Раньше стандартной моделью поведения акции и фьючерса при объявлении дивидендов было выход фьючерса в бэквордацию и нахождение там до даты закрытия реестра. Затем акция (с учетом Т+1) образовывала дивидендный гэп и дешевела на размер дивидендов, а фьючерс в дату гэпа стоял на месте, и, таким образом, акция и фьючерс вновь сходились в цене и далее двигались сонаправленно.

Однако времена меняются, рыночные профессионалы постоянно думают над разработкой новых моделей заработка и о том, как и где их вводить более эффективно. В текущих условиях такая новая модель была введена, однако она неизбежно рождает определенную «рыночную неэффективность», о которой мы расскажем в нашей статье.

Большое обзорное видео о том, как устроен тестер в OsEngine. 

VK Видео: 


RuTube:

Почти ровно полгода назад мы закончили формирование социального лифта для начинающих программистов, желающих войти в IT рядом с алготрейдингом. Ссылка: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/982134.php

Двое из них со следующего месяца выходят на пенсию (в поддержку OsEngine), которую так жаждут сторонники FIRE на СмартЛабе. Никита Буйда и Егор Ярных. Целых полгода они изучали OsEngine и работали, теперь можно и на пенсию! СЧИТАЮ, ЗАСЛУЖЕННО!

Один из камрадов, участвующих в проекте, переходит внутри своей организации из менеджеров в программисты, с повышением ЗП.

Один перешёл в наш отдел разработки роботов на заказ.

Ну и все, кто справился, конечно же получили от нашей команды наши последние разработки в сфере роботостроения, включая арбитраж 12 поколения и агрегаторы бумаг по стадиям волатильности с фильтром пилы.

1. В чём там суть?

Очень коротко напомню. Основная статья здесь, тут супер подробно.

У нас Open Source и его можно и нужно разрабатывать коллективно!

Обновляемый сборник статей, касающийся различных подходов к алгоритмической торговле и программирования роботов на Os Engine. Всё в одном месте. Сборник сборников.

Часть 1. OsEngine. Знакомство с программой и окружением.

1. Знакомство.

1. Системные требования. Текст. Видео.
2. Знакомство с Os Engine. Текст. Видео.
3. Зачем нужны спец-терминалы для алготрейдинга? Текст. Видео.
4. Сервер приёма крашей в OsEngine. Текст. Видео.
5. Поддержка OsEngine по направлению MOEX. Текст. Видео.
6. Почему Os Engine написан на С# (си шарп) Текст. Видео.
7. Профконнекторы для MOEX. Сертификаты.

2. Базовые интерфейсы.

1. Главное меню. Текст. Видео.
2. Os Data 2.0. Текст. Видео.
3. Скачиваем Ленту сделок и стаканы с помощью OsEngine. Текст. Видео. 
4. Конвертер. Текст. Видео.
5. Tester Light. Текст. Видео.
6. Погрешности тестирования. Текст. Видео.
7. Тестер. Хранение данных и настройки бумаг. Текст. Видео.
8. Тестер. Склеенные фьючерсы. Настройка неторговых периодов.

В данной статье будем учиться подключать OsEngine к Moex ALGOPACK. Чтобы Вы могли получать On-line данные с MOEX и тестировать на них сотни различных роботов и стратегий.

ALGOPACK — сервис и API от Московской биржи, который предоставляет on-line и исторические данные, на которых можно тестировать своих роботов без открытия счёта у брокера. 

Os Engine – терминал с сотнями готовых торговых роботов. С удобными слоями их создания, десятилетие затачивающийся под алготрейдинг.

1. Регистрируем ключи доступа на MOEX.

Если у вас нет учетной записи на сайте Московской биржи, нужно его зарегистрировать.

Для этого идем на сайт Московская Биржа (moex.com)

У меня давно возникают мысли или сменить брокера, или добавить ещё несколько, как дополнительных. И для диверсификации хорошо, и даже можно премиум в каком-нибудь банке получить.

Решил посчитать у какого брокера мне выгоднее всего торговать с моим размером капитала и моим объёмом торгов.

На моём основном счёте около 13 миллионов рублей. В среднем за 2023 год у меня был объём торгов 4265460 рублей в месяц.

Я составил таблицу с комиссиями различных брокеров учитывая мои вводные данные.

Я взял 17 крупнейших и известнейших брокеров. Если вдруг вы мне можете посоветовать какого-нибудь брокера не входящего в данный список, я с удовольствием его тоже рассмотрю. Есть ещё Инвестиционная палата с комиссией 0,02242%, но я её не рассматриваю ввиду низкой популярности.

