Пост по просьбе человека про своих роботов и подход. Комменты отключил, и врятли кому будет интересно.
Сейчас работает на фортс:
25 роботов на SI — половина роботов стабильно в плюсе полгода-год без переоптимизации, половина новых экспериментальных.
10 sberbank — только начал эксперимент месяц назад.
5 gazprom — только начал эксперимент месяц назад.
10 lukoil — только начал эксперимент неделю назад, скорее всего всех отключу после поста А.Г., и проскальзывания хуже чем ожидал.

Почти весь капитал на СИ, сбер и газ для статистики. 

Каждый робот в среднем делает 50-200 сделок в год.
Доходность каждого с одним контрактом без реинвест 10-20% годовых при риске в 5-10%.
Это цифры с реальных торгов, округлённые в худшую сторону, и если считать вместе с теми роботами которые отбракованы.
На истории цифры лучше.
Тесты на корреляцию всех ботов показали что каждый бот коррелирует с общей эквити в худшем случае на 50%.
Таким образом если поставить максимальное второе плечо то выходит общая доходность 20-40% годовых при риске в 5-10%, и выше при
увеличении рисков.
Все боты вместе спокойнно переварят депо 100мил.р., а после апгрейда больше.

( Читать дальше )

Нефтяные марки WTI и Brent пробили свои значимые уровни, за которые держались последние 2.5 месяца. Для WTI таким был $46, для Brent $49. Ниже представлена новость, которая активировала сегодняшнее движение.




( Читать дальше )

Налетай, появились крупные покупатели. Сегодня делает уже 20% но мы то ждем 3 раза :) Цели на картинке, я буду выходить постепенно от 1.3.



Продробнее тут: https://vk.com/zerolossfund 

Дисклаймер: все что вы делаете, делаете своими руками, обдумав своей головой и несете полную ответственность перед своим счетом за свои действия.

Сразу скажу, что фактологическая сторона относится к ЛЧИ 2006-2012, так как с 2012-го биржа стала активно менять правила и набирать и анализировать статистику стало сложнее из-за проблем с группировкой событий.

Итак, факт первый

В 2006-2012 из первых четырех мест по доходу в %, как минимум два участника были от одного брокера (в разные годы возможно от разных).

Нет ничего удивительного, что до всяких ограничений биржи в этой номинации побеждали участники- спекулянты с большим числом сделок.   Потому что, даже с низким профит-фактором можно выиграть у более высокого за счет значительного большего числа испытаний.  Это было ясно с самого первого конкурса, который выиграл еще не hft-шник, но уже интенсивный интрадейщик,  с большим отрывом, потому что у него не было конкурентов по скорости совершения сделок. Поэтому естественно, что при рассмотрении данной номинации надо учитывать только активных клиентов, совершаюших хотя бы пару сделок в день.

( Читать дальше )

— Михалыч, ты валютную будешь продавать?
— Конечно, надо же налоги платить, да и бакс дешевеет.

— А лишние рубли куда денешь?
— Да просто на счету пусть лежат, через месяц все равно баксы тарить — кредиты отдавать.

— Михалыч, тут тема такая, давай Сбер тарить, курс задерем и распродадим лохам.
— Так нас не хватит-то курс поднять, да и почему Сбер, а не индекс сразу.

— Не ссы, я договорился с Сенькой Лысым и Петькой Шоколадным, они тоже в теме — вместе затащим. А индекс брать нельзя — хрен его знает, что там с нефтью будет.
— Ок, я в теме, а крыться как будем?

— Затащим на 92-94, там покроемся об лохов, которые короткие стопы ставят, да об оленей пробой узревших.
— Ладно, действуем. Заодно, Маркидону, сынку своему подскажу, он у меня в ЛЧИ участие принимает.


Вы прослушали радиодебилопередачу «Пятничные биржевые сказки»
 

   Читая аналитику (как западные ресечи так и наши) по поводу повышения ставки по федфондам ФРС в этом году, многие уважаемые аналитики обосновывают скорое повышение – хорошей экономической ситуацией в США. Я же хочу подойти к этому вопросу немного с другого ракурса, а именно:

посмотреть на вложения амеробанков в такой класс активов как госбумаги США, проще говоря трежеря. И тут я немного был ШОКИРОВАН. См. график ниже:

 

О чем это может говорить?

ИМХО, такой рост трежерей на балансах – явно признак того, что крупняк НЕ ЖДЕТ повышения процентных ставок в ближайшее время.

( Читать дальше )

GTL, Плазмек,  приготовитьтя Главторгпродукт.
Это Вам не Si по пипсу гонять. Открылись на планке +40%, закрылись на планке, и так каждый день.
Присоединяйтесь, места еще есть!

Рассказали мне насчет Сирии.
Вся эта котовасия там произошла из-за того, что на юге Сирии тупо нашли нефть. 
Это не понравилось Саудовской Аравии — сирийцы для них всегда были лошками, а тут появляется конкурент. У Сирии отличное географическое положение, огромный рынок сбыта — Европа очень близко. Сначала сауды и штаты предложили сирийцам добывать и обрабатывть нефть совместно, но Сирия сказала: «Идите нах… Сами всё будем делать». После этого сауды и штаты решили сместить Асада. Сауды через финансирование повстанцев, штаты — через построение ИГИЛа и вооружение её засчет остатков иракской войны. 

Россия давно предлагала свою помощь Асаду взамен на долю в нефти, но Асад долго отказывался. Когда стало совсем туго, согласился.
Тон политике тупо задают деньги, крупные капиталы. За политическими маневрами всегда стоит экономический смысл.  

На прошлой неделе:

• ГМК Норникель разместил 7 летник еврободы на $1 млрд. Купон 6.625%.
• Газпром разместил 3 летние бонды на €1 млрд. Купон 4.625%
• Переподписка была примерно в 4 раза в обоих случаях
• Прикол в том, что по ГМК 34% заявок из США, 30% из Лондона, 26% остальная европа. В основном фонды покупали.
• Наши компании впервые заняли на международном рынке с прошлой осени!
• Это обстоятельство реально помогает снизить давление на рубль, так как в противном случае, компаниям пришлось бы искать эти деньги внутри России, чтобы рефинансировать свои внешние кредиты
• Пик валютных платежей в этом году приходится на декабрь

Ура, товарищи!