан.
Математику каждый пнуть может, а вот выпнуть не каждый.



avatar
Makc%, ты 6 лет на смартлабе и торгуешь 6 лет, как сам пишешь, а в голове ахинея полнейшая.

Лишь нефть торгуешь, тролляка, это твой высший уровень аналитических способностей?

Думаю нефть вверх.
А что? Почему бы и нет. В России примерно 150 млн. человек. Из них, в возрасте от 30 лет порядка 100 млн. Эти люди работают или уже на пенсии. Что если каждый из этих людейй скинется по одному рублю и всю получившуюся сумму, путём лотереи, отдадут кому-то одному из них!  Что такое 1 рубль (100 копеек)? Это ничтожно мало! А возможность того, что ты можешь получить 100000000 рублей? Эти деньги решат проблеммы всей твоей семьи НАВСЕГДА! А что если это делать каждый день? У скольких людей решатся проблемы с деньгами раз и навсегда?

Браво! Браво!

Уж молчал бы лучше себе тихо спокойно, да не отсвечивал.
avatar
KLoYH,  кста- как к этой идее относишься?
В плане социальных последствий.
Всего один рубль.
avatar
Makc%, научись сначала от 36,6% дисконт 1,6% вычитать, храмматей
avatar
KLoYH, Колюшок, дурень ты, юмора не понимаешь.
Ну как, слабо тебе 36% к осени!? Или ты только поговорить? 
avatar
Makc%, ты дурочку то не включай, сразу на попятную пошел, если облажался — так и скажи, что считать в уме не умеешь))

ну будет, например, 36% к осени без доливок и что тогда?
avatar
KLoYH, Колюшок, 
1.без «например».
2. тогда ты не бла бла бла.
3. Сделай это для себя, больше это ни кому не надо.


avatar
Makc%, давай по-другому вопрос поставим — а ты сможешь показать больше в доходности, чем мой портфель к осени?

Если не боишься — то выходи и покажи (прими участие в конкурсе), если боишься — тогда в ЧС занесу, чтобы как об грязь больше не спотыкаться впредь и пойду лапти сейчас сполосну после тебя. Наследил ты мне тут.
avatar
KLoYH,  Колюшок, слушай- твой чс, это твоя головная боль, не моя. Что хочешь, то и делай. Совершенно пох.
Очень хорошо, что ты «маленько нервничаешь», вот теперь докажи, что ты не лопух у которого есть деньги, а трейдер.
Умный не я, а ты- поэтому доказывать тебе, а не мне.
Ты себя не сполосни, говорить может каждый, а делать- нет .
Я не похвалялся, а ты чморишь всех- вот и ответь за базар.
Иначе- пустомеля!

avatar
Makc%, ладно, проехали. Расскажи лучше сколько ты сегодня слил, сладкий ты наш?

Наверняка же течением разорвало тебе штанишки, сознайся, шортил ведь?

То, что ты боишься принимать участие в конкурсе я уже понял, спасибо за ответ.
avatar
KLoYH, вот болтун ты)))
Нет. Я сегодня закрыл.
В плюс.

avatar
Makc%, мы тут на слово не верим ничему — отчеты в студию!)
avatar
KLoYH, кто эти вы и почему вас так много?
Убавьтесь, или принимайте метапроптизол.

avatar
Makc%, ну как, нас двое — я и николай второй.

ты не отмазывайся, отчеты давай, что на шорте заработал в плюс или бла-бла-бла?
avatar
KLoYH, с чего же Вы взяли, что это шорт!?
Таки ведь лонг!
avatar
Chirikov Denis / Firetrade/, ты Газпром шортишь уже хз сколько, вроде даже путы, не?)
avatar
KLoYH, Точно путы на 177
avatar
Chirikov Denis / Firetrade/, экспирация когда?
avatar
KLoYH, 2 месяца впереди дальний взял и она будет там))
avatar
не буду защищать математиков, но вы во многом неправы

имхо
avatar
qxr1011, это принимать как аксиому, не требующую доказательств или доказательства все же будут?))
avatar
KLoYH, это принимать как мое мнение 

лень мне что-то доказывать или разбирать по пунктам
avatar
qxr1011, тебе никто не говорил, что ты тролль обыкновенный! 
avatar
KLoYH, тебе никто не говорил, что ты тролль обыкновенный!

