Комментарии по проекту нормативного акта ожидаются по 18 августа 2024 года и могут быть направлены на E-mail: andronovns@cbr.ru

-------

3.1.2. В случае отсутствия данных, указанных в подпункте 3.1.1 настоящего пункта, – на основе представленных в составе отчетности кредитных организаций данных о сделках, заключенных не менее чем тремя 2 разными парами кредитных организаций (при условии, что на одну кредитную организацию приходится не более 75 процентов от общего объема соответствующих сделок в иностранной валюте) в течение текущего дня  до 15 часов 30 минут по московскому времени на валютных рынках по иностранной валюте за рубли со сроком расчетов «завтра», курс каждой  из которых рассчитывается по формуле:



3.2. В случае отсутствия данных, указанных в подпункте 3.1.1 настоящего пункта, и данных, указанных в подпункте 3.1.2 настоящего  пункта, – на основе данных о курсе иностранной валюты по отношению к рублю, рассчитанном по данным совокупных ц

( Читать дальше )

Сегодня мишка торгуется прям вот копейка в копейку с межбанком, при этом курс ЦБ исходя из методики расчёта будет выше на 30-50 копеек
Вопрос что с этим можно делать и как монетизировать до появления фандинга в ВФ послезавтра?



( Читать дальше )

Готовь сани летом, а поездку на Алтай в июле мы начали готовить еще зимой. 

Авиа

В январе билеты из Екатеринбурга в Барнаул компанией RedWings и обратно обошлись нам в 29 294р на двоих в обе стороны. Сейчас те же самые билеты в 1,5 раза дороже. 

Аренда авто

На Алтае мы проедем Чуйский тракт до альплагеря Актру, где на несколько дней  зависнем в горах. Расстояния большие, поэтому берем авто в аренду на 10 дней у goodcar22.ru.

Ценник начинается от 3 000р\сут, но мы едем впятером, поэтому берем машину чуть комфортнее — Тойоту Камри за 4 400р\сутки, и нам двоим аренда авто обойдется в 17 600р.

Путь на машине составит 1500км в обе стороны, так что расходы на бензин составят где-то 1035л или 5300р на всех (2120р на двоих)

Маршрут

День 1. Переезд Барнаул — с. Курай.
Ночевка на базе Курайские зори  — 2000р на двоих.
Платная стоянка для автомобиля на следующие 5 дней 200р\сут, 200р на двоих

День 2-7. Альплагерь Актру.

( Читать дальше )

 

Это уже четвертый пост о расчетах в EXCEL, связанных с облигациями. На этот раз о том, как рассчитать НКД и дюрацию, не используя встроенных формул.

Напомню, что все встроенные «облигационные» формулы рассчитывают все показатели, когда купоны выплачиваются 1, 2 или 4 раза в год. А что желать с теми 250+ выпусками, где купоны платят каждый месяц?

Для этого придется вспомнить формулы, как это не грустно.

Ну, с НКД все достаточно просто. Возьмем для примера выпуск с выплатой купона 12 раз в год и амортизацией.  Бумаги с амортизацией тоже приходится считать руками. Встроенные функции ее просто не видят.

 Рассмотрим выпуск Сибстекло-БО-П02. Здесь есть все, что нам нужно.

 

Цена текущая подтягивается с биржи (смотри предыдущие посты). Значение купона в рублях рассчитываем по формуле ниже (Ячейка С9).

 

( Читать дальше )

Есть облигации, которые все чаще мелькают в нашем портфеле. Мы отобрали любимчиков и разобрались, почему именно они. Великолепная пятерка классных облигаций

Disclamer: обращайте внимание на кредитные рейтинги и не забывайте о диверсификации. Даже надежные ценные бумаги могут приносить убытки. В этой статье надежные не все, а на перспективу 3-5 лет строить прогнозы не всегда возможно. Везде, где доходность выше ОФЗ — есть риск. И в ОФЗ есть риск. Не ИИР

---

⭐Балтийский лизинг БО-П03

Доходность: 14,5%

Купоны: ежеквартально

Срок: 9 мес.

Амортизация: ежеквартально

Рейтинг: ruA+

❤Почему любим? — отличный баланс риска (низкий) и доходности (+1,5п.п. к ключевой ставке). Минимальная дюрация (срок 9 мес., равномерное ежеквартальное погашение тела) делает облигацию неуязвимой против почти любого движения ключевой ставки. Хорошая ликвидность.

⭐Контрол лизинг выпуск 1

Доходность: 17,6%

Купоны: ежемесячно

Срок: 59 мес.

Амортизация: ежемесячно с 13 купона по 2%

Рейтинг: ruBB+

❤Почему любим?

