Источник

infographicsmag.ru/

Всем привет!
В понелельик 12 ноября вечером на Смарт-Лабе Игорь Чечет и я проводили бесплатный вебинар, посвященный теме оптимизации торговых систем.
Речь шла о том, какие ошибки возможны при проведении оптимизации и как их можно избежать.
Каждую такую ошибку мы назвали «грехом» и подробно говорили — в каких случаях такие ошибки возникают и что с ними делать.
Вкратце содержание вебинара можно понять взглянув на интеллект-карту:


Для тех, кому любопытно более внимательно посмотреть вебинар  — выкладываю видео этого вебинара. Смотрите.



Приглашаю всех желающих посетить бесплатный вебинар Дмитрия Власова и Игоря Чечета, который состоится 15 ноября в 14 часов по Москве и будет посвящен теме выбора наилучшей торговой системы для определенного финансового инструмента. Для этого в Wealth-Lab используется Strategy Ranking — информации об этом инструменте в интернете очень мало. Поэтому, надеюсь, информация окажется для Вас полезной.

( Читать дальше )

Вдохновившись успехом вчерашнего поста, расскажу еще пару вещей, которые, возможно, не для всех очевидны).

По поводу брокеров. Да, несмотря на то, что я плачу брокеру на порядок больше среднего чека, это все равно значительно меньше, чем плата бирже. Спросите у любого сотрудника биржи и он вам расскажет почему так происходит. История называется «как брокеры просрали срочку» и выглядит так.

Давным давно жили были жадные, алчные и тупые брокеры. Вместо того, чтобы держать нормальные тарифы на ФОРТС эти раздолбаи принялись демпинговать, предлагая копейки за тарифы и переманивая друг у друга клиентов. Это привело к тому, что практически у любого брокера — срочка убыточна. Аяяй, оёёй, сами дураки.

Эту чушь я слышал в минимальных вариациях множество раз. По сравнению с ней, развод Буратино на 5 золотых выглядит высшей математикой. На самом деле все было вот как.

Исторически так сложилось, что доступ на биржу осуществлялся через брокерские платформы, типа тормозного квика и прочий сырой софт. И биржа РТС придумала хитрый ход. Она предложила клиентам прямой доступ на торги, минуя все эти брокерские системы. Это сработало, оборотистые клиенты стали торговать минуя брокера. Брокер стал для них просто системой бэкофиса, поэтому появилась возможность торговаться.

( Читать дальше )

5 самых распространённых сожалений умирающих
Одна женщина (в данном случае её имя не важно) много лет работала в хосписе. Её обязанность – облегчение состояния умирающих пациентов. Таким образом, она буквально проводила с ними последние дни и часы. Из своих наблюдений она составила своеобразный рейтинг основных сожалений людей, подошедших к самому краю жизни.
Итак, 5 самых распространённых сожалений умирающих.
1. Я сожалею, что у меня не было смелости, чтобы жить жизнью, правильной именно для меня, а не жизнью, которую ожидали от меня другие.
Это наиболее распространенное сожаление среди людей. Когда люди осознают, что их жизнь почти закончена, они могут оглянуться назад и легко увидеть, какие их мечты остались не реализованными. Большинство людей едва ли пытались исполнить даже половину из их мечтаний и должны были умереть, зная, что это происходило только вследствие выбора, который они сделали или не сделали. Очень важно попытаться реализовать, по крайней мере, некоторые из ваших основных желаний на своем жизненном пути. С того момента, когда вы теряете свое здоровье, становится уже слишком поздно что-то предпринимать. Здоровье приносит ту свободу, которую очень немногие понимают, пока не теряют его.


