плюса — курс USD завышен на столько-то рублей;
0 — норма;
минуса — курс USD занижен на столько-то рублей

Наслаждайтесь!

Продолжение истории со Сбербанком.
Сейчас я в Казахстане.
Официальный курс обмена тенге к рублю – 4,39 (4,39 рубля за тенге), в обменниках можно сдать рубли по 4,35
За 1 евро НБ Казахстана дает 307,45 тенге
Осуществляю покупки по все той же карте Сбербанка.
И какой вы думаете курс у Сбера?
3,89 рубля за тенге !
Разница — 12%, 12% Карл !!!
12% на одной операции. Новый девиз Сбера – «банк для лохов».
По евро-карте у них курс 273,63 тенге, т.е. 12,3% спрэд (даже не спрэд, а половина спрэда — не знаю, по сколько они покупают тенге). 
«Ловкость рук и никакого мошенничества», как говорил А. Акопян, но его методику перенял главный банк страны. 
Для сравнения, спрэд (половина спрэда) у Ситибанка по той же рублевой карте – 1,8%, всего лишь в 7 раз меньше, чем у Сбербанка. 



( Читать дальше )

Сначала дивидендные новости.
Уже прошли ВОСА, на которых акционеры утвердили предложенные СД дивиденды у следующих эмитентов:
— НЛМК одобрило выплату дивидендов по итогам работы в 1 полугодии 2015 года, говорится в сообщении компании. Величина дивидендных выплат на одну обыкновенную акцию составит 0,93 рубля. Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов — 12 октября 2015 года.
— Акционеры ОАО "Красноярскэнергосбыт" на внеочередном общем собрании приняли решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 1 полугодия 2015 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,27715538627 рубля на одну акцию. Также одобрено решение выплатить дивиденды по привилегированным акциям в таком же размере — 0,27715538627 рубля на акцию. Об этом сообщила компания. Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов назначено на 9 октября 2015 года.
— Акционеры ПАО «Газпром нефть» в ходе внеочередного общего собрания утвердили выплату дивидендов за 1 полугодие 2015 года в размере

( Читать дальше )

 Я не встречал человека,

разбогатевшего на покупке опционов.

Деньги на этом рынке делают те,

кто опционы выписывает (продаёт).

Александр Элдер

Продажа CALL фьючерсов на акции с контанго – торговая система, предполагающая продажу CALL текущего страйка фьючерсного контракта акции, находящегося в состоянии контанго по отношению к базовому активу. Эксплуатируются две закономерности: получение безрисковой ставки (за счёт распада контанго) и продажа волатильности (на месячном опционе, практически всегда находится в состоянии контанго по отношению к текущей волатильности).

 

Результат тестирования.

 

Торговые инструменты: 1 месячный опцион CALL фьючерса SR (продажа центрального страйка, каждое 15 число месяца или следующий торговый день), фьючерс SR (для определения центрального страйка), акции в объёме 1-го фьючерса (для сравнения с данной торговой системой и исследования суммарной прибыли Опцион+БА[акция]).

( Читать дальше )

Многие, кто не читал книгу Ларри «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» и не внимательно смотрел на картинку в предыдущем ларри-посте, задавали вопрос про то, как строится система по определению минимумов и максимумов. Специально для них, отдельным постом с примером.

Для начала все же загляните в пост по ссылке и увидите там два паттерна, максимум и минимум. Определяются они очень просто:

• локальный максимум, это бар который имет два соседних с максимумами ниже
• локальный минимум, это бар который имет два соседних с минимумами выше

То же правило, действует в отношении следующих выше по иерархии максимумов или минимумов, краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных. Только берутся уже не бары, а экстремумы предыдущего порядка.

В этом случае получается:

• краткосрочный максимум, это локальный максимум который имеет два соседних ниже
• краткосрочный минимум, это локальный минимум который имеет два соседних выше

… и дальше по иерархии

( Читать дальше )

Торгую парный трейдинг с 2013 г.
Настроено больше десятка ботов на разные пары, показываю некоторые пары:

Рез.закр позиций — фактический результат сделок
Необходим депозит — необходимо, чтобы было на счете, в случае, если все пары загрузятся по максимуму (такое случается 1-2 раза в год) 
Всего за год боты нарубили более 1.5 млн. Результатами доволен.
 
Ну и сам бот:
 

( Читать дальше )

Мысли вслух — долгосрочным инвесторам.

Рынок постепенно сползает вниз. Кто-то в таких условиях в очередной раз задумывается о долгосрочных инвестициях. Предлагаю информацию к размышлению о предприятиях газонефтехимии.  Прошедшая девальвация рубля дала существенную фору компаниям, ориентированным на экспортные поставки. Некоторый выигрыш девальвация дает и секторам, которые будут ускоренно развиваться, в том числе за счет процесса импортозамещения. К таким секторам можно отнести газонефтехимию. Это отрасль занимается получением продуктов переработки нефти и газа и имеет очень широкий спектр применений в экономике и у конечных потребителей.

За счет благоприятных перспектив сектора индекс «Химии и нефтехимии», который ведется на Московской бирже, в последний год существенно обогнал в свой динамике индекс ММВБ. Вот и сейчас, когда начался новый виток ослабления рубля, акции сектора оказываются более интересными для покупки. Так на 7 июля индекс даже смог показать небольшой рост при общем снижении рынка. (Правда, 8 июля индекс Химии просел за счет провала акций Акрона). Особенно сильно индекс Химии и нефтехимии обгонял ММВБ в конце 2014 и начале 2015 года, в период после резкого ослабления рубля.
 

( Читать дальше )

Вся моя торговля делится на две части: среднесрочная и внутридневная. Что же касается среднесрочной, то там торговля основана на трендовых индикаторах, на уровнях, на графических паттернах, объёмах и ОИ, весь анализ идёт на дневном и часовом фрейме.
Но торговля внутри дня немного отличается. Здесь есть свои ситемы и закономерности. Для примера приведу вам систему, которая работает и будет работать, главное её понимать и спокойно сидеть и ждать хороших моментов. Скажите спасибо разработчикам последней версии терминала Smart X, они впихнули туда всё что возможно и для интрадея и для опционов.

Один из индикаторов (ASCTrend) сам генерит и рисует точки входа в шорт и в лонг (реверсную систему по ним не прогонял на истории). Я работаю внутри дня только в одну сторону. Трендовые сигналы (ASCTrend) выходят немнго с опозданием, что вполне логично, но я люблю заходить чуть раньше, для этого использую моменты перепроданнсти и перекупленности, опять же по почти стандартным индикаторам. Выбор в какую сторону я работаю по какаждому инструменту внутри дня основывается на трендовых индикаторах на часовом таймфрейме.

( Читать дальше )

В продолжение топика Продажа волатильности, оптимальная позиция. Попробуем теперь смоделировать управление позицией при продаже волатильности и понять что лучше: дельтахедж фьючом, роллирование или что-то другое. За основу возьмем проданный стрэддл. Хотя предыдущий анализ показывает, что это не самая оптимальная поза при продаже волы — для простоты исследования возьмем именно ее.

Зададим для автоматического поиска NStrike = 1 и получаем такую позу:
 

Возьмем ее за основу и фиксируем цены открытия. Теперь смоделируем перемещение БА на страйк влево. Сделаем это переносом распределения Q (которое используется для получения текущих цен с рынка). Распределение P получим из нового Q сжатием (т.е. по прежнему считаем что дисперсия у рыночного распределения завышена и поэтому остаемся в продаже волы). Оценка зафиксированной позы сильно упала (с 2.37 на 0.84), но пока еще осталась положительной:

( Читать дальше )