( Читать дальше )

Коллеги!
Не имейте дел с Sergio Fedosoni ( smart-lab.ru/my/sfbankir/ )
кинул рабочих на деньги и всех заблокировал, трубки не берет,
скрывается. Меня тоже забанил тут, что бы я ему не напоминала.
Будьте осторожны, не имейте с ним никаких финансовых дел!!!

Тут прилетел вопрос о том, что значит «дельта СПОТ-фьючерс в баксе сократилась с 1 рубля до 20 коп» и какой вывод. Об этом я заикнулся в своем телеграм канале.

Объясняю на пальцах.

Фьючерс на доллар в теории должен всегда стоить чуть дороже, чем спот.
Разница обусловлена разницой ставок в рублях и баксах.
Чем ближе экспирация, тем меньше разница.
В день экспирации фьючерс должен сравняться по цене с 1000 долларов, так как экспирация проходит именно по курсу бакса на MOEX.

У нас на рынке возникают перекосы, в результате которых фьючерс Si иногда уходит в бэквордацию, то есть стоит дешевле спота (USDRUB-TOM).

Это неэффективность, которая позволяет чуть больше заработать, если вы точно собираетесь держать доллар.

Мы не знаем где будет USDRUB к экспирации 14 марта, но мы знаем, что если купили фьючерс на 1 рубль дешевле, то мы точно к 14 марта выиграем этот рубль по сравнению с покупкой USDRUB.

Конечно если бы бакс упал до 70, мы бы тоже потеряли, но потеряли бы опять-таки на рубль меньше.

       В свете ряда последних публикаций таки хочется добавить кусок позитива.

«А что если все? И прилетит ядрен-батон?». Очень многие преувеличивают опасность внезапного и
особенно массированного прилета ядрен-батона. Спешу развеять ваши опасения. Волноваться совершенно
не о чем. Однократный прием высокоэнергетического фотонного излучения (его еще называют гамма), да еще
при высокой температуре (порядка нескольких млн градусов) никого не оставит равнодушным наблюдателем.
Придется просто испариться, ну или в крайнем случае при одновременном употреблении ударной волны
распасться на атомы или отдельные части тела.
Вдумчивый наблюдатель отметит, что не всем так сильно повезет, и таки он прав. В данном случае если вы проживаете
в достаточном удалении от основных объектов поражения (порядка 100км) вам достаточно не вылезать из укрытий в течении
24 часов, также рекомендуется занимать господствующие высоты (достаточно 100 метров) и также постараться пережить первые 

( Читать дальше )

Вопрос, который не принято задавать своему брокеру.

Исходные условия

Два счёта, открытые у разных брокеров в разных странах на

a) одного и того же человека

b) двух разных людей

Задача

Аккуратно перелить часть средств с первого счёта на второй посредством биржевых сделок.

Причины

a)

— выравнивание балансов в соответствии с риск-лимитами на брокера/юрисдикцию
— ...
— оптимизация налогообложения

b)

— взаимозачёт
— ...
— какое ваше канцелярское дело?

Эволюция вариантов решения

1) Лонг+шорт ликвидного фьючерса «по рынку». Не прикопаешься, но нужно словить направленное движение цены.

2) То же, что [1], только через сведение своих заявок. Экономится спред и проскальзывание.

3) Продажа ликвидного опциона со второго счёта на первый по теоретической цене. Законно, но нужно знать запрещённое направление рынка.

4) То же, что [3], только цена сделки на X больше теоретической. Как правило, опционные ММ-роботы так и работают, получая X прибыли в первый же клиринг.

( Читать дальше )

К читателям Библиотеки Сбера

Дорогие друзья!

Вы держите в руках юбилейный, сотый том Библиотеки Сбера, он состоит из кратких представлений всех книг, которые были выпущены нами с 2009 года.

Это наша версия топ-100 лучших книг, появившихся в мире за последние десятилетия. Их авторы — признанные эксперты, профессора лучших университетов и бизнес-школ мира, консультанты с мировым именем, мыслители и наставники. Мы гордимся тем, что смогли собрать уникальный книжный фонд и сделать его доступным для сотрудников Сбера.

Сегодня, в 180-летний день рождения Сбербанка, мы хотим пригласить вас, всех наших клиентов, присоединиться к нашей команде и тоже стать читателями Библиотеки Сбера.

В мире, перенасыщенном информацией, мы выбрали для вас лучшее. Библиотека Сбера и ее 100-й том дадут возможность каждому найти актуальное для себя в огромном потоке фактов, мыслей, идей, инструментов и методов. Помогут понять себя, обогатят знаниями, чтобы оставаться актуальными и востребованными в течение всей жизни.

( Читать дальше )