Скрипт для QUIK: контроль корреляций и рисков в портфеле

Привет! Всем известно как важно держать под контролем риски и понимать, как связаны между собой акции в портфеле. Недавно я написал скрипт для QUIK, который считает матрицу корреляций и бет для вашего портфеля.


Зачем нужна матрица корреляций и беты?
Корреляция показывает, как движутся акции друг относительно друга. Если её не учитывать, можно «набирать» портфель из бумаг, которые растут и падают одновременно — а значит, реальной диверсификации нет.
Бета — отражает, насколько бумага более или менее волатильна по сравнению с рынком. В скрипте показывает бету не только с индексом IMOEX, но и между акциями в портфеле.

Какие периоды лучше использовать?
Я даю выбор из трёх периодов:
1 год — подходит, если вы смотрите по динамике последних новостей или тенденций. Можно использовать, если рынок активно меняется.
3 года — оптимальный вариант для среднесрочных инвестиций. Такой период уже показывает настоящие связи, не «шумит» от случайных событий, но и не слишком старый, чтобы устареть.
5 лет — нужен, когда вы строите портфель «в долгую» и хотите учитывать даже кризисные периоды. Экономика циклична, а пять лет обычно захватывают весь цикл.

Мой совет: для большинства частных инвесторов разумно рассчитывать корреляцию на 3 года — именно этот срок чаще всего позволяет отфильтровать случайные совпадения и даёт реальное представление о связях между акциями.

Какой уровень корреляции считается эффективным?
Оптимально, если корреляция между бумагами находится в диапазоне от -0.3 до +0.3. В таком портфеле акции не тянутся друг за другом — вы действительно снижаете риски.
Если корреляция выше 0.7 — такие бумаги движутся почти одинаково, и смысла держать их вместе мало.

Отрицательная корреляция (от -1 до -0.5) — помогает балансировать просадки.

Нужно ли считать корреляцию между акциями портфеля?
Обязательно! Без этого легко попасть в ситуацию, когда кажется, что портфель диверсифицирован, но при первой «просадке» все бумаги падают одновременно. Коррекция между акциями помогает выбрать те, что реагируют на рынок по-разному и делают вложения менее зависимыми от новостей по одной отрасли.

СКАЧАТЬ..


PS:
- индикатор создавался на базе версии Lua 5.4.1, поэтому совместимость с более ранними версиями не гарантируется, протестирована на терминале QUIK 12.3.0.31, брокер — ВТБ.

— примеры акций с высокой и низкой корреляцией:

ММК и НЛМК (корреляция= 0,76)


ТМК и Татнефть (корреляция = -0,06)


Предыдущие скрипты:

Анализ потока сделок в QUIK: скрипт для оценки объёмов и количества сделок за выбранный интервал времени

Скрипт для мониторинга крупных сделок: автоматизация процессов с QLua

Упрощаем инвестирование: Lua-индикатор для определения уровней на графиках QUIK!

Инвестору: Структурируйте свой портфель с помощью нового Lua-скрипта для QUIK

Автоматизированная тепловая карта рынка: скрипт Lua для QUIK