Здравствуйте дорогие друзья!

Тема этого обновления — работа со своей моделью улыбки.
Эту версию мне помог создать Дмитрий Новиков. Помогал с формулой расчета, обсуждали юзабилити, ну и конечно же помог отловить баги и глюки, касаемые модельной улыбки. Мы с ним обкатали 2 версии пока не получилась эта окончательная третья версия. Так что спасибо ему большое за всё.

В текущей версии, на самом деле 2 модели улыбки.
1. Это моя, которой я давно пользуюсь. Нарисована в виде оранжевых маркеров (точек) на диаграмме (1).


Рассчитывал так, брал базу улыбки с 2010 по 2016 годы и рассчитывал относительное отклонение страйков с дельтами 0,1 0,25 и -0,1 от центрального в процентах. Рассортировывал по папачкам, каждая из них это срок сколько осталось до экспирации дней и в каждой из них считал среднее значение. Так я получил среднее отклонение интересующих мне страйков от центрального. А зная волу центрального и сколько дней до экспирации, не сложно высчитать волу страйков с дельтами 0,1 0,25 и -0,1.

( Читать дальше )

Сегодня я создал пост CFTC Light Sweet: Чистые длинные позиции Noncommercial, Commercial, Nonreportable и объёмы.
И один из графиков навёл меня на мысли, что нефть упадёт.
Жёлтая линия обозначает объёмы фьючерсных позиций в долларах.
Как видно, она идёт вровень с зелёной, т.е. ценой на нефть.
Когда объём фьючерсных объёмов значительно выше, чем цена на нефть, то случается падение объёмов и как следствие цены на нефть.
В 2009 году объёмы значительно отставали от цены на нефть и как следствие начали подниматься, а вместе с ними и цена.


Объёмы открытых позиций CRUDE OIL, LIGHT SWEET — NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE

Цифру 45 взял из прогноза.

• *GUNDLACH EXPECTS OIL TO VACILITE IN $45-$55 RANGE IN 2017

Из перевода ZeroHedge: Нефть несёт потери после появления запасов

Ставь плюс, если считаешь информацию полезной.

Между прочим чтобы сделать эти графики нужно собрать всю необходимую информацию и привести к нужному виду, а это занимает время.
Заметил, что абсолютно бесполезные посты набирают очень много плюсов.

Смарт-Лаб, ты охренел?

UPD

Тот же самый график с 85-го года...

Уважаемые питерские трейдеры!

Мы — небольшое сообщество трейдеров в Санкт-Петербурге. Арендуем маленький уютный офис в центре города, в районе станции метро «Лиговский проспект». Большинство из нас торгует американскими акциями. У нас здесь очень дружная и профессиональная атмосфера. Зачем нам новые трейдеры?
1. Хотим расширить сообщество, так как верим, что в профессиональных группах трейдер развивается эффективнее. Каждый новый трейдер в нашем офисе привносил что-то свежее и новое, чему можно научиться. Это очень ценно.
2. Чем больше людей, тем, разумеется, дешевле аренда.

Пишите в комментариях, если кому-то это интересно. Или в скайп hendrixintheskype.

P.S. Это не реклама проп-компании, каких-либо финансовых услуг и т.д. Мы не берем деньги в управление и, соответственно, не даем их. Мы торгуем на свои собственные деньги.    

Какое-то время назад я уже показывал, что Россия зависит от глобального аппетита к риску, который можно измерить соотношением цен двух облигационных ETF'ов = JNK/TLT. Есть еще один интересный индикатор инфляционных ожиданий: отношение двух ETF'ов = IGE/XLP, где
IGE – акции сырьевого сектора США 
XLP – производители товаров народного потребления
Сергей Григорян пишет, что индикатор этот упоминал гуру межрыночного анализа Мартин Принг…

Когда оно растет, это означает, что IGE опережает в динамике XLP, а это, в свою очередь, отражает рост инфляционных ожиданий участниками рынка. Неудивительно, что наш рынок акций (индекс РТС в нижней части графика) очень хорошо коррелирует с этим соотношением, так как Россия- страна сырьевая, а цены на сырье также завязаны на инфляционные ожидания.

Теперь давайте откроем Tradingview и построим этот график и сравним его с российским рынком:

Сверху я взял IGE/XLP, а снизу взял соотношение российского рынка к другим рынкам развивающихся стран. На графике хорошо видно, как они коррелируют. Из плотной взаимосвязи этих величин можно вновь сделать твердый вывод, что погоду на нашем рынке делают нерезиденты.

В лоб эти соотношения не дают опережающего сигнала. Но дивергенции (расхождения) между ними, иногда дают некоторое статистическое преимущество управляющему. Стрелками как раз показаны 2 такие дивергенции, которые давали сигнал к покупке России во 2-й половине 2016 года и сигнал к необоснованной перегретости российского рынка к началу 2017 года.


( Читать дальше )

В продолжении  http://smart-lab.ru/blog/371617.php#comment6659766

Теперь, когда мы определились с параметрами, можем начинать строить модель.

Качаем файл  https://cloud.mail.ru/public/63s2/fLqH4vfFe открываем

Используем волатильность, цену БА. Все остальное будет нашими производными. Первая и последняя производная дельта=цена БА*сигма рассматриваемого периода. Эта величина будет определять сетку ордеров или дельта хедж шаг. Через какой шаг мы ставим лесенку на продажу, а через какой на покупку. В научной среде это называется биноминальными деревьями. А полученную нашу Дельту, весьма условно, мы приравняем к функции распределения. (по центру уж точно). Я бы еще привел пример Кокса- Росса-Рубинштейна, но меня все время спрашивают про первого и тема куда то уходит. Еще можно вспомнить Мартингал (не путать с мартингейтом) с дискретным временем, но мы всей этой математической чепухой голову забивать не будим. Мы по смартлабовски, где деньги, Зин. Но как это подсчитать?

( Читать дальше )

Добрый день, друзья. Нашел у себя в закромах, вдруг кому пригодится.




( Читать дальше )

Как и обещал — рассказываю о прохождении в пропы.

 Об этой компании нет никаких отзывов, информации о живых трейдерах, вообще ничего. Но мне что-то подсказывает, что все гуд, так как у них указано, что есть финансируемые трейдеры из России. Зарегился на отбор, ключи прислали через пару дней.
 
Условия прохождения:

• Стоимость отбора — бесплатно
• Начальный аккаунт — $15'000
• Цель — $2'000
• Минимум 18 торговых дней из 30 календарных
• Максимум 4 контракта на двух инструментах
• Стоп на день и на счёт — $1'500
• Перенос позиций через ночь запрещён
• Не торговать с 0:15 до 2:00 по Москве
• Выплаты в конце недели
• Отбор 1 раз в год

Считаю, что условия комфортные за бесплатную возможность получить счёт в управление.
 
Но, как же без камня в огород. Процент прибыли на начальном этапе 50%. Например, в топстепе 0% до $5'000, потом 80%, а в UT на старте 60%.

Платформа для торговли:
Бесплатная — Rithmic Trader / Pro


( Читать дальше )

Всех приветствую.

 

Сегодня без видео! хотел записать в белой теме, но возникли сложности, и без мата не получалось записать.

В целом ничего сложного, на примере обычного хай лоу робота, я реализовал стандартную трейдерскую фантазию, «А что если нарисовать вручную некий канал, в котором робот торгует по заданной логике?!»

Сказанно — сделанно!

сам скрипт выложен на форуме TSLab http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=79922 (скопируйте ссылку в браузер, такая странная особенность)

В скрипте помимо стандартного хайлоу, добавленны только интерактивные линии, это непосредственно те самые линии которые можно вручную нарисовать на графике и добавить в логику агента. 

в итоге получилась такая картина 


Данных много (8лет ртс) потому на дневном графике рисовал каналы, а на минутке уже основная статистика. 

Картинка эквити (40п на круг) при торговле если растущий канал то только лонг если падающий то только шорт 

( Читать дальше )

Заканчиваю рассказ про жизнь опционной позиции в октябрьской серии на Сбербанк, начатый в конце сентября в этом посте.

Ещё 17.10.2016 в понедельник утром биржа & ко совершенно неожидано вдавили волатильность октябрьской серии.
Остаточный потенциал прибыли показался слишком маленьким, поэтому позиция была быстро закрыта.
На экспирацию выходили, имея на руках 30 синтетик и пачку купленных путов дальних страйков на тот случай,
если ЦБ вдруг отзовет лицензию у Сбера.

Прибыль позиции без учета комиссий составила +3 600 руб.
Комиссия биржи-брокера примерно (-1000) рублей.
Ещё около тысячи потрачено на тестирование торговли и проверку новой версии ТСЛаб.
=) У Вас, конечно, этих убытков не будет.
Итого по версии брокера Profit = 77 697 — 76 256 = 1441 руб что составляет

( Читать дальше )

В прошлом посте мы познакомились с неэффективностью №2 — импульсом. И там же я обещал вам разобрать стратегию, соединяющую две неэффективности — дешевизну и импульс, которую использует фонд LSV с 88 миллиардами долларов в управлении.





Немного разочарую тех, кто думал открыть для себя грааль. Точная стратегия фонда неизвестна. Вот что говорят сами создатели фонда:

Наша фирменная инвестиционная модель используется для ранжирования всей вселенной акций на основе различных факторов, которые мы считаем прогнозирующими будущую доходность акций. Процесс постоянно оттачивается и совершенствуется нашей инвестиционной командой, хотя основная философия никогда не менялась – это сочетание стоимости (дешевизны) и фактора динамики (импульс). Дальше бла-бла-бла про риски.


Но поскольку создатели фонда очень известные академические ученые Джозеф Лаконишек, Андрей Шлейфер и Роберт Вишни, то их работы хорошо известны. Вот на основе этих работ и можно вывести примерный алгоритм их стратегии.

( Читать дальше )