опять переход с темы на личность

и опять в ответ посылка нах
avatar
qxr1011, друже, ты сам первый начал ;)

Если хочешь чего сказать — говори, если нет — проходи мимо
avatar
KLoYH, я сказал
avatar
qxr1011, в этот раз ты пойдешь в чс навсегда
avatar
qxr1011, ой мля, сейчас умру от страха, какой-то тролляка меня в свой чс запихнул
avatar
KLoYH, агагагага
Предсказать рынок на 98%? Проще моделировать полет шмеля и ожидать его в будущем. Это очевидно должен быть специально обученный шмель.
Вы ищете философский камень, но даже понять так и не можете, что его просто нет!

Что между всеми вами общего? Вы больны одной и той же идеей — раздобыть рыночный Грааль, который будет предвещать движение рынка с вероятностью 98%.

Ты не способен понять, что он есть, поэтому тексты эти составляешь. Ну, и выплеснуть свою эмоциональную энергию.
Только вероятность на дистанции около 55-60%, а не 98. В моменте  и 70-80 может быть (оценочно).
avatar
Автор слово красивое узнал, «теория игр», и Лейбницу его противопоставил.
А в яндексе: «Оптимальные решения или стратегии в математическом моделировании предлагались ещё в XVIII в.»
Не понимаете о чём рассуждаете.
avatar
MS,  ты тоже с перельманом в одной группе учился?

Если нет, то откуда вообще знаешь что-то про теорию игр? Ютуб?
avatar
KLoYH, учился, в параллельных городах.
Твоя миссия развлекать, и зависть к тем, кто умеет копать и МОЖЕТ накопать, видна.
avatar
MS, да расслабься ты, чего такой напряженный?

Здесь все свои!
avatar
KLoYH, ну, тогда поделись ста баксами по-свойски.
avatar
MS, ты ж математег и владеешь теорией игр в совершенстве, не уж то ста баксов не хватает для полного счастья?
avatar
MS, «учился с Перельманом в параллельных городах» — это новый мем такой? Почти как в параллельных Вселенных.
avatar
Antonov, ник Antonovka мне тоже нравился.
avatar
Андрей Михалыч, вся мощь скрывается в разнообразии стратегий.

Напомни, ты ведь из МФТИ? Теория игр была? Кто вел?

У меня прикольный дядя вел, форексом болел и мы работы курсовые писали на тему форекса)
avatar
Математикова Афтар включил в список просто зачетных, жаль не вспомнил https://smart-lab.ru/profile/MadTrayder/. там столько комбинаторики в комментах
avatar
flextrader, это я выбирал из тех, кто живой — твой же пациент забанен давненько, хотя я даже не помню такого, если честно)

так бы еще гусева вспомнить, тот чего-то прямо к свечам не ровно дышит, горе луковое))
avatar
Андрей Михалыч, так ММ это часть математики, на секундочку… Теор.вер там сидит, не находишь?

Грамотный ММ и положительное мат.ожидание стратегии — вот тебе и дело в шляпе
avatar
KLoYH, Супер!

А где его взять то, положительное МО стратегии?
Ибо для отрицательного МО весь ММ работать отказывается (((

С уважением
Мальчик Buybuy, 
Ибо для отрицательного МО весь ММ работать отказывается (((

вот-вот, а то Андрей Михалыч говорит, что вся сила в ММ, а оказывается — нет

вся сила, видимо, в положительном мат.ожидании самой стратегии? ну хоть с этим разобрались
avatar
KLoYH, это давно известно

Для отрицательного МО работают стратегии максимизации вероятности выигрыша.
Вопрос в том, что науке неизвестно ни одной стратегии с положительным МО.
Даже нет понимания — возможны ли такие стратегии в-принципе. Ну т.е. рынок — система открытая, подпитка баблом есть вроде, а можно ли бесконечное время колбасить в плюс — пока неясно.

Я неоднократно пытался подбить коллег на эту дискуссию, в т.ч. уважаемого А.Г., но потерпел фиаско. Типа — на пиво с воблой/икрой/водкой хватает, а вечно мы жить не собираемся...

