Блог им. AGorchakov

Доход? Нет ничего проще

Работал тут над одной идеей в опционах и натолкнулся на совершенно парадоксальный результат

Вот график эквити двух систем на часовиках с момента введения вечерки (май 2008-го)

Доход? Нет ничего проще 
Про синий писать долго — это как раз считаемая мной идея, а вот система, изображенная на красном графике тривиальна:
— если предыдущий час выросли и мы в лонге, то закрываем лонг и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю);
— если предыдущий час выросли и мы в шорте, то сохраняем шорт;
— если предыдущий час упали и мы в шорте, то закрываем шорт и открываем лонг по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут;
— если предыдущий час упали и мы в лонге, то сохраняем лонг.

Т. е. полный контртренд на часовиках с реальным исполнением. Отдельно решил рассмотреть с 2010-го года («пильный рынок») и получил
Доход? Нет ничего проще 
Отличия практически нулевые: при одинаковой доходности максимальная просадка моей идеи 37%, а полного контртренда 41%. Неужели все так просто? Проверил тривиальный контртренд на дневках (с покупкой-продажей по закрытию в 18:45 и вообще без учета вечерки) — там контртренд плавно сливает все годы. На дневках не работает. Вот такой парадокс.
★82
dimano, эквити на графике не рвет
avatar

billikid

dimano,

Ну с момента введения вечерки (май 2008-го) не порвало, если конечно не брать плечи (с просадкой в 40% даже с плечом 2 конечно сольешь все). А тренды за этот период были очень даже сильные.
avatar

А. Г.

А. Г., думаю очень много роботов работают в «кратных» таймфреймах. Почему час? а скажем не 59 минут 10 секунд или час и 2 минуты, попробовать с изменяемым (плавающим таймфреймом)и привязать его к объемам чем они выше тем короче таймфрейм система с такой логикой может оказаться лучше… ИМХО, нужно тестить
avatar

Виктор ~

Виктор~,

В том то и дело, что я ничего не оптимизировал и не «копал» глубже. Просто взял и посчитал на часовках.
avatar

А. Г.

А. Г., Достойно внимания! в избранное… нужно копнуть глубже
avatar

Виктор ~

А. Г., плюсую в профиль, любопытно.будет настроение-потестирую немного, люблю контртренды в разумных пределах).
avatar

Puaro

а если еще включить фильтр тренда, и по его сигналам выключать «контр-тренд» на время сильного движения… должно еще лучше получиться…
avatar

APerec

APerec,

Синяя линия и есть попытка прикрутить такой фильтр, построенный на часовках. Не пошло. Может таймфрейм для фильтра сменить? Но это надо считать.
avatar

А. Г.

А. Г., да, например, фильтр на более старшем таймфрейме — если «тренда нет», то на младшем таймфрейме можно увеличивать плечи… ну, например, как в последние 2 месяца…
avatar

APerec

APerec,

Это понятно, но меня интересуют емкие стратегии. Я собственно над смещенным дельта-хэджированием работаю, а это просто «побочный результат».
avatar

А. Г.

А. Г., и как Ваши успехи в прикручивании альфы?
avatar

onemorefake

onemorefake,

Пока никак — в пиле на дневках просто меньше проигрываю, чем раньше
avatar

А. Г.

А. Г., я имею в виду задачу прикручивания альфы к проданным конструкциям опционным?! Или Вы под дельта-хеджем что-то иное подразумевали?
Там в теории просто необъятное поле для понимания. Два месяца убил, продвинулся только в названиях процессов)
avatar

onemorefake

«по средней цене (H+L)/2» — это заглядывание в будущее + опен может быть одним из них=) тест на (O+C)/2 ещё мб как-то сработал бы, а вообще имхо только C что-то может говорить.
avatar

agat50

agat50,

Сигнал получен в прошлом, а в будущем мы просто исполняем. Есть простейщий алгоритм, как совершить сделку по цене, которой я указал, в любой момент времени (деление на 15 частей и кидание заявки на 1/15 на следующую минуту по прогнозу по ARIMA-модели).

По закрытию часа будет еще лучше, но исполнить точно по закрытию еще сложнее.

Так что никакого заглядывания в будущее нет.
avatar

А. Г.

(деление на 15 частей и кидание заявки на 1/15 на следующую минуту по прогнозу по ARIMA-модели). — это не хай лоу, это как максимум среднее по OHLC, а скорее просто OC. Что я и написал. Ну тестаните по C + проскальзывание. Уверен эквити сольётся в пол, ибо есть «подозрения», что рынок всё-таки трендов больше чем контртрендов, тем более на больших тайм фреймах.
avatar

agat50

agat50,

Кидаем про прогнозу (H+L)/2. Проверено на исторических минутных данных: проскальзование относительно той цены, которую я указал, вообще отрицательное. Причем, чем чаще дробим, тем ближе попадем. Можно и на 10 секундах исполнять.
avatar

А. Г.

