SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. sfbankir
Курс межбанка, ЦБ и сишки
- 24 июня 2024, 14:32
- |
- Sergio Fedosoni
Сегодня мишка торгуется прям вот копейка в копейку с межбанком, при этом курс ЦБ исходя из методики расчёта будет выше на 30-50 копеек
Вопрос что с этим можно делать и как монетизировать до появления фандинга в ВФ послезавтра?
Вопрос что с этим можно делать и как монетизировать до появления фандинга в ВФ послезавтра?
теги блога Sergio Fedosoni
- 115-фз
- bitcoin
- CNYRUB
- forts
- NG
- quik
- Si
- sibrent
- SiH3
- Siu2
- SIU4
- siz2
- акции
- арбитраж
- асв
- банк
- банки
- биткоин
- БКС
- бонды
- брент
- брокер
- Брокеры
- бэквордация
- Бэнкинг
- Бэнкинг по русски
- бэнкинг по-русски
- валюта
- вклад
- вклады
- Вопрос
- газ
- газпром
- дефолт
- доллар
- Доллар рубль
- ЗОЖ
- золото
- ИИС
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- ипотека
- ИФНС
- кипр
- Китай
- конверт
- контанго
- контанго по доллару
- коронавирус
- кредит
- кризис
- криптовалюта
- Крым
- курс
- Легализация
- Лицензии
- лицензия
- ЛЧИ
- манипуляции
- минфин
- мобильный пост
- мосбиржа
- Мотылев
- мошенничество
- налоги
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- Ндс
- НДФЛ
- Нефть
- облигации
- обнал
- опрос
- Опционы
- отзыв
- отзыв лицензии
- Открытие
- отчетность
- офз
- оффтоп
- проблемы
- Путин
- Росфинмониторинг
- санация
- санкции
- Сбербанк
- СИ
- Сибрент
- срочный рынок
- США
- торговые сигналы
- Транспортный
- трейдинг
- Форекс
- ФОРТС
- ЦБ
- ЦБ РФ
- юань
- Югра
- юмор
Новости и пресс-релизы Московской биржи — Московская Биржа | О возобновлении расчета фандинга по контрактам USDRUBF и EURRUBF (moex.com)
Чистый межбанк бли вот тут
ЦБ ещё учитывает клиентские операции юриков (1/3 в весовых долях)
Это вот тут
Sergio Fedosoni, полезно, спасибо
через 2 часа будем посмотреть
по моим прикидкам должны фандинг с лонгистов вечника снять пока что (но это не точно)
купил вечник до обеда по 86,75.
прошел дневной клиринг по 87.96
???
ждем вечера
посмотрите у себя — у меня такие цифры в квике.
специально купил для теста.
ценообразование его пока не понимаю (.
Stanis, я до клиринга закрыл позу
если так как Вы говорите, то вар маржа с вечернего клиринга пт по дневной клиринг пн должна быть нулевая (курс то ЦБ один и тот же)
чудо чудное
Stanis, так ну похоже обратная ситуация — курс ЦБ 87,37, VWAP вечника в районе 86,7, то есть тем кто в лонге должны насыпать фандинга, с шортистов — снять.
открыл шорт — проверю как меня обдирают… вообще расхождение большое, около 13 копеек с доллара фандинга я насчитал
изучаем и тестируем фандинг дальше
а как ваш шорт?
сегодня фандинг cнова отрицательный
www.sberometer.ru/
Валютный информатор — курс доллара, евро, юаня на завтра (audit-it.ru)
это точно ).
я просто купил один вечник и любуюсь на него — его, как мячик, гоняют вверх-вниз.
появятся светлые мысли — будем торговать.
а пока чистая угадайка без шансов (((.
40% клиентские безнальные сделки конверсии — тут смс БКС примерно посередине спреда
5% это банкнотные сделки между банками — это тоже БКС-Валюта
финам же выдает чистую синтетику через юань — могу дать тикер в трейдингвью
smart-lab.ru/blog/1029966.php#comment16980704
Stanis, Вариационная маржа в промежуточный клиринг (ПК) = Переоценка позиции
*цитата с сайта мосбиржи. должны были обычную переоценку считать, насколько я понимаю, а цена клиринга = рыночная цена вечника на закрытие
вечерний клиринг какой будет?
и фандинг какой?
между чем и чем — если вы разобрались, напишите для общей пользы.
Родина вас не забудет! )
ВФ=97,96 и в вечерний клиринг
???
Stanis, то есть у Вас нет вариционки в вечерний клиринг?
должен тогда быть только фандинг, сколько получилось?
не знаю, отчет будет только завтра.
по идее это разница между покупкой 86,75 и клирингом 87,96.
вероятно, но чтобы быть абсолютно точным, жду отчета завтра.
так и не понял, почему 87.97 сегодня в оба клиринга (???)
Stanis, эммм ну да, почему-то вечерний клиринг прошел по 87,96 (то есть курсу установленному на сегодня в пятницу)
хотя в пятницу вечерний клиринг ТОЖЕ прошел по курсу 87,96...
а я еще пытаюсь понять!
моя версия — клиринг с 24-го будет только завтра вечером.
но на 25-е.
ведь биржевой день у нас начинается вечером.
то есть уже 3 клиринга по одинаковой цене.
а завтра еще 2 клиринга.
и по какой цене — днем и вечером?
Завтра по логике вот этот в вечерку, а днём по цене закрытия на момент дневного клиринга
Данные отображаемые в виде "–" доступны для подписчиков
Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USDRUBF
они просто решили курс в понедельник пропустить потому что число некрасивое? или они на угад дату выбирают?
насколько я понял, это как бы заменитель USDRUB TOM.
вместо него берется средне взвешенный курс межбанка = курс ЦБ
а фандинг это сентябрьский фьючерс и курс ЦБ = разница+ или -.
вчера и сегодня фандинг отрицательный
Курс, установленный ВЧЕРА, вообще нигде не использовался
потому что 25-е по версии биржи началось вчера и закончилось сегодня.
может, так и будет каждый день.
Как можно перепрыгнуть через один день?
официального пояснения не нашел.
можете задать вопрос своему брокеру — он обязан отвечать по существу.
Возобновляем фандинг по USDRUBF и EURRUBF „
С 24 июня 2024 г. возобновляется расчет фандинга по контрактам USDRUBF и EURRUBF
Как будет рассчитываться фандинг?
Фандинг будет рассчитываться по прежней формуле, изменится порядок расчета отклонения цен контрактов от цен базисного актива (величина D)
Как будет считать отклонение?
Отклонение будет равно разнице между средневзвешенной по объему ценой контракта, рассчитанной на основании безадресных сделок в период с 10:00 до 15:30, и курсом Банка России, установленным в данный торговый день и вступающим в силу на следующий день
Какие будут параметры?
По обоим контрактам USDRUBF и EURRUBF параметры равны: K1=0.05%, K2=0.15% (до 13 июня K1=0.05%, K2=0.35%)
Как будет рассчитываться фандинг по вечному фьючерсу на юань-рубль?
Значение параметров (K1=0.03%, K2=0.35% ) и порядок расчета фандинга для контракта CNYRUBF остается прежним
/>/>🔗 Спецификация размещена на странице
вармаржа это разница между клирингами.
и контанго/бэквард с ближайшим календарным фьючом
Данные отображаемые в виде "–" доступны для подписчиков
Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USDRUBF
С такой болтанкой ЦБ надо будет свой фандинг вводить на свой же «расчётный курс след дня» чтобы его сгладить
www.finam.ru/topic/interbank-market/