Сможете поднять вопрос — найду, чем подогреть дискуссию )))

С уважением
Мальчик Buybuy, бесконечно колбасить в плюс без оптимизации параметров нельзя. Это нарушает закон природы — все, что имеет начало, имеет и конец. У каждой системы есть амортизация. Поэтому граалей не существует ;)
avatar
KLoYH, это софистика

Система с подстройкой параметров по предыдущим ценам/сделкам/профиту (но не по новостям, погоде, мироощущению) — это такая же торговая система.
ВОПРОС: существуют ли (возможны ли в принципе) на рынке торговые системы с положительным МО?

С уважением
Мальчик Buybuy, положительное мо на бесконечности?

Нет, даже с учётом того, что мы оптимизируем параметры на основе предыдущих цен. Мы можем выделить лишь небольшой участок на спирали, который будет иметь положительное мо, но дальше одного витка мы заглянуть не можем.

Помнишь формулу спирали? Нам неизвестен коэффициент при множителе, и он постоянно меняется, виток за витком, а размах этого витка задают фундаментальные факторы, например, политика ЦБ, если говорить про Si и процентные ставки с Кэрри трейдом.

Эти параметры ты никак не сможешь заложить в своей торговой системе.
avatar
KLoYH, это дискуссионное утверждение

1. Система купи и держи Доу имеет положительное МО 150+ лет
2. Система купи и держи золото имеет положительное МО 900+ лет (раньше засада с обменными курсами — трудно считать)

Про спираль — это не доказательство. Никто не доказал, что рынки развиваются по спирали.А Фибо не работают )))

С уважением
Мальчик Buybuy, если фибы не работают, то почему иногда (подчеркну иногда) цена аккурат отталкивается от нее, именно от отдельно взятой фибы??

Я знаю правильный ответ, а вы?)
avatar
KLoYH, я тоже — писал 100 раз

Возьмите любую последовательность, плотно заполняющую отрезок от 0 до 1. Варианты:
1. Дроби со степенями двойки в знаменателе
2. Псеводфибы с заменой Phi на e^(-0.5) — работает лучше Фибы
И все будет прекрасно от всего отталкиваться

С уважением
Мальчик Buybuy, не-не, в фибах есть свой сакральный смысл, отношение расстояния между головой и пупком, и пупком и ногами — это не хухры-мухры!))
avatar
KLoYH, не, это я не понимаю

Это уже вопрос веры
Получается, что у рынка «хуй» в момент окончания любой коррекции )))

С уважением
Мальчик Buybuy,  а разве мой 11-ти летний опыт, полностью подтвержденный брокерскими отчетами, не доказывает, что существуют?

smart-lab.ru/blog/514347.php

Но само по себе положительное МО — «ни о чем», глобально и фондовых индексов положительное МО, не говоря уж о краткосрочных гособлигах. Надо быть лучше бенчмарка по соотношению «доходность-риск». 

 PS. Вообще то опыт торговли  на  10 лет больше, вот только, кроме документов о вводах-выводах, с тех времен других  не сохранилось. Но мои мемуары, где я все честно описал и про успехи и про неудачи, и про свое управление и про управление «в команде», никто из знавших меня в те времена, не оспорил. Там было  тоже положительное МО.



avatar
А. Г., уважаемый

Конечно, нет
Мы с Вами это уже обсуждали
Я подразумеваю экспоненциальный, а не линейный рост
На отрезке в год разница невелика
На длинной дистанции — огромна

С уважением

P.S. Баффет тоже не может похвастаться экспоненциальным ростом
P.P.S. Quantum Сороса мог одно время, потом сдулся
Мальчик Buybuy, ну у любого роста есть естественное ограничение — ликвидность. 
avatar
А. Г., да, доходность/риск рулит

Но мы выше обсуждали границы применимости ММ, не более

С уважением
Мальчик Buybuy, да ММ отдельно от прогноза будущего условного МО и возможно условного СКО приращения совершенно бессмысленен. Я приводил простое утверждение, что ММ — это просто среднее выбранного «хвоста» условного распределения будущего приращения цены. 
avatar
А. Г., ну и напоследок

Вы, наверное, единственный динозавр в этой стране с таким длинным трейд-рекордом. Что, опять же, подтверждает озвученный тезис.