А. Г., Ну тогда в добрый путь, удачи с тестом=)
avatar

agat50

agat50, А ещё скорее О*0.1+С*0.9 ибо новости гэпы утренние и т.п.
avatar

agat50

agat50,

Это ж часовки и далеко не всегда сделка в начале дня.
avatar

А. Г.

А. Г., Ну утром в 10.00 гэп на 2к по ри, и дальше час стоим. Вы «входите» по +1к от открытия в результате. Это что, допустимое ограничение?
avatar

agat50

agat50,

Вообще я войду по среднему (H+L)/2 15 минут, начиная с 10:01. У меня в данных нет первой минуты дня (раньше 10:30, сейчас 10:00).
avatar

А. Г.

AndreiSk,

Стопов нет :)
avatar

А. Г.

А. Г., Можно ли считать, что с уменьшением таймфрейма падает трендовость?
Полковник Айвс,

Ну про минутки я давно писал, что там контртренд превалирует, для меня было удивительно только то, что это сохраняется и до часовок с вечеркой и только на дневках без вечерки исчезает.
avatar

А. Г.

А что такое смещенное дельта-хэджирование, можно поподробней?
упор плиз на слово смещённое.
мне это больше интересно )
Гусев Михаил(debtUM),

Замена в формуле Блека-Шоулза безрисковой ставки на мое среднее.
avatar

А. Г.

А. Г., это как понимать? Безрисковая ставка r принимается равной нулю, если мы работаем с опционами на фьючерсы, и нам неважно, какой тренд у БА (если мы дельта-хеджируем)
avatar

Citizen

Citizen,

Дело не в тренде, а в прогнозе среднего изменения цены. Если она в нашу сторону, то можно уменьшить хэдж и наоборот.
avatar

А. Г.

прикольно, а по каким данным историческим тестировали опционы, какие страйки, как клеили?
avatar

ZooR

ZooR,

Я еще опционы не тестировал, а только построил классификатор завтрашнего приращения цены.
avatar

А. Г.

ZooR,

До 2012-го данные склеенных минуток с финама (первую минуту дня выбрасываем), 2012 веду сам, склейка по подбору дня за 1-5 дней до экспирации.
avatar

А. Г.

АГ, а какая учтена комиссия, и проскальзывание
avatar

BiTrader

BiTrader,

Комиссия не учтена, а проскальзования нет для данного метода исполнения: по средней цене (H+L)/2 15-ти подряд идущих минут. Выше я указал алгоритм
avatar

А. Г.

Вечерком протестю…
avatar

ves2010

" и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю); "
А я не знаю, подозреваю что эта система смотрит в будущее. Отсюда и замечательные результаты.
avatar

Alexkup

Alexkup,

Да не смотрит система в будущее — сигнал то поступает ДО этих 15-ти минут. А алгоритм бросания 1/15 части каждую минуту легко проверить отдельно от любой системы.
avatar

А. Г.

«то закрываем лонг и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю)»

Тогда уж лучше вшортить на всё по H и выйти по L.
Только как сделать — не знаю(
avatar

Casper

Тунеядец,

Одно могу сказать точно — по закрытиям часа красная линия становится еще красивее :)
avatar

А. Г.

А в какой программе тестируете идеи?
avatar

Atom

Atom,

Это вообще Excel и я просто считаю, а не подбираю параметры.
avatar

А. Г.

Atom,

А если надо что-то посчитать, то я пользуюсь самописными программами на C#.
avatar

А. Г.

А. Г., я и не думал, что Вы пишите на C#)))
avatar

jtrade

Нравятся мне подобные стратегии, основанные на статистике и теории вероятности. Никакой двусмысленности сигналов!
avatar

Aldaganov

вы укажите проскальзывания пожалуйста,
эквити попилит комиссия и проскальзывания на перевороте.
avatar

DRAGi hope

DRAGi hope,

Я уже сказал выше, что при усреднении по минуткам проскальзования по сравнению со средним (H+L)/2 минуток нет. А комиссию в 1,5 руб. за контракт надо бы конечно учесть.
avatar

А. Г.

То есть у Вас вход и Выход (Переворот) «усредняется» по времени?
avatar

_sg_

_sg_,

Да, но это только ухдшает ситуацию по сравнению с исполнением по закрытиям дня.
avatar

А. Г.

Да, Александр, комис укажите пожалуйста!
avatar

SMA

SMA,

Ну выше же я на это ответил

smart-lab.ru/blog/83928.php#comment1280922
avatar

А. Г.

А. Г., не я имел ввиду что бы подставили в тест комис и посмотреть на результат на выходе, сильно измениться?
avatar

SMA

SMA,

Не думаю. Комиссия примерно 3 пункта, а это тысячные доли процента.
avatar

А. Г.


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW