Всем привет!

Написал 2 скрипта (покупка/продажа) на QLua, которые автоматически выявляет потенциальные торговые роботы — те, что совершают сделки с одинаковым количеством лотов и через примерно одинаковые интервалы времени.



Почему это интересно?

👉 Такие паттерны часто указывают на автоматизированные стратегии — а значит, можно попробовать “подсмотреть” за ними, понять их поведение, а иногда даже предугадать следующий шаг.

📌 Что показывает таблица:

Тикер — бумага, по которой работает робот
Лоты/время — например, “10 / 4.0” = каждые 4 секунды по 10 лотов
Объём — стоимость сделок в тыс. руб.
Замечен — когда робот начал свою активность
Посл.сделка — последнее время сделки по этому паттерну
Сумма объёма — общий объём, набранный роботом за всё время в млн.
🟢/🔴 — если ячейка закрашена — робот остановился. Время работы указано в «Посл.сделка».
⚠️ Если после остановки приходят сделки с тем же количеством лотов — запись удаляется (не робот, или робот изменил параметры).

( Читать дальше )

Привет! Всем известно как важно держать под контролем риски и понимать, как связаны между собой акции в портфеле. Недавно я написал скрипт для QUIK, который считает матрицу корреляций и бет для вашего портфеля.


Зачем нужна матрица корреляций и беты?
Корреляция показывает, как движутся акции друг относительно друга. Если её не учитывать, можно «набирать» портфель из бумаг, которые растут и падают одновременно — а значит, реальной диверсификации нет.
Бета — отражает, насколько бумага более или менее волатильна по сравнению с рынком. В скрипте показывает бету не только с индексом IMOEX, но и между акциями в портфеле.

Какие периоды лучше использовать?
Я даю выбор из трёх периодов:
1 год — подходит, если вы смотрите по динамике последних новостей или тенденций. Можно использовать, если рынок активно меняется.
3 года — оптимальный вариант для среднесрочных инвестиций. Такой период уже показывает настоящие связи, не «шумит» от случайных событий, но и не слишком старый, чтобы устареть.

( Читать дальше )

В ходе запуска QUIK строит все открытые графики и индикаторы на них. Чем больше свечек, тем больше нужно времени.
В процессе работы терминала графики постепенно растут, из-за чего увеличивается и время загрузки.
Можно, конечно, удалить из папки 'archive' не в меру разбухшие файлы dat (в которых хранятся свечи графиков), можно вообще удалить или переименовать всю папку 'archive'; тогда QUIK получит с сервера данные заново, но на сервере хранятся только последние 3000 свечек. Маловато.
Поэтому сваял скрипт, обрезающий графики до приемлемого размера.
Можно задать размер как отдельных таймфреймов, так и всех подряд. Перед обрезкой исходные файлы сохраняются в папку 'backup' в той же папке 'archive'.
Открытый код, без использования dll.

 Cutter.zip


  Предыдущие скрипты:

Утилита для QUIK Напоминалка
История сделок на графике QUIK
ArchiveCleaner для QUIK
Конвертер свечек МосБиржи в файлы графиков QUIK
Таблица комиссий МосБиржи по фьючерсам для QUIK

Всем привет! Очередной скрипт на языке QLUA для терминала QUIK, который позволяет аккумулировать и анализировать данные по текущим сделкам на рынке за произвольный промежуток времени (10, 20, 30 секунд; 1, 5, 10 минут).




Основные функции скрипта:

Разница объёмов между покупками и продажами за выбранный интервал.

Разница количества сделок на покупку и продажу.

Определение общего количества сделок по каждой стороне.

Возможность выбора временного интервала для анализа.

Сортировка результатов по объёму или общему количеству сделок с выводом максимальных значений в начале списка.

Поиск и анализ данных ведётся по списку из 150 акций с наибольшей капитализацией.

Данные, которые предоставляет скрипт, позволяют получить более глубокое понимание текущей рыночной ситуации и использовать это в торговле:

Оценка баланса спроса и предложения. Разница объёмов и количества сделок на покупку и продажу помогает выявить доминирующую сторону рынка, что может служить индикатором направления краткосрочного движения цены.

( Читать дальше )

В мире трейдинга важно уметь быстро и точно анализировать информацию о сделках, особенно когда речь идет о крупной работе на рынке.
Мы рады представить вашему вниманию скрипт, который поможет вам эффективно отслеживать и обрабатывать данные о крупных сделках с использованием QLua. 

Как это работает?