С уважением
А. Г., и после последнее

Конечно, опыт одного отдельно взятого трейдера (даже такого выдающегося, как Вы, Александр Борисович — это я искренне) никак не подтверждает и не опровергает тезис.
1. Если рынок замкнут (zero sum game), то, скорее всего, МО обычной игры отрицательно за счет комиссии брокера. Однако, так же, как и в казино (положительное МО на блэк-джеке) исключения присутствуют, но требуют отдельного аккуратного доказательства
2. Если рынок открыт, ситуация с положительным МО становится проще. Однако, неясно, за счет кого зарабатывают виннеры и коррелируют ли их успехи с вливаниями денег на рынок

Ваши доводы, что математически подготовленная группа из десятка товарищей успешно выживает 10 лет — это здорово, конечно, но никак не относится к доказательной базе.
Вспоминаем арксинус и прочие странные вероятностные факты )))

С уважением
Мальчик Buybuy, по поводу 2 я и написал, что важно не только положительность МО, но и превосходство по «доходность-риск» бенчмарка. Собственно последнего и добиваемся.
avatar
KLoYH, опять же

Геотермальные электростанции с Вами не согласны
Они прекрасно работают, пока не остынет земля...
Это не вполне бесконечность, но нас устроит время, сравнимое со временем существования самого рынка )))

С уважением
Мальчик Buybuy, Солнце погаснет через 5 млрд.лет и для нас это тоже бесконечность.

В чем отличие этой модели от биржевых торгов?

На бирже слишком сильно могут изменяться фундаментальные параметры, вот сейчас кс=7,5%, а что будет, если она упадет, например, до 3%? Т.е. более, чем в 2 раза.

А вот что — все предыдущие торговые системы на Си можно будет выкинуть на свалку! ;)
avatar
KLoYH, ну Ок

Если на бирже нет систем с положительным МО (вариант — мы не можем доказать или убедиться, что наша система имеет положительное МО), то все принципы ММ следует выкинуть на помойку.
И делать ставки совершенно другим образом.

С уважением
Мальчик Buybuy, «делать ставки совершенно другим образом» — каким, например?
avatar
Ошибаетесь коллега, грали есть!!! Но их тяжело отыскать и они не вечные. 60-65% — это мало, меньше с чем 85 делать на рынке нечего.
avatar
Ми-28, невечный Грааль и Граалем то назвать язык не поднимается)
avatar
KLoYH, 
avatar
Запомните основную аксиому: «нельзя, используя какую-то одну постоянную стратегию, победить у соперника, который использует множество стратегий».

В теории игр это будет называтся «смешанной стратегией», когда оппонент использует несколько стратегий с какой-то долей вероятности. Эта смешанная стратегия легко обыгрывается самой простой, единственной стратегией, под названием — оптимальная стратегия или по-вражески GTO. Ищется эволюционными методами оптимизации и находится в седловой точке функции прибыли обоих игроков.

За эту «супер стратегию»в 1969 году Дж.Ф.Нэш младший получил нобелевскую премию. В теории игр и экономике она известна как равновесие Нэша. Несмотря на то, что ещё за 100 лет до Нэша к похожим выводам на аналогичной задаче дуополии пришёл французский математик А.Курно.
avatar
Офигеть тут Тебе всякой дичи понаписали в комментах… А про математиков… Быть прибыльным можно и с 30% прибыльных сделок например, всё зависит от среднего соотношения профита к лоссу. Необязательно гнаться за точностью сделок на рынке (если я правильно понял они там именно этим занимались). Ну и насчёт стратегий, состояние рынка разное, соответственно стратегии должны быть разные, всё верно) Походу хороши что мы не математики)
avatar



дохрена написали...



а зачем непонятно ....






____________
На российском рынке есть закономерность, которую можно считать постоянной — у сотрудников компаний и различных чинуш есть желание воровать. Вот это желание воровать наверное и можно вычислить на графиках акций с помощью математических формул, и наживаться на этом до тех пор, пока желание воровать у этих людей не пропадет. А оно пропадет наверное очень нескоро, так что мы все разбогатеем.
avatar
alexKa, надо украденное обложить налогами! :) 90%тными… :)

детям скидки! :)

ночью дешевле! :))










_____

теги блога KarL$oH

....все тэги



UPDONW