Alex Craft, так надо конкретно убедиться, что для данного набора данных все методы из EVT можно применять. То есть произвести статистические расчёты.

А с чего вывод, что они должны лучше результат давать, чем практичное 'ни вашим, ни нашим'?
Методы ж эти возникли для каких-то конкретных достаточно жёстких условий. Которые на рынке не соблюдаются.
Этак просто можно было б и будущее предсказывать.

Куда предполагает потратить?

IgorK, Вы пока не поняли. r у Вас — средняя сделка. Что не мешает случиться сделке в -30%. И первая формула вместо степени должна будет рассчитываться как (1+0,01)*(1+0,01)*(1+0,01)*(1-0,3) в реале.
Недостаточно считать только по средним, нужно выбросы как-то учитывать и ограничивать.
Второй пост говорит о том, что при росте n неизбежно станет r<s для той же ТС.

Вторая ошибка в неучёте зависимости r от n. При некотором большом n ТС не возьмёт нужное r с графика цен. Просто не будет таких колебаний за столь малое время в достаточном количестве.
И ваше Rnet станет отрицательным. Соответственно, Rgross по экспоненте повалится к минус 1.

Первые две формулы не всегда верно отражают происходящее по вашей системе. Надо чтоб просадка по ходу лет была ограниченной не слишком большим значением, иначе она сломает экспоненту. Где-то заехали в общий минус и всё, дальше ерунда в формуле.

Ты начал учить C#, и познал Дзен.