( Читать дальше )

Свежачок от августа месяца 2012г.  Блин не смог вставить видео… поэтому ссылка 




https://www.youtube.com/watch?v=E34UEszcH0A

Интересно ваше мнение, почему спрэд адр/локал может очень сильно расходиться? Все понятно, что закрывается программа конвертации, но все же?
То что напрашивается:
1. Валютный риск — вобщем-то можно хеджить, вопрос стоимости конечно
2. Необходимость хранения бумаг в рос. кастоди — кредитный риск инфраструктуры
3. При необходимости торгануть большой объем, придется иметь дело опять таки с российскими контрагентами — кредитный риск
4. Время для завода активов на ММВБ (с учетом конвертации валюты) не позволяет покупать/продавать в моменте. Либо приходится держать рубли в ожидании подходящего момента для входа

еще какие то факторы есть?

Работал тут над одной идеей в опционах и натолкнулся на совершенно парадоксальный результат

Вот график эквити двух систем на часовиках с момента введения вечерки (май 2008-го)

 
Про синий писать долго — это как раз считаемая мной идея, а вот система, изображенная на красном графике тривиальна:
— если предыдущий час выросли и мы в лонге, то закрываем лонг и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю);
— если предыдущий час выросли и мы в шорте, то сохраняем шорт;
— если предыдущий час упали и мы в шорте, то закрываем шорт и открываем лонг по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут;
— если предыдущий час упали и мы в лонге, то сохраняем лонг.

Т. е. полный контртренд на часовиках с реальным исполнением. Отдельно решил рассмотреть с 2010-го года («пильный рынок») и получил

( Читать дальше )

Практически вся торговля ценными бумагами сейчас вынесена в эти ваши интернеты. Поэтому неудивительно, что в свободное от непосредственного просирания денег время трейдёры зависают в нете, обсуждая то, как они их просрали или намерены просрать. Работа нервная, хомячки постоянно срут кирпичами от любого шороха в мировой экономике, поэтому своё напряжение и самосвалы кирпичей они сливают в специализированные интернет-помойки. Где, как нетрудно догадаться, им показывают рекламу.
«QuoteForum»
Он же ньюквота. Собрал большинство терпил с РБКшной квоты и набрал новых. Зверинец почище финамовского. На ньюквоте ведётся регулярный многостраничный срач, особые перлы сливаются в темы ринг и критика. Многие терпилы дают свои прогнозы акций. Самый большой терпила, а по совместительству и один из основателей форума, Vanuta, 9 из 10 сделок закрывает в плюс. Это полный АХТУНГ АЛЯРМ АНКАЛЕЧТА И КАЙНЕШМИШ. А вообще — это самый полезный 

( Читать дальше )

http://www.cftc.gov/PressRoom/SpeechesTestimony/genslerstatement102312

• Hold sufficient funds in Part 30 secured accounts (funds held for U.S. foreign futures and options customers trading on foreign contract markets) to meet their total obligations to customers trading on foreign markets computed under the net liquidating equity method.  FCMs would no longer be allowed to use the alternative method, which had allowed them to hold a lower amount of funds representing the margin on their foreign futures;
• Maintain written policies and procedures governing the maintenance of excess funds in customer segregated and Part 30 secured accounts. Withdrawals of 25 percent or more would necessitate pre-approval in writing by senior management and must be reported to the designated SRO and the CFTC; and 
• Make additional reports available to the SRO and the CFTC, including daily computations of segregated and Part 30 secured amounts.
Beyond the NFA rules, additional reforms in this proposal benefited from the CFTC’s broad outreach and consultation with the SROs and market participants, as well as substantial feedback from CFTC Commissioners. They include:
• First, bringing the regulators’ view of customer accounts into the 21st century by giving the SROs and the CFTC direct electronic access to FCMs’ bank and custodial accounts for customer funds, without asking the FCMs’ permission.  Further, acknowledgement letters and confirmation letters must come directly to regulators from banks and custodians.  
• Second, increasing disclosures to customers regarding the risks associated with futures trading and using FCMs to invest their funds.  Futures customers, if they wish, should have access to information about how their assets are held, similar to that which is available to mutual fund and securities customers.  FCMs would be required to provide current and potential customers with specific information about the FCM’s risks.


( Читать дальше )