SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Как всегда быть в КУРСЕ валютного и фондового рынка
- 27 сентября 2024, 11:42
- |
Есть такая активно-пассивная стратегия — купить «вечные» фьючерсные флоатеры USDRUBF и IMOEXF в нужной пропорции.
С минимальной коррекцией позиции 1-2 раза раза в неделю или месяц.
И вы не пропустите любые движения этих рынков.
Нарастающим итогом с большой вероятностью будет положительное сальдо.
Стратегия настолько проста и эффективна, что требует патентования )))
Но понимания, почему она работает.
Понятно, что есть трейдеры, которые из этой пары сделают вообще непотопляемый крейсер для любой ситуации, добавив еще 2-3 дериватива для хеджинга.
И придадут ему еще бОльшую остойчивость для противостояния возможным рыночным штормам.
Но и первоначальном виде она очень хороша и привлекательна, что наглядно видно на графике, если вы поняли ее глубинную суть.
PS — любые совпадения с ИИР могут оказаться неслучайными.
С минимальной коррекцией позиции 1-2 раза раза в неделю или месяц.
И вы не пропустите любые движения этих рынков.
Нарастающим итогом с большой вероятностью будет положительное сальдо.
Стратегия настолько проста и эффективна, что требует патентования )))
Но понимания, почему она работает.
Понятно, что есть трейдеры, которые из этой пары сделают вообще непотопляемый крейсер для любой ситуации, добавив еще 2-3 дериватива для хеджинга.
И придадут ему еще бОльшую остойчивость для противостояния возможным рыночным штормам.
Но и первоначальном виде она очень хороша и привлекательна, что наглядно видно на графике, если вы поняли ее глубинную суть.
PS — любые совпадения с ИИР могут оказаться неслучайными.
теги блога Stanis
- Индия
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
если вы про антифандинг ничего не слышали и не знаете, как фандинг нейтрализовать или даже зарабатывать на нем, тогда закройте для себя эту тему.
с момента появления вечных фьючерсов тема фандинга многократно обсуждалась на смартлабе.
Активный Инвестор выпустил пару роликов.
Несколько авторов написали с десяток постов.
Смысла снова пересказывать все, что легко найти новым интересантам по фандингу, нет.
Воспользуйтесь поиском и восполните свой пробел.
Проще простого.
так ответил же — ролики от Активного Инвестора.
кто хочет найдет их в его блоге на смартлабе или на ютубе.
ссылки устаревают по разным причинам.
не могу проверить, у меня с ПК вообще ютуб не открывается.
но кому надо — найдет.
весь посыл заключается в том, чтобы держать именно пару.
и корректировать периодически пропорцию тандема.
поэтому фандинг здесь не играет особой роли из-за самонейтрализации.
если непонятна суть стратегии, игнорируйте ее.
тем, что более рациональна.
ГО по вечным меньше, за контанго вы не переплачиваете и за возможное роллирование тоже.
и есть ПО именно под IMOEX.
но это уже для более экономного и точного хеджинга.
чтоб было, как в швейцарском банке ).
USDRUBF 14016, si-12.24 14400руб. При этом отсутствие возможности работы с МО опционами с вечным фьючом
одинаковый результат это уже хорошо!
значит, лично вы увидели альтернативу.
по поводу неттинга с МО биржа уверяет, что он есть.
на уровне брокеров это не однозначно.
по ГО разница в 300-400 рублей значима для крупных позиций.
важно — для данных вечных фьючей есть премиальники.
там пока очень пустынно, одиночные сделки.
живем надеждой...
правильный ответ — по эквивалентному паритету номиналов, как в парном трейдинге.
по ГО не совсем корректно, так как волатильность и финансовое плечо разные.
автор стратегии — мой коллега по работе с исключительно линейным мышлением и нелюбовью к шортам.
полтора года отторговал успешно.
как сейчас — не знаю, вместе уже не работаем.
я с самого начала торговал ее с апгрейдом, то есть с дополнительной обвязкой краткосрочными опционами недельками и месячниками.
в итоге 30-40% годовых выходит при корректной балансировке и фиксации текущего дохода.
можете сделать бэктест и проверить саму идею прежде всего.
а остальной тюнинг — это уже индивидуально.
«паритетом купли продажи фьюча и вечного в соотношении 1к1»
расшифруйте этот паритет в вашей версии - на вашем. примере пропорции.
раз у вас есть уже практический опыт.
В начале неделе, или в конце предыдущей покупаем фьючерс например 12.23, далее продаем вечный Si сразу ну или колдуем на графике и ждем когда он слегда припадет? Далее продаем Call и Put недельный опцион Si недалеко от центрального страйка… далее начинается увлекательное слежение за котировками… вечный ушел выше цены продажи -продаем покупаем, фьюч ушел ниже цены покупки -покупаем продаем, но паритет-1к1 что позволяет подобными манипуляциями не заботится о фандинге..
Точно также фьючем компенсируем движение опциона выше -ниже цены продажи покупки...
очень увлекательно и познавательно!
но либо вы меня увели в сторону, либо я вас )))
в моем посте речь идет про пропорцию
+ USDRUBF/+ IMOEXF
но нужна пропорция по номиналу.
ваша стратегия рабочая, но совсем иная по замыслу.
так я и спросил для уточнения, какая именно была пропорция по + USDRUBF/+ IMOEXF.
что такое 1к1 по-вашему?
если это итого всего 2 фьюча, то это не паритет!
по моей версии паритет это +92000/+3х29000 ( равность номиналов).
напоминает купленный стрэддл.
в этом и суть.
а все остальное — индивидуально.
но еще раз — если для вас «утомительно и муторно», то лучше не применять эту страту вообще.