В таблице обезличенных сделок отображаются сделки, которые были в наличии в стакане заявок. Например, если в стакане по цене 120 было 15 лотов, а по цене 121 — 10 лотов, а вам необходимо купить 25 лотов, то в списке обезличенных сделок будут показаны две сделки — по 120 и по 121. 

Ключевые возможности скрипта:

— Определяет рыночные сделки, совершенные одним игроком, и группирует их в одну сделку. Это позволяет увидеть реальный объём активности одного трейдера на рынке.



— Фильтрует мелкие сделки и отображает только крупные транзакции, задавая шаг фильтрации в 1 млн. рублей.

— Отслеживает только те инструменты, которые находятся в вашем портфеле, что позволяет сосредоточиться исключительно на значимых для вас сделках.

( Читать дальше )

Сегодня представляю вам свой Lua-индикатор для торговой платформы QUIK, который поможет вам визуализировать ключевые уровни сопротивления и поддержки на графиках.

Этот инструмент очень полезен, но правда в том, что уровни сопротивления и поддержки у каждого трейдера могут быть разными. Это значит, что алгоритм, который использует индикатор, — это лишь моя субъективная интерпретация!

Вы также можете адаптировать скрипт под свои требования — он открыт для редактирования!

Проверьте сами! Откройте любой график на любом таймфрейме, закройте глаза и нарисуйте «горизонтальную линию». Удивитесь, насколько точно вы определили уровень, когда откроете историю графика!

Лично я не трейдер в классическом смысле, а больше инвестор. Использую уровни только на недельном таймфрейме для ребалансировки своего портфеля.

Цветовая кодировка уровней:

— Зелёная линия — уровень поддержки.
— Красная линия — уровень сопротивления.
— Серая линия — предыдущий уровень, от которого идёт тренд.

( Читать дальше )

   Пожалуй, самая незаменимая в моей торговле разработка Утилита для QUIK «История позиций». Придумал в 2009-м, запрограммировал на QPILE, затем перевёл на QLUA. Программу писал для себя, не под заказ и по своим идеям. Продажи данной программы никогда не отличались большим количеством и стабильностью. Поэтому, считаю её самой недооценённой из десятков своих разработок. Попытаюсь донести полезность утилиты из реальных примеров использования.

    Недавно выпустил обновление 20241024.
✅ Учёт комиссий для фондовой секции теперь разделён на биржевую и брокерскую.
✅ Учтена разница комиссий мейкерских и тейкерских заявок.
    На скрине видно, как распределяются комиссии биржи и брокера. Сверил с отчётом брокера – всё сходится. Программа сразу рассчитывает и выводит информацию о комиссионных затратах. Напомню, в терминале QUIK информация о биржевой комиссии урезана, а брокерская и, вовсе, недоступна.

 

✅ Учёт информации о позиции без ограничений.

( Читать дальше )

После того как исполнилась сделка и мы получили соответствующий коллбэк  у нас меняются данные по позициям и доступным лимитам. Посмотрим, как можно работать с этими данными через скрипт.

Для анализа состава портфеля, лимитов и их динамики используются таблицы:

Клиентский портфель (получаем данные через getPortfolioInfo и getPortfolioInfoEx).
Позиции по деньгам (getMoney и getMoneyEx, money_limits).
Позиции по инструментам (getDepo, getDepoEx, depo_limits).
Ограничения по клиентским счетам (futures_client_limits).
Позиции по клиентским счетам (futures_client_holding).

Таблица «Клиентский портфель» даёт сводную информацию по лимитам и параметрам риска брокерского счета. Таблицы «Позиции по деньгам» (лимиты) и «Позиции инструментам» (ценные бумаги) показывают данные в разрезе фондового рынка. Таблицы «Ограничения по клиентским счетам» (лимиты) и «Позиции по клиентским счетам» (фьючерсы и опционы) – только про срочному рынку.

( Читать дальше )

Функция OnTrade
Сохранение параметров сделки в файл.
Работа с таблицей сделок.
Сохранение всех сделок дня.
Скрипт автосохранения всех заявок и сделок под завершение торгового дня.

Для отслеживания прошедших сделок мы можем задействовать функцию обратного вызова OnTrade. Она во многом похожа по логике на OnOrder, только возвращает коллбэки уже по исполненным сделкам. В случае, если заявка разбивается на несколько сделок, мы получим информацию по каждой.

В файле QLUA.chm в директории терминала находим через поиск описание самой функции:

И таблицу с параметрами:

( Читать дальше )

Индикатор показывающий ближайшие горизонтальные уровни на QUIK



( Читать дальше )