Моим основным брокером сейчас является Алор. В среднем я плачу 853 рубля в месяц. Чем мне нравится Алор, так это тем, что у них наикрутейший терминал. Терминалы других брокеров (Quik, Transaq) даже рядом не стоят. Зато приложение отстаёт от всех остальных в скорости работы.

     Пора уже готовиться к дивидендному сезону и выявлять дивидендных аристократов, которые продолжают платить дивиденды не смотря ни на что.

     Что такое дивидендный аристократ. На Западе это те компании, которые 25 и более лет ежегодно платят дивиденды и к тому же из года в год повышают их выплату. Но у нас гораздо всё скромнее. Как знаете, по сравнению с другими странами, наш рынок молодой. Дивидендные пенсионеры только начинают щупать его на наличие приличных компаний, которые платят дивиденды, да не абы как, а повышают их размер из года в год. Поэтому принято российские компании считать дивидендными аристократами, если они:

1. Платят дивиденды минимум 5 лет подряд
2. Ежегодно увеличивают сумму дивидендов последние минимум 5 лет

     Начнём список с дивидендных аристократов, которые потеряли это звание из-за снижения суммы выплаты дивиденда или пропуск их выплаты.

• Мосбиржа утратила своё звание когда не выплатила дивиденды за 2021 год. Причины нам всем известны.

На нашем рынке торгуется 237 акций (обычных и привилегированных) от 194 российских компаний. Это относительно немного, к примеру, на рынке США торгуется около 4000 акций. Но, больше — не всегда лучше! И из 237 бумаг можно собрать хорошо диверсифицированный портфель, этим мы и займёмся в данной статье. Особенно актуальна эта информация будет для новичков.

Диверсификация по секторам экономики

Есть разные способы диверсифицировать свои инвестиции, я считаю, что диверсификация по секторам экономики является наиболее предпочтительной.

На нашем рынке можно выделить 10 секторов:

• Нефть и газ
• Финансы
• Металлургия
• ИТ
• Потребительский сектор
• Телекоммуникации
• Химия и нефтехимия
• Электроэнергетика
• Строительство
• Транспорт

Возьмём из каждого сектора по 1 самой лучшей, перспективной и прибыльной акции и составим инвестиционный портфель.

Нефть и газ

Сегодня поговорим про ещё один повод торговать через АЛОР. Про их web-терминал ASTRAS.

На первой картинке Вы видите скальперскую раскладку. Web-терминал с TradingView чартом. Аскетичный ТОП трейдерской мысли, через который, так или иначе, торгует половина всех трейдеров планеты. Откройте картинку:

Но начинать будем с не очень хорошего…

1.QUIK ещё долгие годы останется у брокеров в приоритете и не чешется…

ALOR этот терминал не от хорошей жизни делать начал, как я понимаю. И в целом ASTRAS родился в попытках помочь пользователям торговать через понятный и привычный софт с уже давно опробованным интерфейсом, к которому миллионы людей привыкли, торгуя на международных площадках. Но дело не только в интерфейсе. ASTRAS создан уже на принципиально новой технологии, а значит более быстрый и надежный и ко всему прочему с открытым кодом.

Мне не охота накидывать на товарищей из ARQA (разработчики Квик) с лопаты, ибо они мои земляки. И OsEngine стартовал в своей разработке в нескольких километрах от их офиса. И я их очень уважаю и люблю. Однако, придётся пару слов таки сказать.

Задача

Сформировать портфель из облигаций по следующим условиям: 

— держать всё планирую до погашения

— срок погашения должен быть до 3 лет (срок окончания ИИС)

— доходность YTM по каждой бумаге выше 15% в рублях

— сбалансированный риск

— небольшие суммы в каждой облигации, чтобы можно было при необходимости продать любой неликвид

— минимальное время отводить на управление портфелем (заглядывать раз в несколько месяцев и докупать на поступившие купоны эти же бумаги) 

Предполагаемый состав портфеля

Квази-ОФЗ

Московская область 15,1% / 1 год RU000A101988

Красноярский край 15,4% / 2 года RU000A1029G6

Ульяновская область 15,3% / 2,5 года RU000A1077U6

Валютный хедж

ПИК (замещающая, USD) 8,2% в USD / 3 года RU000A105146

Газпром (замещающая, EUR) 6,2% в EUR / 2 года RU000A105WH2

Борец (замещающая, USD) 8% в USD / 3 года RU000A105GN3 

Ковбойские идеи

Мани Мен (IDF Eurasia) 22% / 1 год RU000A103PS8

АйДи Коллект (IDF Eurasia) 20,6% / 3 года RU000A106XT3